엘앤에프 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 113,300원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 113,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 111,223.65원
장기 EMA: 110,522.93원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 110,946원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 110,946원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 110,946원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 110,946원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [엘앤에프] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 066970.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,479개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 20,336원 → 116,300원
종가: 20,336원 → 113,300원
최고 종가: 337,000원
최저 종가: 12,670원
평균 종가: 133,663원
평균 거래량: 671,861주
전체 기간 수익률: 457.14%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 8.14초
조합당 평균: 1.16ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 55 0% 608.12% 39 0 14,162,337원
2 5 33 9% 595.91% 68 24 13,918,178원
3 5 53 0% 570.52% 41 0 13,410,324원
4 5 54 0% 560.56% 41 0 13,211,203원
5 16 25 0% 540.46% 36 0 12,809,184원
6 14 29 0% 537.19% 36 0 12,743,843원
7 17 23 0% 523.02% 38 0 12,460,411원
8 6 37 0% 520.94% 46 0 12,418,829원
9 18 22 0% 516.23% 38 0 12,324,634원
10 5 56 0% 513.71% 39 0 12,274,252원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 16
장기(long) 55 33 53 54 25
손절(stop_loss) 0% 9% 0% 0% 0%
수익률 608.12% 595.91% 570.52% 560.56% 540.46%
거래횟수 39회 68회 41회 41회 36회
손절발동 0회 24회 0회 0회 0회
최종자산 14,162,337원 13,918,178원 13,410,324원 13,211,203원 12,809,184원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 55
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 608.12%
최종 자산 가치: 14,162,337원
총 거래 횟수: 39회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=55, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.65년
전략 최종 수익률: 608.12%
Buy & Hold 수익률: 617.48%
초과 수익률: -9.37%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 41.43%
벤치마크 CAGR: 41.76%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.89
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -59.02%
벤치마크 MDD: -85.82%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 8회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 50.18%
평균 손실 (손실 거래): -6.86%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.31
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 113,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 111,223.65원
장기 EMA: 110,522.93원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 110,946원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 110,946원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 110,946원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 110,946원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-20 🔴 매수 21,116원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-10-16 🔵 매도 37,359원 📈 수익 76.92% + 1,526,840원 3,526,840원 💀 데드크로스 (149일 보유)
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2 2020-11-04 🔴 매수 37,979원 - - 3,526,840원 🚀 골든크로스
2 2021-03-05 🔵 매도 66,558원 📈 수익 75.25% + 2,629,268원 6,156,108원 💀 데드크로스 (121일 보유)
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3 2021-03-26 🔴 매수 72,861원 - - 6,156,108원 🚀 골든크로스
3 2022-01-07 🔵 매도 196,069원 📈 수익 169.10% + 10,349,489원 16,505,597원 💀 데드크로스 (287일 보유)
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4 2022-03-02 🔴 매수 201,953원 - - 16,505,597원 🚀 골든크로스
4 2022-03-10 🔵 매도 185,099원 📉 손실 -8.35% -1,365,204원 15,140,393원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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5 2022-03-24 🔴 매수 194,474원 - - 15,140,393원 🚀 골든크로스
5 2022-06-29 🔵 매도 226,387원 📈 수익 16.41% + 2,457,347원 17,597,739원 💀 데드크로스 (97일 보유)
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6 2022-07-28 🔴 매수 227,883원 - - 17,597,739원 🚀 골든크로스
6 2022-08-29 🔵 매도 221,500원 📉 손실 -2.80% -491,469원 17,106,270원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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7 2022-10-28 🔴 매수 223,694원 - - 17,106,270원 🚀 골든크로스
7 2022-11-22 🔵 매도 199,959원 📉 손실 -10.61% -1,803,917원 15,302,353원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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8 2022-11-30 🔴 매수 219,506원 - - 15,302,353원 🚀 골든크로스
8 2022-12-05 🔵 매도 206,740원 📉 손실 -5.82% -880,816원 14,421,537원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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9 2023-01-30 🔴 매수 209,500원 - - 14,421,537원 🚀 골든크로스
9 2023-05-03 🔵 매도 254,500원 📈 수익 21.48% + 3,060,000원 17,481,537원 💀 데드크로스 (93일 보유)
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10 2023-06-01 🔴 매수 266,000원 - - 17,481,537원 🚀 골든크로스
10 2023-06-19 🔵 매도 256,500원 📉 손실 -3.57% -617,500원 16,864,037원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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11 2023-07-20 🔴 매수 273,500원 - - 16,864,037원 🚀 골든크로스
11 2023-07-28 🔵 매도 238,500원 📉 손실 -12.80% -2,135,000원 14,729,037원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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12 2023-12-01 🔴 매수 176,500원 - - 14,729,037원 🚀 골든크로스
12 2024-01-24 🔵 매도 177,000원 📈 수익 0.28% + 41,500원 14,770,537원 💀 데드크로스 (54일 보유)
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13 2024-03-14 🔴 매수 170,000원 - - 14,770,537원 🚀 골든크로스
13 2024-03-15 🔵 매도 162,200원 📉 손실 -4.59% -670,800원 14,099,737원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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14 2024-03-18 🔴 매수 176,400원 - - 14,099,737원 🚀 골든크로스
14 2024-04-05 🔵 매도 166,000원 📉 손실 -5.90% -821,600원 13,278,137원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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15 2024-06-10 🔴 매수 162,800원 - - 13,278,137원 🚀 골든크로스
15 2024-06-18 🔵 매도 153,400원 📉 손실 -5.77% -761,400원 12,516,737원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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16 2024-09-27 🔴 매수 112,800원 - - 12,516,737원 🚀 골든크로스
