HS효성첨단소재 트레이딩 시그널
HS효성첨단소재 트레이딩 시그널
HS효성첨단소재 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 195,200원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 195,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 189,131.76원
장기 EMA: 188,351.46원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 192,157원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 192,157원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 192,157원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 192,157원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [HS효성첨단소재] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-01-14
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 298050.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,479개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 99,708원 → 189,700원
종가: 98,366원 → 195,200원
최고 종가: 769,047원
최저 종가: 39,436원
평균 종가: 299,874원
평균 거래량: 49,780주
전체 기간 수익률: 98.44%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.52초
조합당 평균: 1.35ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 25 0% 432.52% 69 0 10,650,420원
2 5 24 0% 426.41% 69 0 10,528,271원
3 5 29 0% 365.71% 73 0 9,314,194원
4 7 21 0% 362.51% 68 0 9,250,254원
5 6 22 0% 361.37% 71 0 9,227,455원
6 6 27 0% 359.80% 66 0 9,196,040원
7 5 23 0% 359.28% 75 0 9,185,601원
8 6 26 0% 357.90% 66 0 9,157,979원
9 5 26 0% 355.95% 69 0 9,118,960원
10 5 21 0% 353.91% 79 0 9,078,154원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 5 5 7 6
장기(long) 25 24 29 21 22
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 432.52% 426.41% 365.71% 362.51% 361.37%
거래횟수 69회 69회 73회 68회 71회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 10,650,420원 10,528,271원 9,314,194원 9,250,254원 9,227,455원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 432.52%
최종 자산 가치: 10,650,420원
총 거래 횟수: 69회
손절 발동: 0회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=25, stop_loss=0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.77년
전략 최종 수익률: 432.52%
Buy & Hold 수익률: 117.20%
초과 수익률: 315.32%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 33.65%
벤치마크 CAGR: 14.40%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.92
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -51.52%
벤치마크 MDD: -79.64%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 35회
수익 거래: 12회
손실 거래: 23회
승률 (Win Rate): 34.29%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 30.16%
평균 손실 (손실 거래): -3.81%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.92
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 195,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 189,131.76원
장기 EMA: 188,351.46원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 192,157원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 192,157원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 192,157원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 192,157원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 35건의 완결된 거래 (총 70개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 🔴 매수 62,060원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-09-23 🔵 매도 123,852원 📈 수익 99.57% + 1,977,344원 3,977,344원 💀 데드크로스 (167일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-11-03 🔴 매수 126,535원 - - 3,977,344원 🚀 골든크로스
2 2020-12-22 🔵 매도 128,323원 📈 수익 1.41% + 55,443원 4,032,788원 💀 데드크로스 (49일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2021-01-04 🔴 매수 135,030원 - - 4,032,788원 🚀 골든크로스
3 2021-05-10 🔵 매도 343,835원 📈 수익 154.64% + 6,055,349원 10,088,137원 💀 데드크로스 (126일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-05-28 🔴 매수 343,835원 - - 10,088,137원 🚀 골든크로스
4 2021-06-01 🔵 매도 330,422원 📉 손실 -3.90% -388,994원 9,699,142원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-06-04 🔴 매수 346,071원 - - 9,699,142원 🚀 골든크로스
5 2021-06-09 🔵 매도 330,422원 📉 손실 -4.52% -438,177원 9,260,965원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-06-16 🔴 매수 342,494원 - - 9,260,965원 🚀 골든크로스
6 2021-08-18 🔵 매도 495,409원 📈 수익 44.65% + 4,128,708원 13,389,673원 💀 데드크로스 (63일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-08-26 🔴 매수 515,977원 - - 13,389,673원 🚀 골든크로스
