한신기계공업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 3,130원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 3,130원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,104.70원
장기 EMA: 3,104.36원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,128원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,128원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,128원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,128원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한신기계공업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 011700.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,479개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,606원 → 3,125원
종가: 1,616원 → 3,130원
최고 종가: 13,907원
최저 종가: 927원
평균 종가: 4,158원
평균 거래량: 2,288,399주
전체 기간 수익률: 93.72%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.33초
조합당 평균: 1.47ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 26 0% 223.01% 59 0 6,460,271원
2 6 28 0% 200.90% 66 0 6,017,910원
3 8 26 0% 198.91% 54 0 5,978,106원
4 11 22 0% 196.38% 53 0 5,927,620원
5 7 27 0% 193.88% 58 0 5,877,515원
6 11 21 0% 193.60% 53 0 5,872,023원
7 7 28 0% 183.69% 56 0 5,673,738원
8 9 24 0% 182.05% 55 0 5,640,917원
9 10 23 0% 182.03% 55 0 5,640,667원
10 8 23 0% 181.02% 61 0 5,620,426원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 6 8 11 7
장기(long) 26 28 26 22 27
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 223.01% 200.90% 198.91% 196.38% 193.88%
거래횟수 59회 66회 54회 53회 58회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 6,460,271원 6,017,910원 5,978,106원 5,927,620원 5,877,515원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 26
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 223.01%
최종 자산 가치: 6,460,271원
총 거래 횟수: 59회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=26, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.76년
전략 최종 수익률: 223.01%
Buy & Hold 수익률: 107.86%
초과 수익률: 115.15%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 22.57%
벤치마크 CAGR: 13.54%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.58
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -50.49%
벤치마크 MDD: -82.81%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 10회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 37.56%
평균 손실 (손실 거래): -6.25%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.01
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 3,130원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,104.70원
장기 EMA: 3,104.36원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,128원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,128원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,128원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,128원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 1,281원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 1,248원 📉 손실 -2.61% -52,234원 1,947,766원 💀 데드크로스 (69일 보유)
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2 2020-07-22 🔴 매수 1,300원 - - 1,947,766원 🚀 골든크로스
2 2020-07-27 🔵 매도 1,243원 📉 손실 -4.41% -85,931원 1,861,835원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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3 2020-07-30 🔴 매수 1,276원 - - 1,861,835원 🚀 골든크로스
3 2020-08-24 🔵 매도 1,252원 📉 손실 -1.87% -34,849원 1,826,986원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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4 2020-08-25 🔴 매수 1,315원 - - 1,826,986원 🚀 골든크로스
4 2020-10-29 🔵 매도 1,482원 📈 수익 12.73% + 232,395원 2,059,381원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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5 2020-11-09 🔴 매수 1,563원 - - 2,059,381원 🚀 골든크로스
5 2020-12-14 🔵 매도 1,582원 📈 수익 1.22% + 25,182원 2,084,563원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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6 2021-01-05 🔴 매수 1,593원 - - 2,084,563원 🚀 골든크로스
6 2021-08-11 🔵 매도 3,299원 📈 수익 107.06% + 2,230,975원 4,315,538원 💀 데드크로스 (218일 보유)
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7 2021-09-03 🔴 매수 3,587원 - - 4,315,538원 🚀 골든크로스
7 2021-09-29 🔵 매도 3,314원 📉 손실 -7.63% -329,242원 3,986,296원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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8 2021-10-19 🔴 매수 3,587원 - - 3,986,296원 🚀 골든크로스
8 2021-11-24 🔵 매도 3,920원 📈 수익 9.26% + 369,219원 4,355,515원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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9 2022-01-11 🔴 매수 3,761원 - - 4,355,515원 🚀 골든크로스
9 2022-01-19 🔵 매도 3,504원 📉 손실 -6.84% -297,761원 4,057,754원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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10 2022-02-09 🔴 매수 3,811원 - - 4,057,754원 🚀 골든크로스
10 2022-02-14 🔵 매도 3,281원 📉 손실 -13.90% -563,453원 3,494,301원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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11 2022-02-17 🔴 매수 3,722원 - - 3,494,301원 🚀 골든크로스
11 2022-06-08 🔵 매도 11,037원 📈 수익 196.54% + 6,861,347원 10,355,648원 💀 데드크로스 (111일 보유)
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12 2022-08-11 🔴 매수 9,463원 - - 10,355,648원 🚀 골든크로스
