📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 12,170원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 11,717.20원
장기 EMA: 11,716.18원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 12,151원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 12,151원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 12,151원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 12,151원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [쏘카] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-16
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 403550.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-16 (포함)
   완료: 831개 행
   실제 기간: 2022-08-22 ~ 2026-01-16
   마지막 거래일: 2026-01-16
   ✅ 요청한 날짜(2026-01-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 28,000원 → 11,840원
   종가: 26,300원 → 12,170원
   최고 종가: 27,350원
   최저 종가: 11,210원
   평균 종가: 16,514원
   평균 거래량: 121,731주
   전체 기간 수익률: -53.73%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 5.96초
   조합당 평균: 0.85ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 2.4배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      20       48       10%        21.89%  11       4              2,437,850원
2      10       23       1%         20.76%  31       15             2,415,250원
3      15       58       10%        19.88%  12       4              2,397,600원
4      9        25       1%         19.42%  31       15             2,388,320원
5      19       49       10%        19.27%  13       4              2,385,460원
6      20       46       10%        18.86%  13       4              2,377,260원
7      20       47       10%        18.86%  13       4              2,377,260원
8      20       45       10%        18.86%  13       4              2,377,260원
9      10       32       1%         18.44%  25       12             2,368,890원
10     7        28       1%         17.83%  31       15             2,356,590원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            20              10              15              9               19             
장기(long)             48              23              58              25              49             
손절(stop_loss)        10%             1%              10%             1%              10%            
수익률                  21.89%          20.76%          19.88%          19.42%          19.27%         
거래횟수                 11회             31회             12회             31회             13회            
손절발동                 4회              15회             4회              15회             4회             
최종자산                 2,437,850원      2,415,250원      2,397,600원      2,388,320원      2,385,460원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 20
   장기(long_window): 48
   추적 손절(stop_loss): 10%
   총 수익률: 21.89%
   최종 자산 가치: 2,437,850원
   총 거래 횟수: 11회
   손절 발동: 4회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=48, stop_loss=10%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 3.10년
   전략 최종 수익률: 21.89%
   Buy & Hold 수익률: -26.02%
   초과 수익률: 47.91%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 6.59%
   벤치마크 CAGR: -9.25%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.26
   ❌ 부족

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -20.92%
   벤치마크 MDD: -50.29%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 6회
   수익 거래: 2회
   손실 거래: 4회
   승률 (Win Rate): 33.33%
   ❌ 낮음

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 16.21%
   평균 손실 (손실 거래): -2.39%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.79

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 12,170원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 11,717.20원
장기 EMA: 11,716.18원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 12,151원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 12,151원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 12,151원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 12,151원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 6건의 완결된 거래 (총 12개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2022-12-07   🔴 매수           20,400원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2023-01-02   🔵 매도           20,200원 📉 손실 -0.98%       -19,600원      1,980,400원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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2      2023-02-07   🔴 매수           20,750원 -          -                   1,980,400원 🚀 골든크로스
2      2023-03-09   🔵 매도           19,880원 📉 손실 -4.19%       -82,650원      1,897,750원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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3      2023-10-20   🔴 매수           15,220원 -          -                   1,897,750원 🚀 골든크로스
3      2023-10-26   🔵 매도           16,520원 📈 수익  8.54% +     161,200원      2,058,950원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4      2023-11-21   🔴 매수           15,920원 -          -                   2,058,950원 🚀 골든크로스
4      2024-04-11   🔵 매도           19,720원 📈 수익 23.87% +     490,200원      2,549,150원 ✂️ 손절 (142일 보유)
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5      2026-01-06   🔴 매수           12,110원 -          -                   2,549,150원 🚀 골든크로스
5      2026-01-09   🔵 매도           11,580원 📉 손실 -4.38%      -111,300원      2,437,850원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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6      2026-01-16   🔴 매수           12,170원 -          -                   2,437,850원 🚀 골든크로스
6      2026-01-16                                                           2,437,850원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       2,437,850원
   총 수익금:         437,850원
   총 수익률:          21.89%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 6건 (매수 6회 + 매도 6회)
   최고 수익 거래: 23.87%
   최악 손실 거래: -4.38%
   평균 보유 기간: 34.5일
   최장 보유 기간: 142일
   최단 보유 기간: 0일
   중간 수익률 (Median): -0.49%
   수익률 표준편차: 9.94%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 4회 (66.7%)
      💀 데드크로스: 1회 (16.7%)
      ⏸️ 보유중(종료): 1회 (16.7%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        0건 (  0.0%) 
   -5% ~ 0%          4건 ( 66.7%) █████████████████████████████████
   0% ~ 5%           0건 (  0.0%) 
   5% ~ 10%          1건 ( 16.7%) ████████
   > 10%             1건 ( 16.7%) ████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2022-12-07      현금 ➜ 주식 (매수)               20,400원  🚀 골든크로스
1      2023-01-02      주식 ➜ 현금 (매도)               20,200원  ✂️ 손절
2      2023-02-07      현금 ➜ 주식 (매수)               20,750원  🚀 골든크로스
2      2023-03-09      주식 ➜ 현금 (매도)               19,880원  ✂️ 손절
3      2023-10-20      현금 ➜ 주식 (매수)               15,220원  🚀 골든크로스
3      2023-10-26      주식 ➜ 현금 (매도)               16,520원  ✂️ 손절
4      2023-11-21      현금 ➜ 주식 (매수)               15,920원  🚀 골든크로스
4      2024-04-11      주식 ➜ 현금 (매도)               19,720원  ✂️ 손절
5      2026-01-06      현금 ➜ 주식 (매수)               12,110원  🚀 골든크로스
5      2026-01-09      주식 ➜ 현금 (매도)               11,580원  💀 데드크로스
6      2026-01-16      현금 ➜ 주식 (매수)               12,170원  🚀 골든크로스
6      2026-01-16                                    12,170원  ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)

총 12회의 포지션 변화 (매수 6회 + 매도 6회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: -17.97%
   중간값(Median): -19.26%
   최고 수익률: 21.89%
   최저 수익률: -49.08%
   수익률 범위: 70.98%
   수익률 표준편차: 12.54%
   25% 분위수: -27.00%
   75% 분위수: -9.41%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 613개 (8.7%)
   음수 수익률 조합: 6,427개 (91.3%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -53.73%
   벤치마크 초과: 7,040개
   10% 이상 수익: 151개
   20% 이상 수익: 2개
   30% 이상 수익: 0개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 20.9회
   중간 거래 횟수: 19회
   최대 거래 횟수: 53회
   최소 거래 횟수: 10회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 -14.34% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 -20.02% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 -19.75% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 -16.97% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 -13.90% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 -19.87% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 -21.43% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 -16.69% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 -13.88% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%       3,408개 ( 48.4%) ████████████████████████
   -20~-10%     1,773개 ( 25.2%) ████████████
   -10~0%       1,246개 ( 17.7%) ████████
   0~10%         462개 (  6.6%) ███
   10~20%        149개 (  2.1%) █
   20~30%          2개 (  0.0%) 
   30~40%          0개 (  0.0%) 
   40~50%          0개 (  0.0%) 
   > 50%           0개 (  0.0%) 

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✅ 분석 완료!
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📝 [쏘카] 분석 요약
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   회사명: 쏘카
   종목코드: 403550
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 403550.KS
   최적 파라미터: 단기=20, 장기=48, 손절=10%
   최종 수익률: 21.89%
   총 거래 횟수: 11회
   최종 자산: 2,437,850원
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