한전KPS 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 55,500원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 55,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 52,037.15원
장기 EMA: 51,793.00원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 52,837원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 52,837원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 52,837원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 52,837원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한전KPS] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 051600.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-16 (포함)
완료: 1,481개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-16
마지막 거래일: 2026-01-16
✅ 요청한 날짜(2026-01-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 31,301원 → 53,100원
종가: 30,860원 → 55,500원
최고 종가: 63,300원
최저 종가: 19,813원
평균 종가: 33,909원
평균 거래량: 230,748주
전체 기간 수익률: 79.84%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.55초
조합당 평균: 1.92ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 59 9% 62.50% 33 10 3,250,088원
2 15 58 9% 62.50% 33 10 3,250,088원
3 18 60 9% 61.45% 31 10 3,228,952원
4 18 59 9% 61.45% 31 10 3,228,952원
5 18 57 9% 61.22% 35 10 3,224,315원
6 16 57 9% 60.81% 31 9 3,216,237원
7 14 60 9% 60.72% 33 10 3,214,429원
8 17 58 9% 60.49% 31 10 3,209,746원
9 16 58 9% 60.37% 31 10 3,207,397원
10 17 60 9% 59.81% 31 10 3,196,198원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 15 18 18 18
장기(long) 59 58 60 59 57
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 62.50% 62.50% 61.45% 61.45% 61.22%
거래횟수 33회 33회 31회 31회 35회
손절발동 10회 10회 10회 10회 10회
최종자산 3,250,088원 3,250,088원 3,228,952원 3,228,952원 3,224,315원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 59
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 62.50%
최종 자산 가치: 3,250,088원
총 거래 횟수: 33회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=59, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.64년
전략 최종 수익률: 62.50%
Buy & Hold 수익률: 135.01%
초과 수익률: -72.51%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 8.99%
벤치마크 CAGR: 16.36%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.35
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -35.06%
벤치마크 MDD: -37.31%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 17회
수익 거래: 6회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 35.29%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.70%
평균 손실 (손실 거래): -3.76%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.71
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 55,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 52,037.15원
장기 EMA: 51,793.00원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 52,837원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 52,837원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 52,837원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 52,837원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-11-13 🔴 매수 23,375원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-01-26 🔵 매도 23,270원 📉 손실 -0.45% -9,004원 1,990,996원 💀 데드크로스 (74일 보유)
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2 2021-03-17 🔴 매수 24,018원 - - 1,990,996원 🚀 골든크로스
2 2021-06-10 🔵 매도 36,442원 📈 수익 51.73% + 1,018,792원 3,009,788원 ✂️ 손절 (85일 보유)
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3 2021-10-15 🔴 매수 34,530원 - - 3,009,788원 🚀 골든크로스
3 2021-11-29 🔵 매도 32,910원 📉 손실 -4.69% -140,989원 2,868,799원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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4 2022-03-04 🔴 매수 34,037원 - - 2,868,799원 🚀 골든크로스
4 2022-04-19 🔵 매도 33,051원 📉 손실 -2.90% -82,820원 2,785,979원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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5 2022-07-08 🔴 매수 32,836원 - - 2,785,979원 🚀 골든크로스
5 2022-07-20 🔵 매도 31,979원 📉 손실 -2.61% -72,017원 2,713,962원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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6 2022-08-01 🔴 매수 33,351원 - - 2,713,962원 🚀 골든크로스
6 2022-09-01 🔵 매도 33,779원 📈 수익 1.29% + 34,722원 2,748,684원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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7 2022-12-23 🔴 매수 30,050원 - - 2,748,684원 🚀 골든크로스
7 2023-01-03 🔵 매도 28,269원 📉 손실 -5.93% -162,090원 2,586,594원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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8 2023-01-12 🔴 매수 30,584원 - - 2,586,594원 🚀 골든크로스
8 2023-02-27 🔵 매도 28,892원 📉 손실 -5.53% -142,101원 2,444,493원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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9 2023-03-08 🔴 매수 31,964원 - - 2,444,493원 🚀 골든크로스
9 2023-05-03 🔵 매도 31,118원 📉 손실 -2.65% -64,284원 2,380,210원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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10 2023-10-18 🔴 매수 30,539원 - - 2,380,210원 🚀 골든크로스
10 2023-10-23 🔵 매도 29,159원 📉 손실 -4.52% -106,264원 2,273,946원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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11 2023-11-08 🔴 매수 31,118원 - - 2,273,946원 🚀 골든크로스
11 2024-04-03 🔵 매도 33,481원 📈 수익 7.59% + 172,510원 2,446,455원 ✂️ 손절 (147일 보유)
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12 2024-05-13 🔴 매수 34,191원 - - 2,446,455원 🚀 골든크로스
12 2024-12-04 🔵 매도 41,532원 📈 수익 21.47% + 521,159원 2,967,614원 ✂️ 손절 (205일 보유)
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13 2024-12-17 🔴 매수 42,716원 - - 2,967,614원 🚀 골든크로스
