한국주강 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,870원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 1,870원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,801.52원
장기 EMA: 1,790.41원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,827원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,827원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,827원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,827원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한국주강] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 025890.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,479개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,895원 → 1,750원
종가: 1,875원 → 1,870원
최고 종가: 8,240원
최저 종가: 916원
평균 종가: 2,566원
평균 거래량: 221,185주
전체 기간 수익률: -0.27%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.72초
조합당 평균: 2.09ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 25 1% 24.36% 89 44 2,487,139원
2 6 21 1% 21.57% 95 46 2,431,413원
3 5 26 1% 18.10% 89 44 2,362,072원
4 6 22 1% 16.80% 93 44 2,335,911원
5 6 23 1% 14.64% 95 45 2,292,705원
6 5 26 9% 9.13% 89 18 2,182,557원
7 5 28 9% 8.97% 87 19 2,179,350원
8 11 31 9% 7.89% 48 17 2,157,768원
9 11 30 9% 7.43% 52 17 2,148,605원
10 5 24 1% 7.14% 93 45 2,142,763원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 5 6 6
장기(long) 25 21 26 22 23
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 24.36% 21.57% 18.10% 16.80% 14.64%
거래횟수 89회 95회 89회 93회 95회
손절발동 44회 46회 44회 44회 45회
최종자산 2,487,139원 2,431,413원 2,362,072원 2,335,911원 2,292,705원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 24.36%
최종 자산 가치: 2,487,139원
총 거래 횟수: 89회
손절 발동: 44회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=25, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.77년
전략 최종 수익률: 24.36%
Buy & Hold 수익률: 12.65%
초과 수익률: 11.71%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 3.85%
벤치마크 CAGR: 2.09%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.15
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.33%
벤치마크 MDD: -79.98%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 45회
수익 거래: 14회
손실 거래: 31회
승률 (Win Rate): 31.11%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.32%
평균 손실 (손실 거래): -2.74%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.04
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 1,870원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,801.52원
장기 EMA: 1,790.41원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,827원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,827원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,827원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,827원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 45건의 완결된 거래 (총 90개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-03 🔴 매수 1,240원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 🔵 매도 1,310원 📈 수익 5.65% + 112,840원 2,112,840원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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2 2020-05-11 🔴 매수 1,330원 - - 2,112,840원 🚀 골든크로스
2 2020-05-22 🔵 매도 1,450원 📈 수익 9.02% + 190,560원 2,303,400원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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3 2020-07-03 🔴 매수 1,430원 - - 2,303,400원 🚀 골든크로스
3 2020-07-06 🔵 매도 1,410원 📉 손실 -1.40% -32,200원 2,271,200원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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4 2020-07-10 🔴 매수 1,400원 - - 2,271,200원 🚀 골든크로스
4 2020-07-13 🔵 매도 1,380원 📉 손실 -1.43% -32,440원 2,238,760원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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5 2020-07-22 🔴 매수 1,400원 - - 2,238,760원 🚀 골든크로스
5 2020-07-23 🔵 매도 1,355원 📉 손실 -3.21% -71,955원 2,166,805원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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6 2020-07-31 🔴 매수 1,410원 - - 2,166,805원 🚀 골든크로스
6 2020-08-03 🔵 매도 1,395원 📉 손실 -1.06% -23,040원 2,143,765원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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7 2020-08-13 🔴 매수 1,430원 - - 2,143,765원 🚀 골든크로스
7 2020-08-14 🔵 매도 1,410원 📉 손실 -1.40% -29,980원 2,113,785원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2020-09-09 🔴 매수 1,385원 - - 2,113,785원 🚀 골든크로스
8 2020-09-10 🔵 매도 1,330원 📉 손실 -3.97% -83,930원 2,029,855원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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9 2020-09-16 🔴 매수 1,395원 - - 2,029,855원 🚀 골든크로스
9 2020-09-18 🔵 매도 1,615원 📈 수익 15.77% + 320,100원 2,349,955원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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10 2020-11-11 🔴 매수 1,580원 - - 2,349,955원 🚀 골든크로스
10 2020-11-13 🔵 매도 1,540원 📉 손실 -2.53% -59,480원 2,290,475원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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11 2021-01-07 🔴 매수 1,600원 - - 2,290,475원 🚀 골든크로스
11 2021-01-11 🔵 매도 1,550원 📉 손실 -3.12% -71,550원 2,218,925원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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12 2021-05-26 🔴 매수 2,690원 - - 2,218,925원 🚀 골든크로스
12 2021-05-27 🔵 매도 2,650원 📉 손실 -1.49% -32,960원 2,185,965원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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13 2021-07-05 🔴 매수 2,975원 - - 2,185,965원 🚀 골든크로스
