한국카본 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 36,100원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 36,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 36,249.29원
장기 EMA: 32,833.78원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 22,237원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 22,237원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 22,237원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 22,237원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 37,715원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 37,715원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 37,715원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 37,715원
매수가: 31,400원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 37,715원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한국카본] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 017960.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,479개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,339원 → 37,600원
종가: 7,339원 → 36,100원
최고 종가: 39,700원
최저 종가: 3,933원
평균 종가: 13,172원
평균 거래량: 683,280주
전체 기간 수익률: 391.91%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.76초
조합당 평균: 1.53ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 22 5% 268.68% 86 31 7,373,685원
2 5 22 4% 252.41% 86 36 7,048,111원
3 7 21 5% 247.49% 72 30 6,949,738원
4 7 21 4% 230.85% 72 33 6,617,098원
5 5 23 5% 227.79% 84 31 6,555,738원
6 5 28 5% 227.76% 70 28 6,555,201원
7 5 26 5% 226.39% 74 30 6,527,761원
8 6 24 5% 225.57% 68 29 6,511,496원
9 6 22 5% 222.09% 80 31 6,441,774원
10 5 21 5% 218.67% 90 32 6,373,330원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 7 7 5
장기(long) 22 22 21 21 23
손절(stop_loss) 5% 4% 5% 4% 5%
수익률 268.68% 252.41% 247.49% 230.85% 227.79%
거래횟수 86회 86회 72회 72회 84회
손절발동 31회 36회 30회 33회 31회
최종자산 7,373,685원 7,048,111원 6,949,738원 6,617,098원 6,555,738원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 268.68%
최종 자산 가치: 7,373,685원
총 거래 횟수: 86회
손절 발동: 31회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.78년
전략 최종 수익률: 268.68%
Buy & Hold 수익률: 381.42%
초과 수익률: -112.74%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 25.34%
벤치마크 CAGR: 31.26%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.90
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -23.65%
벤치마크 MDD: -54.47%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 43회
수익 거래: 21회
손실 거래: 22회
승률 (Win Rate): 48.84%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.52%
평균 손실 (손실 거래): -3.30%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.19
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 36,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 36,249.29원
장기 EMA: 32,833.78원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 22,237원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 22,237원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 22,237원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 22,237원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 37,715원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 37,715원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 37,715원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 37,715원
매수가: 31,400원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 37,715원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 43건의 완결된 거래 (총 86개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-11 🔴 매수 7,546원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-24 🔵 매도 8,185원 📈 수익 8.48% + 169,543원 2,169,543원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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2 2020-04-20 🔴 매수 5,739원 - - 2,169,543원 🚀 골든크로스
2 2020-05-28 🔵 매도 7,433원 📈 수익 29.51% + 640,160원 2,809,703원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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3 2020-07-14 🔴 매수 7,499원 - - 2,809,703원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 🔵 매도 7,837원 📈 수익 4.52% + 126,677원 2,936,380원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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4 2020-08-25 🔴 매수 8,703원 - - 2,936,380원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 🔵 매도 9,314원 📈 수익 7.03% + 206,095원 3,142,475원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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5 2020-10-06 🔴 매수 9,324원 - - 3,142,475원 🚀 골든크로스
5 2020-10-19 🔵 매도 9,126원 📉 손실 -2.12% -66,584원 3,075,890원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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6 2020-11-04 🔴 매수 9,390원 - - 3,075,890원 🚀 골든크로스
6 2020-11-19 🔵 매도 10,208원 📈 수익 8.72% + 267,665원 3,343,556원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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7 2021-03-23 🔴 매수 11,161원 - - 3,343,556원 🚀 골든크로스
7 2021-03-25 🔵 매도 10,970원 📉 손실 -1.71% -57,044원 3,286,512원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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8 2021-03-26 🔴 매수 11,781원 - - 3,286,512원 🚀 골든크로스
8 2021-04-23 🔵 매도 11,399원 📉 손실 -3.24% -106,076원 3,180,436원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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9 2021-04-26 🔴 매수 11,972원 - - 3,180,436원 🚀 골든크로스
