아센디오 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,350원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 2,350원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,864.66원
장기 EMA: 1,776.73원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,977원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,977원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,977원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,977원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [아센디오] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 012170.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-16 (포함)
완료: 1,481개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-16
마지막 거래일: 2026-01-16
✅ 요청한 날짜(2026-01-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 67,423원 → 2,310원
종가: 67,423원 → 2,350원
최고 종가: 67,423원
최저 종가: 1,585원
평균 종가: 22,817원
평균 거래량: 223,406주
전체 기간 수익률: -96.51%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.71초
조합당 평균: 1.66ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 39 2% 118.05% 37 18 4,360,935원
2 6 40 2% 118.05% 37 18 4,360,935원
3 6 39 1% 108.30% 37 18 4,165,915원
4 6 40 1% 108.30% 37 18 4,165,915원
5 6 38 2% 106.08% 39 19 4,121,620원
6 6 38 1% 96.94% 39 19 3,938,770원
7 6 39 4% 94.42% 37 18 3,888,435원
8 6 40 4% 94.42% 37 18 3,888,435원
9 6 39 3% 89.31% 37 18 3,786,245원
10 6 40 3% 89.31% 37 18 3,786,245원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 6 6 6
장기(long) 39 40 39 40 38
손절(stop_loss) 2% 2% 1% 1% 2%
수익률 118.05% 118.05% 108.30% 108.30% 106.08%
거래횟수 37회 37회 37회 37회 39회
손절발동 18회 18회 18회 18회 19회
최종자산 4,360,935원 4,360,935원 4,165,915원 4,165,915원 4,121,620원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 39
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 118.05%
최종 자산 가치: 4,360,935원
총 거래 횟수: 37회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=39, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.72년
전략 최종 수익률: 118.05%
Buy & Hold 수익률: -96.51%
초과 수익률: 214.56%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.61%
벤치마크 CAGR: -44.40%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.51
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.24%
벤치마크 MDD: -97.65%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 19회
수익 거래: 6회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 31.58%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 22.14%
평균 손실 (손실 거래): -2.52%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.78
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 2,350원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,864.66원
장기 EMA: 1,776.73원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,977원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,977원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,977원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,977원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 19건의 완결된 거래 (총 38개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2021-10-20 🔴 매수 23,100원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-10-21 🔵 매도 21,900원 📉 손실 -5.19% -103,200원 1,896,800원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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2 2021-10-27 🔴 매수 21,750원 - - 1,896,800원 🚀 골든크로스
2 2021-11-01 🔵 매도 28,500원 📈 수익 31.03% + 587,250원 2,484,050원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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3 2022-03-25 🔴 매수 12,100원 - - 2,484,050원 🚀 골든크로스
3 2022-03-29 🔵 매도 12,050원 📉 손실 -0.41% -10,250원 2,473,800원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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4 2022-05-02 🔴 매수 12,400원 - - 2,473,800원 🚀 골든크로스
4 2022-05-06 🔵 매도 12,150원 📉 손실 -2.02% -49,750원 2,424,050원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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5 2022-06-02 🔴 매수 12,700원 - - 2,424,050원 🚀 골든크로스
5 2022-06-07 🔵 매도 13,600원 📈 수익 7.09% + 171,000원 2,595,050원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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6 2022-07-11 🔴 매수 12,950원 - - 2,595,050원 🚀 골든크로스
6 2022-07-12 🔵 매도 12,550원 📉 손실 -3.09% -80,000원 2,515,050원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2022-08-16 🔴 매수 12,700원 - - 2,515,050원 🚀 골든크로스
7 2022-08-17 🔵 매도 12,400원 📉 손실 -2.36% -59,400원 2,455,650원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2022-11-09 🔴 매수 9,830원 - - 2,455,650원 🚀 골든크로스
8 2022-11-17 🔵 매도 10,000원 📈 수익 1.73% + 42,330원 2,497,980원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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9 2023-01-30 🔴 매수 9,350원 - - 2,497,980원 🚀 골든크로스
9 2023-01-31 🔵 매도 9,080원 📉 손실 -2.89% -72,090원 2,425,890원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2023-05-08 🔴 매수 8,100원 - - 2,425,890원 🚀 골든크로스
10 2023-05-11 🔵 매도 8,150원 📈 수익 0.62% + 14,950원 2,440,840원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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11 2023-08-30 🔴 매수 8,290원 - - 2,440,840원 🚀 골든크로스
11 2023-08-31 🔵 매도 8,020원 📉 손실 -3.26% -79,380원 2,361,460원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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12 2024-01-30 🔴 매수 11,710원 - - 2,361,460원 🚀 골든크로스
12 2024-02-01 🔵 매도 11,550원 📉 손실 -1.37% -32,160원 2,329,300원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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13 2024-02-21 🔴 매수 11,600원 - - 2,329,300원 🚀 골든크로스
13 2024-02-26 🔵 매도 18,320원 📈 수익 57.93% + 1,344,000원 3,673,300원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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14 2024-03-21 🔴 매수 12,940원 - - 3,673,300원 🚀 골든크로스
14 2024-03-22 🔵 매도 12,370원 📉 손실 -4.40% -161,310원 3,511,990원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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15 2024-06-05 🔴 매수 12,650원 - - 3,511,990원 🚀 골든크로스
