한화솔루션 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 28,650원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 28,650원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 27,842.46원
장기 EMA: 27,787.92원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 28,077원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 28,077원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 28,077원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 28,077원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한화솔루션] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009830.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-16 (포함)
완료: 1,481개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-16
마지막 거래일: 2026-01-16
✅ 요청한 날짜(2026-01-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 19,643원 → 29,800원
종가: 19,329원 → 28,650원
최고 종가: 61,653원
최저 종가: 9,832원
평균 종가: 35,661원
평균 거래량: 1,906,349주
전체 기간 수익률: 48.22%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.85초
조합당 평균: 1.40ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 13 41 7% 331.64% 35 15 8,632,813원
2 12 40 7% 329.51% 33 15 8,590,258원
3 13 40 7% 325.54% 35 15 8,510,813원
4 12 39 7% 322.00% 35 16 8,440,003원
5 10 44 7% 317.92% 35 15 8,358,327원
6 11 41 7% 317.70% 33 15 8,354,036원
7 12 38 7% 306.37% 37 17 8,127,450원
8 7 48 7% 305.84% 39 15 8,116,772원
9 11 42 7% 304.34% 33 15 8,086,722원
10 12 41 7% 304.33% 33 15 8,086,589원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 13 12 13 12 10
장기(long) 41 40 40 39 44
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 331.64% 329.51% 325.54% 322.00% 317.92%
거래횟수 35회 33회 35회 35회 35회
손절발동 15회 15회 15회 16회 15회
최종자산 8,632,813원 8,590,258원 8,510,813원 8,440,003원 8,358,327원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 13
장기(long_window): 41
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 331.64%
최종 자산 가치: 8,632,813원
총 거래 횟수: 35회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=41, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.71년
전략 최종 수익률: 331.64%
Buy & Hold 수익률: 46.64%
초과 수익률: 285.00%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 29.19%
벤치마크 CAGR: 6.93%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.97
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -34.28%
벤치마크 MDD: -76.35%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 18회
수익 거래: 8회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 44.44%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 37.13%
평균 손실 (손실 거래): -5.19%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.15
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 28,650원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 27,842.46원
장기 EMA: 27,787.92원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 28,077원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 28,077원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 28,077원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 28,077원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 18건의 완결된 거래 (총 36개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-13 🔴 매수 16,142원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-09-14 🔵 매도 46,703원 📈 수익 189.32% + 3,758,979원 5,758,979원 ✂️ 손절 (124일 보유)
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2 2020-12-29 🔴 매수 49,629원 - - 5,758,979원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 🔵 매도 55,509원 📈 수익 11.85% + 682,175원 6,441,154원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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3 2021-04-02 🔴 매수 52,545원 - - 6,441,154원 🚀 골든크로스
3 2021-04-28 🔵 매도 50,551원 📉 손실 -3.79% -243,272원 6,197,882원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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4 2021-09-13 🔴 매수 47,264원 - - 6,197,882원 🚀 골든크로스
4 2021-09-24 🔵 매도 43,923원 📉 손실 -7.07% -437,717원 5,760,166원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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5 2022-01-13 🔴 매수 42,467원 - - 5,760,166원 🚀 골든크로스
5 2022-01-24 🔵 매도 38,318원 📉 손실 -9.77% -560,215원 5,199,951원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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6 2022-03-14 🔴 매수 37,994원 - - 5,199,951원 🚀 골든크로스
6 2022-03-17 🔵 매도 37,186원 📉 손실 -2.13% -109,942원 5,090,009원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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7 2022-03-18 🔴 매수 38,749원 - - 5,090,009원 🚀 골든크로스
7 2022-04-07 🔵 매도 35,785원 📉 손실 -7.65% -388,297원 4,701,713원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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8 2022-05-30 🔴 매수 39,665원 - - 4,701,713원 🚀 골든크로스
8 2022-06-20 🔵 매도 40,473원 📈 수익 2.04% + 95,391원 4,797,103원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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9 2022-07-28 🔴 매수 45,539원 - - 4,797,103원 🚀 골든크로스
9 2022-09-19 🔵 매도 54,432원 📈 수익 19.53% + 933,691원 5,730,794원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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10 2023-02-10 🔴 매수 51,468원 - - 5,730,794원 🚀 골든크로스
10 2023-02-14 🔵 매도 49,150원 📉 손실 -4.50% -257,229원 5,473,565원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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11 2023-04-04 🔴 매수 49,067원 - - 5,473,565원 🚀 골든크로스
11 2023-04-27 🔵 매도 49,846원 📈 수익 1.59% + 86,451원 5,560,016원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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12 2023-11-20 🔴 매수 32,127원 - - 5,560,016원 🚀 골든크로스
12 2023-12-01 🔵 매도 31,007원 📉 손실 -3.48% -193,687원 5,366,329원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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13 2023-12-14 🔴 매수 31,543원 - - 5,366,329원 🚀 골든크로스