9 2021-05-12 🔵 매도 11,447원 📉 손실 -4.38% -139,033원 3,041,403원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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10 2021-06-01 🔴 매수 12,067원 - - 3,041,403원 🚀 골든크로스
10 2021-06-15 🔵 매도 11,447원 📉 손실 -5.14% -156,251원 2,885,151원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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11 2021-07-06 🔴 매수 11,495원 - - 2,885,151원 🚀 골든크로스
11 2021-07-07 🔵 매도 11,304원 📉 손실 -1.66% -47,696원 2,837,455원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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12 2021-07-20 🔴 매수 11,399원 - - 2,837,455원 🚀 골든크로스
12 2021-07-26 🔵 매도 11,209원 📉 손실 -1.67% -47,314원 2,790,141원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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13 2021-09-03 🔴 매수 10,541원 - - 2,790,141원 🚀 골든크로스
13 2021-11-03 🔵 매도 11,495원 📈 수익 9.05% + 251,834원 3,041,975원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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14 2021-12-13 🔴 매수 10,588원 - - 3,041,975원 🚀 골든크로스
14 2021-12-23 🔵 매도 10,112원 📉 손실 -4.50% -136,887원 2,905,088원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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15 2021-12-29 🔴 매수 10,402원 - - 2,905,088원 🚀 골든크로스
15 2022-01-18 🔵 매도 11,031원 📈 수익 6.05% + 175,476원 3,080,564원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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16 2022-02-24 🔴 매수 11,031원 - - 3,080,564원 🚀 골든크로스
16 2022-03-08 🔵 매도 11,321원 📈 수익 2.63% + 80,989원 3,161,553원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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17 2022-04-13 🔴 매수 12,192원 - - 3,161,553원 🚀 골든크로스
17 2022-04-25 🔵 매도 12,724원 📈 수익 4.37% + 137,836원 3,299,389원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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18 2022-05-27 🔴 매수 12,821원 - - 3,299,389원 🚀 골든크로스
18 2022-06-15 🔵 매도 12,482원 📉 손실 -2.64% -87,037원 3,212,352원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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19 2022-06-21 🔴 매수 13,740원 - - 3,212,352원 🚀 골든크로스
19 2022-06-23 🔵 매도 12,966원 📉 손실 -5.63% -180,362원 3,031,990원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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20 2022-07-25 🔴 매수 12,772원 - - 3,031,990원 🚀 골든크로스
20 2022-08-12 🔵 매도 14,079원 📈 수익 10.23% + 309,587원 3,341,576원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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21 2022-11-04 🔴 매수 11,369원 - - 3,341,576원 🚀 골든크로스
21 2022-11-09 🔵 매도 10,934원 📉 손실 -3.83% -127,579원 3,213,997원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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22 2022-11-15 🔴 매수 11,708원 - - 3,213,997원 🚀 골든크로스
22 2022-11-28 🔵 매도 11,369원 📉 손실 -2.89% -92,794원 3,121,203원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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23 2022-12-06 🔴 매수 11,756원 - - 3,121,203원 🚀 골든크로스
23 2022-12-08 🔵 매도 11,224원 📉 손실 -4.53% -141,029원 2,980,175원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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24 2023-01-27 🔴 매수 11,238원 - - 2,980,175원 🚀 골든크로스
24 2023-02-24 🔵 매도 11,326원 📈 수익 0.78% + 23,347원 3,003,522원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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25 2023-03-28 🔴 매수 11,943원 - - 3,003,522원 🚀 골든크로스
25 2023-04-07 🔵 매도 11,444원 📉 손실 -4.18% -125,312원 2,878,210원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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26 2023-06-02 🔴 매수 11,130원 - - 2,878,210원 🚀 골든크로스
26 2023-06-23 🔵 매도 11,502원 📈 수익 3.34% + 95,973원 2,974,184원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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27 2023-07-04 🔴 매수 11,708원 - - 2,974,184원 🚀 골든크로스
27 2023-07-27 🔵 매도 13,176원 📈 수익 12.54% + 372,969원 3,347,153원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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28 2023-08-31 🔴 매수 14,185원 - - 3,347,153원 🚀 골든크로스
28 2023-09-05 🔵 매도 13,382원 📉 손실 -5.66% -188,638원 3,158,515원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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29 2023-11-07 🔴 매수 11,933원 - - 3,158,515원 🚀 골든크로스
29 2023-11-08 🔵 매도 11,551원 📉 손실 -3.20% -100,789원 3,057,725원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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30 2023-11-21 🔴 매수 11,747원 - - 3,057,725원 🚀 골든크로스
30 2023-12-07 🔵 매도 11,463원 📉 손실 -2.42% -73,811원 2,983,915원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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31 2024-03-15 🔴 매수 10,478원 - - 2,983,915원 🚀 골든크로스
31 2024-04-12 🔵 매도 10,399원 📉 손실 -0.75% -22,458원 2,961,456원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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32 2024-04-19 🔴 매수 10,735원 - - 2,961,456원 🚀 골든크로스
32 2024-05-17 🔵 매도 10,863원 📈 수익 1.20% + 35,338원 2,996,795원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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33 2024-06-25 🔴 매수 10,587원 - - 2,996,795원 🚀 골든크로스
33 2024-06-26 🔵 매도 10,498원 📉 손실 -0.84% -25,176원 2,971,618원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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34 2024-06-27 🔴 매수 10,577원 - - 2,971,618원 🚀 골든크로스