15 2024-06-10 🔵 매도 12,580원 📉 손실 -0.55% -19,390원 3,492,600원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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16 2025-03-20 🔴 매수 2,775원 - - 3,492,600원 🚀 골든크로스
16 2025-03-31 🔵 매도 3,730원 📈 수익 34.41% + 1,201,390원 4,693,990원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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17 2025-05-23 🔴 매수 4,300원 - - 4,693,990원 🚀 골든크로스
17 2025-05-28 🔵 매도 4,195원 📉 손실 -2.44% -114,555원 4,579,435원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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18 2025-08-19 🔴 매수 3,980원 - - 4,579,435원 🚀 골든크로스
18 2025-08-20 🔵 매도 3,790원 📉 손실 -4.77% -218,500원 4,360,935원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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19 2026-01-16 🔴 매수 2,350원 - - 4,360,935원 🚀 골든크로스
19 2026-01-16 4,360,935원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,360,935원
총 수익금: 2,360,935원
총 수익률: 118.05%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 19건 (매수 19회 + 매도 19회)
최고 수익 거래: 57.93%
최악 손실 거래: -5.19%
평균 보유 기간: 3.4일
최장 보유 기간: 11일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.37%
수익률 표준편차: 16.46%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (94.7%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 5.3%) ██
-5% ~ 0% 12건 ( 63.2%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 10.5%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 5.3%) ██
> 10% 3건 ( 15.8%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2021-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 23,100원 🚀 골든크로스
1 2021-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 21,900원 ✂️ 손절
2 2021-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 21,750원 🚀 골든크로스
2 2021-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 28,500원 ✂️ 손절
3 2022-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 12,100원 🚀 골든크로스
3 2022-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 12,050원 ✂️ 손절
4 2022-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 12,400원 🚀 골든크로스
4 2022-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 12,150원 ✂️ 손절
5 2022-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 12,700원 🚀 골든크로스
5 2022-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 13,600원 ✂️ 손절
6 2022-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,950원 🚀 골든크로스
6 2022-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 12,550원 ✂️ 손절
7 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 12,700원 🚀 골든크로스
7 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 12,400원 ✂️ 손절
8 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,830원 🚀 골든크로스
8 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 10,000원 ✂️ 손절
9 2023-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 9,350원 🚀 골든크로스
9 2023-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 9,080원 ✂️ 손절
10 2023-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 8,100원 🚀 골든크로스
10 2023-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 8,150원 ✂️ 손절
11 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 8,290원 🚀 골든크로스
11 2023-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 8,020원 ✂️ 손절
12 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 11,710원 🚀 골든크로스
12 2024-02-01 주식 ➜ 현금 (매도) 11,550원 ✂️ 손절
13 2024-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 11,600원 🚀 골든크로스
13 2024-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 18,320원 ✂️ 손절
14 2024-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 12,940원 🚀 골든크로스
14 2024-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 12,370원 ✂️ 손절
15 2024-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 12,650원 🚀 골든크로스
15 2024-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 12,580원 ✂️ 손절
16 2025-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,775원 🚀 골든크로스
16 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 3,730원 ✂️ 손절
17 2025-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,300원 🚀 골든크로스
17 2025-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,195원 ✂️ 손절
18 2025-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,980원 🚀 골든크로스
18 2025-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,790원 ✂️ 손절
19 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,350원 🚀 골든크로스
19 2026-01-16 2,350원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 38회의 포지션 변화 (매수 19회 + 매도 19회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -29.66%
중간값(Median): -31.97%
최고 수익률: 118.05%
최저 수익률: -87.60%
수익률 범위: 205.65%
수익률 표준편차: 25.27%
25% 분위수: -44.47%
75% 분위수: -13.96%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 697개 (9.9%)
음수 수익률 조합: 6,343개 (90.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -96.51%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 387개
20% 이상 수익: 217개
30% 이상 수익: 137개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 28.4회
중간 거래 횟수: 28회
최대 거래 횟수: 53회
최소 거래 횟수: 16회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -29.44% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -35.81% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -25.29% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -21.86% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -32.21% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -31.52% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -29.21% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -26.46% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -24.65% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,717개 ( 67.0%) █████████████████████████████████
-20~-10% 928개 ( 13.2%) ██████
-10~0% 698개 ( 9.9%) ████
0~10% 310개 ( 4.4%) ██
10~20% 170개 ( 2.4%) █
20~30% 80개 ( 1.1%)
30~40% 44개 ( 0.6%)
40~50% 42개 ( 0.6%)
> 50% 51개 ( 0.7%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [아센디오] 분석 요약
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회사명: 아센디오
종목코드: 012170
시장: 코스피
Yahoo 티커: 012170.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=39, 손절=2%
최종 수익률: 118.05%
총 거래 횟수: 37회
최종 자산: 4,360,935원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.