📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 1,630원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,619.63원
장기 EMA: 1,619.36원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 보유 유지
   유효 범위: 가격이 1,567원 이하면 데드크로스 발생
   → 현재 가격이 1,567원 이하면 매도 시그널 발생
   → 현재 가격이 1,567원 초과이면 보유 유지
   설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,567원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ✅ 발동
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 1,669원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 1,669원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 1,669원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 1,669원
   매수가: 1,686원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,669원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [흥아해운] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-16
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 003280.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-16 (포함)
   완료: 1,481개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-16
   마지막 거래일: 2026-01-16
   ✅ 요청한 날짜(2026-01-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 2,167원 → 1,680원
   종가: 2,239원 → 1,630원
   최고 종가: 5,750원
   최저 종가: 952원
   평균 종가: 1,847원
   평균 거래량: 4,044,999주
   전체 기간 수익률: -27.19%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 9.30초
   조합당 평균: 1.32ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      20       21       1%        377.89%  38       19             9,557,722원
2      19       21       1%        368.35%  40       20             9,366,979원
3      20       21       2%        357.16%  38       18             9,143,103원
4      19       21       2%        351.51%  40       19             9,030,235원
5      13       21       1%        297.76%  50       25             7,955,198원
6      20       21       3%        282.08%  38       17             7,641,700원
7      13       21       2%        275.19%  50       25             7,503,723원
8      19       21       3%        269.69%  40       18             7,393,711원
9      20       21       4%        257.83%  37       16             7,156,627원
10     19       21       4%        246.20%  39       17             6,924,088원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            20              19              20              19              13             
장기(long)             21              21              21              21              21             
손절(stop_loss)        1%              1%              2%              2%              1%             
수익률                  377.89%         368.35%         357.16%         351.51%         297.76%        
거래횟수                 38회             40회             38회             40회             50회            
손절발동                 19회             20회             18회             19회             25회            
최종자산                 9,557,722원      9,366,979원      9,143,103원      9,030,235원      7,955,198원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 20
   장기(long_window): 21
   추적 손절(stop_loss): 1%
   총 수익률: 377.89%
   최종 자산 가치: 9,557,722원
   총 거래 횟수: 38회
   손절 발동: 19회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=21, stop_loss=1%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 5.79년
   전략 최종 수익률: 377.89%
   Buy & Hold 수익률: -12.10%
   초과 수익률: 389.98%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 31.02%
   벤치마크 CAGR: -2.20%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.72
   ⚠️ 보통

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -29.04%
   벤치마크 MDD: -78.61%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 19회
   수익 거래: 5회
   손실 거래: 14회
   승률 (Win Rate): 26.32%
   ❌ 낮음

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 75.97%
   평균 손실 (손실 거래): -2.93%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 25.92

