DB 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,536원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 1,536원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,493.78원
장기 EMA: 1,492.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,522원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,522원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,522원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,522원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [DB] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 012030.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-16 (포함)
완료: 1,481개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-16
마지막 거래일: 2026-01-16
✅ 요청한 날짜(2026-01-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 880원 → 1,501원
종가: 896원 → 1,536원
최고 종가: 2,855원
최저 종가: 476원
평균 종가: 1,187원
평균 거래량: 2,031,685주
전체 기간 수익률: 71.43%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.60초
조합당 평균: 1.65ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 23 7% 150.36% 59 18 5,007,152원
2 12 21 7% 148.04% 59 18 4,960,771원
3 11 22 7% 138.91% 61 18 4,778,205원
4 11 21 7% 138.85% 61 18 4,776,951원
5 11 23 4% 137.98% 59 20 4,759,504원
6 10 21 7% 137.33% 65 18 4,746,506원
7 12 21 4% 135.75% 59 21 4,714,987원
8 9 22 7% 135.63% 65 18 4,712,552원
9 9 23 7% 134.67% 67 18 4,693,450원
10 20 40 0% 134.67% 25 0 4,693,386원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 12 11 11 11
장기(long) 23 21 22 21 23
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 4%
수익률 150.36% 148.04% 138.91% 138.85% 137.98%
거래횟수 59회 59회 61회 61회 59회
손절발동 18회 18회 18회 18회 20회
최종자산 5,007,152원 4,960,771원 4,778,205원 4,776,951원 4,759,504원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 150.36%
최종 자산 가치: 5,007,152원
총 거래 횟수: 59회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=23, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.78년
전략 최종 수익률: 150.36%
Buy & Hold 수익률: 90.33%
초과 수익률: 60.02%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.20%
벤치마크 CAGR: 11.78%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.66
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -30.86%
벤치마크 MDD: -63.40%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 11회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 36.67%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.30%
평균 손실 (손실 거래): -3.73%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.64
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 1,536원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,493.78원
장기 EMA: 1,492.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,522원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,522원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,522원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,522원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-13 🔴 매수 624원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-09 🔵 매도 743원 📈 수익 19.07% + 381,395원 2,381,395원 ✂️ 손절 (57일 보유)
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2 2020-07-22 🔴 매수 720원 - - 2,381,395원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 682원 📉 손실 -5.28% -125,666원 2,255,729원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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3 2020-09-14 🔴 매수 720원 - - 2,255,729원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 🔵 매도 700원 📉 손실 -2.78% -62,640원 2,193,089원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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4 2020-11-24 🔴 매수 719원 - - 2,193,089원 🚀 골든크로스
4 2021-01-29 🔵 매도 856원 📈 수익 19.05% + 417,850원 2,610,939원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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5 2021-03-22 🔴 매수 886원 - - 2,610,939원 🚀 골든크로스
5 2021-03-26 🔵 매도 868원 📉 손실 -2.03% -53,028원 2,557,911원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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6 2021-04-05 🔴 매수 880원 - - 2,557,911원 🚀 골든크로스
6 2021-05-04 🔵 매도 909원 📈 수익 3.30% + 84,274원 2,642,185원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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7 2021-05-20 🔴 매수 953원 - - 2,642,185원 🚀 골든크로스
7 2021-08-02 🔵 매도 1,200원 📈 수익 25.92% + 684,684원 3,326,869원 ✂️ 손절 (74일 보유)
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8 2021-11-01 🔴 매수 1,040원 - - 3,326,869원 🚀 골든크로스
8 2021-11-09 🔵 매도 1,010원 📉 손실 -2.88% -95,940원 3,230,929원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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9 2021-11-19 🔴 매수 1,055원 - - 3,230,929원 🚀 골든크로스
9 2021-11-29 🔵 매도 970원 📉 손실 -8.06% -260,270원 2,970,659원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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10 2022-01-13 🔴 매수 967원 - - 2,970,659원 🚀 골든크로스
10 2022-01-17 🔵 매도 937원 📉 손실 -3.10% -92,160원 2,878,499원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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11 2022-03-16 🔴 매수 898원 - - 2,878,499원 🚀 골든크로스
11 2022-04-07 🔵 매도 1,040원 📈 수익 15.81% + 455,110원 3,333,609원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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12 2022-05-04 🔴 매수 1,010원 - - 3,333,609원 🚀 골든크로스
