두산 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 828,000원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 828,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 812,531.57원
장기 EMA: 812,065.24원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 825,871원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 825,871원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 825,871원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 825,871원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [두산] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000150.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-16 (포함)
완료: 1,481개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-16
마지막 거래일: 2026-01-16
✅ 요청한 날짜(2026-01-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 63,495원 → 834,000원
종가: 62,497원 → 828,000원
최고 종가: 1,018,000원
최저 종가: 23,629원
평균 종가: 170,502원
평균 거래량: 162,739주
전체 기간 수익률: 1224.86%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.06초
조합당 평균: 1.43ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 29 7% 2172.39% 83 32 45,447,838원
2 6 29 6% 1852.18% 83 33 39,043,664원
3 5 34 6% 1722.86% 71 28 36,457,233원
4 5 30 7% 1720.04% 83 31 36,400,715원
5 5 32 6% 1671.13% 77 30 35,422,577원
6 7 22 7% 1655.15% 77 32 35,103,034원
7 6 25 7% 1646.74% 81 32 34,934,746원
8 5 34 7% 1637.74% 71 27 34,754,864원
9 5 24 7% 1634.92% 83 32 34,698,301원
10 5 29 7% 1632.10% 81 31 34,641,989원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 5 5 5
장기(long) 29 29 34 30 32
손절(stop_loss) 7% 6% 6% 7% 6%
수익률 2172.39% 1852.18% 1722.86% 1720.04% 1671.13%
거래횟수 83회 83회 71회 83회 77회
손절발동 32회 33회 28회 31회 30회
최종자산 45,447,838원 39,043,664원 36,457,233원 36,400,715원 35,422,577원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 29
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 2172.39%
최종 자산 가치: 45,447,838원
총 거래 횟수: 83회
손절 발동: 32회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=29, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.76년
전략 최종 수익률: 2172.39%
Buy & Hold 수익률: 1348.94%
초과 수익률: 823.46%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 72.02%
벤치마크 CAGR: 59.09%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.51
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -35.22%
벤치마크 MDD: -58.65%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 42회
수익 거래: 19회
손실 거래: 23회
승률 (Win Rate): 45.24%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 26.40%
평균 손실 (손실 거래): -3.76%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.02
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 828,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 812,531.57원
장기 EMA: 812,065.24원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 825,871원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 825,871원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 825,871원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 825,871원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 42건의 완결된 거래 (총 84개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-06-03 🔴 매수 35,875원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 39,639원 📈 수익 10.49% + 207,039원 2,207,039원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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2 2020-07-20 🔴 매수 37,689원 - - 2,207,039원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 🔵 매도 40,501원 📈 수익 7.46% + 163,091원 2,370,130원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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3 2020-08-31 🔴 매수 42,133원 - - 2,370,130원 🚀 골든크로스
3 2020-09-08 🔵 매도 48,347원 📈 수익 14.75% + 347,952원 2,718,082원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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4 2020-10-13 🔴 매수 43,086원 - - 2,718,082원 🚀 골든크로스
4 2020-10-15 🔵 매도 42,043원 📉 손실 -2.42% -65,718원 2,652,365원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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5 2020-10-23 🔴 매수 43,675원 - - 2,652,365원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 🔵 매도 41,771원 📉 손실 -4.36% -114,291원 2,538,074원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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6 2020-11-02 🔴 매수 42,950원 - - 2,538,074원 🚀 골든크로스
6 2020-11-04 🔵 매도 42,133원 📉 손실 -1.90% -48,165원 2,489,909원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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7 2020-11-05 🔴 매수 42,587원 - - 2,489,909원 🚀 골든크로스
7 2020-11-06 🔵 매도 42,405원 📉 손실 -0.43% -10,522원 2,479,387원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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8 2020-11-09 🔴 매수 43,811원 - - 2,479,387원 🚀 골든크로스
8 2020-12-08 🔵 매도 46,533원 📈 수익 6.21% + 152,388원 2,631,774원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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9 2021-01-14 🔴 매수 53,151원 - - 2,631,774원 🚀 골든크로스
9 2021-01-28 🔵 매도 51,176원 📉 손실 -3.72% -96,801원 2,534,973원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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10 2021-03-31 🔴 매수 46,989원 - - 2,534,973원 🚀 골든크로스