13 2021-07-06 🔵 매도 2,930원 📉 손실 -1.51% -33,030원 2,152,935원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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14 2021-09-01 🔴 매수 2,905원 - - 2,152,935원 🚀 골든크로스
14 2021-09-06 🔵 매도 2,795원 📉 손실 -3.79% -81,510원 2,071,425원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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15 2021-09-29 🔴 매수 3,220원 - - 2,071,425원 🚀 골든크로스
15 2021-10-01 🔵 매도 3,470원 📈 수익 7.76% + 160,750원 2,232,175원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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16 2022-02-18 🔴 매수 4,980원 - - 2,232,175원 🚀 골든크로스
16 2022-02-21 🔵 매도 4,920원 📉 손실 -1.20% -26,880원 2,205,295원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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17 2022-08-03 🔴 매수 2,795원 - - 2,205,295원 🚀 골든크로스
17 2022-08-09 🔵 매도 2,710원 📉 손실 -3.04% -67,065원 2,138,230원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2022-08-31 🔴 매수 3,305원 - - 2,138,230원 🚀 골든크로스
18 2022-09-02 🔵 매도 3,615원 📈 수익 9.38% + 200,260원 2,338,490원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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19 2022-12-02 🔴 매수 2,770원 - - 2,338,490원 🚀 골든크로스
19 2022-12-05 🔵 매도 2,660원 📉 손실 -3.97% -92,840원 2,245,650원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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20 2023-01-03 🔴 매수 2,905원 - - 2,245,650원 🚀 골든크로스
20 2023-01-11 🔵 매도 3,770원 📈 수익 29.78% + 668,645원 2,914,295원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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21 2023-02-16 🔴 매수 3,510원 - - 2,914,295원 🚀 골든크로스
21 2023-02-22 🔵 매도 3,550원 📈 수익 1.14% + 33,200원 2,947,495원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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22 2023-03-28 🔴 매수 3,570원 - - 2,947,495원 🚀 골든크로스
22 2023-03-29 🔵 매도 3,440원 📉 손실 -3.64% -107,250원 2,840,245원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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23 2023-04-14 🔴 매수 3,620원 - - 2,840,245원 🚀 골든크로스
23 2023-04-18 🔵 매도 3,650원 📈 수익 0.83% + 23,520원 2,863,765원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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24 2023-05-04 🔴 매수 3,500원 - - 2,863,765원 🚀 골든크로스
24 2023-05-08 🔵 매도 3,290원 📉 손실 -6.00% -171,780원 2,691,985원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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25 2023-06-02 🔴 매수 3,300원 - - 2,691,985원 🚀 골든크로스
25 2023-06-05 🔵 매도 3,220원 📉 손실 -2.42% -65,200원 2,626,785원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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26 2023-06-07 🔴 매수 3,420원 - - 2,626,785원 🚀 골든크로스
26 2023-06-09 🔵 매도 3,680원 📈 수익 7.60% + 199,680원 2,826,465원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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27 2023-09-18 🔴 매수 2,855원 - - 2,826,465원 🚀 골든크로스
27 2023-09-20 🔵 매도 2,815원 📉 손실 -1.40% -39,600원 2,786,865원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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28 2023-11-07 🔴 매수 2,620원 - - 2,786,865원 🚀 골든크로스
28 2023-11-09 🔵 매도 2,565원 📉 손실 -2.10% -58,465원 2,728,400원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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29 2023-11-14 🔴 매수 2,685원 - - 2,728,400원 🚀 골든크로스
29 2023-11-21 🔵 매도 2,975원 📈 수익 10.80% + 294,640원 3,023,040원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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30 2023-12-20 🔴 매수 2,980원 - - 3,023,040원 🚀 골든크로스
30 2024-01-02 🔵 매도 2,980원 📉 손실 0.00% + 0원 3,023,040원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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31 2024-02-13 🔴 매수 2,895원 - - 3,023,040원 🚀 골든크로스
31 2024-02-15 🔵 매도 2,845원 📉 손실 -1.73% -52,200원 2,970,840원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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32 2024-05-10 🔴 매수 2,505원 - - 2,970,840원 🚀 골든크로스
32 2024-05-14 🔵 매도 2,465원 📉 손실 -1.60% -47,400원 2,923,440원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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33 2024-07-16 🔴 매수 2,790원 - - 2,923,440원 🚀 골든크로스
33 2024-07-17 🔵 매도 2,590원 📉 손실 -7.17% -209,400원 2,714,040원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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34 2024-11-06 🔴 매수 1,999원 - - 2,714,040원 🚀 골든크로스
34 2024-11-11 🔵 매도 1,966원 📉 손실 -1.65% -44,781원 2,669,259원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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35 2024-11-26 🔴 매수 1,945원 - - 2,669,259원 🚀 골든크로스
35 2024-11-28 🔵 매도 2,145원 📈 수익 10.28% + 274,400원 2,943,659원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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36 2024-12-17 🔴 매수 1,999원 - - 2,943,659원 🚀 골든크로스
36 2024-12-20 🔵 매도 1,989원 📉 손실 -0.50% -14,720원 2,928,939원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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37 2025-04-03 🔴 매수 1,792원 - - 2,928,939원 🚀 골든크로스