16 2024-10-16 🔵 매도 105,100원 📉 손실 -6.83% -847,000원 11,669,737원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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17 2024-10-29 🔴 매수 115,100원 - - 11,669,737원 🚀 골든크로스
17 2024-11-15 🔵 매도 97,500원 📉 손실 -15.29% -1,777,600원 9,892,137원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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18 2025-07-18 🔴 매수 62,200원 - - 9,892,137원 🚀 골든크로스
18 2025-09-02 🔵 매도 64,400원 📈 수익 3.54% + 349,800원 10,241,937원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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19 2025-09-17 🔴 매수 77,300원 - - 10,241,937원 🚀 골든크로스
19 2025-12-19 🔵 매도 107,000원 📈 수익 38.42% + 3,920,400원 14,162,337원 💀 데드크로스 (93일 보유)
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20 2026-01-14 🔴 매수 113,300원 - - 14,162,337원 🚀 골든크로스
20 2026-01-14 14,162,337원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 14,162,337원
총 수익금: 12,162,337원
총 수익률: 608.12%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 169.10%
최악 손실 거래: -15.29%
평균 보유 기간: 55.0일
최장 보유 기간: 287일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -3.19%
수익률 표준편차: 43.63%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 19회 (95.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 3건 ( 15.0%) ███████
-10% ~ -5% 5건 ( 25.0%) ████████████
-5% ~ 0% 4건 ( 20.0%) ██████████
0% ~ 5% 2건 ( 10.0%) █████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 6건 ( 30.0%) ███████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 21,116원 🚀 골든크로스
1 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 37,359원 💀 데드크로스
2 2020-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 37,979원 🚀 골든크로스
2 2021-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 66,558원 💀 데드크로스
3 2021-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 72,861원 🚀 골든크로스
3 2022-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 196,069원 💀 데드크로스
4 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 201,953원 🚀 골든크로스
4 2022-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 185,099원 💀 데드크로스
5 2022-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 194,474원 🚀 골든크로스
5 2022-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 226,387원 💀 데드크로스
6 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 227,883원 🚀 골든크로스
6 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 221,500원 💀 데드크로스
7 2022-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 223,694원 🚀 골든크로스
7 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 199,959원 💀 데드크로스
8 2022-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 219,506원 🚀 골든크로스
8 2022-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 206,740원 💀 데드크로스
9 2023-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 209,500원 🚀 골든크로스
9 2023-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 254,500원 💀 데드크로스
10 2023-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 266,000원 🚀 골든크로스
10 2023-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 256,500원 💀 데드크로스
11 2023-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 273,500원 🚀 골든크로스
11 2023-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 238,500원 💀 데드크로스
12 2023-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 176,500원 🚀 골든크로스
12 2024-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 177,000원 💀 데드크로스
13 2024-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 170,000원 🚀 골든크로스
13 2024-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 162,200원 💀 데드크로스
14 2024-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 176,400원 🚀 골든크로스
14 2024-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 166,000원 💀 데드크로스
15 2024-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 162,800원 🚀 골든크로스
15 2024-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 153,400원 💀 데드크로스
16 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 112,800원 🚀 골든크로스
16 2024-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 105,100원 💀 데드크로스
17 2024-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 115,100원 🚀 골든크로스
17 2024-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 97,500원 💀 데드크로스
18 2025-07-18 현금 ➜ 주식 (매수) 62,200원 🚀 골든크로스
18 2025-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 64,400원 💀 데드크로스
19 2025-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 77,300원 🚀 골든크로스
19 2025-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 107,000원 💀 데드크로스
20 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 113,300원 🚀 골든크로스
20 2026-01-14 113,300원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 65.65%
중간값(Median): 32.45%
최고 수익률: 608.12%
최저 수익률: -51.03%
수익률 범위: 659.15%
수익률 표준편차: 98.35%
25% 분위수: 3.15%
75% 분위수: 80.61%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,636개 (80.1%)
음수 수익률 조합: 1,404개 (19.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 457.14%
벤치마크 초과: 43개
10% 이상 수익: 4,678개
20% 이상 수익: 4,033개
30% 이상 수익: 3,603개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.3회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 94.05% (2,200개 조합)
10~14: 평균 60.82% (2,200개 조합)
15~19: 평균 45.84% (2,200개 조합)
20~20: 평균 46.81% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 103.37% (1,584개 조합)
30~39: 평균 65.84% (1,760개 조합)
40~49: 평균 51.10% (1,760개 조합)
50~59: 평균 49.37% (1,760개 조합)
60~60: 평균 32.49% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 102개 ( 1.4%)
-20~-10% 357개 ( 5.1%) ██
-10~0% 945개 ( 13.4%) ██████
0~10% 958개 ( 13.6%) ██████
10~20% 645개 ( 9.2%) ████
20~30% 430개 ( 6.1%) ███
30~40% 345개 ( 4.9%) ██
40~50% 409개 ( 5.8%) ██
> 50% 2,849개 ( 40.5%) ████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [엘앤에프] 분석 요약
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회사명: 엘앤에프
종목코드: 066970
시장: 코스피
Yahoo 티커: 066970.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=55, 손절=0%
최종 수익률: 608.12%
총 거래 횟수: 39회
최종 자산: 14,162,337원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.