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 1,630원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,619.63원
장기 EMA: 1,619.36원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 보유 유지
   유효 범위: 가격이 1,567원 이하면 데드크로스 발생
   → 현재 가격이 1,567원 이하면 매도 시그널 발생
   → 현재 가격이 1,567원 초과이면 보유 유지
   설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,567원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ✅ 발동
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 1,669원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 1,669원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 1,669원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 1,669원
   매수가: 1,686원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,669원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 19건의 완결된 거래 (총 38개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2021-08-06   🔴 매수            1,153원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2021-09-27   🔵 매도            4,830원 📈 수익 318.97% +   6,376,239원      8,376,239원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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2      2022-02-22   🔴 매수            2,795원 -          -                   8,376,239원 🚀 골든크로스
2      2022-02-25   🔵 매도            3,250원 📈 수익 16.28% +   1,363,180원      9,739,419원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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3      2022-05-17   🔴 매수            3,025원 -          -                   9,739,419원 🚀 골든크로스
3      2022-05-18   🔵 매도            2,955원 📉 손실 -2.31%      -225,330원      9,514,089원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4      2022-10-17   🔴 매수            1,785원 -          -                   9,514,089원 🚀 골든크로스
4      2022-10-19   🔵 매도            1,740원 📉 손실 -2.52%      -239,850원      9,274,239원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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5      2022-11-24   🔴 매수            1,640원 -          -                   9,274,239원 🚀 골든크로스
5      2022-11-25   🔵 매도            1,600원 📉 손실 -2.44%      -226,200원      9,048,039원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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6      2023-02-01   🔴 매수            1,530원 -          -                   9,048,039원 🚀 골든크로스
6      2023-02-02   🔵 매도            1,514원 📉 손실 -1.05%       -94,608원      8,953,431원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7      2023-05-24   🔴 매수            1,377원 -          -                   8,953,431원 🚀 골든크로스
7      2023-05-25   🔵 매도            1,355원 📉 손실 -1.60%      -143,044원      8,810,387원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8      2023-05-30   🔴 매수            1,370원 -          -                   8,810,387원 🚀 골든크로스
8      2023-05-31   🔵 매도            1,352원 📉 손실 -1.31%      -115,740원      8,694,647원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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9      2023-06-05   🔴 매수            1,380원 -          -                   8,694,647원 🚀 골든크로스
9      2023-06-13   🔵 매도            1,496원 📈 수익  8.41% +     730,800원      9,425,447원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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10     2023-10-19   🔴 매수            2,350원 -          -                   9,425,447원 🚀 골든크로스
10     2023-10-20   🔵 매도            2,180원 📉 손실 -7.23%      -681,700원      8,743,747원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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11     2023-11-22   🔴 매수            2,225원 -          -                   8,743,747원 🚀 골든크로스
11     2023-11-24   🔵 매도            2,100원 📉 손실 -5.62%      -491,125원      8,252,622원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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12     2024-04-03   🔴 매수            3,515원 -          -                   8,252,622원 🚀 골든크로스
12     2024-04-04   🔵 매도            3,435원 📉 손실 -2.28%      -187,760원      8,064,862원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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13     2024-06-28   🔴 매수            2,655원 -          -                   8,064,862원 🚀 골든크로스
13     2024-07-01   🔵 매도            2,595원 📉 손실 -2.26%      -182,220원      7,882,642원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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14     2024-08-02   🔴 매수            2,800원 -          -                   7,882,642원 🚀 골든크로스
14     2024-08-05   🔵 매도            2,695원 📉 손실 -3.75%      -295,575원      7,587,067원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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15     2024-10-02   🔴 매수            2,315원 -          -                   7,587,067원 🚀 골든크로스
15     2024-10-04   🔵 매도            2,245원 📉 손실 -3.02%      -229,390원      7,357,677원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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16     2025-01-14   🔴 매수            1,797원 -          -                   7,357,677원 🚀 골든크로스
16     2025-01-17   🔵 매도            1,876원 📈 수익  4.40% +     323,426원      7,681,103원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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17     2025-06-09   🔴 매수            1,624원 -          -                   7,681,103원 🚀 골든크로스
17     2025-06-16   🔵 매도            2,140원 📈 수익 31.77% +   2,440,164원     10,121,267원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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18     2025-10-15   🔴 매수            1,764원 -          -                  10,121,267원 🚀 골든크로스
18     2025-10-16   🔵 매도            1,723원 📉 손실 -2.32%      -235,217원      9,886,050원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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19     2026-01-15   🔴 매수            1,686원 -          -                   9,886,050원 🚀 골든크로스
19     2026-01-16   🔵 매도            1,630원 📉 손실 -3.32%      -328,328원      9,557,722원 ✂️ 손절 (1일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       9,557,722원
   총 수익금:       7,557,722원
   총 수익률:         377.89%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 19건 (매수 19회 + 매도 19회)
   최고 수익 거래: 318.97%
   최악 손실 거래: -7.23%
   평균 보유 기간: 4.9일
   최장 보유 기간: 52일
   최단 보유 기간: 1일
   중간 수익률 (Median): -2.28%
   수익률 표준편차: 71.53%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 19회 (100.0%)
      💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
      ⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        2건 ( 10.5%) █████
   -5% ~ 0%         12건 ( 63.2%) ███████████████████████████████
   0% ~ 5%           1건 (  5.3%) ██
   5% ~ 10%          1건 (  5.3%) ██
   > 10%             3건 ( 15.8%) ███████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2021-08-06      현금 ➜ 주식 (매수)                1,153원  🚀 골든크로스
1      2021-09-27      주식 ➜ 현금 (매도)                4,830원  ✂️ 손절
2      2022-02-22      현금 ➜ 주식 (매수)                2,795원  🚀 골든크로스
2      2022-02-25      주식 ➜ 현금 (매도)                3,250원  ✂️ 손절
3      2022-05-17      현금 ➜ 주식 (매수)                3,025원  🚀 골든크로스
3      2022-05-18      주식 ➜ 현금 (매도)                2,955원  ✂️ 손절
4      2022-10-17      현금 ➜ 주식 (매수)                1,785원  🚀 골든크로스
4      2022-10-19      주식 ➜ 현금 (매도)                1,740원  ✂️ 손절
5      2022-11-24      현금 ➜ 주식 (매수)                1,640원  🚀 골든크로스
5      2022-11-25      주식 ➜ 현금 (매도)                1,600원  ✂️ 손절
6      2023-02-01      현금 ➜ 주식 (매수)                1,530원  🚀 골든크로스
6      2023-02-02      주식 ➜ 현금 (매도)                1,514원  ✂️ 손절
7      2023-05-24      현금 ➜ 주식 (매수)                1,377원  🚀 골든크로스
7      2023-05-25      주식 ➜ 현금 (매도)                1,355원  ✂️ 손절
8      2023-05-30      현금 ➜ 주식 (매수)                1,370원  🚀 골든크로스
8      2023-05-31      주식 ➜ 현금 (매도)                1,352원  ✂️ 손절
9      2023-06-05      현금 ➜ 주식 (매수)                1,380원  🚀 골든크로스
9      2023-06-13      주식 ➜ 현금 (매도)                1,496원  ✂️ 손절
10     2023-10-19      현금 ➜ 주식 (매수)                2,350원  🚀 골든크로스
10     2023-10-20      주식 ➜ 현금 (매도)                2,180원  ✂️ 손절
11     2023-11-22      현금 ➜ 주식 (매수)                2,225원  🚀 골든크로스
11     2023-11-24      주식 ➜ 현금 (매도)                2,100원  ✂️ 손절
12     2024-04-03      현금 ➜ 주식 (매수)                3,515원  🚀 골든크로스
12     2024-04-04      주식 ➜ 현금 (매도)                3,435원  ✂️ 손절
13     2024-06-28      현금 ➜ 주식 (매수)                2,655원  🚀 골든크로스
13     2024-07-01      주식 ➜ 현금 (매도)                2,595원  ✂️ 손절
14     2024-08-02      현금 ➜ 주식 (매수)                2,800원  🚀 골든크로스
14     2024-08-05      주식 ➜ 현금 (매도)                2,695원  ✂️ 손절
15     2024-10-02      현금 ➜ 주식 (매수)                2,315원  🚀 골든크로스
15     2024-10-04      주식 ➜ 현금 (매도)                2,245원  ✂️ 손절
16     2025-01-14      현금 ➜ 주식 (매수)                1,797원  🚀 골든크로스
16     2025-01-17      주식 ➜ 현금 (매도)                1,876원  ✂️ 손절
17     2025-06-09      현금 ➜ 주식 (매수)                1,624원  🚀 골든크로스
17     2025-06-16      주식 ➜ 현금 (매도)                2,140원  ✂️ 손절
18     2025-10-15      현금 ➜ 주식 (매수)                1,764원  🚀 골든크로스
18     2025-10-16      주식 ➜ 현금 (매도)                1,723원  ✂️ 손절
19     2026-01-15      현금 ➜ 주식 (매수)                1,686원  🚀 골든크로스
19     2026-01-16      주식 ➜ 현금 (매도)                1,630원  ✂️ 손절

