TYM 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 6,120원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 6,120원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,328.83원
장기 EMA: 6,334.39원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 6,139원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 6,139원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 6,139원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 6,139원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [TYM] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002900.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,479개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,937원 → 6,350원
종가: 3,982원 → 6,120원
최고 종가: 11,075원
최저 종가: 1,972원
평균 종가: 5,478원
평균 거래량: 1,214,043주
전체 기간 수익률: 53.68%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.16초
조합당 평균: 1.44ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 42 0% 162.30% 40 0 5,245,936원
2 5 40 0% 161.65% 44 0 5,233,071원
3 5 41 0% 153.36% 44 0 5,067,115원
4 5 39 0% 149.87% 42 0 4,997,315원
5 19 21 0% 147.95% 33 0 4,959,027원
6 5 43 0% 142.56% 40 0 4,851,109원
7 17 24 0% 141.12% 33 0 4,822,379원
8 17 23 0% 138.89% 35 0 4,777,719원
9 18 22 0% 138.89% 35 0 4,777,719원
10 6 39 0% 137.68% 41 0 4,753,548원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 19
장기(long) 42 40 41 39 21
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 162.30% 161.65% 153.36% 149.87% 147.95%
거래횟수 40회 44회 44회 42회 33회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 5,245,936원 5,233,071원 5,067,115원 4,997,315원 4,959,027원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 42
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 162.30%
최종 자산 가치: 5,245,936원
총 거래 횟수: 40회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=42, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.70년
전략 최종 수익률: 162.30%
Buy & Hold 수익률: 95.25%
초과 수익률: 67.05%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 18.44%
벤치마크 CAGR: 12.46%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.54
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -44.01%
벤치마크 MDD: -74.98%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 9회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 45.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 20.52%
평균 손실 (손실 거래): -4.90%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.18
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 6,120원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,328.83원
장기 EMA: 6,334.39원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 6,139원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 6,139원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 6,139원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 6,139원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 3,007원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 🔵 매도 2,950원 📉 손실 -1.91% -38,265원 1,961,735원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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2 2020-05-20 🔴 매수 3,044원 - - 1,961,735원 🚀 골든크로스
2 2020-06-17 🔵 매도 3,028원 📉 손실 -0.50% -9,752원 1,951,984원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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3 2020-07-10 🔴 매수 3,225원 - - 1,951,984원 🚀 골든크로스
3 2020-12-21 🔵 매도 4,740원 📈 수익 46.95% + 916,106원 2,868,089원 💀 데드크로스 (164일 보유)
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4 2021-01-12 🔴 매수 4,921원 - - 2,868,089원 🚀 골든크로스
4 2021-01-25 🔵 매도 4,755원 📉 손실 -3.38% -96,940원 2,771,149원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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5 2021-02-16 🔴 매수 4,846원 - - 2,771,149원 🚀 골든크로스
5 2021-03-03 🔵 매도 4,709원 📉 손실 -2.81% -77,816원 2,693,333원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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6 2021-03-24 🔴 매수 4,936원 - - 2,693,333원 🚀 골든크로스
6 2021-05-21 🔵 매도 4,952원 📈 수익 0.31% + 8,253원 2,701,586원 💀 데드크로스 (58일 보유)
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7 2021-06-02 🔴 매수 5,315원 - - 2,701,586원 🚀 골든크로스
7 2021-10-06 🔵 매도 5,815원 📈 수익 9.40% + 253,845원 2,955,431원 💀 데드크로스 (126일 보유)
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8 2022-03-07 🔴 매수 5,285원 - - 2,955,431원 🚀 골든크로스
8 2022-06-17 🔵 매도 8,578원 📈 수익 62.32% + 1,840,971원 4,796,402원 💀 데드크로스 (102일 보유)
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9 2022-07-28 🔴 매수 8,534원 - - 4,796,402원 🚀 골든크로스
9 2022-08-04 🔵 매도 7,793원 📉 손실 -8.68% -416,309원 4,380,093원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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10 2022-10-31 🔴 매수 7,670원 - - 4,380,093원 🚀 골든크로스
10 2022-11-17 🔵 매도 6,852원 📉 손실 -10.66% -467,035원 3,913,058원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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11 2022-11-24 🔴 매수 7,315원 - - 3,913,058원 🚀 골든크로스
11 2023-02-06 🔵 매도 8,106원 📈 수익 10.82% + 422,622원 4,335,680원 💀 데드크로스 (74일 보유)
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12 2023-02-17 🔴 매수 8,372원 - - 4,335,680원 🚀 골든크로스
12 2023-03-09 🔵 매도 8,122원 📉 손실 -2.99% -129,453원 4,206,227원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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13 2023-04-19 🔴 매수 8,185원 - - 4,206,227원 🚀 골든크로스
13 2023-05-24 🔵 매도 7,468원 📉 손실 -8.76% -367,692원 3,838,535원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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14 2023-05-25 🔴 매수 8,213원 - - 3,838,535원 🚀 골든크로스
14 2023-06-20 🔵 매도 7,831원 📉 손실 -4.65% -178,323원 3,660,212원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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15 2023-12-21 🔴 매수 5,220원 - - 3,660,212원 🚀 골든크로스
15 2024-02-26 🔵 매도 5,277원 📈 수익 1.09% + 39,775원 3,699,987원 💀 데드크로스 (67일 보유)
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16 2024-03-13 🔴 매수 5,519원 - - 3,699,987원 🚀 골든크로스
