계룡건설산업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 20,450원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 20,450원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 20,229.34원
장기 EMA: 20,202.36원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 20,203원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 20,203원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 20,203원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 20,203원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [계룡건설산업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 013580.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-16 (포함)
완료: 1,481개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-16
마지막 거래일: 2026-01-16
✅ 요청한 날짜(2026-01-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 17,478원 → 19,990원
종가: 17,610원 → 20,450원
최고 종가: 38,797원
최저 종가: 7,797원
평균 종가: 20,093원
평균 거래량: 122,411주
전체 기간 수익률: 16.13%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.79초
조합당 평균: 1.67ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 21 2% 317.17% 55 27 8,343,308원
2 10 23 2% 309.52% 46 23 8,190,488원
3 11 21 4% 308.69% 46 21 8,173,718원
4 11 21 2% 304.82% 46 23 8,096,449원
5 10 23 4% 300.00% 46 21 8,000,072원
6 5 21 4% 299.58% 65 26 7,991,628원
7 6 29 4% 297.19% 55 24 7,943,888원
8 11 21 1% 294.95% 46 23 7,899,042원
9 9 22 2% 292.82% 54 27 7,856,491원
10 9 47 2% 292.40% 40 20 7,848,051원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 10 11 11 10
장기(long) 21 23 21 21 23
손절(stop_loss) 2% 2% 4% 2% 4%
수익률 317.17% 309.52% 308.69% 304.82% 300.00%
거래횟수 55회 46회 46회 46회 46회
손절발동 27회 23회 21회 23회 21회
최종자산 8,343,308원 8,190,488원 8,173,718원 8,096,449원 8,000,072원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 317.17%
최종 자산 가치: 8,343,308원
총 거래 횟수: 55회
손절 발동: 27회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=21, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.79년
전략 최종 수익률: 317.17%
Buy & Hold 수익률: 30.04%
초과 수익률: 287.13%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 27.98%
벤치마크 CAGR: 4.64%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.01
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.18%
벤치마크 MDD: -70.02%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 14회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.86%
평균 손실 (손실 거래): -1.64%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.47
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 20,450원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 20,229.34원
장기 EMA: 20,202.36원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 20,203원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 20,203원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 20,203원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 20,203원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 12,966원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 🔵 매도 13,010원 📈 수익 0.34% + 6,746원 2,006,746원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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2 2020-07-16 🔴 매수 14,149원 - - 2,006,746원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 🔵 매도 20,895원 📈 수익 47.68% + 951,180원 2,957,926원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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3 2020-09-01 🔴 매수 21,990원 - - 2,957,926원 🚀 골든크로스
3 2020-09-03 🔵 매도 21,464원 📉 손실 -2.39% -70,438원 2,887,487원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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4 2020-10-19 🔴 매수 19,712원 - - 2,887,487원 🚀 골든크로스
4 2020-10-21 🔵 매도 19,187원 📉 손실 -2.67% -76,746원 2,810,741원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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5 2020-11-09 🔴 매수 19,581원 - - 2,810,741원 🚀 골든크로스
5 2020-11-13 🔵 매도 20,457원 📈 수익 4.47% + 125,282원 2,936,023원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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6 2021-03-17 🔴 매수 27,507원 - - 2,936,023원 🚀 골든크로스
6 2021-03-30 🔵 매도 27,507원 📉 손실 0.00% + 0원 2,936,023원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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7 2021-06-29 🔴 매수 32,256원 - - 2,936,023원 🚀 골든크로스
7 2021-07-07 🔵 매도 32,256원 📉 손실 0.00% + 0원 2,936,023원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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8 2021-08-25 🔴 매수 30,823원 - - 2,936,023원 🚀 골든크로스
8 2021-09-06 🔵 매도 37,991원 📈 수익 23.26% + 680,967원 3,616,990원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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9 2021-11-11 🔴 매수 34,452원 - - 3,616,990원 🚀 골든크로스
9 2021-11-15 🔵 매도 33,735원 📉 손실 -2.08% -74,548원 3,542,442원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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10 2022-01-05 🔴 매수 32,172원 - - 3,542,442원 🚀 골든크로스