10 2021-04-02 🔵 매도 46,378원 📉 손실 -1.30% -32,408원 2,502,565원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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11 2021-04-05 🔴 매수 46,801원 - - 2,502,565원 🚀 골든크로스
11 2021-06-10 🔵 매도 88,522원 📈 수익 89.15% + 2,211,226원 4,713,791원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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12 2021-09-06 🔴 매수 89,651원 - - 4,713,791원 🚀 골든크로스
12 2021-09-08 🔵 매도 87,299원 📉 손실 -2.62% -122,295원 4,591,496원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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13 2021-09-15 🔴 매수 90,874원 - - 4,591,496원 🚀 골든크로스
13 2021-10-01 🔵 매도 87,488원 📉 손실 -3.73% -169,330원 4,422,166원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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14 2021-10-15 🔴 매수 93,320원 - - 4,422,166원 🚀 골든크로스
14 2021-11-19 🔵 매도 125,117원 📈 수익 34.07% + 1,494,440원 5,916,606원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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15 2021-12-20 🔴 매수 116,180원 - - 5,916,606원 🚀 골든크로스
15 2021-12-23 🔵 매도 108,184원 📉 손실 -6.88% -399,809원 5,516,797원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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16 2021-12-28 🔴 매수 112,417원 - - 5,516,797원 🚀 골든크로스
16 2022-01-06 🔵 매도 108,590원 📉 손실 -3.40% -187,521원 5,329,275원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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17 2022-02-28 🔴 매수 100,458원 - - 5,329,275원 🚀 골든크로스
17 2022-03-18 🔵 매도 112,895원 📈 수익 12.38% + 659,193원 5,988,469원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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18 2022-08-02 🔴 매수 66,780원 - - 5,988,469원 🚀 골든크로스
18 2022-09-01 🔵 매도 75,295원 📈 수익 12.75% + 757,832원 6,746,301원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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19 2022-09-16 🔴 매수 80,462원 - - 6,746,301원 🚀 골든크로스
19 2022-09-19 🔵 매도 72,808원 📉 손실 -9.51% -635,275원 6,111,026원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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20 2022-09-20 🔴 매수 82,949원 - - 6,111,026원 🚀 골든크로스
20 2022-09-26 🔵 매도 80,270원 📉 손실 -3.23% -195,557원 5,915,469원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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21 2022-10-06 🔴 매수 79,888원 - - 5,915,469원 🚀 골든크로스
21 2022-10-11 🔵 매도 75,487원 📉 손실 -5.51% -325,674원 5,589,795원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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22 2022-10-18 🔴 매수 81,131원 - - 5,589,795원 🚀 골든크로스
22 2022-10-25 🔵 매도 74,147원 📉 손실 -8.61% -474,926원 5,114,869원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2022-11-01 🔴 매수 83,810원 - - 5,114,869원 🚀 골든크로스
23 2022-12-01 🔵 매도 88,594원 📈 수익 5.71% + 291,805원 5,406,674원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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24 2023-01-10 🔴 매수 87,851원 - - 5,406,674원 🚀 골든크로스
24 2023-02-10 🔵 매도 84,615원 📉 손실 -3.68% -197,370원 5,209,304원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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25 2023-02-23 🔴 매수 89,322원 - - 5,209,304원 🚀 골든크로스
25 2023-03-14 🔵 매도 97,362원 📈 수익 9.00% + 466,316원 5,675,620원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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26 2023-04-04 🔴 매수 99,028원 - - 5,675,620원 🚀 골든크로스
26 2023-04-07 🔵 매도 94,126원 📉 손실 -4.95% -279,437원 5,396,183원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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27 2023-04-13 🔴 매수 97,656원 - - 5,396,183원 🚀 골든크로스
27 2023-04-24 🔵 매도 93,832원 📉 손실 -3.92% -210,313원 5,185,871원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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28 2023-05-23 🔴 매수 94,616원 - - 5,185,871원 🚀 골든크로스
28 2023-06-16 🔵 매도 95,499원 📈 수익 0.93% + 47,651원 5,233,522원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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29 2023-07-31 🔴 매수 104,421원 - - 5,233,522원 🚀 골든크로스
29 2023-08-03 🔵 매도 103,441원 📉 손실 -0.94% -49,024원 5,184,498원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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30 2023-11-24 🔴 매수 85,008원 - - 5,184,498원 🚀 골든크로스
30 2024-01-08 🔵 매도 86,576원 📈 수익 1.85% + 94,126원 5,278,624원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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31 2024-01-31 🔴 매수 88,439원 - - 5,278,624원 🚀 골든크로스
31 2024-02-27 🔵 매도 88,831원 📈 수익 0.44% + 23,140원 5,301,763원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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32 2024-03-06 🔴 매수 90,596원 - - 5,301,763원 🚀 골든크로스
32 2024-03-19 🔵 매도 139,326원 📈 수익 53.79% + 2,826,330원 8,128,093원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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33 2024-04-26 🔴 매수 136,672원 - - 8,128,093원 🚀 골든크로스
