NAVER 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 245,500원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 245,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 251,048.60원
장기 EMA: 247,933.10원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 222,034원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 222,034원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 222,034원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 222,034원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 245,985원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 245,985원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 245,985원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 245,985원
매수가: 251,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 245,985원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [NAVER] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 035420.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-16 (포함)
완료: 1,481개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-16
마지막 거래일: 2026-01-16
✅ 요청한 날짜(2026-01-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 184,129원 → 248,500원
종가: 179,218원 → 245,500원
최고 종가: 446,475원
최저 종가: 140,429원
평균 종가: 248,413원
평균 거래량: 842,347주
전체 기간 수익률: 36.98%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.64초
조합당 평균: 1.94ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 58 7% 267.87% 26 11 7,357,319원
2 11 59 7% 265.62% 26 11 7,312,421원
3 11 57 7% 256.58% 28 11 7,131,674원
4 11 60 7% 256.01% 28 11 7,120,219원
5 10 56 7% 251.97% 28 11 7,039,451원
6 10 58 7% 251.47% 28 11 7,029,333원
7 12 60 7% 249.73% 26 11 6,994,693원
8 12 56 7% 245.20% 26 11 6,903,937원
9 12 59 7% 244.26% 26 11 6,885,121원
10 11 56 7% 242.57% 28 11 6,851,425원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 11 11 11 10
장기(long) 58 59 57 60 56
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 267.87% 265.62% 256.58% 256.01% 251.97%
거래횟수 26회 26회 28회 28회 28회
손절발동 11회 11회 11회 11회 11회
최종자산 7,357,319원 7,312,421원 7,131,674원 7,120,219원 7,039,451원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 58
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 267.87%
최종 자산 가치: 7,357,319원
총 거래 횟수: 26회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=58, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.64년
전략 최종 수익률: 267.87%
Buy & Hold 수익률: 52.44%
초과 수익률: 215.43%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 25.96%
벤치마크 CAGR: 7.76%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.06
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.17%
벤치마크 MDD: -65.45%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 9회
손실 거래: 4회
승률 (Win Rate): 69.23%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 18.94%
평균 손실 (손실 거래): -3.86%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.90
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 245,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 251,048.60원
장기 EMA: 247,933.10원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 222,034원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 222,034원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 222,034원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 222,034원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 245,985원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 245,985원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 245,985원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 245,985원
매수가: 251,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 245,985원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 175,290원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-16 🔵 매도 268,091원 📈 수익 52.94% + 1,020,809원 3,020,809원 ✂️ 손절 (86일 보유)
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2 2021-01-06 🔴 매수 285,194원 - - 3,020,809원 🚀 골든크로스
2 2021-03-08 🔵 매도 362,392원 📈 수익 27.07% + 771,989원 3,792,798원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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3 2021-06-11 🔴 매수 366,326원 - - 3,792,798원 🚀 골든크로스
3 2021-08-27 🔵 매도 413,039원 📈 수익 12.75% + 467,128원 4,259,926원 ✂️ 손절 (77일 보유)
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4 2021-11-08 🔴 매수 401,238원 - - 4,259,926원 🚀 골든크로스
4 2021-11-17 🔵 매도 394,354원 📉 손실 -1.72% -68,840원 4,191,086원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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5 2022-08-11 🔴 매수 263,417원 - - 4,191,086원 🚀 골든크로스
5 2022-08-18 🔵 매도 246,184원 📉 손실 -6.54% -258,493원 3,932,592원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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6 2023-01-11 🔴 매수 192,903원 - - 3,932,592원 🚀 골든크로스
6 2023-02-22 🔵 매도 209,225원 📈 수익 8.46% + 326,451원 4,259,043원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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7 2023-05-10 🔴 매수 207,741원 - - 4,259,043원 🚀 골든크로스
7 2023-05-31 🔵 매도 197,354원 📉 손실 -5.00% -207,741원 4,051,302원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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8 2023-07-17 🔴 매수 204,739원 - - 4,051,302원 🚀 골든크로스
