부광약품 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 3,810원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 3,810원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,813.42원
장기 EMA: 3,803.32원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,624원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,624원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,624원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,624원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,940원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,940원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,940원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,940원
매수가: 3,850원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,940원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [부광약품] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003000.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-19 (포함)
완료: 1,482개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-19
마지막 거래일: 2026-01-19
✅ 요청한 날짜(2026-01-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 12,739원 → 4,010원
종가: 12,473원 → 3,810원
최고 종가: 36,886원
최저 종가: 3,181원
평균 종가: 11,580원
평균 거래량: 1,273,542주
전체 기간 수익률: -69.45%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.25초
조합당 평균: 1.88ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 48 1% 37.55% 24 12 2,750,955원
2 20 50 1% 36.67% 24 12 2,733,354원
3 20 48 2% 36.20% 24 12 2,724,053원
4 18 49 1% 35.69% 24 12 2,713,760원
5 19 48 1% 35.69% 24 12 2,713,760원
6 20 50 2% 35.34% 24 12 2,706,743원
7 19 47 1% 35.26% 24 12 2,705,179원
8 20 47 1% 35.17% 24 12 2,703,487원
9 17 54 1% 34.63% 24 12 2,692,619원
10 16 56 1% 34.63% 24 12 2,692,619원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 20 20 18 19
장기(long) 48 50 48 49 48
손절(stop_loss) 1% 1% 2% 1% 1%
수익률 37.55% 36.67% 36.20% 35.69% 35.69%
거래횟수 24회 24회 24회 24회 24회
손절발동 12회 12회 12회 12회 12회
최종자산 2,750,955원 2,733,354원 2,724,053원 2,713,760원 2,713,760원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 48
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 37.55%
최종 자산 가치: 2,750,955원
총 거래 횟수: 24회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=48, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.69년
전략 최종 수익률: 37.55%
Buy & Hold 수익률: -74.15%
초과 수익률: 111.69%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 5.77%
벤치마크 CAGR: -21.17%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.35
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -8.80%
벤치마크 MDD: -91.38%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 12회
수익 거래: 5회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 41.67%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.22%
평균 손실 (손실 거래): -1.61%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.73
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 3,810원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,813.42원
장기 EMA: 3,803.32원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,624원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,624원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,624원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,624원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,940원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,940원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,940원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,940원
매수가: 3,850원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,940원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 12건의 완결된 거래 (총 24개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-12-17 🔴 매수 27,032원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-12-22 🔵 매도 29,473원 📈 수익 9.03% + 178,214원 2,178,214원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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2 2021-08-30 🔴 매수 21,552원 - - 2,178,214원 🚀 골든크로스
2 2021-08-31 🔵 매도 21,258원 📉 손실 -1.36% -29,682원 2,148,531원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2022-03-18 🔴 매수 12,577원 - - 2,148,531원 🚀 골든크로스
3 2022-03-22 🔵 매도 12,331원 📉 손실 -1.96% -41,924원 2,106,607원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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4 2022-12-05 🔴 매수 8,049원 - - 2,106,607원 🚀 골든크로스
4 2022-12-19 🔵 매도 9,194원 📈 수익 14.22% + 298,658원 2,405,265원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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5 2024-01-04 🔴 매수 6,392원 - - 2,405,265원 🚀 골든크로스
5 2024-01-12 🔵 매도 7,467원 📈 수익 16.82% + 404,287원 2,809,552원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6 2024-02-20 🔴 매수 6,767원 - - 2,809,552원 🚀 골든크로스
6 2024-02-22 🔵 매도 6,856원 📈 수익 1.31% + 36,844원 2,846,395원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7 2024-03-25 🔴 매수 7,191원 - - 2,846,395원 🚀 골든크로스