34 2024-07-03 🔵 매도 10,399원 📉 손실 -1.68% -49,819원 2,921,799원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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35 2024-07-10 🔴 매수 10,715원 - - 2,921,799원 🚀 골든크로스
35 2024-08-02 🔵 매도 11,891원 📈 수익 10.98% + 319,950원 3,241,748원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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36 2024-11-08 🔴 매수 10,913원 - - 3,241,748원 🚀 골든크로스
36 2024-11-13 🔵 매도 10,567원 📉 손실 -3.17% -102,752원 3,138,996원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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37 2024-11-22 🔴 매수 11,259원 - - 3,138,996원 🚀 골든크로스
37 2024-11-29 🔵 매도 10,507원 📉 손실 -6.67% -208,845원 2,930,151원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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38 2024-12-18 🔴 매수 10,646원 - - 2,930,151원 🚀 골든크로스
38 2025-01-31 🔵 매도 13,880원 📈 수익 30.38% + 889,384원 3,819,535원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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39 2025-04-03 🔴 매수 16,550원 - - 3,819,535원 🚀 골든크로스
39 2025-05-12 🔵 매도 19,800원 📈 수익 19.64% + 747,500원 4,567,035원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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40 2025-07-16 🔴 매수 25,300원 - - 4,567,035원 🚀 골든크로스
40 2025-08-14 🔵 매도 30,550원 📈 수익 20.75% + 945,000원 5,512,035원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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41 2025-09-30 🔴 매수 32,700원 - - 5,512,035원 🚀 골든크로스
41 2025-10-16 🔵 매도 36,100원 📈 수익 10.40% + 571,200원 6,083,235원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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42 2025-12-12 🔴 매수 30,150원 - - 6,083,235원 🚀 골든크로스
42 2025-12-24 🔵 매도 31,800원 📈 수익 5.47% + 331,650원 6,414,885원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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43 2026-01-08 🔴 매수 31,400원 - - 6,414,885원 🚀 골든크로스
43 2026-01-14 🔵 매도 36,100원 📈 수익 14.97% + 958,800원 7,373,685원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,373,685원
총 수익금: 5,373,685원
총 수익률: 268.68%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 43건 (매수 43회 + 매도 43회)
최고 수익 거래: 30.38%
최악 손실 거래: -6.67%
평균 보유 기간: 16.3일
최장 보유 기간: 61일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.75%
수익률 표준편차: 9.04%
매도 사유:
✂️ 손절: 31회 (72.1%)
💀 데드크로스: 12회 (27.9%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 9.3%) ████
-5% ~ 0% 18건 ( 41.9%) ████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 14.0%) ██████
5% ~ 10% 6건 ( 14.0%) ██████
> 10% 9건 ( 20.9%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 7,546원 🚀 골든크로스
1 2020-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 8,185원 ✂️ 손절
2 2020-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,739원 🚀 골든크로스
2 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,433원 ✂️ 손절
3 2020-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,499원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,837원 ✂️ 손절
4 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 8,703원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 9,314원 ✂️ 손절
5 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,324원 🚀 골든크로스
5 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 9,126원 ✂️ 손절
6 2020-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 9,390원 🚀 골든크로스
6 2020-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 10,208원 ✂️ 손절
7 2021-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 11,161원 🚀 골든크로스
7 2021-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 10,970원 💀 데드크로스
8 2021-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 11,781원 🚀 골든크로스
8 2021-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 11,399원 💀 데드크로스
9 2021-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 11,972원 🚀 골든크로스
9 2021-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 11,447원 ✂️ 손절
10 2021-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 12,067원 🚀 골든크로스
10 2021-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 11,447원 ✂️ 손절
11 2021-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 11,495원 🚀 골든크로스
11 2021-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,304원 💀 데드크로스
12 2021-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 11,399원 🚀 골든크로스
12 2021-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 11,209원 💀 데드크로스
13 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 10,541원 🚀 골든크로스
13 2021-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 11,495원 ✂️ 손절
14 2021-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 10,588원 🚀 골든크로스
14 2021-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 10,112원 💀 데드크로스
15 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 10,402원 🚀 골든크로스
15 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 11,031원 ✂️ 손절
16 2022-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 11,031원 🚀 골든크로스
16 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,321원 ✂️ 손절
17 2022-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 12,192원 🚀 골든크로스
17 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 12,724원 ✂️ 손절
18 2022-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 12,821원 🚀 골든크로스
