광전자 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 1,818원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 1,818원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,842.12원
장기 EMA: 1,840.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,811원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,811원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,811원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,811원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,845원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,845원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,845원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,845원
매수가: 1,902원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,845원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [광전자] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 017900.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-16 (포함)
완료: 1,481개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-16
마지막 거래일: 2026-01-16
✅ 요청한 날짜(2026-01-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,966원 → 1,865원
종가: 1,966원 → 1,818원
최고 종가: 3,450원
최저 종가: 1,031원
평균 종가: 2,143원
평균 거래량: 701,822주
전체 기간 수익률: -7.51%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 18.86초
조합당 평균: 2.68ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 59 3% 127.95% 54 26 4,559,031원
2 5 60 3% 126.88% 54 26 4,537,502원
3 5 58 3% 110.10% 54 26 4,202,030원
4 6 58 5% 107.51% 51 21 4,150,231원
5 6 57 5% 104.44% 51 21 4,088,717원
6 5 59 5% 103.60% 53 21 4,071,935원
7 5 60 5% 102.65% 53 21 4,053,034원
8 6 58 4% 101.43% 51 23 4,028,546원
9 6 57 4% 98.45% 51 23 3,968,900원
10 5 59 4% 97.08% 54 25 3,941,506원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 6 6
장기(long) 59 60 58 58 57
손절(stop_loss) 3% 3% 3% 5% 5%
수익률 127.95% 126.88% 110.10% 107.51% 104.44%
거래횟수 54회 54회 54회 51회 51회
손절발동 26회 26회 26회 21회 21회
최종자산 4,559,031원 4,537,502원 4,202,030원 4,150,231원 4,088,717원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 59
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 127.95%
최종 자산 가치: 4,559,031원
총 거래 횟수: 54회
손절 발동: 26회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=59, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.64년
전략 최종 수익률: 127.95%
Buy & Hold 수익률: 36.52%
초과 수익률: 91.44%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.73%
벤치마크 CAGR: 5.68%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.61
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.45%
벤치마크 MDD: -56.10%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 9회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.45%
평균 손실 (손실 거래): -2.31%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.68
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 1,818원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,842.12원
장기 EMA: 1,840.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,811원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,811원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,811원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,811원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,845원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,845원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,845원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,845원
매수가: 1,902원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,845원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-27 🔴 매수 1,687원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 🔵 매도 1,687원 📉 손실 0.00% + 0원 2,000,000원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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2 2020-07-20 🔴 매수 1,683원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
2 2020-08-04 🔵 매도 2,262원 📈 수익 34.42% + 688,095원 2,688,095원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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3 2020-08-31 🔴 매수 1,879원 - - 2,688,095원 🚀 골든크로스
3 2020-09-04 🔵 매도 1,938원 📈 수익 3.16% + 84,783원 2,772,878원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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4 2020-09-29 🔴 매수 1,961원 - - 2,772,878원 🚀 골든크로스
4 2020-10-23 🔵 매도 2,394원 📈 수익 22.09% + 612,201원 3,385,079원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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5 2020-12-18 🔴 매수 2,144원 - - 3,385,079원 🚀 골든크로스
5 2020-12-22 🔵 매도 2,107원 📉 손실 -1.70% -57,611원 3,327,469원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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6 2020-12-29 🔴 매수 2,112원 - - 3,327,469원 🚀 골든크로스
6 2021-01-18 🔵 매도 2,203원 📈 수익 4.32% + 143,661원 3,471,129원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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7 2021-04-19 🔴 매수 2,221원 - - 3,471,129원 🚀 골든크로스
7 2021-04-28 🔵 매도 2,180원 📉 손실 -1.85% -64,114원 3,407,016원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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8 2021-05-10 🔴 매수 2,262원 - - 3,407,016원 🚀 골든크로스