33 2024-05-30 🔵 매도 202,624원 📈 수익 48.26% + 3,891,174원 12,019,268원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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34 2024-09-19 🔴 매수 162,198원 - - 12,019,268원 🚀 골든크로스
34 2024-11-01 🔵 매도 190,010원 📈 수익 17.15% + 2,058,023원 14,077,291원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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35 2024-12-05 🔴 매수 220,503원 - - 14,077,291원 🚀 골든크로스
35 2025-01-14 🔵 매도 272,152원 📈 수익 23.42% + 3,253,903원 17,331,194원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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36 2025-03-11 🔴 매수 321,814원 - - 17,331,194원 🚀 골든크로스
36 2025-03-21 🔵 매도 315,855원 📉 손실 -1.85% -315,855원 17,015,338원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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37 2025-04-25 🔴 매수 308,500원 - - 17,015,338원 🚀 골든크로스
37 2025-07-01 🔵 매도 605,000원 📈 수익 96.11% + 16,307,500원 33,322,838원 ✂️ 손절 (67일 보유)
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38 2025-07-31 🔴 매수 601,000원 - - 33,322,838원 🚀 골든크로스
38 2025-08-12 🔵 매도 558,000원 📉 손실 -7.15% -2,365,000원 30,957,838원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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39 2025-09-08 🔴 매수 596,000원 - - 30,957,838원 🚀 골든크로스
39 2025-09-23 🔵 매도 590,000원 📉 손실 -1.01% -306,000원 30,651,838원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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40 2025-10-13 🔴 매수 590,000원 - - 30,651,838원 🚀 골든크로스
40 2025-11-05 🔵 매도 930,000원 📈 수익 57.63% + 17,340,000원 47,991,838원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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41 2025-12-03 🔴 매수 896,000원 - - 47,991,838원 🚀 골든크로스
41 2025-12-11 🔵 매도 848,000원 📉 손실 -5.36% -2,544,000원 45,447,838원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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42 2026-01-16 🔴 매수 828,000원 - - 45,447,838원 🚀 골든크로스
42 2026-01-16 45,447,838원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 45,447,838원
총 수익금: 43,447,838원
총 수익률: 2172.39%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 42건 (매수 42회 + 매도 42회)
최고 수익 거래: 96.11%
최악 손실 거래: -9.51%
평균 보유 기간: 17.4일
최장 보유 기간: 67일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.68%
수익률 표준편차: 24.37%
매도 사유:
✂️ 손절: 32회 (76.2%)
💀 데드크로스: 9회 (21.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 14.3%) ███████
-5% ~ 0% 17건 ( 40.5%) ████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 7.1%) ███
5% ~ 10% 4건 ( 9.5%) ████
> 10% 12건 ( 28.6%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 35,875원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 39,639원 ✂️ 손절
2 2020-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 37,689원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 40,501원 ✂️ 손절
3 2020-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 42,133원 🚀 골든크로스
3 2020-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 48,347원 ✂️ 손절
4 2020-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 43,086원 🚀 골든크로스
4 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 42,043원 💀 데드크로스
5 2020-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 43,675원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 41,771원 💀 데드크로스
6 2020-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 42,950원 🚀 골든크로스
6 2020-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 42,133원 💀 데드크로스
7 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 42,587원 🚀 골든크로스
7 2020-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 42,405원 💀 데드크로스
8 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 43,811원 🚀 골든크로스
8 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 46,533원 ✂️ 손절
9 2021-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 53,151원 🚀 골든크로스
9 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 51,176원 ✂️ 손절
10 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 46,989원 🚀 골든크로스
10 2021-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 46,378원 💀 데드크로스
11 2021-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 46,801원 🚀 골든크로스
11 2021-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 88,522원 ✂️ 손절
12 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 89,651원 🚀 골든크로스
12 2021-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 87,299원 💀 데드크로스
13 2021-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 90,874원 🚀 골든크로스
13 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 87,488원 ✂️ 손절
14 2021-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 93,320원 🚀 골든크로스
14 2021-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 125,117원 ✂️ 손절
15 2021-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 116,180원 🚀 골든크로스
15 2021-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 108,184원 💀 데드크로스
16 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 112,417원 🚀 골든크로스
16 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 108,590원 ✂️ 손절
17 2022-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 100,458원 🚀 골든크로스
17 2022-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 112,895원 ✂️ 손절
18 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 66,780원 🚀 골든크로스