37 2025-04-17 🔵 매도 1,842원 📈 수익 2.79% + 81,700원 3,010,639원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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38 2025-05-28 🔴 매수 1,832원 - - 3,010,639원 🚀 골든크로스
38 2025-06-10 🔵 매도 1,852원 📈 수익 1.09% + 32,860원 3,043,499원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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39 2025-07-07 🔴 매수 1,894원 - - 3,043,499원 🚀 골든크로스
39 2025-07-09 🔵 매도 1,981원 📈 수익 4.59% + 139,722원 3,183,221원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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40 2025-07-23 🔴 매수 2,040원 - - 3,183,221원 🚀 골든크로스
40 2025-07-24 🔵 매도 1,915원 📉 손실 -6.13% -195,000원 2,988,221원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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41 2025-08-18 🔴 매수 1,920원 - - 2,988,221원 🚀 골든크로스
41 2025-08-19 🔵 매도 1,888원 📉 손실 -1.67% -49,792원 2,938,429원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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42 2025-09-09 🔴 매수 2,095원 - - 2,938,429원 🚀 골든크로스
42 2025-09-12 🔵 매도 2,085원 📉 손실 -0.48% -14,020원 2,924,409원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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43 2025-12-12 🔴 매수 1,744원 - - 2,924,409원 🚀 골든크로스
43 2025-12-16 🔵 매도 1,704원 📉 손실 -2.29% -67,040원 2,857,369원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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44 2025-12-23 🔴 매수 2,215원 - - 2,857,369원 🚀 골든크로스
44 2025-12-24 🔵 매도 1,928원 📉 손실 -12.96% -370,230원 2,487,139원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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45 2026-01-14 🔴 매수 1,870원 - - 2,487,139원 🚀 골든크로스
45 2026-01-14 2,487,139원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,487,139원
총 수익금: 487,139원
총 수익률: 24.36%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 45건 (매수 45회 + 매도 45회)
최고 수익 거래: 29.78%
최악 손실 거래: -12.96%
평균 보유 기간: 3.8일
최장 보유 기간: 14일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.40%
수익률 표준편차: 6.86%
매도 사유:
✂️ 손절: 44회 (97.8%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.2%) █
-10% ~ -5% 3건 ( 6.7%) ███
-5% ~ 0% 27건 ( 60.0%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 11.1%) █████
5% ~ 10% 5건 ( 11.1%) █████
> 10% 4건 ( 8.9%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,240원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,310원 ✂️ 손절
2 2020-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,330원 🚀 골든크로스
2 2020-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,450원 ✂️ 손절
3 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,430원 🚀 골든크로스
3 2020-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,410원 ✂️ 손절
4 2020-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,400원 🚀 골든크로스
4 2020-07-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,380원 ✂️ 손절
5 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,400원 🚀 골든크로스
5 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,355원 ✂️ 손절
6 2020-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 1,410원 🚀 골든크로스
6 2020-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,395원 ✂️ 손절
7 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,430원 🚀 골든크로스
7 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,410원 ✂️ 손절
8 2020-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,385원 🚀 골든크로스
8 2020-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,330원 ✂️ 손절
9 2020-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,395원 🚀 골든크로스
9 2020-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,615원 ✂️ 손절
10 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,580원 🚀 골든크로스
10 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,540원 ✂️ 손절
11 2021-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,600원 🚀 골든크로스
11 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,550원 ✂️ 손절
12 2021-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,690원 🚀 골든크로스
12 2021-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,650원 ✂️ 손절
13 2021-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,975원 🚀 골든크로스
13 2021-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,930원 ✂️ 손절
14 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,905원 🚀 골든크로스
14 2021-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,795원 ✂️ 손절
15 2021-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,220원 🚀 골든크로스
15 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,470원 ✂️ 손절
16 2022-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,980원 🚀 골든크로스
16 2022-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,920원 ✂️ 손절
17 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,795원 🚀 골든크로스
17 2022-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,710원 ✂️ 손절
18 2022-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 3,305원 🚀 골든크로스
18 2022-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,615원 ✂️ 손절
19 2022-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,770원 🚀 골든크로스
19 2022-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,660원 ✂️ 손절
20 2023-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,905원 🚀 골든크로스
20 2023-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,770원 ✂️ 손절
21 2023-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,510원 🚀 골든크로스