7 2021-10-07 🔵 매도 590,199원 📈 수익 14.38% + 1,855,551원 15,245,223원 💀 데드크로스 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-10-12 🔴 매수 625,968원 - - 15,245,223원 🚀 골든크로스
8 2021-10-29 🔵 매도 634,016원 📈 수익 1.29% + 193,156원 15,438,380원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-12-07 🔴 매수 640,276원 - - 15,438,380원 🚀 골든크로스
9 2021-12-16 🔵 매도 582,150원 📉 손실 -9.08% -1,395,015원 14,043,365원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2022-03-03 🔴 매수 463,926원 - - 14,043,365원 🚀 골든크로스
10 2022-03-28 🔵 매도 430,268원 📉 손실 -7.25% -1,009,721원 13,033,644원 💀 데드크로스 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-03-31 🔴 매수 473,932원 - - 13,033,644원 🚀 골든크로스
11 2022-04-25 🔵 매도 445,278원 📉 손실 -6.05% -773,664원 12,259,980원 💀 데드크로스 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-05-26 🔴 매수 444,368원 - - 12,259,980원 🚀 골든크로스
12 2022-06-13 🔵 매도 427,085원 📉 손실 -3.89% -466,654원 11,793,325원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-08-01 🔴 매수 360,225원 - - 11,793,325원 🚀 골든크로스
13 2022-09-19 🔵 매도 359,315원 📉 손실 -0.25% -29,109원 11,764,216원 💀 데드크로스 (49일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-11-08 🔴 매수 312,468원 - - 11,764,216원 🚀 골든크로스
14 2022-12-07 🔵 매도 328,842원 📈 수익 5.24% + 605,832원 12,370,048원 💀 데드크로스 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2023-01-09 🔴 매수 340,911원 - - 12,370,048원 🚀 골든크로스
15 2023-03-16 🔵 매도 389,817원 📈 수익 14.35% + 1,760,586원 14,130,634원 💀 데드크로스 (66일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-03-20 🔴 매수 402,162원 - - 14,130,634원 🚀 골든크로스
16 2023-04-06 🔵 매도 390,766원 📉 손실 -2.83% -398,838원 13,731,796원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-04-13 🔴 매수 402,162원 - - 13,731,796원 🚀 골든크로스
17 2023-04-21 🔵 매도 387,443원 📉 손실 -3.66% -500,446원 13,231,350원 💀 데드크로스 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-05-04 🔴 매수 401,687원 - - 13,231,350원 🚀 골든크로스
18 2023-07-04 🔵 매도 438,722원 📈 수익 9.22% + 1,185,118원 14,416,468원 💀 데드크로스 (61일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-08-01 🔴 매수 446,319원 - - 14,416,468원 🚀 골든크로스
19 2023-08-10 🔵 매도 429,700원 📉 손실 -3.72% -531,784원 13,884,684원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-08-31 🔴 매수 429,226원 - - 13,884,684원 🚀 골든크로스
20 2023-09-01 🔵 매도 414,032원 📉 손실 -3.54% -486,203원 13,398,481원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-09-04 🔴 매수 439,196원 - - 13,398,481원 🚀 골든크로스
21 2023-09-18 🔵 매도 418,780원 📉 손실 -4.65% -612,501원 12,785,980원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-11-06 🔴 매수 376,997원 - - 12,785,980원 🚀 골든크로스
22 2023-12-05 🔵 매도 357,055원 📉 손실 -5.29% -658,083원 12,127,897원 💀 데드크로스 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-12-19 🔴 매수 367,026원 - - 12,127,897원 🚀 골든크로스
23 2024-01-08 🔵 매도 361,717원 📉 손실 -1.45% -175,204원 11,952,693원 💀 데드크로스 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2024-03-06 🔴 매수 331,815원 - - 11,952,693원 🚀 골든크로스
24 2024-03-20 🔵 매도 322,169원 📉 손실 -2.91% -347,248원 11,605,445원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2024-03-29 🔴 매수 329,886원 - - 11,605,445원 🚀 골든크로스
25 2024-04-11 🔵 매도 317,346원 📉 손실 -3.80% -438,882원 11,166,563원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-04-23 🔴 매수 327,956원 - - 11,166,563원 🚀 골든크로스
26 2024-06-04 🔵 매도 341,460원 📈 수익 4.12% + 459,139원 11,625,702원 💀 데드크로스 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2024-06-24 🔴 매수 348,695원 - - 11,625,702원 🚀 골든크로스
27 2024-07-04 🔵 매도 341,943원 📉 손실 -1.94% -222,818원 11,402,884원 💀 데드크로스 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2024-09-26 🔴 매수 280,210원 - - 11,402,884원 🚀 골든크로스
28 2024-10-10 🔵 매도 266,706원 📉 손실 -4.82% -540,164원 10,862,720원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-01-06 🔴 매수 188,000원 - - 10,862,720원 🚀 골든크로스
29 2025-01-24 🔵 매도 178,500원 📉 손실 -5.05% -541,500원 10,321,220원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2025-02-05 🔴 매수 196,000원 - - 10,321,220원 🚀 골든크로스
30 2025-03-04 🔵 매도 184,100원 📉 손실 -6.07% -618,800원 9,702,420원 💀 데드크로스 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-04-28 🔴 매수 180,500원 - - 9,702,420원 🚀 골든크로스
31 2025-07-16 🔵 매도 202,000원 📈 수익 11.91% + 1,139,500원 10,841,920원 💀 데드크로스 (79일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2025-09-04 🔴 매수 191,000원 - - 10,841,920원 🚀 골든크로스
