SK텔레콤 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 55,300원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 55,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 53,797.23원
장기 EMA: 53,717.74원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 54,051원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 54,051원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 54,051원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 54,051원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [SK텔레콤] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 017670.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-16 (포함)
완료: 1,481개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-16
마지막 거래일: 2026-01-16
✅ 요청한 날짜(2026-01-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 38,131원 → 55,600원
종가: 37,412원 → 55,300원
최고 종가: 58,527원
최저 종가: 26,460원
평균 종가: 45,859원
평균 거래량: 902,933주
전체 기간 수익률: 47.81%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.75초
조합당 평균: 1.67ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 54 3% 43.73% 21 10 2,874,553원
2 19 57 3% 41.15% 23 10 2,823,028원
3 19 55 3% 40.50% 21 10 2,809,920원
4 19 59 3% 40.45% 21 10 2,809,035원
5 19 60 3% 40.45% 21 10 2,809,035원
6 19 58 3% 39.57% 25 10 2,791,432원
7 19 56 3% 39.53% 21 10 2,790,635원
8 20 52 3% 38.81% 21 9 2,776,133원
9 18 57 3% 37.50% 21 10 2,750,078원
10 18 58 3% 37.50% 21 10 2,750,078원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 19 19 19 19
장기(long) 54 57 55 59 60
손절(stop_loss) 3% 3% 3% 3% 3%
수익률 43.73% 41.15% 40.50% 40.45% 40.45%
거래횟수 21회 23회 21회 21회 21회
손절발동 10회 10회 10회 10회 10회
최종자산 2,874,553원 2,823,028원 2,809,920원 2,809,035원 2,809,035원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 54
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 43.73%
최종 자산 가치: 2,874,553원
총 거래 횟수: 21회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=54, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.66년
전략 최종 수익률: 43.73%
Buy & Hold 수익률: 108.99%
초과 수익률: -65.27%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 6.62%
벤치마크 CAGR: 13.91%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.44
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -9.69%
벤치마크 MDD: -34.02%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 11회
수익 거래: 8회
손실 거래: 3회
승률 (Win Rate): 72.73%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.45%
평균 손실 (손실 거래): -1.71%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.19
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 55,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 53,797.23원
장기 EMA: 53,717.74원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 54,051원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 54,051원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 54,051원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 54,051원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-11 🔴 매수 32,775원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-08 🔵 매도 35,573원 📈 수익 8.54% + 170,672원 2,170,672원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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2 2020-06-30 🔴 매수 33,973원 - - 2,170,672원 🚀 골든크로스
2 2020-07-07 🔵 매도 35,100원 📈 수익 3.32% + 71,005원 2,241,677원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-12-01 🔴 매수 38,079원 - - 2,241,677원 🚀 골든크로스
3 2021-01-11 🔵 매도 43,792원 📈 수익 15.01% + 331,397원 2,573,074원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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4 2021-09-28 🔴 매수 54,258원 - - 2,573,074원 🚀 골든크로스
4 2021-10-06 🔵 매도 54,720원 📈 수익 0.85% + 21,707원 2,594,781원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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5 2022-03-28 🔴 매수 46,045원 - - 2,594,781원 🚀 골든크로스
5 2022-04-14 🔵 매도 48,723원 📈 수익 5.82% + 149,987원 2,744,768원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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6 2023-03-22 🔴 매수 41,090원 - - 2,744,768원 🚀 골든크로스
6 2023-06-13 🔵 매도 42,015원 📈 수익 2.25% + 61,066원 2,805,834원 ✂️ 손절 (83일 보유)
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7 2023-08-17 🔴 매수 41,403원 - - 2,805,834원 🚀 골든크로스
7 2023-10-04 🔵 매도 44,224원 📈 수익 6.81% + 188,976원 2,994,810원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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8 2024-06-21 🔴 매수 48,184원 - - 2,994,810원 🚀 골든크로스
