STX엔진 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 36,900원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 36,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 37,379.55원
장기 EMA: 36,403.93원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 31,892원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 31,892원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 31,892원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 31,892원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 37,014원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 37,014원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 37,014원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 37,014원
매수가: 38,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 37,014원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [STX엔진] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 077970.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-16 (포함)
완료: 1,481개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-16
마지막 거래일: 2026-01-16
✅ 요청한 날짜(2026-01-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,780원 → 38,550원
종가: 6,850원 → 36,900원
최고 종가: 47,550원
최저 종가: 3,630원
평균 종가: 14,814원
평균 거래량: 281,896주
전체 기간 수익률: 438.69%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.93초
조합당 평균: 2.12ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 21 7% 516.29% 76 30 12,325,880원
2 5 25 7% 516.22% 82 30 12,324,350원
3 5 24 7% 495.35% 82 30 11,907,060원
4 5 21 7% 494.76% 92 30 11,895,160원
5 5 23 7% 467.25% 82 30 11,345,030원
6 5 22 7% 467.04% 92 30 11,340,830원
7 5 25 5% 432.81% 82 35 10,656,250원
8 6 21 8% 427.20% 75 26 10,543,950원
9 6 21 5% 424.92% 76 36 10,498,320원
10 5 25 8% 411.79% 81 26 10,235,770원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 5 5 5 5
장기(long) 21 25 24 21 23
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 516.29% 516.22% 495.35% 494.76% 467.25%
거래횟수 76회 82회 82회 92회 82회
손절발동 30회 30회 30회 30회 30회
최종자산 12,325,880원 12,324,350원 11,907,060원 11,895,160원 11,345,030원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 516.29%
최종 자산 가치: 12,325,880원
총 거래 횟수: 76회
손절 발동: 30회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=21, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.79년
전략 최종 수익률: 516.29%
Buy & Hold 수익률: 472.09%
초과 수익률: 44.20%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 36.90%
벤치마크 CAGR: 35.15%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.87
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -31.02%
벤치마크 MDD: -55.97%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 38회
수익 거래: 19회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 19.31%
평균 손실 (손실 거래): -5.95%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.24
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 36,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 37,379.55원
장기 EMA: 36,403.93원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 31,892원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 31,892원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 31,892원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 31,892원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 37,014원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 37,014원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 37,014원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 37,014원
매수가: 38,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 37,014원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 38건의 완결된 거래 (총 76개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 5,280원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-28 🔵 매도 6,480원 📈 수익 22.73% + 453,600원 2,453,600원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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2 2020-09-02 🔴 매수 7,390원 - - 2,453,600원 🚀 골든크로스
2 2020-09-08 🔵 매도 6,700원 📉 손실 -9.34% -229,080원 2,224,520원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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3 2020-10-07 🔴 매수 6,680원 - - 2,224,520원 🚀 골든크로스
3 2020-10-20 🔵 매도 6,190원 📉 손실 -7.34% -163,170원 2,061,350원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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4 2020-11-10 🔴 매수 6,450원 - - 2,061,350원 🚀 골든크로스
4 2020-12-18 🔵 매도 7,640원 📈 수익 18.45% + 379,610원 2,440,960원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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5 2021-01-05 🔴 매수 7,710원 - - 2,440,960원 🚀 골든크로스
5 2021-01-18 🔵 매도 7,100원 📉 손실 -7.91% -192,760원 2,248,200원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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6 2021-03-16 🔴 매수 7,080원 - - 2,248,200원 🚀 골든크로스
6 2021-05-04 🔵 매도 15,250원 📈 수익 115.40% + 2,589,890원 4,838,090원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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7 2021-06-29 🔴 매수 16,950원 - - 4,838,090원 🚀 골든크로스
