풍산홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 39,550원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 39,550원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 38,398.10원
장기 EMA: 38,352.90원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 39,175원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 39,175원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 39,175원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 39,175원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [풍산홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005810.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,479개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 19,071원 → 39,350원
종가: 18,930원 → 39,550원
최고 종가: 53,300원
최저 종가: 11,669원
평균 종가: 26,670원
평균 거래량: 43,080주
전체 기간 수익률: 108.93%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.65초
조합당 평균: 1.37ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 12 59 5% 188.24% 35 15 5,764,856원
2 14 54 5% 187.91% 37 15 5,758,175원
3 12 60 5% 186.41% 37 15 5,728,115원
4 13 57 5% 182.09% 37 15 5,641,810원
5 14 51 5% 182.04% 37 15 5,640,716원
6 14 53 5% 181.97% 37 15 5,639,407원
7 13 56 5% 181.35% 37 15 5,626,925원
8 13 58 5% 181.10% 37 15 5,622,006원
9 14 46 5% 179.82% 43 17 5,596,428원
10 12 58 5% 179.76% 37 15 5,595,104원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 12 14 12 13 14
장기(long) 59 54 60 57 51
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 188.24% 187.91% 186.41% 182.09% 182.04%
거래횟수 35회 37회 37회 37회 37회
손절발동 15회 15회 15회 15회 15회
최종자산 5,764,856원 5,758,175원 5,728,115원 5,641,810원 5,640,716원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 12
장기(long_window): 59
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 188.24%
최종 자산 가치: 5,764,856원
총 거래 횟수: 35회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=12, long=59, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.63년
전략 최종 수익률: 188.24%
Buy & Hold 수익률: 193.47%
초과 수익률: -5.23%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 20.68%
벤치마크 CAGR: 21.07%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.86
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.89%
벤치마크 MDD: -44.24%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 18회
수익 거래: 8회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 44.44%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 20.85%
평균 손실 (손실 거래): -3.05%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.84
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 39,550원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 38,398.10원
장기 EMA: 38,352.90원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 39,175원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 39,175원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 39,175원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 39,175원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 18건의 완결된 거래 (총 36개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-06-05 🔴 매수 16,104원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 15,567원 📉 손실 -3.33% -66,564원 1,933,436원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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2 2020-08-13 🔴 매수 15,426원 - - 1,933,436원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 14,833원 📉 손실 -3.85% -74,164원 1,859,271원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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3 2020-10-23 🔴 매수 15,341원 - - 1,859,271원 🚀 골든크로스
3 2021-01-29 🔵 매도 23,386원 📈 수익 52.43% + 973,339원 2,832,611원 ✂️ 손절 (98일 보유)
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4 2021-04-01 🔴 매수 20,306원 - - 2,832,611원 🚀 골든크로스
4 2021-05-17 🔵 매도 24,838원 📈 수익 22.32% + 629,930원 3,462,540원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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5 2021-07-26 🔴 매수 24,272원 - - 3,462,540원 🚀 골든크로스
5 2021-08-13 🔵 매도 23,313원 📉 손실 -3.95% -136,130원 3,326,410원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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6 2021-08-26 🔴 매수 24,925원 - - 3,326,410원 🚀 골든크로스
6 2021-09-29 🔵 매도 26,145원 📈 수익 4.90% + 162,276원 3,488,685원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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7 2021-12-15 🔴 매수 25,361원 - - 3,488,685원 🚀 골든크로스
7 2022-01-24 🔵 매도 25,056원 📉 손실 -1.20% -41,734원 3,446,952원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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8 2022-02-09 🔴 매수 25,686원 - - 3,446,952원 🚀 골든크로스
8 2022-06-14 🔵 매도 26,451원 📈 수익 2.98% + 102,475원 3,549,426원 ✂️ 손절 (125일 보유)
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9 2022-08-11 🔴 매수 25,506원 - - 3,549,426원 🚀 골든크로스
9 2022-09-16 🔵 매도 24,921원 📉 손실 -2.29% -81,287원 3,468,140원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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10 2022-11-17 🔴 매수 24,607원 - - 3,468,140원 🚀 골든크로스
10 2023-01-03 🔵 매도 24,988원 📈 수익 1.55% + 53,450원 3,521,590원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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11 2023-06-13 🔴 매수 33,704원 - - 3,521,590원 🚀 골든크로스
11 2023-07-06 🔵 매도 32,823원 📉 손실 -2.61% -91,609원 3,429,981원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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12 2023-11-10 🔴 매수 31,525원 - - 3,429,981원 🚀 골든크로스
12 2024-01-18 🔵 매도 33,186원 📈 수익 5.27% + 179,328원 3,609,309원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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13 2024-05-14 🔴 매수 31,046원 - - 3,609,309원 🚀 골든크로스
13 2024-05-21 🔵 매도 29,620원 📉 손실 -4.59% -165,453원 3,443,856원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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14 2024-10-22 🔴 매수 27,100원 - - 3,443,856원 🚀 골든크로스