16 2024-03-29 🔵 매도 5,210원 📉 손실 -5.59% -206,856원 3,493,132원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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17 2024-11-06 🔴 매수 3,250원 - - 3,493,132원 🚀 골든크로스
17 2025-03-14 🔵 매도 4,826원 📈 수익 48.48% + 1,692,341원 5,185,472원 💀 데드크로스 (128일 보유)
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18 2025-05-13 🔴 매수 4,970원 - - 5,185,472원 🚀 골든크로스
18 2025-07-23 🔵 매도 5,049원 📈 수익 1.59% + 82,604원 5,268,076원 💀 데드크로스 (71일 보유)
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19 2025-08-04 🔴 매수 5,750원 - - 5,268,076원 🚀 골든크로스
19 2025-09-29 🔵 매도 5,520원 📉 손실 -4.00% -210,680원 5,057,396원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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20 2025-10-16 🔴 매수 5,900원 - - 5,057,396원 🚀 골든크로스
20 2026-01-14 🔵 매도 6,120원 📈 수익 3.73% + 188,540원 5,245,936원 💀 데드크로스 (90일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,245,936원
총 수익금: 3,245,936원
총 수익률: 162.30%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 62.32%
최악 손실 거래: -10.66%
평균 보유 기간: 57.1일
최장 보유 기간: 164일
최단 보유 기간: 7일
중간 수익률 (Median): -1.21%
수익률 표준편차: 20.22%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 20회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.0%) ██
-10% ~ -5% 3건 ( 15.0%) ███████
-5% ~ 0% 7건 ( 35.0%) █████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 20.0%) ██████████
5% ~ 10% 1건 ( 5.0%) ██
> 10% 4건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,007원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,950원 💀 데드크로스
2 2020-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,044원 🚀 골든크로스
2 2020-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,028원 💀 데드크로스
3 2020-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,225원 🚀 골든크로스
3 2020-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,740원 💀 데드크로스
4 2021-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,921원 🚀 골든크로스
4 2021-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,755원 💀 데드크로스
5 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,846원 🚀 골든크로스
5 2021-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,709원 💀 데드크로스
6 2021-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,936원 🚀 골든크로스
6 2021-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,952원 💀 데드크로스
7 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,315원 🚀 골든크로스
7 2021-10-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,815원 💀 데드크로스
8 2022-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,285원 🚀 골든크로스
8 2022-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 8,578원 💀 데드크로스
9 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,534원 🚀 골든크로스
9 2022-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,793원 💀 데드크로스
10 2022-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,670원 🚀 골든크로스
10 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,852원 💀 데드크로스
11 2022-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,315원 🚀 골든크로스
11 2023-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 8,106원 💀 데드크로스
12 2023-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 8,372원 🚀 골든크로스
12 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 8,122원 💀 데드크로스
13 2023-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,185원 🚀 골든크로스
13 2023-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,468원 💀 데드크로스
14 2023-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 8,213원 🚀 골든크로스
14 2023-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,831원 💀 데드크로스
15 2023-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 5,220원 🚀 골든크로스
15 2024-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,277원 💀 데드크로스
16 2024-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,519원 🚀 골든크로스
16 2024-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,210원 💀 데드크로스
17 2024-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,250원 🚀 골든크로스
17 2025-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,826원 💀 데드크로스
18 2025-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,970원 🚀 골든크로스
18 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,049원 💀 데드크로스
19 2025-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,750원 🚀 골든크로스
19 2025-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,520원 💀 데드크로스
20 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,900원 🚀 골든크로스
20 2026-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,120원 💀 데드크로스
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 23.92%
중간값(Median): 21.07%
최고 수익률: 162.30%
최저 수익률: -44.81%
수익률 범위: 207.11%
수익률 표준편차: 29.08%
25% 분위수: 2.76%
75% 분위수: 40.11%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,539개 (78.7%)
음수 수익률 조합: 1,501개 (21.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 53.68%
벤치마크 초과: 983개
10% 이상 수익: 4,576개
20% 이상 수익: 3,620개
30% 이상 수익: 2,732개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.8회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 22.26% (2,200개 조합)
10~14: 평균 22.07% (2,200개 조합)
15~19: 평균 27.13% (2,200개 조합)
20~20: 평균 25.50% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 19.91% (1,584개 조합)
30~39: 평균 32.67% (1,760개 조합)
40~49: 평균 28.89% (1,760개 조합)
50~59: 평균 14.79% (1,760개 조합)
60~60: 평균 14.21% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 309개 ( 4.4%) ██
-20~-10% 374개 ( 5.3%) ██
-10~0% 818개 ( 11.6%) █████
0~10% 963개 ( 13.7%) ██████
10~20% 956개 ( 13.6%) ██████
20~30% 888개 ( 12.6%) ██████
30~40% 958개 ( 13.6%) ██████
40~50% 659개 ( 9.4%) ████
> 50% 1,115개 ( 15.8%) ███████
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✅ 분석 완료!
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📝 [TYM] 분석 요약
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회사명: TYM
종목코드: 002900
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002900.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=42, 손절=0%
최종 수익률: 162.30%
총 거래 횟수: 40회
최종 자산: 5,245,936원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.