7 2021-06-30 🔵 매도 14,900원 📉 손실 -12.09% -584,250원 4,253,840원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2021-10-25 🔴 매수 10,650원 - - 4,253,840원 🚀 골든크로스
8 2021-11-10 🔵 매도 10,600원 📉 손실 -0.47% -19,950원 4,233,890원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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9 2022-01-04 🔴 매수 9,780원 - - 4,233,890원 🚀 골든크로스
9 2022-01-18 🔵 매도 10,400원 📈 수익 6.34% + 267,840원 4,501,730원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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10 2022-02-23 🔴 매수 9,960원 - - 4,501,730원 🚀 골든크로스
10 2022-03-08 🔵 매도 14,350원 📈 수익 44.08% + 1,979,890원 6,481,620원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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11 2022-04-12 🔴 매수 14,350원 - - 6,481,620원 🚀 골든크로스
11 2022-04-25 🔵 매도 14,400원 📈 수익 0.35% + 22,550원 6,504,170원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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12 2022-06-09 🔴 매수 13,800원 - - 6,504,170원 🚀 골든크로스
12 2022-06-14 🔵 매도 13,150원 📉 손실 -4.71% -306,150원 6,198,020원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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13 2022-06-28 🔴 매수 13,550원 - - 6,198,020원 🚀 골든크로스
13 2022-07-04 🔵 매도 13,650원 📈 수익 0.74% + 45,700원 6,243,720원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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14 2022-07-22 🔴 매수 13,550원 - - 6,243,720원 🚀 골든크로스
14 2022-09-05 🔵 매도 15,850원 📈 수익 16.97% + 1,058,000원 7,301,720원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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15 2022-11-04 🔴 매수 13,250원 - - 7,301,720원 🚀 골든크로스
15 2022-11-17 🔵 매도 14,300원 📈 수익 7.92% + 578,550원 7,880,270원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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16 2023-01-04 🔴 매수 13,350원 - - 7,880,270원 🚀 골든크로스
16 2023-02-09 🔵 매도 13,670원 📈 수익 2.40% + 188,800원 8,069,070원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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17 2023-04-17 🔴 매수 13,350원 - - 8,069,070원 🚀 골든크로스
17 2023-04-28 🔵 매도 12,730원 📉 손실 -4.64% -374,480원 7,694,590원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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18 2023-05-23 🔴 매수 13,500원 - - 7,694,590원 🚀 골든크로스
18 2023-07-21 🔵 매도 14,270원 📈 수익 5.70% + 438,130원 8,132,720원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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19 2023-08-08 🔴 매수 14,770원 - - 8,132,720원 🚀 골든크로스
19 2023-08-14 🔵 매도 13,990원 📉 손실 -5.28% -429,000원 7,703,720원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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20 2023-08-29 🔴 매수 14,880원 - - 7,703,720원 🚀 골든크로스
20 2023-09-01 🔵 매도 13,880원 📉 손실 -6.72% -517,000원 7,186,720원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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21 2023-11-30 🔴 매수 12,020원 - - 7,186,720원 🚀 골든크로스
21 2023-12-21 🔵 매도 11,610원 📉 손실 -3.41% -244,770원 6,941,950원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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22 2024-01-02 🔴 매수 12,130원 - - 6,941,950원 🚀 골든크로스
22 2024-01-17 🔵 매도 11,530원 📉 손실 -4.95% -343,200원 6,598,750원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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23 2024-02-06 🔴 매수 11,800원 - - 6,598,750원 🚀 골든크로스
23 2024-03-26 🔵 매도 12,790원 📈 수익 8.39% + 553,410원 7,152,160원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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24 2024-04-18 🔴 매수 13,760원 - - 7,152,160원 🚀 골든크로스
24 2024-04-30 🔵 매도 13,730원 📉 손실 -0.22% -15,570원 7,136,590원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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25 2024-06-04 🔴 매수 14,020원 - - 7,136,590원 🚀 골든크로스
25 2024-07-04 🔵 매도 16,470원 📈 수익 17.48% + 1,247,050원 8,383,640원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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26 2024-08-16 🔴 매수 21,550원 - - 8,383,640원 🚀 골든크로스
26 2024-08-26 🔵 매도 20,600원 📉 손실 -4.41% -369,550원 8,014,090원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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27 2024-09-19 🔴 매수 19,600원 - - 8,014,090원 🚀 골든크로스
27 2024-09-24 🔵 매도 18,300원 📉 손실 -6.63% -530,400원 7,483,690원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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28 2024-10-07 🔴 매수 19,670원 - - 7,483,690원 🚀 골든크로스
28 2024-10-23 🔵 매도 19,820원 📈 수익 0.76% + 57,000원 7,540,690원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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29 2024-10-29 🔴 매수 20,100원 - - 7,540,690원 🚀 골든크로스