8 2024-08-05 🔵 매도 48,684원 📈 수익 1.04% + 31,010원 3,025,819원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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9 2025-02-20 🔴 매수 56,243원 - - 3,025,819원 🚀 골든크로스
9 2025-02-28 🔵 매도 54,275원 📉 손실 -3.50% -104,281원 2,921,538원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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10 2025-06-19 🔴 매수 54,472원 - - 2,921,538원 🚀 골든크로스
10 2025-07-04 🔵 매도 53,585원 📉 손실 -1.63% -46,985원 2,874,553원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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11 2026-01-16 🔴 매수 55,300원 - - 2,874,553원 🚀 골든크로스
11 2026-01-16 2,874,553원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,874,553원
총 수익금: 874,553원
총 수익률: 43.73%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
최고 수익 거래: 15.01%
최악 손실 거래: -3.50%
평균 보유 기간: 27.3일
최장 보유 기간: 83일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 2.25%
수익률 표준편차: 5.01%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (90.9%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (9.1%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 3건 ( 27.3%) █████████████
0% ~ 5% 4건 ( 36.4%) ██████████████████
5% ~ 10% 3건 ( 27.3%) █████████████
> 10% 1건 ( 9.1%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 32,775원 🚀 골든크로스
1 2020-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 35,573원 ✂️ 손절
2 2020-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 33,973원 🚀 골든크로스
2 2020-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 35,100원 ✂️ 손절
3 2020-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 38,079원 🚀 골든크로스
3 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 43,792원 ✂️ 손절
4 2021-09-28 현금 ➜ 주식 (매수) 54,258원 🚀 골든크로스
4 2021-10-06 주식 ➜ 현금 (매도) 54,720원 ✂️ 손절
5 2022-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 46,045원 🚀 골든크로스
5 2022-04-14 주식 ➜ 현금 (매도) 48,723원 ✂️ 손절
6 2023-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 41,090원 🚀 골든크로스
6 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 42,015원 ✂️ 손절
7 2023-08-17 현금 ➜ 주식 (매수) 41,403원 🚀 골든크로스
7 2023-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 44,224원 ✂️ 손절
8 2024-06-21 현금 ➜ 주식 (매수) 48,184원 🚀 골든크로스
8 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 48,684원 ✂️ 손절
9 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 56,243원 🚀 골든크로스
9 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 54,275원 ✂️ 손절
10 2025-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 54,472원 🚀 골든크로스
10 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 53,585원 ✂️ 손절
11 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 55,300원 🚀 골든크로스
11 2026-01-16 55,300원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -6.81%
중간값(Median): -9.10%
최고 수익률: 43.73%
최저 수익률: -31.77%
수익률 범위: 75.49%
수익률 표준편차: 11.81%
25% 분위수: -15.22%
75% 분위수: 0.14%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,786개 (25.4%)
음수 수익률 조합: 5,254개 (74.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 47.81%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 727개
20% 이상 수익: 168개
30% 이상 수익: 34개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.0회
중간 거래 횟수: 43회
최대 거래 횟수: 103회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -8.24% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -6.23% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -7.07% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -1.20% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -4.61% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -8.06% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -10.46% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -4.36% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -2.00% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 790개 ( 11.2%) █████
-20~-10% 2,479개 ( 35.2%) █████████████████
-10~0% 1,985개 ( 28.2%) ██████████████
0~10% 1,059개 ( 15.0%) ███████
10~20% 559개 ( 7.9%) ███
20~30% 134개 ( 1.9%)
30~40% 29개 ( 0.4%)
40~50% 5개 ( 0.1%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [SK텔레콤] 분석 요약
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회사명: SK텔레콤
종목코드: 017670
시장: 코스피
Yahoo 티커: 017670.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=54, 손절=3%
최종 수익률: 43.73%
총 거래 횟수: 21회
최종 자산: 2,874,553원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.