대한제강 트레이딩 시그널
대한제강 트레이딩 시그널
대한제강 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 10,540원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 10,540원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 10,752.81원
장기 EMA: 10,813.06원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 10,766원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 10,766원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 10,766원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 10,766원 이하여야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [대한제강] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-01-19
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 084010.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-19 (포함)
완료: 1,482개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-19
마지막 거래일: 2026-01-19
✅ 요청한 날짜(2026-01-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,991원 → 10,730원
종가: 2,996원 → 10,540원
최고 종가: 13,562원
최저 종가: 1,825원
평균 종가: 7,720원
평균 거래량: 187,333주
전체 기간 수익률: 251.80%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.96초
조합당 평균: 1.84ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 29 0% 242.90% 64 0 6,858,083원
2 5 30 0% 239.13% 64 0 6,782,617원
3 7 23 0% 234.58% 62 0 6,691,611원
4 5 28 0% 226.95% 64 0 6,538,967원
5 6 27 0% 226.55% 64 0 6,531,031원
6 5 27 0% 226.22% 64 0 6,524,382원
7 5 32 0% 225.75% 64 0 6,515,009원
8 8 22 0% 224.53% 62 0 6,490,638원
9 5 24 0% 222.67% 72 0 6,453,420원
10 5 26 0% 221.14% 68 0 6,422,764원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 5 7 5 6
장기(long) 29 30 23 28 27
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 242.90% 239.13% 234.58% 226.95% 226.55%
거래횟수 64회 64회 62회 64회 64회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 6,858,083원 6,782,617원 6,691,611원 6,538,967원 6,531,031원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 29
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 242.90%
최종 자산 가치: 6,858,083원
총 거래 횟수: 64회
손절 발동: 0회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=29, stop_loss=0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.76년
전략 최종 수익률: 242.90%
Buy & Hold 수익률: 282.17%
초과 수익률: -39.27%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 23.85%
벤치마크 CAGR: 26.20%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.72
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -43.89%
벤치마크 MDD: -57.13%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 32회
수익 거래: 9회
손실 거래: 23회
승률 (Win Rate): 28.12%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 32.23%
평균 손실 (손실 거래): -3.27%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.84
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 10,540원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 10,752.81원
장기 EMA: 10,813.06원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 10,766원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 10,766원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 10,766원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 10,766원 이하여야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 32건의 완결된 거래 (총 64개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-03 🔴 매수 2,421원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-30 🔵 매도 3,462원 📈 수익 43.03% + 860,407원 2,860,407원 💀 데드크로스 (88일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-08-12 🔴 매수 3,413원 - - 2,860,407원 🚀 골든크로스
2 2020-08-19 🔵 매도 3,274원 📉 손실 -4.07% -116,387원 2,744,019원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-09-08 🔴 매수 3,294원 - - 2,744,019원 🚀 골든크로스
3 2020-09-25 🔵 매도 3,219원 📉 손실 -2.26% -61,979원 2,682,041원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-09-29 🔴 매수 3,323원 - - 2,682,041원 🚀 골든크로스
4 2020-10-27 🔵 매도 3,323원 📉 손실 0.00% + 0원 2,682,041원 💀 데드크로스 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-09 🔴 매수 3,681원 - - 2,682,041원 🚀 골든크로스
5 2021-06-08 🔵 매도 10,381원 📈 수익 182.05% + 4,877,773원 7,559,814원 💀 데드크로스 (211일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-06-11 🔴 매수 10,790원 - - 7,559,814원 🚀 골든크로스
6 2021-07-15 🔵 매도 11,327원 📈 수익 4.98% + 375,855원 7,935,668원 💀 데드크로스 (34일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-08-30 🔴 매수 11,173원 - - 7,935,668원 🚀 골든크로스
7 2021-09-27 🔵 매도 10,969원 📉 손실 -1.83% -145,227원 7,790,442원 💀 데드크로스 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2022-01-04 🔴 매수 9,024원 - - 7,790,442원 🚀 골든크로스
8 2022-01-20 🔵 매도 8,473원 📉 손실 -6.10% -475,410원 7,315,031원 💀 데드크로스 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-01-28 🔴 매수 9,863원 - - 7,315,031원 🚀 골든크로스
9 2022-03-28 🔵 매도 10,965원 📈 수익 11.17% + 816,407원 8,131,438원 💀 데드크로스 (59일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2022-04-14 🔴 매수 11,490원 - - 8,131,438원 🚀 골든크로스
10 2022-04-27 🔵 매도 11,018원 📉 손실 -4.11% -333,836원 7,797,602원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-04-28 🔴 매수 11,647원 - - 7,797,602원 🚀 골든크로스
11 2022-05-10 🔵 매도 10,729원 📉 손실 -7.88% -614,233원 7,183,369원 💀 데드크로스 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-08-11 🔴 매수 8,683원 - - 7,183,369원 🚀 골든크로스
12 2022-08-17 🔵 매도 8,185원 📉 손실 -5.74% -412,190원 6,771,179원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-11-10 🔴 매수 6,742원 - - 6,771,179원 🚀 골든크로스
