한국앤컴퍼니 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 26,800원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 26,800원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 25,740.46원
장기 EMA: 25,667.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 26,132원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 26,132원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 26,132원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 26,132원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한국앤컴퍼니] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000240.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-16 (포함)
완료: 1,481개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-16
마지막 거래일: 2026-01-16
✅ 요청한 날짜(2026-01-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 11,333원 → 27,000원
종가: 11,018원 → 26,800원
최고 종가: 29,850원
최저 종가: 5,895원
평균 종가: 13,907원
평균 거래량: 331,780주
전체 기간 수익률: 143.23%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.84초
조합당 평균: 1.54ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 13 58 0% 189.29% 27 0 5,785,783원
2 12 60 0% 175.61% 29 0 5,512,126원
3 13 59 0% 173.22% 27 0 5,464,424원
4 12 53 0% 171.54% 30 0 5,430,737원
5 12 59 0% 170.84% 29 0 5,416,872원
6 20 44 0% 168.29% 26 0 5,365,775원
7 20 45 0% 168.25% 26 0 5,364,964원
8 12 52 0% 166.84% 32 0 5,336,769원
9 14 56 0% 166.01% 27 0 5,320,143원
10 13 57 0% 162.74% 29 0 5,254,806원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 13 12 13 12 12
장기(long) 58 60 59 53 59
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 189.29% 175.61% 173.22% 171.54% 170.84%
거래횟수 27회 29회 27회 30회 29회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 5,785,783원 5,512,126원 5,464,424원 5,430,737원 5,416,872원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 13
장기(long_window): 58
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 189.29%
최종 자산 가치: 5,785,783원
총 거래 횟수: 27회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=58, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.64년
전략 최종 수익률: 189.29%
Buy & Hold 수익률: 296.42%
초과 수익률: -107.13%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 20.71%
벤치마크 CAGR: 27.64%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.58
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -32.23%
벤치마크 MDD: -49.37%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 6회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 42.86%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 28.67%
평균 손실 (손실 거래): -4.54%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.32
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 26,800원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 25,740.46원
장기 EMA: 25,667.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 26,132원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 26,132원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 26,132원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 26,132원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-06-03 🔴 매수 8,697원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-12-15 🔵 매도 11,963원 📈 수익 37.56% + 747,954원 2,747,954원 💀 데드크로스 (195일 보유)
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2 2021-01-20 🔴 매수 12,508원 - - 2,747,954원 🚀 골든크로스
2 2021-07-12 🔵 매도 15,441원 📈 수익 23.45% + 642,420원 3,390,374원 💀 데드크로스 (173일 보유)
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3 2022-03-31 🔴 매수 12,395원 - - 3,390,374원 🚀 골든크로스
3 2022-05-12 🔵 매도 11,591원 📉 손실 -6.48% -219,431원 3,170,943원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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4 2022-05-27 🔴 매수 12,099원 - - 3,170,943원 🚀 골든크로스
4 2022-06-13 🔵 매도 11,507원 📉 손실 -4.90% -155,171원 3,015,772원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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5 2022-08-16 🔴 매수 11,211원 - - 3,015,772원 🚀 골든크로스
5 2022-09-28 🔵 매도 10,491원 📉 손실 -6.42% -193,456원 2,822,316원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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6 2022-11-22 🔴 매수 10,914원 - - 2,822,316원 🚀 골든크로스
6 2023-03-10 🔵 매도 11,603원 📈 수익 6.31% + 177,599원 2,999,915원 💀 데드크로스 (108일 보유)
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7 2023-05-08 🔴 매수 11,470원 - - 2,999,915원 🚀 골든크로스
7 2023-06-01 🔵 매도 10,671원 📉 손실 -6.97% -208,531원 2,791,384원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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8 2023-10-26 🔴 매수 10,094원 - - 2,791,384원 🚀 골든크로스
8 2024-03-22 🔵 매도 14,979원 📈 수익 48.40% + 1,348,340원 4,139,724원 💀 데드크로스 (148일 보유)
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9 2024-07-11 🔴 매수 14,358원 - - 4,139,724원 🚀 골든크로스
9 2024-08-07 🔵 매도 14,080원 📉 손실 -1.94% -80,036원 4,059,688원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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10 2024-08-09 🔴 매수 15,072원 - - 4,059,688원 🚀 골든크로스