8 2021-05-13 🔵 매도 2,207원 📉 손실 -2.42% -82,420원 3,324,595원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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9 2021-05-31 🔴 매수 2,235원 - - 3,324,595원 🚀 골든크로스
9 2021-07-09 🔵 매도 2,736원 📈 수익 22.45% + 745,989원 4,070,584원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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10 2021-09-01 🔴 매수 2,604원 - - 4,070,584원 🚀 골든크로스
10 2021-09-08 🔵 매도 2,604원 📉 손실 0.00% + 0원 4,070,584원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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11 2021-09-28 🔴 매수 2,586원 - - 4,070,584원 🚀 골든크로스
11 2021-10-05 🔵 매도 2,522원 📉 손실 -2.47% -100,499원 3,970,085원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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12 2021-12-06 🔴 매수 2,864원 - - 3,970,085원 🚀 골든크로스
12 2021-12-14 🔵 매도 2,782원 📉 손실 -2.87% -113,780원 3,856,305원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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13 2021-12-24 🔴 매수 2,855원 - - 3,856,305원 🚀 골든크로스
13 2022-01-18 🔵 매도 3,062원 📈 수익 7.24% + 278,982원 4,135,287원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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14 2022-08-16 🔴 매수 2,293원 - - 4,135,287원 🚀 골든크로스
14 2022-08-22 🔵 매도 2,214원 📉 손실 -3.43% -141,970원 3,993,318원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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15 2022-11-16 🔴 매수 2,084원 - - 3,993,318원 🚀 골든크로스
15 2022-11-28 🔵 매도 2,057원 📉 손실 -1.33% -53,220원 3,940,098원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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16 2023-01-10 🔴 매수 2,085원 - - 3,940,098원 🚀 골든크로스
16 2023-02-27 🔵 매도 2,156원 📈 수익 3.41% + 134,267원 4,074,365원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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17 2023-03-31 🔴 매수 2,161원 - - 4,074,365원 🚀 골든크로스
17 2023-04-06 🔵 매도 2,104원 📉 손실 -2.63% -107,186원 3,967,179원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2023-04-11 🔴 매수 2,128원 - - 3,967,179원 🚀 골든크로스
18 2023-04-24 🔵 매도 2,071원 📉 손실 -2.67% -105,991원 3,861,187원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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19 2023-05-04 🔴 매수 2,516원 - - 3,861,187원 🚀 골든크로스
19 2023-05-12 🔵 매도 2,412원 📉 손실 -4.14% -159,916원 3,701,271원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2023-12-13 🔴 매수 2,094원 - - 3,701,271원 🚀 골든크로스
20 2023-12-18 🔵 매도 2,028원 📉 손실 -3.17% -117,222원 3,584,049원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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21 2023-12-27 🔴 매수 2,019원 - - 3,584,049원 🚀 골든크로스
21 2024-01-15 🔵 매도 2,670원 📈 수익 32.21% + 1,153,968원 4,738,017원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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22 2024-05-22 🔴 매수 2,223원 - - 4,738,017원 🚀 골든크로스
22 2024-05-30 🔵 매도 2,184원 📉 손실 -1.75% -82,758원 4,655,259원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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23 2025-01-06 🔴 매수 1,818원 - - 4,655,259원 🚀 골든크로스
23 2025-01-14 🔵 매도 1,747원 📉 손실 -3.91% -181,760원 4,473,499원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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24 2025-04-18 🔴 매수 1,790원 - - 4,473,499원 🚀 골든크로스
24 2025-07-23 🔵 매도 1,964원 📈 수익 9.72% + 434,826원 4,908,325원 ✂️ 손절 (96일 보유)
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25 2025-09-22 🔴 매수 1,940원 - - 4,908,325원 🚀 골든크로스
25 2025-09-29 🔵 매도 1,897원 📉 손실 -2.22% -108,790원 4,799,535원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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26 2025-10-10 🔴 매수 1,925원 - - 4,799,535원 🚀 골든크로스
26 2025-10-31 🔵 매도 1,913원 📉 손실 -0.62% -29,916원 4,769,619원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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27 2026-01-13 🔴 매수 1,902원 - - 4,769,619원 🚀 골든크로스
27 2026-01-16 🔵 매도 1,818원 📉 손실 -4.42% -210,588원 4,559,031원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,559,031원
총 수익금: 2,559,031원
총 수익률: 127.95%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 34.42%
최악 손실 거래: -4.42%
평균 보유 기간: 16.4일
최장 보유 기간: 96일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): -1.70%
수익률 표준편차: 10.84%
매도 사유:
✂️ 손절: 26회 (96.3%)
💀 데드크로스: 1회 (3.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 18건 ( 66.7%) █████████████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 11.1%) █████
5% ~ 10% 2건 ( 7.4%) ███
> 10% 4건 ( 14.8%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,687원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,687원 ✂️ 손절
2 2020-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,683원 🚀 골든크로스
2 2020-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,262원 ✂️ 손절
3 2020-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 1,879원 🚀 골든크로스