13 2024-01-04 🔵 매도 35,912원 📈 수익 13.85% + 742,747원 6,109,076원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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14 2024-05-13 🔴 매수 28,406원 - - 6,109,076원 🚀 골든크로스
14 2024-05-21 🔵 매도 27,523원 📉 손실 -3.11% -189,863원 5,919,213원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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15 2025-01-15 🔴 매수 17,890원 - - 5,919,213원 🚀 골든크로스
15 2025-01-21 🔵 매도 19,350원 📈 수익 8.16% + 481,800원 6,401,013원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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16 2025-04-17 🔴 매수 22,100원 - - 6,401,013원 🚀 골든크로스
16 2025-05-22 🔵 매도 33,300원 📈 수익 50.68% + 3,236,800원 9,637,813원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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17 2025-10-24 🔴 매수 32,100원 - - 9,637,813원 🚀 골든크로스
17 2025-11-05 🔵 매도 28,750원 📉 손실 -10.44% -1,005,000원 8,632,813원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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18 2026-01-16 🔴 매수 28,650원 - - 8,632,813원 🚀 골든크로스
18 2026-01-16 8,632,813원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,632,813원
총 수익금: 6,632,813원
총 수익률: 331.64%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 18건 (매수 18회 + 매도 18회)
최고 수익 거래: 189.32%
최악 손실 거래: -10.44%
평균 보유 기간: 23.3일
최장 보유 기간: 124일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.06%
수익률 표준편차: 44.87%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (83.3%)
💀 데드크로스: 2회 (11.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.6%) ██
-10% ~ -5% 3건 ( 16.7%) ████████
-5% ~ 0% 6건 ( 33.3%) ████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 11.1%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 5.6%) ██
> 10% 5건 ( 27.8%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 16,142원 🚀 골든크로스
1 2020-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 46,703원 ✂️ 손절
2 2020-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 49,629원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 55,509원 ✂️ 손절
3 2021-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 52,545원 🚀 골든크로스
3 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 50,551원 ✂️ 손절
4 2021-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 47,264원 🚀 골든크로스
4 2021-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 43,923원 ✂️ 손절
5 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 42,467원 🚀 골든크로스
5 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 38,318원 ✂️ 손절
6 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 37,994원 🚀 골든크로스
6 2022-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 37,186원 💀 데드크로스
7 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 38,749원 🚀 골든크로스
7 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 35,785원 ✂️ 손절
8 2022-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 39,665원 🚀 골든크로스
8 2022-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 40,473원 ✂️ 손절
9 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 45,539원 🚀 골든크로스
9 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 54,432원 ✂️ 손절
10 2023-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 51,468원 🚀 골든크로스
10 2023-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 49,150원 💀 데드크로스
11 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 49,067원 🚀 골든크로스
11 2023-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 49,846원 ✂️ 손절
12 2023-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 32,127원 🚀 골든크로스
12 2023-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 31,007원 ✂️ 손절
13 2023-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 31,543원 🚀 골든크로스
13 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 35,912원 ✂️ 손절
14 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 28,406원 🚀 골든크로스
14 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 27,523원 ✂️ 손절
15 2025-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 17,890원 🚀 골든크로스
15 2025-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 19,350원 ✂️ 손절
16 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 22,100원 🚀 골든크로스
16 2025-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 33,300원 ✂️ 손절
17 2025-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 32,100원 🚀 골든크로스
17 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 28,750원 ✂️ 손절
18 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 28,650원 🚀 골든크로스
18 2026-01-16 28,650원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 36회의 포지션 변화 (매수 18회 + 매도 18회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 71.48%
중간값(Median): 43.58%
최고 수익률: 331.64%
최저 수익률: -45.64%
수익률 범위: 377.28%
수익률 표준편차: 70.53%
25% 분위수: 17.95%
75% 분위수: 122.75%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,524개 (92.7%)
음수 수익률 조합: 516개 (7.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 48.22%
벤치마크 초과: 3,309개
10% 이상 수익: 5,933개
20% 이상 수익: 5,104개
30% 이상 수익: 4,332개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.4회
중간 거래 횟수: 37회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 70.64% (2,200개 조합)
10~14: 평균 80.91% (2,200개 조합)
15~19: 평균 66.35% (2,200개 조합)
20~20: 평균 54.19% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 53.32% (1,584개 조합)
30~39: 평균 78.97% (1,760개 조합)
40~49: 평균 82.94% (1,760개 조합)
50~59: 평균 69.32% (1,760개 조합)
60~60: 평균 67.02% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 162개 ( 2.3%) █
-20~-10% 93개 ( 1.3%)
-10~0% 261개 ( 3.7%) █
0~10% 591개 ( 8.4%) ████
10~20% 829개 ( 11.8%) █████
20~30% 772개 ( 11.0%) █████
30~40% 628개 ( 8.9%) ████
40~50% 465개 ( 6.6%) ███
> 50% 3,239개 ( 46.0%) ███████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한화솔루션] 분석 요약
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회사명: 한화솔루션
종목코드: 009830
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009830.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=41, 손절=7%
최종 수익률: 331.64%
총 거래 횟수: 35회
최종 자산: 8,632,813원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.