8 2023-08-17 🔵 매도 216,141원 📈 수익 5.57% + 216,637원 4,267,938원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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9 2023-11-21 🔴 매수 202,756원 - - 4,267,938원 🚀 골든크로스
9 2024-01-25 🔵 매도 212,458원 📈 수익 4.79% + 203,744원 4,471,682원 ✂️ 손절 (65일 보유)
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10 2024-10-02 🔴 매수 167,379원 - - 4,471,682원 🚀 골든크로스
10 2024-12-23 🔵 매도 200,019원 📈 수익 19.50% + 848,637원 5,320,319원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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11 2025-06-13 🔴 매수 200,500원 - - 5,320,319원 🚀 골든크로스
11 2025-06-26 🔵 매도 261,000원 📈 수익 30.17% + 1,573,000원 6,893,319원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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12 2025-09-11 🔴 매수 233,000원 - - 6,893,319원 🚀 골든크로스
12 2025-10-01 🔵 매도 254,500원 📈 수익 9.23% + 623,500원 7,516,819원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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13 2026-01-08 🔴 매수 251,000원 - - 7,516,819원 🚀 골든크로스
13 2026-01-16 🔵 매도 245,500원 📉 손실 -2.19% -159,500원 7,357,319원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,357,319원
총 수익금: 5,357,319원
총 수익률: 267.87%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 52.94%
최악 손실 거래: -6.54%
평균 보유 기간: 40.2일
최장 보유 기간: 86일
최단 보유 기간: 7일
중간 수익률 (Median): 8.46%
수익률 표준편차: 16.23%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (84.6%)
💀 데드크로스: 2회 (15.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 7.7%) ███
-5% ~ 0% 3건 ( 23.1%) ███████████
0% ~ 5% 1건 ( 7.7%) ███
5% ~ 10% 3건 ( 23.1%) ███████████
> 10% 5건 ( 38.5%) ███████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 175,290원 🚀 골든크로스
1 2020-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 268,091원 ✂️ 손절
2 2021-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 285,194원 🚀 골든크로스
2 2021-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 362,392원 ✂️ 손절
3 2021-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 366,326원 🚀 골든크로스
3 2021-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 413,039원 ✂️ 손절
4 2021-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 401,238원 🚀 골든크로스
4 2021-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 394,354원 💀 데드크로스
5 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 263,417원 🚀 골든크로스
5 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 246,184원 💀 데드크로스
6 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 192,903원 🚀 골든크로스
6 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 209,225원 ✂️ 손절
7 2023-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 207,741원 🚀 골든크로스
7 2023-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 197,354원 ✂️ 손절
8 2023-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 204,739원 🚀 골든크로스
8 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 216,141원 ✂️ 손절
9 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 202,756원 🚀 골든크로스
9 2024-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 212,458원 ✂️ 손절
10 2024-10-02 현금 ➜ 주식 (매수) 167,379원 🚀 골든크로스
10 2024-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 200,019원 ✂️ 손절
11 2025-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 200,500원 🚀 골든크로스
11 2025-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 261,000원 ✂️ 손절
12 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 233,000원 🚀 골든크로스
12 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 254,500원 ✂️ 손절
13 2026-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 251,000원 🚀 골든크로스
13 2026-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 245,500원 ✂️ 손절
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 82.48%
중간값(Median): 74.52%
최고 수익률: 267.87%
최저 수익률: -34.69%
수익률 범위: 302.56%
수익률 표준편차: 52.28%
25% 분위수: 44.69%
75% 분위수: 120.51%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,780개 (96.3%)
음수 수익률 조합: 260개 (3.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 36.98%
벤치마크 초과: 5,750개
10% 이상 수익: 6,484개
20% 이상 수익: 6,173개
30% 이상 수익: 5,967개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 37.3회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 74회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 67.74% (2,200개 조합)
10~14: 평균 93.57% (2,200개 조합)
15~19: 평균 85.73% (2,200개 조합)
20~20: 평균 84.51% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 60.96% (1,584개 조합)
30~39: 평균 75.88% (1,760개 조합)
40~49: 평균 86.79% (1,760개 조합)
50~59: 평균 101.54% (1,760개 조합)
60~60: 평균 108.44% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 77개 ( 1.1%)
-20~-10% 50개 ( 0.7%)
-10~0% 133개 ( 1.9%)
0~10% 296개 ( 4.2%) ██
10~20% 311개 ( 4.4%) ██
20~30% 206개 ( 2.9%) █
30~40% 352개 ( 5.0%) ██
40~50% 579개 ( 8.2%) ████
> 50% 5,036개 ( 71.5%) ███████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [NAVER] 분석 요약
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회사명: NAVER
종목코드: 035420
시장: 코스피
Yahoo 티커: 035420.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=58, 손절=7%
최종 수익률: 267.87%
총 거래 횟수: 26회
최종 자산: 7,357,319원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.