12 2022-05-10 🔵 매도 977원 📉 손실 -3.27% -108,900원 3,224,709원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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13 2022-08-01 🔴 매수 830원 - - 3,224,709원 🚀 골든크로스
13 2022-08-25 🔵 매도 818원 📉 손실 -1.45% -46,620원 3,178,089원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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14 2022-10-31 🔴 매수 754원 - - 3,178,089원 🚀 골든크로스
14 2022-12-26 🔵 매도 790원 📈 수익 4.77% + 151,704원 3,329,793원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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15 2023-01-10 🔴 매수 863원 - - 3,329,793원 🚀 골든크로스
15 2023-03-06 🔵 매도 1,464원 📈 수익 69.64% + 2,318,658원 5,648,451원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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16 2023-06-05 🔴 매수 2,100원 - - 5,648,451원 🚀 골든크로스
16 2023-06-26 🔵 매도 2,205원 📈 수익 5.00% + 282,345원 5,930,796원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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17 2023-07-14 🔴 매수 2,185원 - - 5,930,796원 🚀 골든크로스
17 2023-07-24 🔵 매도 2,090원 📉 손실 -4.35% -257,830원 5,672,966원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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18 2023-11-09 🔴 매수 1,740원 - - 5,672,966원 🚀 골든크로스
18 2023-11-14 🔵 매도 1,695원 📉 손실 -2.59% -146,700원 5,526,266원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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19 2023-11-15 🔴 매수 1,718원 - - 5,526,266원 🚀 골든크로스
19 2023-11-17 🔵 매도 1,689원 📉 손실 -1.69% -93,264원 5,433,002원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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20 2023-12-04 🔴 매수 1,724원 - - 5,433,002원 🚀 골든크로스
20 2023-12-06 🔵 매도 1,663원 📉 손실 -3.54% -192,211원 5,240,791원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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21 2023-12-12 🔴 매수 1,769원 - - 5,240,791원 🚀 골든크로스
21 2024-01-02 🔵 매도 1,642원 📉 손실 -7.18% -376,174원 4,864,617원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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22 2024-02-19 🔴 매수 1,640원 - - 4,864,617원 🚀 골든크로스
22 2024-02-20 🔵 매도 1,616원 📉 손실 -1.46% -71,184원 4,793,433원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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23 2024-08-30 🔴 매수 1,265원 - - 4,793,433원 🚀 골든크로스
23 2024-09-30 🔵 매도 1,450원 📈 수익 14.62% + 700,965원 5,494,398원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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24 2024-12-19 🔴 매수 1,421원 - - 5,494,398원 🚀 골든크로스
24 2024-12-26 🔵 매도 1,339원 📉 손실 -5.77% -317,012원 5,177,386원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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25 2025-02-18 🔴 매수 1,333원 - - 5,177,386원 🚀 골든크로스
25 2025-03-07 🔵 매도 1,263원 📉 손실 -5.25% -271,880원 4,905,506원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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26 2025-03-19 🔴 매수 1,332원 - - 4,905,506원 🚀 골든크로스
26 2025-03-28 🔵 매도 1,251원 📉 손실 -6.08% -298,242원 4,607,264원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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27 2025-04-30 🔴 매수 1,290원 - - 4,607,264원 🚀 골든크로스
27 2025-07-07 🔵 매도 1,445원 📈 수익 12.02% + 553,505원 5,160,769원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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28 2025-09-01 🔴 매수 1,555원 - - 5,160,769원 🚀 골든크로스
28 2025-09-24 🔵 매도 1,572원 📈 수익 1.09% + 56,406원 5,217,175원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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29 2025-12-03 🔴 매수 1,515원 - - 5,217,175원 🚀 골든크로스
29 2026-01-08 🔵 매도 1,454원 📉 손실 -4.03% -210,023원 5,007,152원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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30 2026-01-16 🔴 매수 1,536원 - - 5,007,152원 🚀 골든크로스
30 2026-01-16 5,007,152원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,007,152원
총 수익금: 3,007,152원
총 수익률: 150.36%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 69.64%
최악 손실 거래: -8.06%
평균 보유 기간: 23.5일
최장 보유 기간: 74일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.86%
수익률 표준편차: 15.04%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (60.0%)
💀 데드크로스: 11회 (36.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 20.0%) ██████████
-5% ~ 0% 13건 ( 43.3%) █████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 10.0%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 3.3%) █
> 10% 7건 ( 23.3%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 624원 🚀 골든크로스
1 2020-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 743원 ✂️ 손절
2 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 720원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 682원 ✂️ 손절
3 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 720원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 700원 💀 데드크로스
4 2020-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 719원 🚀 골든크로스
4 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 856원 ✂️ 손절
5 2021-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 886원 🚀 골든크로스