29 2024-10-30 🔵 매도 19,230원 📉 손실 -4.33% -326,250원 7,214,440원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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30 2024-11-07 🔴 매수 20,800원 - - 7,214,440원 🚀 골든크로스
30 2024-11-27 🔵 매도 19,720원 📉 손실 -5.19% -373,680원 6,840,760원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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31 2024-12-18 🔴 매수 19,320원 - - 6,840,760원 🚀 골든크로스
31 2025-01-23 🔵 매도 22,350원 📈 수익 15.68% + 1,072,620원 7,913,380원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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32 2025-02-11 🔴 매수 23,000원 - - 7,913,380원 🚀 골든크로스
32 2025-02-20 🔵 매도 26,750원 📈 수익 16.30% + 1,290,000원 9,203,380원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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33 2025-03-18 🔴 매수 26,900원 - - 9,203,380원 🚀 골든크로스
33 2025-03-20 🔵 매도 24,500원 📉 손실 -8.92% -820,800원 8,382,580원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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34 2025-04-23 🔴 매수 22,150원 - - 8,382,580원 🚀 골든크로스
34 2025-05-15 🔵 매도 24,300원 📈 수익 9.71% + 812,700원 9,195,280원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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35 2025-06-16 🔴 매수 25,350원 - - 9,195,280원 🚀 골든크로스
35 2025-06-25 🔵 매도 22,400원 📉 손실 -11.64% -1,067,900원 8,127,380원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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36 2025-07-28 🔴 매수 23,250원 - - 8,127,380원 🚀 골든크로스
36 2025-08-21 🔵 매도 35,750원 📈 수익 53.76% + 4,362,500원 12,489,880원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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37 2025-12-03 🔴 매수 34,500원 - - 12,489,880원 🚀 골든크로스
37 2025-12-24 🔵 매도 35,800원 📈 수익 3.77% + 470,600원 12,960,480원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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38 2026-01-09 🔴 매수 38,800원 - - 12,960,480원 🚀 골든크로스
38 2026-01-16 🔵 매도 36,900원 📉 손실 -4.90% -634,600원 12,325,880원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 12,325,880원
총 수익금: 10,325,880원
총 수익률: 516.29%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 38건 (매수 38회 + 매도 38회)
최고 수익 거래: 115.40%
최악 손실 거래: -12.09%
평균 보유 기간: 18.1일
최장 보유 기간: 59일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.07%
수익률 표준편차: 22.70%
매도 사유:
✂️ 손절: 30회 (78.9%)
💀 데드크로스: 8회 (21.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 5.3%) ██
-10% ~ -5% 8건 ( 21.1%) ██████████
-5% ~ 0% 9건 ( 23.7%) ███████████
0% ~ 5% 5건 ( 13.2%) ██████
5% ~ 10% 5건 ( 13.2%) ██████
> 10% 9건 ( 23.7%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,280원 🚀 골든크로스
1 2020-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,480원 ✂️ 손절
2 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,390원 🚀 골든크로스
2 2020-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,700원 ✂️ 손절
3 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,680원 🚀 골든크로스
3 2020-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,190원 ✂️ 손절
4 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,450원 🚀 골든크로스
4 2020-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,640원 ✂️ 손절
5 2021-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 7,710원 🚀 골든크로스
5 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,100원 ✂️ 손절
6 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,080원 🚀 골든크로스
6 2021-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 15,250원 ✂️ 손절
7 2021-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 16,950원 🚀 골든크로스
7 2021-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 14,900원 ✂️ 손절
8 2021-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 10,650원 🚀 골든크로스
8 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,600원 ✂️ 손절
9 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 9,780원 🚀 골든크로스
9 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 10,400원 ✂️ 손절
10 2022-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 9,960원 🚀 골든크로스
10 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 14,350원 ✂️ 손절
11 2022-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 14,350원 🚀 골든크로스
11 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 14,400원 ✂️ 손절
12 2022-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 13,800원 🚀 골든크로스
12 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 13,150원 💀 데드크로스
13 2022-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 13,550원 🚀 골든크로스
13 2022-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 13,650원 ✂️ 손절
14 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 13,550원 🚀 골든크로스
14 2022-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 15,850원 ✂️ 손절
15 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 13,250원 🚀 골든크로스
15 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 14,300원 ✂️ 손절
16 2023-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 13,350원 🚀 골든크로스
16 2023-02-09 주식 ➜ 현금 (매도) 13,670원 💀 데드크로스