13 2025-02-17 🔵 매도 43,000원 📈 수익 0.67% + 19,624원 2,987,238원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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14 2025-05-02 🔴 매수 43,300원 - - 2,987,238원 🚀 골든크로스
14 2025-05-19 🔵 매도 40,500원 📉 손실 -6.47% -190,400원 2,796,838원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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15 2025-05-26 🔴 매수 45,850원 - - 2,796,838원 🚀 골든크로스
15 2025-07-03 🔵 매도 56,600원 📈 수익 23.45% + 645,000원 3,441,838원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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16 2025-10-27 🔴 매수 52,400원 - - 3,441,838원 🚀 골든크로스
16 2025-12-30 🔵 매도 49,450원 📉 손실 -5.63% -191,750원 3,250,088원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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17 2026-01-16 🔴 매수 55,500원 - - 3,250,088원 🚀 골든크로스
17 2026-01-16 3,250,088원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,250,088원
총 수익금: 1,250,088원
총 수익률: 62.50%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
최고 수익 거래: 51.73%
최악 손실 거래: -6.47%
평균 보유 기간: 55.5일
최장 보유 기간: 205일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.61%
수익률 표준편차: 14.76%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (58.8%)
💀 데드크로스: 6회 (35.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.9%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 23.5%) ███████████
-5% ~ 0% 7건 ( 41.2%) ████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 11.8%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 5.9%) ██
> 10% 3건 ( 17.6%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 23,375원 🚀 골든크로스
1 2021-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 23,270원 💀 데드크로스
2 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 24,018원 🚀 골든크로스
2 2021-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 36,442원 ✂️ 손절
3 2021-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 34,530원 🚀 골든크로스
3 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 32,910원 ✂️ 손절
4 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 34,037원 🚀 골든크로스
4 2022-04-19 주식 ➜ 현금 (매도) 33,051원 ✂️ 손절
5 2022-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 32,836원 🚀 골든크로스
5 2022-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 31,979원 💀 데드크로스
6 2022-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 33,351원 🚀 골든크로스
6 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 33,779원 ✂️ 손절
7 2022-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 30,050원 🚀 골든크로스
7 2023-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 28,269원 💀 데드크로스
8 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 30,584원 🚀 골든크로스
8 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 28,892원 💀 데드크로스
9 2023-03-08 현금 ➜ 주식 (매수) 31,964원 🚀 골든크로스
9 2023-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 31,118원 ✂️ 손절
10 2023-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 30,539원 🚀 골든크로스
10 2023-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 29,159원 💀 데드크로스
11 2023-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 31,118원 🚀 골든크로스
11 2024-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 33,481원 ✂️ 손절
12 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 34,191원 🚀 골든크로스
12 2024-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 41,532원 ✂️ 손절
13 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 42,716원 🚀 골든크로스
13 2025-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 43,000원 ✂️ 손절
14 2025-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 43,300원 🚀 골든크로스
14 2025-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 40,500원 💀 데드크로스
15 2025-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 45,850원 🚀 골든크로스
15 2025-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 56,600원 ✂️ 손절
16 2025-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 52,400원 🚀 골든크로스
16 2025-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 49,450원 ✂️ 손절
17 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 55,500원 🚀 골든크로스
17 2026-01-16 55,500원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -11.69%
중간값(Median): -13.75%
최고 수익률: 62.50%
최저 수익률: -51.78%
수익률 범위: 114.28%
수익률 표준편차: 20.83%
25% 분위수: -25.47%
75% 분위수: -1.12%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,569개 (22.3%)
음수 수익률 조합: 5,471개 (77.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 79.84%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 751개
20% 이상 수익: 560개
30% 이상 수익: 438개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 52.6회
중간 거래 횟수: 53회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -13.13% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -14.23% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -8.60% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -7.24% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -18.09% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -18.61% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -11.68% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -0.43% (1,760개 조합)
60~60: 평균 2.52% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,477개 ( 35.2%) █████████████████
-20~-10% 1,599개 ( 22.7%) ███████████
-10~0% 1,395개 ( 19.8%) █████████
0~10% 818개 ( 11.6%) █████
10~20% 191개 ( 2.7%) █
20~30% 122개 ( 1.7%)
30~40% 203개 ( 2.9%) █
40~50% 161개 ( 2.3%) █
> 50% 74개 ( 1.1%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [한전KPS] 분석 요약
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회사명: 한전KPS
종목코드: 051600
시장: 코스피
Yahoo 티커: 051600.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=59, 손절=9%
최종 수익률: 62.50%
총 거래 횟수: 33회
최종 자산: 3,250,088원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.