5 2021-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 868원 💀 데드크로스
6 2021-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 880원 🚀 골든크로스
6 2021-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 909원 ✂️ 손절
7 2021-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 953원 🚀 골든크로스
7 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 1,200원 ✂️ 손절
8 2021-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,040원 🚀 골든크로스
8 2021-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 1,010원 💀 데드크로스
9 2021-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,055원 🚀 골든크로스
9 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 970원 ✂️ 손절
10 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 967원 🚀 골든크로스
10 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 937원 💀 데드크로스
11 2022-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 898원 🚀 골든크로스
11 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,040원 ✂️ 손절
12 2022-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,010원 🚀 골든크로스
12 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 977원 💀 데드크로스
13 2022-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 830원 🚀 골든크로스
13 2022-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 818원 💀 데드크로스
14 2022-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 754원 🚀 골든크로스
14 2022-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 790원 💀 데드크로스
15 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 863원 🚀 골든크로스
15 2023-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,464원 ✂️ 손절
16 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,100원 🚀 골든크로스
16 2023-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,205원 ✂️ 손절
17 2023-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,185원 🚀 골든크로스
17 2023-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,090원 ✂️ 손절
18 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,740원 🚀 골든크로스
18 2023-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,695원 💀 데드크로스
19 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,718원 🚀 골든크로스
19 2023-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,689원 💀 데드크로스
20 2023-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,724원 🚀 골든크로스
20 2023-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,663원 💀 데드크로스
21 2023-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,769원 🚀 골든크로스
21 2024-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 1,642원 ✂️ 손절
22 2024-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,640원 🚀 골든크로스
22 2024-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,616원 💀 데드크로스
23 2024-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,265원 🚀 골든크로스
23 2024-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,450원 ✂️ 손절
24 2024-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,421원 🚀 골든크로스
24 2024-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,339원 ✂️ 손절
25 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,333원 🚀 골든크로스
25 2025-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,263원 ✂️ 손절
26 2025-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,332원 🚀 골든크로스
26 2025-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,251원 ✂️ 손절
27 2025-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,290원 🚀 골든크로스
27 2025-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,445원 ✂️ 손절
28 2025-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,555원 🚀 골든크로스
28 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,572원 ✂️ 손절
29 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,515원 🚀 골든크로스
29 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,454원 ✂️ 손절
30 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,536원 🚀 골든크로스
30 2026-01-16 1,536원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 44.68%
중간값(Median): 50.87%
최고 수익률: 150.36%
최저 수익률: -33.40%
수익률 범위: 183.76%
수익률 표준편차: 36.80%
25% 분위수: 10.65%
75% 분위수: 71.88%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,940개 (84.4%)
음수 수익률 조합: 1,100개 (15.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 71.43%
벤치마크 초과: 1,796개
10% 이상 수익: 5,312개
20% 이상 수익: 4,895개
30% 이상 수익: 4,574개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.5회
중간 거래 횟수: 39회
최대 거래 횟수: 85회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 48.22% (2,200개 조합)
10~14: 평균 44.39% (2,200개 조합)
15~19: 평균 41.52% (2,200개 조합)
20~20: 평균 44.27% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 58.39% (1,584개 조합)
30~39: 평균 40.58% (1,760개 조합)
40~49: 평균 40.43% (1,760개 조합)
50~59: 평균 41.30% (1,760개 조합)
60~60: 평균 38.66% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 132개 ( 1.9%)
-20~-10% 449개 ( 6.4%) ███
-10~0% 519개 ( 7.4%) ███
0~10% 628개 ( 8.9%) ████
10~20% 417개 ( 5.9%) ██
20~30% 321개 ( 4.6%) ██
30~40% 382개 ( 5.4%) ██
40~50% 600개 ( 8.5%) ████
> 50% 3,592개 ( 51.0%) █████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [DB] 분석 요약
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회사명: DB
종목코드: 012030
시장: 코스피
Yahoo 티커: 012030.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=23, 손절=7%
최종 수익률: 150.36%
총 거래 횟수: 59회
최종 자산: 5,007,152원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.