17 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 13,350원 🚀 골든크로스
17 2023-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 12,730원 💀 데드크로스
18 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 13,500원 🚀 골든크로스
18 2023-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 14,270원 ✂️ 손절
19 2023-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 14,770원 🚀 골든크로스
19 2023-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 13,990원 💀 데드크로스
20 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 14,880원 🚀 골든크로스
20 2023-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 13,880원 💀 데드크로스
21 2023-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 12,020원 🚀 골든크로스
21 2023-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 11,610원 💀 데드크로스
22 2024-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 12,130원 🚀 골든크로스
22 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,530원 💀 데드크로스
23 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 11,800원 🚀 골든크로스
23 2024-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 12,790원 ✂️ 손절
24 2024-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 13,760원 🚀 골든크로스
24 2024-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 13,730원 ✂️ 손절
25 2024-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 14,020원 🚀 골든크로스
25 2024-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 16,470원 ✂️ 손절
26 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 21,550원 🚀 골든크로스
26 2024-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 20,600원 ✂️ 손절
27 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 19,600원 🚀 골든크로스
27 2024-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 18,300원 ✂️ 손절
28 2024-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 19,670원 🚀 골든크로스
28 2024-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 19,820원 ✂️ 손절
29 2024-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 20,100원 🚀 골든크로스
29 2024-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 19,230원 💀 데드크로스
30 2024-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 20,800원 🚀 골든크로스
30 2024-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 19,720원 ✂️ 손절
31 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 19,320원 🚀 골든크로스
31 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 22,350원 ✂️ 손절
32 2025-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 23,000원 🚀 골든크로스
32 2025-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 26,750원 ✂️ 손절
33 2025-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 26,900원 🚀 골든크로스
33 2025-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 24,500원 ✂️ 손절
34 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 22,150원 🚀 골든크로스
34 2025-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 24,300원 ✂️ 손절
35 2025-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 25,350원 🚀 골든크로스
35 2025-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 22,400원 ✂️ 손절
36 2025-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 23,250원 🚀 골든크로스
36 2025-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 35,750원 ✂️ 손절
37 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 34,500원 🚀 골든크로스
37 2025-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 35,800원 ✂️ 손절
38 2026-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 38,800원 🚀 골든크로스
38 2026-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 36,900원 ✂️ 손절
총 76회의 포지션 변화 (매수 38회 + 매도 38회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 69.26%
중간값(Median): 60.36%
최고 수익률: 516.29%
최저 수익률: -57.19%
수익률 범위: 573.48%
수익률 표준편차: 76.19%
25% 분위수: 9.36%
75% 분위수: 115.41%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,552개 (78.9%)
음수 수익률 조합: 1,488개 (21.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 438.69%
벤치마크 초과: 6개
10% 이상 수익: 5,258개
20% 이상 수익: 5,030개
30% 이상 수익: 4,863개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 53.9회
중간 거래 횟수: 52회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 35회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 104.28% (2,200개 조합)
10~14: 평균 57.37% (2,200개 조합)
15~19: 평균 51.07% (2,200개 조합)
20~20: 평균 44.58% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 86.53% (1,584개 조합)
30~39: 평균 80.12% (1,760개 조합)
40~49: 평균 64.56% (1,760개 조합)
50~59: 평균 50.07% (1,760개 조합)
60~60: 평균 44.12% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 856개 ( 12.2%) ██████
-20~-10% 333개 ( 4.7%) ██
-10~0% 299개 ( 4.2%) ██
0~10% 294개 ( 4.2%) ██
10~20% 228개 ( 3.2%) █
20~30% 167개 ( 2.4%) █
30~40% 267개 ( 3.8%) █
40~50% 525개 ( 7.5%) ███
> 50% 4,071개 ( 57.8%) ████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [STX엔진] 분석 요약
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회사명: STX엔진
종목코드: 077970
시장: 코스피
Yahoo 티커: 077970.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=21, 손절=7%
최종 수익률: 516.29%
총 거래 횟수: 76회
최종 자산: 12,325,880원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.