18 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 75,295원 ✂️ 손절
19 2022-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 80,462원 🚀 골든크로스
19 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 72,808원 ✂️ 손절
20 2022-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 82,949원 🚀 골든크로스
20 2022-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 80,270원 ✂️ 손절
21 2022-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 79,888원 🚀 골든크로스
21 2022-10-11 주식 ➜ 현금 (매도) 75,487원 ✂️ 손절
22 2022-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 81,131원 🚀 골든크로스
22 2022-10-25 주식 ➜ 현금 (매도) 74,147원 ✂️ 손절
23 2022-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 83,810원 🚀 골든크로스
23 2022-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 88,594원 ✂️ 손절
24 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 87,851원 🚀 골든크로스
24 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 84,615원 ✂️ 손절
25 2023-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 89,322원 🚀 골든크로스
25 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 97,362원 ✂️ 손절
26 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 99,028원 🚀 골든크로스
26 2023-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 94,126원 💀 데드크로스
27 2023-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 97,656원 🚀 골든크로스
27 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 93,832원 💀 데드크로스
28 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 94,616원 🚀 골든크로스
28 2023-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 95,499원 ✂️ 손절
29 2023-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 104,421원 🚀 골든크로스
29 2023-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 103,441원 ✂️ 손절
30 2023-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 85,008원 🚀 골든크로스
30 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 86,576원 ✂️ 손절
31 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 88,439원 🚀 골든크로스
31 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 88,831원 ✂️ 손절
32 2024-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 90,596원 🚀 골든크로스
32 2024-03-19 주식 ➜ 현금 (매도) 139,326원 ✂️ 손절
33 2024-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 136,672원 🚀 골든크로스
33 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 202,624원 ✂️ 손절
34 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 162,198원 🚀 골든크로스
34 2024-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 190,010원 ✂️ 손절
35 2024-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 220,503원 🚀 골든크로스
35 2025-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 272,152원 ✂️ 손절
36 2025-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 321,814원 🚀 골든크로스
36 2025-03-21 주식 ➜ 현금 (매도) 315,855원 ✂️ 손절
37 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 308,500원 🚀 골든크로스
37 2025-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 605,000원 ✂️ 손절
38 2025-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 601,000원 🚀 골든크로스
38 2025-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 558,000원 ✂️ 손절
39 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 596,000원 🚀 골든크로스
39 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 590,000원 ✂️ 손절
40 2025-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 590,000원 🚀 골든크로스
40 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 930,000원 ✂️ 손절
41 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 896,000원 🚀 골든크로스
41 2025-12-11 주식 ➜ 현금 (매도) 848,000원 ✂️ 손절
42 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 828,000원 🚀 골든크로스
42 2026-01-16 828,000원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 84회의 포지션 변화 (매수 42회 + 매도 42회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 264.00%
중간값(Median): 198.84%
최고 수익률: 2172.39%
최저 수익률: -34.39%
수익률 범위: 2206.78%
수익률 표준편차: 277.73%
25% 분위수: 53.50%
75% 분위수: 374.51%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,179개 (87.8%)
음수 수익률 조합: 861개 (12.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 1224.86%
벤치마크 초과: 78개
10% 이상 수익: 5,907개
20% 이상 수익: 5,535개
30% 이상 수익: 5,402개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.9회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 91회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 402.54% (2,200개 조합)
10~14: 평균 236.12% (2,200개 조합)
15~19: 평균 173.53% (2,200개 조합)
20~20: 평균 162.97% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 427.43% (1,584개 조합)
30~39: 평균 293.08% (1,760개 조합)
40~49: 평균 203.88% (1,760개 조합)
50~59: 평균 158.68% (1,760개 조합)
60~60: 평균 156.55% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 171개 ( 2.4%) █
-20~-10% 328개 ( 4.7%) ██
-10~0% 362개 ( 5.1%) ██
0~10% 272개 ( 3.9%) █
10~20% 372개 ( 5.3%) ██
20~30% 133개 ( 1.9%)
30~40% 37개 ( 0.5%)
40~50% 47개 ( 0.7%)
> 50% 5,318개 ( 75.5%) █████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [두산] 분석 요약
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회사명: 두산
종목코드: 000150
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000150.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=29, 손절=7%
최종 수익률: 2172.39%
총 거래 횟수: 83회
최종 자산: 45,447,838원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.