10 2022-01-13 🔵 매도 32,952원 📈 수익 2.43% + 85,823원 3,628,266원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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11 2022-02-15 🔴 매수 30,291원 - - 3,628,266원 🚀 골든크로스
11 2022-03-28 🔵 매도 37,817원 📈 수익 24.85% + 895,683원 4,523,949원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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12 2022-08-05 🔴 매수 23,728원 - - 4,523,949원 🚀 골든크로스
12 2022-08-16 🔵 매도 23,590원 📉 손실 -0.58% -26,160원 4,497,789원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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13 2022-11-10 🔴 매수 16,843원 - - 4,497,789원 🚀 골든크로스
13 2022-11-21 🔵 매도 17,073원 📈 수익 1.36% + 61,270원 4,559,058원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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14 2023-01-10 🔴 매수 17,873원 - - 4,559,058원 🚀 골든크로스
14 2023-02-07 🔵 매도 18,496원 📈 수익 3.48% + 158,738원 4,717,796원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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15 2023-06-19 🔴 매수 17,562원 - - 4,717,796원 🚀 골든크로스
15 2023-06-21 🔵 매도 16,987원 📉 손실 -3.28% -154,192원 4,563,604원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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16 2023-11-09 🔴 매수 12,808원 - - 4,563,604원 🚀 골든크로스
16 2023-11-29 🔵 매도 13,337원 📈 수익 4.12% + 188,033원 4,751,637원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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17 2024-01-31 🔴 매수 14,018원 - - 4,751,637원 🚀 골든크로스
17 2024-02-06 🔵 매도 13,863원 📉 손실 -1.11% -52,426원 4,699,211원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2024-05-03 🔴 매수 13,116원 - - 4,699,211원 🚀 골든크로스
18 2024-05-24 🔵 매도 13,514원 📈 수익 3.03% + 142,291원 4,841,502원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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19 2024-07-15 🔴 매수 13,775원 - - 4,841,502원 🚀 골든크로스
19 2024-07-19 🔵 매도 14,386원 📈 수익 4.43% + 214,367원 5,055,870원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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20 2024-12-17 🔴 매수 12,690원 - - 5,055,870원 🚀 골든크로스
20 2024-12-20 🔵 매도 12,583원 📉 손실 -0.84% -42,441원 5,013,428원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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21 2025-02-14 🔴 매수 12,780원 - - 5,013,428원 🚀 골든크로스
21 2025-03-04 🔵 매도 13,170원 📈 수익 3.05% + 152,880원 5,166,308원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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22 2025-04-04 🔴 매수 14,000원 - - 5,166,308원 🚀 골든크로스
22 2025-04-11 🔵 매도 22,350원 📈 수익 59.64% + 3,081,150원 8,247,458원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2025-06-20 🔴 매수 22,100원 - - 8,247,458원 🚀 골든크로스
23 2025-06-23 🔵 매도 21,500원 📉 손실 -2.71% -223,800원 8,023,658원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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24 2025-08-12 🔴 매수 20,750원 - - 8,023,658원 🚀 골든크로스
24 2025-08-13 🔵 매도 20,200원 📉 손실 -2.65% -212,300원 7,811,358원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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25 2025-09-04 🔴 매수 20,750원 - - 7,811,358원 🚀 골든크로스
25 2025-09-12 🔵 매도 20,400원 📉 손실 -1.69% -131,600원 7,679,758원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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26 2025-11-25 🔴 매수 18,050원 - - 7,679,758원 🚀 골든크로스
26 2025-12-08 🔵 매도 20,200원 📈 수익 11.91% + 913,750원 8,593,508원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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27 2026-01-12 🔴 매수 20,600원 - - 8,593,508원 🚀 골든크로스
27 2026-01-15 🔵 매도 20,000원 📉 손실 -2.91% -250,200원 8,343,308원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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28 2026-01-16 🔴 매수 20,450원 - - 8,343,308원 🚀 골든크로스
28 2026-01-16 8,343,308원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,343,308원
총 수익금: 6,343,308원
총 수익률: 317.17%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 59.64%
최악 손실 거래: -3.28%
평균 보유 기간: 9.6일
최장 보유 기간: 41일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.17%
수익률 표준편차: 14.92%
매도 사유:
✂️ 손절: 27회 (96.4%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 14건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 9건 ( 32.1%) ████████████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 5건 ( 17.9%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 12,966원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 13,010원 ✂️ 손절
2 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 14,149원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 20,895원 ✂️ 손절
3 2020-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 21,990원 🚀 골든크로스
3 2020-09-03 주식 ➜ 현금 (매도) 21,464원 ✂️ 손절
4 2020-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 19,712원 🚀 골든크로스
4 2020-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 19,187원 ✂️ 손절
5 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 19,581원 🚀 골든크로스