13 2022-12-05 🔵 매도 6,637원 📉 손실 -1.56% -105,349원 6,665,829원 💀 데드크로스 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2023-01-12 🔴 매수 6,404원 - - 6,665,829원 🚀 골든크로스
14 2023-03-10 🔵 매도 6,910원 📈 수익 7.89% + 525,830원 7,191,660원 💀 데드크로스 (57일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2023-03-30 🔴 매수 7,696원 - - 7,191,660원 🚀 골든크로스
15 2023-05-24 🔵 매도 7,337원 📉 손실 -4.67% -335,812원 6,855,847원 💀 데드크로스 (55일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-06-26 🔴 매수 7,691원 - - 6,855,847원 🚀 골든크로스
16 2023-07-11 🔵 매도 7,438원 📉 손실 -3.29% -225,248원 6,630,600원 💀 데드크로스 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-07-13 🔴 매수 7,584원 - - 6,630,600원 🚀 골든크로스
17 2023-07-14 🔵 매도 7,432원 📉 손실 -2.00% -132,570원 6,498,030원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-08-28 🔴 매수 7,359원 - - 6,498,030원 🚀 골든크로스
18 2023-09-26 🔵 매도 7,078원 📉 손실 -3.82% -247,747원 6,250,283원 💀 데드크로스 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-10-13 🔴 매수 7,292원 - - 6,250,283원 🚀 골든크로스
19 2023-10-19 🔵 매도 7,112원 📉 손실 -2.47% -154,063원 6,096,219원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-10-24 🔴 매수 7,303원 - - 6,096,219원 🚀 골든크로스
20 2023-12-04 🔵 매도 7,376원 📈 수익 1.00% + 60,908원 6,157,128원 💀 데드크로스 (41일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-12-27 🔴 매수 7,513원 - - 6,157,128원 🚀 골든크로스
21 2024-01-15 🔵 매도 7,373원 📉 손실 -1.86% -114,748원 6,042,380원 💀 데드크로스 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2024-01-29 🔴 매수 7,741원 - - 6,042,380원 🚀 골든크로스
22 2024-03-05 🔵 매도 7,677원 📉 손실 -0.83% -50,088원 5,992,292원 💀 데드크로스 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2024-03-21 🔴 매수 7,939원 - - 5,992,292원 🚀 골든크로스
23 2024-04-02 🔵 매도 7,548원 📉 손실 -4.93% -294,914원 5,697,377원 💀 데드크로스 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2024-04-12 🔴 매수 7,869원 - - 5,697,377원 🚀 골든크로스
24 2024-05-17 🔵 매도 7,834원 📉 손실 -0.45% -25,324원 5,672,053원 💀 데드크로스 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2024-09-02 🔴 매수 7,332원 - - 5,672,053원 🚀 골든크로스
25 2024-10-29 🔵 매도 7,653원 📈 수익 4.38% + 248,195원 5,920,248원 💀 데드크로스 (57일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-10-31 🔴 매수 7,782원 - - 5,920,248원 🚀 골든크로스
26 2025-02-06 🔵 매도 9,394원 📈 수익 20.72% + 1,225,464원 7,145,712원 💀 데드크로스 (98일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2025-03-06 🔴 매수 9,509원 - - 7,145,712원 🚀 골든크로스
27 2025-03-31 🔵 매도 9,298원 📉 손실 -2.22% -158,185원 6,987,526원 💀 데드크로스 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2025-04-16 🔴 매수 9,503원 - - 6,987,526원 🚀 골든크로스
28 2025-05-07 🔵 매도 9,184원 📉 손실 -3.36% -234,435원 6,753,091원 💀 데드크로스 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-05-12 🔴 매수 9,888원 - - 6,753,091원 🚀 골든크로스
29 2025-06-20 🔵 매도 9,707원 📉 손실 -1.83% -123,130원 6,629,961원 💀 데드크로스 (39일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2025-07-09 🔴 매수 10,833원 - - 6,629,961원 🚀 골든크로스
30 2025-07-28 🔵 매도 9,930원 📉 손실 -8.33% -552,461원 6,077,500원 💀 데드크로스 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-09-09 🔴 매수 9,743원 - - 6,077,500원 🚀 골든크로스
31 2025-09-26 🔵 매도 9,575원 📉 손실 -1.73% -104,980원 5,972,520원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2025-11-18 🔴 매수 9,178원 - - 5,972,520원 🚀 골든크로스
32 2026-01-19 🔵 매도 10,540원 📈 수익 14.84% + 885,563원 6,858,083원 💀 데드크로스 (62일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,858,083원
총 수익금: 4,858,083원
총 수익률: 242.90%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 32건 (매수 32회 + 매도 32회)
최고 수익 거래: 182.05%
최악 손실 거래: -8.33%
평균 보유 기간: 37.1일
최장 보유 기간: 211일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.85%
수익률 표준편차: 32.97%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 32회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 12.5%) ██████
-5% ~ 0% 19건 ( 59.4%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 9.4%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 3.1%) █
> 10% 5건 ( 15.6%) ███████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,421원 🚀 골든크로스
1 2020-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,462원 💀 데드크로스
2 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,413원 🚀 골든크로스
2 2020-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,274원 💀 데드크로스
3 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,294원 🚀 골든크로스
3 2020-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,219원 💀 데드크로스
4 2020-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,323원 🚀 골든크로스
4 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,323원 💀 데드크로스
5 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,681원 🚀 골든크로스
5 2021-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 10,381원 💀 데드크로스
6 2021-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,790원 🚀 골든크로스
6 2021-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 11,327원 💀 데드크로스
7 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 11,173원 🚀 골든크로스
7 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 10,969원 💀 데드크로스
8 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 9,024원 🚀 골든크로스
8 2022-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 8,473원 💀 데드크로스