32 2025-09-23 🔵 매도 188,600원 📉 손실 -1.26% -134,400원 10,707,520원 💀 데드크로스 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2025-10-22 🔴 매수 191,400원 - - 10,707,520원 🚀 골든크로스
33 2025-12-01 🔵 매도 193,700원 📈 수익 1.20% + 126,500원 10,834,020원 💀 데드크로스 (40일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2025-12-03 🔴 매수 199,900원 - - 10,834,020원 🚀 골든크로스
34 2025-12-09 🔵 매도 196,500원 📉 손실 -1.70% -183,600원 10,650,420원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2026-01-14 🔴 매수 195,200원 - - 10,650,420원 🚀 골든크로스
35 2026-01-14 10,650,420원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 10,650,420원
총 수익금: 8,650,420원
총 수익률: 432.52%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 35건 (매수 35회 + 매도 35회)
최고 수익 거래: 154.64%
최악 손실 거래: -9.08%
평균 보유 기간: 32.4일
최장 보유 기간: 167일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.94%
수익률 표준편차: 31.53%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 34회 (97.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.9%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 17.1%) ████████
-5% ~ 0% 17건 ( 48.6%) ████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 11.4%) █████
5% ~ 10% 2건 ( 5.7%) ██
> 10% 6건 ( 17.1%) ████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 62,060원 🚀 골든크로스
1 2020-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 123,852원 💀 데드크로스
2 2020-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 126,535원 🚀 골든크로스
2 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 128,323원 💀 데드크로스
3 2021-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 135,030원 🚀 골든크로스
3 2021-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 343,835원 💀 데드크로스
4 2021-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 343,835원 🚀 골든크로스
4 2021-06-01 주식 ➜ 현금 (매도) 330,422원 💀 데드크로스
5 2021-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 346,071원 🚀 골든크로스
5 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 330,422원 💀 데드크로스
6 2021-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 342,494원 🚀 골든크로스
6 2021-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 495,409원 💀 데드크로스
7 2021-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 515,977원 🚀 골든크로스
7 2021-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 590,199원 💀 데드크로스
8 2021-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 625,968원 🚀 골든크로스
8 2021-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 634,016원 💀 데드크로스
9 2021-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 640,276원 🚀 골든크로스
9 2021-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 582,150원 💀 데드크로스
10 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 463,926원 🚀 골든크로스
10 2022-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 430,268원 💀 데드크로스
11 2022-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 473,932원 🚀 골든크로스
11 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 445,278원 💀 데드크로스
12 2022-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 444,368원 🚀 골든크로스
12 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 427,085원 💀 데드크로스
13 2022-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 360,225원 🚀 골든크로스
13 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 359,315원 💀 데드크로스
14 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 312,468원 🚀 골든크로스
14 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 328,842원 💀 데드크로스
15 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 340,911원 🚀 골든크로스
15 2023-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 389,817원 💀 데드크로스
16 2023-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 402,162원 🚀 골든크로스
16 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 390,766원 💀 데드크로스
17 2023-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 402,162원 🚀 골든크로스
17 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 387,443원 💀 데드크로스
18 2023-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 401,687원 🚀 골든크로스
18 2023-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 438,722원 💀 데드크로스
19 2023-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 446,319원 🚀 골든크로스