5 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 20,457원 ✂️ 손절
6 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 27,507원 🚀 골든크로스
6 2021-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 27,507원 ✂️ 손절
7 2021-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 32,256원 🚀 골든크로스
7 2021-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 32,256원 ✂️ 손절
8 2021-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 30,823원 🚀 골든크로스
8 2021-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 37,991원 ✂️ 손절
9 2021-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 34,452원 🚀 골든크로스
9 2021-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 33,735원 ✂️ 손절
10 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 32,172원 🚀 골든크로스
10 2022-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 32,952원 ✂️ 손절
11 2022-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 30,291원 🚀 골든크로스
11 2022-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 37,817원 ✂️ 손절
12 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 23,728원 🚀 골든크로스
12 2022-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 23,590원 ✂️ 손절
13 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 16,843원 🚀 골든크로스
13 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 17,073원 ✂️ 손절
14 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 17,873원 🚀 골든크로스
14 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 18,496원 ✂️ 손절
15 2023-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 17,562원 🚀 골든크로스
15 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 16,987원 ✂️ 손절
16 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 12,808원 🚀 골든크로스
16 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 13,337원 ✂️ 손절
17 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 14,018원 🚀 골든크로스
17 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 13,863원 ✂️ 손절
18 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 13,116원 🚀 골든크로스
18 2024-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 13,514원 ✂️ 손절
19 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 13,775원 🚀 골든크로스
19 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 14,386원 ✂️ 손절
20 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 12,690원 🚀 골든크로스
20 2024-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 12,583원 ✂️ 손절
21 2025-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,780원 🚀 골든크로스
21 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 13,170원 ✂️ 손절
22 2025-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 14,000원 🚀 골든크로스
22 2025-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 22,350원 ✂️ 손절
23 2025-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 22,100원 🚀 골든크로스
23 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 21,500원 ✂️ 손절
24 2025-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 20,750원 🚀 골든크로스
24 2025-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 20,200원 ✂️ 손절
25 2025-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 20,750원 🚀 골든크로스
25 2025-09-12 주식 ➜ 현금 (매도) 20,400원 ✂️ 손절
26 2025-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 18,050원 🚀 골든크로스
26 2025-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 20,200원 ✂️ 손절
27 2026-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 20,600원 🚀 골든크로스
27 2026-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 20,000원 ✂️ 손절
28 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 20,450원 🚀 골든크로스
28 2026-01-16 20,450원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 115.15%
중간값(Median): 109.15%
최고 수익률: 317.17%
최저 수익률: -14.32%
수익률 범위: 331.48%
수익률 표준편차: 72.53%
25% 분위수: 48.37%
75% 분위수: 173.30%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,987개 (99.2%)
음수 수익률 조합: 53개 (0.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 16.13%
벤치마크 초과: 6,713개
10% 이상 수익: 6,841개
20% 이상 수익: 6,616개
30% 이상 수익: 6,277개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.2회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 69회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 167.48% (2,200개 조합)
10~14: 평균 118.31% (2,200개 조합)
15~19: 평균 71.18% (2,200개 조합)
20~20: 평균 57.51% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 166.08% (1,584개 조합)
30~39: 평균 126.54% (1,760개 조합)
40~49: 평균 101.20% (1,760개 조합)
50~59: 평균 76.64% (1,760개 조합)
60~60: 평균 67.50% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 12개 ( 0.2%)
-10~0% 41개 ( 0.6%)
0~10% 146개 ( 2.1%) █
10~20% 225개 ( 3.2%) █
20~30% 339개 ( 4.8%) ██
30~40% 548개 ( 7.8%) ███
40~50% 542개 ( 7.7%) ███
> 50% 5,187개 ( 73.7%) ████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [계룡건설산업] 분석 요약
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회사명: 계룡건설산업
종목코드: 013580
시장: 코스피
Yahoo 티커: 013580.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=21, 손절=2%
최종 수익률: 317.17%
총 거래 횟수: 55회
최종 자산: 8,343,308원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.