18 2022-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 12,482원 ✂️ 손절
19 2022-06-21 현금 ➜ 주식 (매수) 13,740원 🚀 골든크로스
19 2022-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 12,966원 ✂️ 손절
20 2022-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 12,772원 🚀 골든크로스
20 2022-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 14,079원 ✂️ 손절
21 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 11,369원 🚀 골든크로스
21 2022-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 10,934원 💀 데드크로스
22 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 11,708원 🚀 골든크로스
22 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 11,369원 ✂️ 손절
23 2022-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 11,756원 🚀 골든크로스
23 2022-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,224원 💀 데드크로스
24 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 11,238원 🚀 골든크로스
24 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,326원 ✂️ 손절
25 2023-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 11,943원 🚀 골든크로스
25 2023-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,444원 ✂️ 손절
26 2023-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 11,130원 🚀 골든크로스
26 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 11,502원 ✂️ 손절
27 2023-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 11,708원 🚀 골든크로스
27 2023-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 13,176원 ✂️ 손절
28 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 14,185원 🚀 골든크로스
28 2023-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 13,382원 ✂️ 손절
29 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 11,933원 🚀 골든크로스
29 2023-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,551원 💀 데드크로스
30 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 11,747원 🚀 골든크로스
30 2023-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,463원 ✂️ 손절
31 2024-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 10,478원 🚀 골든크로스
31 2024-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 10,399원 💀 데드크로스
32 2024-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 10,735원 🚀 골든크로스
32 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 10,863원 ✂️ 손절
33 2024-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 10,587원 🚀 골든크로스
33 2024-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 10,498원 💀 데드크로스
34 2024-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 10,577원 🚀 골든크로스
34 2024-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 10,399원 💀 데드크로스
35 2024-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 10,715원 🚀 골든크로스
35 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 11,891원 ✂️ 손절
36 2024-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 10,913원 🚀 골든크로스
36 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 10,567원 💀 데드크로스
37 2024-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 11,259원 🚀 골든크로스
37 2024-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 10,507원 ✂️ 손절
38 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 10,646원 🚀 골든크로스
38 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 13,880원 ✂️ 손절
39 2025-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 16,550원 🚀 골든크로스
39 2025-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 19,800원 ✂️ 손절
40 2025-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 25,300원 🚀 골든크로스
40 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 30,550원 ✂️ 손절
41 2025-09-30 현금 ➜ 주식 (매수) 32,700원 🚀 골든크로스
41 2025-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 36,100원 ✂️ 손절
42 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 30,150원 🚀 골든크로스
42 2025-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 31,800원 ✂️ 손절
43 2026-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 31,400원 🚀 골든크로스
43 2026-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 36,100원 ✂️ 손절
총 86회의 포지션 변화 (매수 43회 + 매도 43회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 33.30%
중간값(Median): 15.82%
최고 수익률: 268.68%
최저 수익률: -33.96%
수익률 범위: 302.65%
수익률 표준편차: 50.09%
25% 분위수: -2.64%
75% 분위수: 54.64%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,064개 (71.9%)
음수 수익률 조합: 1,976개 (28.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 391.91%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 4,179개
20% 이상 수익: 3,183개
30% 이상 수익: 2,564개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.5회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 62.65% (2,200개 조합)
10~14: 평균 28.93% (2,200개 조합)
15~19: 평균 13.05% (2,200개 조합)
20~20: 평균 9.67% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 70.47% (1,584개 조합)
30~39: 평균 26.16% (1,760개 조합)
40~49: 평균 22.32% (1,760개 조합)
50~59: 평균 19.60% (1,760개 조합)
60~60: 평균 17.18% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 299개 ( 4.2%) ██
-20~-10% 750개 ( 10.7%) █████
-10~0% 927개 ( 13.2%) ██████
0~10% 885개 ( 12.6%) ██████
10~20% 996개 ( 14.1%) ███████
20~30% 619개 ( 8.8%) ████
30~40% 399개 ( 5.7%) ██
40~50% 292개 ( 4.1%) ██
> 50% 1,873개 ( 26.6%) █████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한국카본] 분석 요약
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회사명: 한국카본
종목코드: 017960
시장: 코스피
Yahoo 티커: 017960.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=5%
최종 수익률: 268.68%
총 거래 횟수: 86회
최종 자산: 7,373,685원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.