12 2022-08-23 🔵 매도 8,800원 📉 손실 -7.01% -725,527원 9,630,121원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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13 2022-08-25 🔴 매수 9,453원 - - 9,630,121원 🚀 골든크로스
13 2022-08-31 🔵 매도 9,027원 📉 손실 -4.50% -433,290원 9,196,831원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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14 2022-10-28 🔴 매수 6,959원 - - 9,196,831원 🚀 골든크로스
14 2022-11-24 🔵 매도 7,127원 📈 수익 2.42% + 222,287원 9,419,118원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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15 2023-01-12 🔴 매수 7,207원 - - 9,419,118원 🚀 골든크로스
15 2023-02-09 🔵 매도 6,612원 📉 손실 -8.25% -776,779원 8,642,338원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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16 2023-04-04 🔴 매수 6,790원 - - 8,642,338원 🚀 골든크로스
16 2023-04-27 🔵 매도 6,087원 📉 손실 -10.36% -895,259원 7,747,080원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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17 2023-06-20 🔴 매수 5,997원 - - 7,747,080원 🚀 골든크로스
17 2023-06-21 🔵 매도 5,868원 📉 손실 -2.15% -166,369원 7,580,710원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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18 2023-08-30 🔴 매수 5,006원 - - 7,580,710원 🚀 골든크로스
18 2023-09-26 🔵 매도 4,719원 📉 손실 -5.74% -435,239원 7,145,471원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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19 2023-11-21 🔴 매수 4,411원 - - 7,145,471원 🚀 골든크로스
19 2024-03-06 🔵 매도 5,161원 📈 수익 16.99% + 1,213,743원 8,359,215원 💀 데드크로스 (106일 보유)
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20 2024-03-15 🔴 매수 5,211원 - - 8,359,215원 🚀 골든크로스
20 2024-03-20 🔵 매도 5,111원 📉 손실 -1.91% -159,502원 8,199,712원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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21 2024-05-13 🔴 매수 4,743원 - - 8,199,712원 🚀 골든크로스
21 2024-06-13 🔵 매도 4,763원 📈 수익 0.42% + 34,367원 8,234,079원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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22 2024-07-10 🔴 매수 4,932원 - - 8,234,079원 🚀 골든크로스
22 2024-07-19 🔵 매도 4,336원 📉 손실 -12.10% -995,795원 7,238,284원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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23 2024-10-22 🔴 매수 3,520원 - - 7,238,284원 🚀 골든크로스
23 2024-11-29 🔵 매도 3,391원 📉 손실 -3.67% -265,784원 6,972,501원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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24 2025-01-14 🔴 매수 3,010원 - - 6,972,501원 🚀 골든크로스
24 2025-03-04 🔵 매도 3,075원 📈 수익 2.16% + 150,540원 7,123,041원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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25 2025-04-23 🔴 매수 2,925원 - - 7,123,041원 🚀 골든크로스
25 2025-07-09 🔵 매도 3,710원 📈 수익 26.84% + 1,911,475원 9,034,516원 💀 데드크로스 (77일 보유)
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26 2025-09-05 🔴 매수 3,750원 - - 9,034,516원 🚀 골든크로스
26 2025-09-15 🔵 매도 3,430원 📉 손실 -8.53% -770,880원 8,263,636원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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27 2025-09-24 🔴 매수 3,830원 - - 8,263,636원 🚀 골든크로스
27 2025-09-26 🔵 매도 3,455원 📉 손실 -9.79% -808,875원 7,454,761원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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28 2025-10-15 🔴 매수 3,745원 - - 7,454,761원 🚀 골든크로스
28 2025-10-31 🔵 매도 3,440원 📉 손실 -8.14% -606,950원 6,847,811원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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29 2026-01-06 🔴 매수 3,180원 - - 6,847,811원 🚀 골든크로스
29 2026-01-08 🔵 매도 3,000원 📉 손실 -5.66% -387,540원 6,460,271원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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30 2026-01-14 🔴 매수 3,130원 - - 6,460,271원 🚀 골든크로스
30 2026-01-14 6,460,271원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,460,271원
총 수익금: 4,460,271원
총 수익률: 223.01%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 196.54%
최악 손실 거래: -13.90%
평균 보유 기간: 35.7일
최장 보유 기간: 218일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -3.14%
수익률 표준편차: 40.95%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 29회 (96.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 3건 ( 10.0%) █████
-10% ~ -5% 9건 ( 30.0%) ███████████████
-5% ~ 0% 8건 ( 26.7%) █████████████
0% ~ 5% 4건 ( 13.3%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 3.3%) █
> 10% 5건 ( 16.7%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,281원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,248원 💀 데드크로스
2 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,300원 🚀 골든크로스
2 2020-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,243원 💀 데드크로스
3 2020-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,276원 🚀 골든크로스
3 2020-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,252원 💀 데드크로스
4 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,315원 🚀 골든크로스
4 2020-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,482원 💀 데드크로스
5 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,563원 🚀 골든크로스
5 2020-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,582원 💀 데드크로스
6 2021-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,593원 🚀 골든크로스
6 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,299원 💀 데드크로스