19 2023-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 429,700원 💀 데드크로스
20 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 429,226원 🚀 골든크로스
20 2023-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 414,032원 💀 데드크로스
21 2023-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 439,196원 🚀 골든크로스
21 2023-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 418,780원 💀 데드크로스
22 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 376,997원 🚀 골든크로스
22 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 357,055원 💀 데드크로스
23 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 367,026원 🚀 골든크로스
23 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 361,717원 💀 데드크로스
24 2024-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 331,815원 🚀 골든크로스
24 2024-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 322,169원 💀 데드크로스
25 2024-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 329,886원 🚀 골든크로스
25 2024-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 317,346원 💀 데드크로스
26 2024-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 327,956원 🚀 골든크로스
26 2024-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 341,460원 💀 데드크로스
27 2024-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 348,695원 🚀 골든크로스
27 2024-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 341,943원 💀 데드크로스
28 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 280,210원 🚀 골든크로스
28 2024-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 266,706원 💀 데드크로스
29 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 188,000원 🚀 골든크로스
29 2025-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 178,500원 💀 데드크로스
30 2025-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 196,000원 🚀 골든크로스
30 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 184,100원 💀 데드크로스
31 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 180,500원 🚀 골든크로스
31 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 202,000원 💀 데드크로스
32 2025-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 191,000원 🚀 골든크로스
32 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 188,600원 💀 데드크로스
33 2025-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 191,400원 🚀 골든크로스
33 2025-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 193,700원 💀 데드크로스
34 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 199,900원 🚀 골든크로스
34 2025-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 196,500원 💀 데드크로스
35 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 195,200원 🚀 골든크로스
35 2026-01-14 195,200원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 70회의 포지션 변화 (매수 35회 + 매도 35회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 22.67%
중간값(Median): -3.73%
최고 수익률: 432.52%
최저 수익률: -58.21%
수익률 범위: 490.73%
수익률 표준편차: 70.87%
25% 분위수: -24.44%
75% 분위수: 45.04%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 3,310개 (47.0%)
음수 수익률 조합: 3,730개 (53.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 98.44%
벤치마크 초과: 1,077개
10% 이상 수익: 2,903개
20% 이상 수익: 2,454개
30% 이상 수익: 2,063개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 45.4회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 81회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 49.58% (2,200개 조합)
10~14: 평균 17.00% (2,200개 조합)
15~19: 평균 5.86% (2,200개 조합)
20~20: 평균 0.47% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 62.75% (1,584개 조합)
30~39: 평균 31.41% (1,760개 조합)
40~49: 평균 7.04% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -3.64% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -6.30% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 2,125개 ( 30.2%) ███████████████
-20~-10% 882개 ( 12.5%) ██████
-10~0% 723개 ( 10.3%) █████
0~10% 407개 ( 5.8%) ██
10~20% 449개 ( 6.4%) ███
20~30% 391개 ( 5.6%) ██
30~40% 206개 ( 2.9%) █
40~50% 187개 ( 2.7%) █
> 50% 1,670개 ( 23.7%) ███████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [HS효성첨단소재] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: HS효성첨단소재
종목코드: 298050
시장: 코스피
Yahoo 티커: 298050.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=25, 손절=0%
최종 수익률: 432.52%
총 거래 횟수: 69회
최종 자산: 10,650,420원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.