3 2020-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,938원 ✂️ 손절
4 2020-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,961원 🚀 골든크로스
4 2020-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,394원 ✂️ 손절
5 2020-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,144원 🚀 골든크로스
5 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,107원 ✂️ 손절
6 2020-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,112원 🚀 골든크로스
6 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,203원 ✂️ 손절
7 2021-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,221원 🚀 골든크로스
7 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,180원 ✂️ 손절
8 2021-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,262원 🚀 골든크로스
8 2021-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,207원 ✂️ 손절
9 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,235원 🚀 골든크로스
9 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,736원 ✂️ 손절
10 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,604원 🚀 골든크로스
10 2021-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,604원 ✂️ 손절
11 2021-09-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,586원 🚀 골든크로스
11 2021-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,522원 ✂️ 손절
12 2021-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,864원 🚀 골든크로스
12 2021-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,782원 ✂️ 손절
13 2021-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,855원 🚀 골든크로스
13 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,062원 ✂️ 손절
14 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,293원 🚀 골든크로스
14 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,214원 ✂️ 손절
15 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,084원 🚀 골든크로스
15 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,057원 ✂️ 손절
16 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,085원 🚀 골든크로스
16 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,156원 ✂️ 손절
17 2023-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,161원 🚀 골든크로스
17 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,104원 ✂️ 손절
18 2023-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,128원 🚀 골든크로스
18 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,071원 ✂️ 손절
19 2023-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,516원 🚀 골든크로스
19 2023-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,412원 ✂️ 손절
20 2023-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,094원 🚀 골든크로스
20 2023-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,028원 ✂️ 손절
21 2023-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,019원 🚀 골든크로스
21 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,670원 ✂️ 손절
22 2024-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,223원 🚀 골든크로스
22 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,184원 ✂️ 손절
23 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,818원 🚀 골든크로스
23 2025-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,747원 ✂️ 손절
24 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,790원 🚀 골든크로스
24 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,964원 ✂️ 손절
25 2025-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,940원 🚀 골든크로스
25 2025-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,897원 💀 데드크로스
26 2025-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,925원 🚀 골든크로스
26 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 1,913원 ✂️ 손절
27 2026-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,902원 🚀 골든크로스
27 2026-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,818원 ✂️ 손절
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 9.03%
중간값(Median): 6.84%
최고 수익률: 127.95%
최저 수익률: -55.50%
수익률 범위: 183.45%
수익률 표준편차: 26.16%
25% 분위수: -9.60%
75% 분위수: 27.73%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,266개 (60.6%)
음수 수익률 조합: 2,774개 (39.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -7.51%
벤치마크 초과: 5,057개
10% 이상 수익: 3,214개
20% 이상 수익: 2,458개
30% 이상 수익: 1,568개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.0회
중간 거래 횟수: 47회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 15.73% (2,200개 조합)
10~14: 평균 11.29% (2,200개 조합)
15~19: 평균 1.80% (2,200개 조합)
20~20: 평균 0.40% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 11.49% (1,584개 조합)
30~39: 평균 8.66% (1,760개 조합)
40~49: 평균 7.46% (1,760개 조합)
50~59: 평균 8.61% (1,760개 조합)
60~60: 평균 10.61% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 951개 ( 13.5%) ██████
-20~-10% 768개 ( 10.9%) █████
-10~0% 1,055개 ( 15.0%) ███████
0~10% 1,052개 ( 14.9%) ███████
10~20% 756개 ( 10.7%) █████
20~30% 890개 ( 12.6%) ██████
30~40% 675개 ( 9.6%) ████
40~50% 463개 ( 6.6%) ███
> 50% 430개 ( 6.1%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [광전자] 분석 요약
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회사명: 광전자
종목코드: 017900
시장: 코스피
Yahoo 티커: 017900.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=59, 손절=3%
최종 수익률: 127.95%
총 거래 횟수: 54회
최종 자산: 4,559,031원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.