7 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,587원 🚀 골든크로스
7 2021-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,314원 💀 데드크로스
8 2021-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,587원 🚀 골든크로스
8 2021-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,920원 💀 데드크로스
9 2022-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,761원 🚀 골든크로스
9 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,504원 💀 데드크로스
10 2022-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,811원 🚀 골든크로스
10 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,281원 💀 데드크로스
11 2022-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,722원 🚀 골든크로스
11 2022-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,037원 💀 데드크로스
12 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,463원 🚀 골든크로스
12 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,800원 💀 데드크로스
13 2022-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 9,453원 🚀 골든크로스
13 2022-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 9,027원 💀 데드크로스
14 2022-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 6,959원 🚀 골든크로스
14 2022-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,127원 💀 데드크로스
15 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,207원 🚀 골든크로스
15 2023-02-09 주식 ➜ 현금 (매도) 6,612원 💀 데드크로스
16 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,790원 🚀 골든크로스
16 2023-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 6,087원 💀 데드크로스
17 2023-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,997원 🚀 골든크로스
17 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,868원 💀 데드크로스
18 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 5,006원 🚀 골든크로스
18 2023-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,719원 💀 데드크로스
19 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,411원 🚀 골든크로스
19 2024-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,161원 💀 데드크로스
20 2024-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,211원 🚀 골든크로스
20 2024-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 5,111원 💀 데드크로스
21 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,743원 🚀 골든크로스
21 2024-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,763원 💀 데드크로스
22 2024-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,932원 🚀 골든크로스
22 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,336원 💀 데드크로스
23 2024-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,520원 🚀 골든크로스
23 2024-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,391원 💀 데드크로스
24 2025-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,010원 🚀 골든크로스
24 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,075원 💀 데드크로스
25 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,925원 🚀 골든크로스
25 2025-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,710원 💀 데드크로스
26 2025-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,750원 🚀 골든크로스
26 2025-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,430원 💀 데드크로스
27 2025-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,830원 🚀 골든크로스
27 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,455원 💀 데드크로스
28 2025-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,745원 🚀 골든크로스
28 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 3,440원 💀 데드크로스
29 2026-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,180원 🚀 골든크로스
29 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,000원 💀 데드크로스
30 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,130원 🚀 골든크로스
30 2026-01-14 3,130원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -10.66%
중간값(Median): -29.19%
최고 수익률: 223.01%
최저 수익률: -74.15%
수익률 범위: 297.17%
수익률 표준편차: 45.48%
25% 분위수: -43.99%
75% 분위수: 16.41%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,251개 (32.0%)
음수 수익률 조합: 4,789개 (68.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 93.72%
벤치마크 초과: 229개
10% 이상 수익: 1,930개
20% 이상 수익: 1,667개
30% 이상 수익: 1,445개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.7회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 87회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -17.61% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -9.67% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -7.43% (2,200개 조합)
20~20: 평균 3.03% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 0.16% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -9.83% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -12.31% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -18.79% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -18.40% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,138개 ( 58.8%) █████████████████████████████
-20~-10% 351개 ( 5.0%) ██
-10~0% 300개 ( 4.3%) ██
0~10% 321개 ( 4.6%) ██
10~20% 263개 ( 3.7%) █
20~30% 222개 ( 3.2%) █
30~40% 329개 ( 4.7%) ██
40~50% 265개 ( 3.8%) █
> 50% 851개 ( 12.1%) ██████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한신기계공업] 분석 요약
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회사명: 한신기계공업
종목코드: 011700
시장: 코스피
Yahoo 티커: 011700.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=26, 손절=0%
최종 수익률: 223.01%
총 거래 횟수: 59회
최종 자산: 6,460,271원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.