14 2024-11-11 🔵 매도 25,626원 📉 손실 -5.44% -187,180원 3,256,676원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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15 2025-01-10 🔴 매수 25,246원 - - 3,256,676원 🚀 골든크로스
15 2025-01-31 🔵 매도 24,438원 📉 손실 -3.20% -103,456원 3,153,220원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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16 2025-02-11 🔴 매수 25,388원 - - 3,153,220원 🚀 골든크로스
16 2025-03-31 🔵 매도 27,500원 📈 수익 8.32% + 261,836원 3,415,056원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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17 2025-04-15 🔴 매수 27,450원 - - 3,415,056원 🚀 골든크로스
17 2025-06-24 🔵 매도 46,400원 📈 수익 69.03% + 2,349,800원 5,764,856원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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18 2026-01-14 🔴 매수 39,550원 - - 5,764,856원 🚀 골든크로스
18 2026-01-14 5,764,856원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,764,856원
총 수익금: 3,764,856원
총 수익률: 188.24%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 18건 (매수 18회 + 매도 18회)
최고 수익 거래: 69.03%
최악 손실 거래: -5.44%
평균 보유 기간: 39.6일
최장 보유 기간: 125일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.60%
수익률 표준편차: 20.04%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (83.3%)
💀 데드크로스: 2회 (11.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 5.6%) ██
-5% ~ 0% 9건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 2건 ( 11.1%) █████
> 10% 3건 ( 16.7%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 16,104원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 15,567원 💀 데드크로스
2 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 15,426원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 14,833원 💀 데드크로스
3 2020-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 15,341원 🚀 골든크로스
3 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 23,386원 ✂️ 손절
4 2021-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 20,306원 🚀 골든크로스
4 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 24,838원 ✂️ 손절
5 2021-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 24,272원 🚀 골든크로스
5 2021-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 23,313원 ✂️ 손절
6 2021-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 24,925원 🚀 골든크로스
6 2021-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 26,145원 ✂️ 손절
7 2021-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 25,361원 🚀 골든크로스
7 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 25,056원 ✂️ 손절
8 2022-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 25,686원 🚀 골든크로스
8 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 26,451원 ✂️ 손절
9 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 25,506원 🚀 골든크로스
9 2022-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 24,921원 ✂️ 손절
10 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 24,607원 🚀 골든크로스
10 2023-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 24,988원 ✂️ 손절
11 2023-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 33,704원 🚀 골든크로스
11 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 32,823원 ✂️ 손절
12 2023-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 31,525원 🚀 골든크로스
12 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 33,186원 ✂️ 손절
13 2024-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 31,046원 🚀 골든크로스
13 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 29,620원 ✂️ 손절
14 2024-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 27,100원 🚀 골든크로스
14 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 25,626원 ✂️ 손절
15 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 25,246원 🚀 골든크로스
15 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 24,438원 ✂️ 손절
16 2025-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 25,388원 🚀 골든크로스
16 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 27,500원 ✂️ 손절
17 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 27,450원 🚀 골든크로스
17 2025-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 46,400원 ✂️ 손절
18 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 39,550원 🚀 골든크로스
18 2026-01-14 39,550원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 36회의 포지션 변화 (매수 18회 + 매도 18회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 36.36%
중간값(Median): 29.47%
최고 수익률: 188.24%
최저 수익률: -22.93%
수익률 범위: 211.17%
수익률 표준편차: 38.42%
25% 분위수: 4.59%
75% 분위수: 58.41%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,718개 (81.2%)
음수 수익률 조합: 1,322개 (18.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 108.93%
벤치마크 초과: 383개
10% 이상 수익: 4,871개
20% 이상 수익: 4,153개
30% 이상 수익: 3,477개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 52.2회
중간 거래 횟수: 53회
최대 거래 횟수: 83회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 36.68% (2,200개 조합)
10~14: 평균 42.72% (2,200개 조합)
15~19: 평균 31.08% (2,200개 조합)
20~20: 평균 29.33% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 23.69% (1,584개 조합)
30~39: 평균 30.40% (1,760개 조합)
40~49: 평균 41.41% (1,760개 조합)
50~59: 평균 47.50% (1,760개 조합)
60~60: 평균 48.07% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5개 ( 0.1%)
-20~-10% 193개 ( 2.7%) █
-10~0% 1,124개 ( 16.0%) ███████
0~10% 847개 ( 12.0%) ██████
10~20% 718개 ( 10.2%) █████
20~30% 676개 ( 9.6%) ████
30~40% 624개 ( 8.9%) ████
40~50% 683개 ( 9.7%) ████
> 50% 2,170개 ( 30.8%) ███████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [풍산홀딩스] 분석 요약
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회사명: 풍산홀딩스
종목코드: 005810
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005810.KS
최적 파라미터: 단기=12, 장기=59, 손절=5%
최종 수익률: 188.24%
총 거래 횟수: 35회
최종 자산: 5,764,856원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.