21 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,550원 ✂️ 손절
22 2023-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,570원 🚀 골든크로스
22 2023-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,440원 ✂️ 손절
23 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,620원 🚀 골든크로스
23 2023-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,650원 ✂️ 손절
24 2023-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,500원 🚀 골든크로스
24 2023-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,290원 ✂️ 손절
25 2023-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,300원 🚀 골든크로스
25 2023-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,220원 ✂️ 손절
26 2023-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,420원 🚀 골든크로스
26 2023-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,680원 ✂️ 손절
27 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,855원 🚀 골든크로스
27 2023-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,815원 ✂️ 손절
28 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,620원 🚀 골든크로스
28 2023-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,565원 ✂️ 손절
29 2023-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,685원 🚀 골든크로스
29 2023-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,975원 ✂️ 손절
30 2023-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,980원 🚀 골든크로스
30 2024-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,980원 ✂️ 손절
31 2024-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,895원 🚀 골든크로스
31 2024-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,845원 ✂️ 손절
32 2024-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,505원 🚀 골든크로스
32 2024-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,465원 ✂️ 손절
33 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,790원 🚀 골든크로스
33 2024-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,590원 ✂️ 손절
34 2024-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,999원 🚀 골든크로스
34 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,966원 ✂️ 손절
35 2024-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,945원 🚀 골든크로스
35 2024-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,145원 ✂️ 손절
36 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,999원 🚀 골든크로스
36 2024-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,989원 ✂️ 손절
37 2025-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,792원 🚀 골든크로스
37 2025-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,842원 ✂️ 손절
38 2025-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,832원 🚀 골든크로스
38 2025-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,852원 ✂️ 손절
39 2025-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,894원 🚀 골든크로스
39 2025-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 1,981원 ✂️ 손절
40 2025-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,040원 🚀 골든크로스
40 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,915원 ✂️ 손절
41 2025-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,920원 🚀 골든크로스
41 2025-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,888원 ✂️ 손절
42 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,095원 🚀 골든크로스
42 2025-09-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,085원 ✂️ 손절
43 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,744원 🚀 골든크로스
43 2025-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,704원 ✂️ 손절
44 2025-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,215원 🚀 골든크로스
44 2025-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,928원 ✂️ 손절
45 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,870원 🚀 골든크로스
45 2026-01-14 1,870원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 90회의 포지션 변화 (매수 45회 + 매도 45회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -52.91%
중간값(Median): -56.94%
최고 수익률: 24.36%
최저 수익률: -83.78%
수익률 범위: 108.13%
수익률 표준편차: 18.44%
25% 분위수: -67.64%
75% 분위수: -41.12%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 42개 (0.6%)
음수 수익률 조합: 6,998개 (99.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -0.27%
벤치마크 초과: 43개
10% 이상 수익: 5개
20% 이상 수익: 2개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 51.1회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 101회
최소 거래 횟수: 37회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -40.77% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -54.96% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -61.18% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -62.00% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -46.62% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -49.78% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -55.93% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -58.10% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -58.76% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6,562개 ( 93.2%) ██████████████████████████████████████████████
-20~-10% 328개 ( 4.7%) ██
-10~0% 108개 ( 1.5%)
0~10% 37개 ( 0.5%)
10~20% 3개 ( 0.0%)
20~30% 2개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [한국주강] 분석 요약
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회사명: 한국주강
종목코드: 025890
시장: 코스피
Yahoo 티커: 025890.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=25, 손절=1%
최종 수익률: 24.36%
총 거래 횟수: 89회
최종 자산: 2,487,139원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.