10 2024-10-30 🔵 매도 15,348원 📈 수익 1.84% + 74,431원 4,134,118원 💀 데드크로스 (82일 보유)
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11 2024-10-31 🔴 매수 15,724원 - - 4,134,118원 🚀 골든크로스
11 2024-12-09 🔵 매도 15,067원 📉 손실 -4.18% -172,163원 3,961,955원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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12 2024-12-16 🔴 매수 16,484원 - - 3,961,955원 🚀 골든크로스
12 2025-01-17 🔵 매도 15,592원 📉 손실 -5.41% -214,031원 3,747,924원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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13 2025-05-13 🔴 매수 15,928원 - - 3,747,924원 🚀 골든크로스
13 2026-01-07 🔵 매도 24,600원 📈 수익 54.44% + 2,037,859원 5,785,783원 💀 데드크로스 (239일 보유)
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14 2026-01-16 🔴 매수 26,800원 - - 5,785,783원 🚀 골든크로스
14 2026-01-16 5,785,783원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,785,783원
총 수익금: 3,785,783원
총 수익률: 189.29%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 54.44%
최악 손실 거래: -6.97%
평균 보유 기간: 83.5일
최장 보유 기간: 239일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.97%
수익률 표준편차: 21.05%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 13회 (92.9%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (7.1%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 28.6%) ██████████████
-5% ~ 0% 4건 ( 28.6%) ██████████████
0% ~ 5% 1건 ( 7.1%) ███
5% ~ 10% 1건 ( 7.1%) ███
> 10% 4건 ( 28.6%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,697원 🚀 골든크로스
1 2020-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 11,963원 💀 데드크로스
2 2021-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 12,508원 🚀 골든크로스
2 2021-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 15,441원 💀 데드크로스
3 2022-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 12,395원 🚀 골든크로스
3 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 11,591원 💀 데드크로스
4 2022-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 12,099원 🚀 골든크로스
4 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 11,507원 💀 데드크로스
5 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 11,211원 🚀 골든크로스
5 2022-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,491원 💀 데드크로스
6 2022-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 10,914원 🚀 골든크로스
6 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 11,603원 💀 데드크로스
7 2023-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 11,470원 🚀 골든크로스
7 2023-06-01 주식 ➜ 현금 (매도) 10,671원 💀 데드크로스
8 2023-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 10,094원 🚀 골든크로스
8 2024-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 14,979원 💀 데드크로스
9 2024-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 14,358원 🚀 골든크로스
9 2024-08-07 주식 ➜ 현금 (매도) 14,080원 💀 데드크로스
10 2024-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 15,072원 🚀 골든크로스
10 2024-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 15,348원 💀 데드크로스
11 2024-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 15,724원 🚀 골든크로스
11 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 15,067원 💀 데드크로스
12 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 16,484원 🚀 골든크로스
12 2025-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 15,592원 💀 데드크로스
13 2025-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 15,928원 🚀 골든크로스
13 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 24,600원 💀 데드크로스
14 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 26,800원 🚀 골든크로스
14 2026-01-16 26,800원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 12.06%
중간값(Median): 6.00%
최고 수익률: 189.29%
최저 수익률: -37.42%
수익률 범위: 226.71%
수익률 표준편차: 31.20%
25% 분위수: -6.33%
75% 분위수: 20.73%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,439개 (63.1%)
음수 수익률 조합: 2,601개 (36.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 143.23%
벤치마크 초과: 72개
10% 이상 수익: 2,982개
20% 이상 수익: 1,839개
30% 이상 수익: 1,127개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.0회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 85회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 9.11% (2,200개 조합)
10~14: 평균 16.81% (2,200개 조합)
15~19: 평균 10.60% (2,200개 조합)
20~20: 평균 10.36% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -6.80% (1,584개 조합)
30~39: 평균 4.68% (1,760개 조합)
40~49: 평균 23.37% (1,760개 조합)
50~59: 평균 24.13% (1,760개 조합)
60~60: 평균 21.79% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 461개 ( 6.5%) ███
-20~-10% 848개 ( 12.0%) ██████
-10~0% 1,292개 ( 18.4%) █████████
0~10% 1,457개 ( 20.7%) ██████████
10~20% 1,143개 ( 16.2%) ████████
20~30% 712개 ( 10.1%) █████
30~40% 407개 ( 5.8%) ██
40~50% 209개 ( 3.0%) █
> 50% 511개 ( 7.3%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [한국앤컴퍼니] 분석 요약
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회사명: 한국앤컴퍼니
종목코드: 000240
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000240.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=58, 손절=0%
최종 수익률: 189.29%
총 거래 횟수: 27회
최종 자산: 5,785,783원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.