7 2024-03-26 🔵 매도 7,053원 📉 손실 -1.92% -54,551원 2,791,845원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2024-05-16 🔴 매수 6,629원 - - 2,791,845원 🚀 골든크로스
8 2024-05-17 🔵 매도 6,461원 📉 손실 -2.53% -70,600원 2,721,245원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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9 2025-01-09 🔴 매수 4,982원 - - 2,721,245원 🚀 골든크로스
9 2025-01-10 🔵 매도 4,927원 📉 손실 -1.09% -29,623원 2,691,621원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2025-02-14 🔴 매수 4,710원 - - 2,691,621원 🚀 골든크로스
10 2025-02-20 🔵 매도 4,932원 📈 수익 4.71% + 126,734원 2,818,355원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2025-09-18 🔴 매수 3,605원 - - 2,818,355원 🚀 골든크로스
11 2025-09-24 🔵 매도 3,556원 📉 손실 -1.37% -38,521원 2,779,835원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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12 2026-01-15 🔴 매수 3,850원 - - 2,779,835원 🚀 골든크로스
12 2026-01-19 🔵 매도 3,810원 📉 손실 -1.04% -28,880원 2,750,955원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,750,955원
총 수익금: 750,955원
총 수익률: 37.55%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 12건 (매수 12회 + 매도 12회)
최고 수익 거래: 16.82%
최악 손실 거래: -2.53%
평균 보유 기간: 4.4일
최장 보유 기간: 14일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.06%
수익률 표준편차: 6.52%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 7건 ( 58.3%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 1건 ( 8.3%) ████
> 10% 2건 ( 16.7%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 27,032원 🚀 골든크로스
1 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 29,473원 ✂️ 손절
2 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 21,552원 🚀 골든크로스
2 2021-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 21,258원 ✂️ 손절
3 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 12,577원 🚀 골든크로스
3 2022-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 12,331원 ✂️ 손절
4 2022-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 8,049원 🚀 골든크로스
4 2022-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 9,194원 ✂️ 손절
5 2024-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,392원 🚀 골든크로스
5 2024-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 7,467원 ✂️ 손절
6 2024-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 6,767원 🚀 골든크로스
6 2024-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,856원 ✂️ 손절
7 2024-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 7,191원 🚀 골든크로스
7 2024-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,053원 ✂️ 손절
8 2024-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,629원 🚀 골든크로스
8 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,461원 ✂️ 손절
9 2025-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,982원 🚀 골든크로스
9 2025-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,927원 ✂️ 손절
10 2025-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,710원 🚀 골든크로스
10 2025-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,932원 ✂️ 손절
11 2025-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,605원 🚀 골든크로스
11 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,556원 ✂️ 손절
12 2026-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,850원 🚀 골든크로스
12 2026-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,810원 ✂️ 손절
총 24회의 포지션 변화 (매수 12회 + 매도 12회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -39.27%
중간값(Median): -44.31%
최고 수익률: 37.55%
최저 수익률: -74.42%
수익률 범위: 111.96%
수익률 표준편차: 21.84%
25% 분위수: -55.62%
75% 분위수: -27.77%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 459개 (6.5%)
음수 수익률 조합: 6,581개 (93.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -69.45%
벤치마크 초과: 6,985개
10% 이상 수익: 242개
20% 이상 수익: 132개
30% 이상 수익: 61개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.3회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -44.39% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -39.72% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -35.21% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -31.69% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -45.72% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -45.25% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -38.92% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -29.11% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -26.53% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,738개 ( 81.5%) ████████████████████████████████████████
-20~-10% 514개 ( 7.3%) ███
-10~0% 329개 ( 4.7%) ██
0~10% 217개 ( 3.1%) █
10~20% 110개 ( 1.6%)
20~30% 71개 ( 1.0%)
30~40% 61개 ( 0.9%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [부광약품] 분석 요약
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회사명: 부광약품
종목코드: 003000
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003000.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=48, 손절=1%
최종 수익률: 37.55%
총 거래 횟수: 24회
최종 자산: 2,750,955원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.