총 38회의 포지션 변화 (매수 19회 + 매도 19회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: 68.50%
   중간값(Median): 65.88%
   최고 수익률: 377.89%
   최저 수익률: -69.34%
   수익률 범위: 447.23%
   수익률 표준편차: 62.00%
   25% 분위수: 28.52%
   75% 분위수: 109.66%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 6,202개 (88.1%)
   음수 수익률 조합: 838개 (11.9%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -27.19%
   벤치마크 초과: 6,500개
   10% 이상 수익: 5,928개
   20% 이상 수익: 5,611개
   30% 이상 수익: 5,206개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 35.3회
   중간 거래 횟수: 32회
   최대 거래 횟수: 76회
   최소 거래 횟수: 20회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 58.77% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 79.41% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 67.60% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 67.12% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 73.42% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 84.37% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 67.65% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 50.68% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 52.16% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%        573개 (  8.1%) ████
   -20~-10%       86개 (  1.2%) 
   -10~0%        179개 (  2.5%) █
   0~10%         274개 (  3.9%) █
   10~20%        317개 (  4.5%) ██
   20~30%        405개 (  5.8%) ██
   30~40%        493개 (  7.0%) ███
   40~50%        415개 (  5.9%) ██
   > 50%        4,298개 ( 61.1%) ██████████████████████████████

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✅ 분석 완료!
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📝 [흥아해운] 분석 요약
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   회사명: 흥아해운
   종목코드: 003280
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 003280.KS
   최적 파라미터: 단기=20, 장기=21, 손절=1%
   최종 수익률: 377.89%
   총 거래 횟수: 38회
   최종 자산: 9,557,722원
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