9 2022-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,863원 🚀 골든크로스
9 2022-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,965원 💀 데드크로스
10 2022-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 11,490원 🚀 골든크로스
10 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,018원 💀 데드크로스
11 2022-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 11,647원 🚀 골든크로스
11 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,729원 💀 데드크로스
12 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,683원 🚀 골든크로스
12 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 8,185원 💀 데드크로스
13 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,742원 🚀 골든크로스
13 2022-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 6,637원 💀 데드크로스
14 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,404원 🚀 골든크로스
14 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,910원 💀 데드크로스
15 2023-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 7,696원 🚀 골든크로스
15 2023-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,337원 💀 데드크로스
16 2023-06-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,691원 🚀 골든크로스
16 2023-07-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,438원 💀 데드크로스
17 2023-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,584원 🚀 골든크로스
17 2023-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 7,432원 💀 데드크로스
18 2023-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,359원 🚀 골든크로스
18 2023-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,078원 💀 데드크로스
19 2023-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,292원 🚀 골든크로스
19 2023-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,112원 💀 데드크로스
20 2023-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,303원 🚀 골든크로스
20 2023-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,376원 💀 데드크로스
21 2023-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 7,513원 🚀 골든크로스
21 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,373원 💀 데드크로스
22 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,741원 🚀 골든크로스
22 2024-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,677원 💀 데드크로스
23 2024-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,939원 🚀 골든크로스
23 2024-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,548원 💀 데드크로스
24 2024-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,869원 🚀 골든크로스
24 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,834원 💀 데드크로스
25 2024-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,332원 🚀 골든크로스
25 2024-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,653원 💀 데드크로스
26 2024-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,782원 🚀 골든크로스
26 2025-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 9,394원 💀 데드크로스
27 2025-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,509원 🚀 골든크로스
27 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 9,298원 💀 데드크로스
28 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,503원 🚀 골든크로스
28 2025-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 9,184원 💀 데드크로스
29 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 9,888원 🚀 골든크로스
29 2025-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 9,707원 💀 데드크로스
30 2025-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 10,833원 🚀 골든크로스
30 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 9,930원 💀 데드크로스
31 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,743원 🚀 골든크로스
31 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,575원 💀 데드크로스
32 2025-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 9,178원 🚀 골든크로스
32 2026-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 10,540원 💀 데드크로스
총 64회의 포지션 변화 (매수 32회 + 매도 32회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 44.92%
중간값(Median): 35.06%
최고 수익률: 242.90%
최저 수익률: -37.97%
수익률 범위: 280.87%
수익률 표준편차: 41.98%
25% 분위수: 15.23%
75% 분위수: 73.36%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,242개 (88.7%)
음수 수익률 조합: 798개 (11.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 251.80%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5,702개
20% 이상 수익: 4,851개
30% 이상 수익: 3,995개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 49.3회
중간 거래 횟수: 49회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 65.94% (2,200개 조합)
10~14: 평균 42.15% (2,200개 조합)
15~19: 평균 29.52% (2,200개 조합)
20~20: 평균 30.71% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 67.43% (1,584개 조합)
30~39: 평균 47.62% (1,760개 조합)
40~49: 평균 37.57% (1,760개 조합)
50~59: 평균 31.20% (1,760개 조합)
60~60: 평균 25.85% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 217개 ( 3.1%) █
-20~-10% 202개 ( 2.9%) █
-10~0% 379개 ( 5.4%) ██
0~10% 540개 ( 7.7%) ███
10~20% 851개 ( 12.1%) ██████
20~30% 856개 ( 12.2%) ██████
30~40% 771개 ( 11.0%) █████
40~50% 479개 ( 6.8%) ███
> 50% 2,745개 ( 39.0%) ███████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [대한제강] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 대한제강
종목코드: 084010
시장: 코스피
Yahoo 티커: 084010.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=29, 손절=0%
최종 수익률: 242.90%
총 거래 횟수: 64회
최종 자산: 6,858,083원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.