빙그레 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 76,600원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 76,600원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 75,063.78원
장기 EMA: 74,951.71원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 75,130원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 75,130원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 75,130원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 75,130원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [빙그레] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005180.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,479개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 112,145원 → 74,800원
종가: 113,150원 → 76,600원
최고 종가: 240,185원
최저 종가: 69,200원
평균 종가: 116,234원
평균 거래량: 23,723주
전체 기간 수익률: -32.30%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.24초
조합당 평균: 1.46ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 40 6% 153.16% 33 10 5,063,126원
2 17 38 6% 150.40% 30 10 5,007,999원
3 16 39 6% 150.33% 31 10 5,006,593원
4 20 42 6% 150.28% 28 10 5,005,526원
5 13 44 6% 149.04% 31 10 4,980,893원
6 20 59 6% 148.03% 20 8 4,960,588원
7 19 43 6% 147.20% 28 10 4,944,024원
8 20 45 6% 147.01% 29 9 4,940,179원
9 20 35 6% 146.87% 32 10 4,937,338원
10 18 50 6% 146.82% 29 9 4,936,394원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 17 16 20 13
장기(long) 40 38 39 42 44
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 153.16% 150.40% 150.33% 150.28% 149.04%
거래횟수 33회 30회 31회 28회 31회
손절발동 10회 10회 10회 10회 10회
최종자산 5,063,126원 5,007,999원 5,006,593원 5,005,526원 4,980,893원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 40
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 153.16%
최종 자산 가치: 5,063,126원
총 거래 횟수: 33회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=40, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.71년
전략 최종 수익률: 153.16%
Buy & Hold 수익률: -28.36%
초과 수익률: 181.51%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.68%
벤치마크 CAGR: -5.68%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.84
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -14.54%
벤치마크 MDD: -71.19%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 17회
수익 거래: 8회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 47.06%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.99%
평균 손실 (손실 거래): -1.87%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.57
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 76,600원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 75,063.78원
장기 EMA: 74,951.71원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 75,130원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 75,130원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 75,130원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 75,130원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 107,724원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 126,816원 📈 수익 17.72% + 343,670원 2,343,670원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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2 2020-12-30 🔴 매수 116,270원 - - 2,343,670원 🚀 골든크로스
2 2021-05-03 🔵 매도 123,804원 📈 수익 6.48% + 150,682원 2,494,353원 ✂️ 손절 (124일 보유)
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3 2021-07-16 🔴 매수 130,523원 - - 2,494,353원 🚀 골든크로스
3 2021-07-23 🔵 매도 127,876원 📉 손실 -2.03% -50,296원 2,444,057원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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4 2022-01-21 🔴 매수 109,855원 - - 2,444,057원 🚀 골든크로스
4 2022-03-14 🔵 매도 109,442원 📉 손실 -0.38% -9,069원 2,434,988원 💀 데드크로스 (52일 보유)
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5 2022-03-18 🔴 매수 111,091원 - - 2,434,988원 🚀 골든크로스
5 2022-05-11 🔵 매도 108,618원 📉 손실 -2.23% -51,939원 2,383,050원 ✂️ 손절 (54일 보유)
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6 2022-11-24 🔴 매수 82,855원 - - 2,383,050원 🚀 골든크로스
6 2022-11-25 🔵 매도 82,236원 📉 손실 -0.75% -17,313원 2,365,737원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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7 2022-12-05 🔴 매수 84,194원 - - 2,365,737원 🚀 골든크로스
7 2023-01-04 🔵 매도 81,659원 📉 손실 -3.01% -70,999원 2,294,737원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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8 2023-01-20 🔴 매수 83,441원 - - 2,294,737원 🚀 골든크로스
8 2023-03-20 🔵 매도 84,489원 📈 수익 1.26% + 28,303원 2,323,040원 💀 데드크로스 (59일 보유)
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9 2023-04-04 🔴 매수 87,948원 - - 2,323,040원 🚀 골든크로스
9 2023-06-12 🔵 매도 100,422원 📈 수익 14.18% + 324,328원 2,647,369원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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10 2023-08-10 🔴 매수 97,278원 - - 2,647,369원 🚀 골든크로스
10 2023-08-30 🔵 매도 114,469원 📈 수익 17.67% + 464,165원 3,111,534원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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11 2023-10-30 🔴 매수 113,211원 - - 3,111,534원 🚀 골든크로스
11 2023-11-29 🔵 매도 115,936원 📈 수익 2.41% + 73,587원 3,185,121원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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12 2024-01-04 🔴 매수 116,343원 - - 3,185,121원 🚀 골든크로스
12 2024-01-19 🔵 매도 111,843원 📉 손실 -3.87% -121,485원 3,063,636원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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13 2024-02-06 🔴 매수 117,414원 - - 3,063,636원 🚀 골든크로스
13 2024-02-29 🔵 매도 113,343원 📉 손실 -3.47% -105,844원 2,957,792원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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14 2024-03-27 🔴 매수 116,986원 - - 2,957,792원 🚀 골든크로스
14 2024-05-30 🔵 매도 185,120원 📈 수익 58.24% + 1,703,362원 4,661,153원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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15 2024-11-21 🔴 매수 153,195원 - - 4,661,153원 🚀 골든크로스
15 2025-01-24 🔵 매도 168,408원 📈 수익 9.93% + 456,373원 5,117,526원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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16 2025-12-15 🔴 매수 74,400원 - - 5,117,526원 🚀 골든크로스
16 2026-01-07 🔵 매도 73,600원 📉 손실 -1.08% -54,400원 5,063,126원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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17 2026-01-14 🔴 매수 76,600원 - - 5,063,126원 🚀 골든크로스
17 2026-01-14 5,063,126원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,063,126원
총 수익금: 3,063,126원
총 수익률: 153.16%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
최고 수익 거래: 58.24%
최악 손실 거래: -3.87%
평균 보유 기간: 40.4일
최장 보유 기간: 124일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 14.73%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (58.8%)
💀 데드크로스: 6회 (35.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.9%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 9건 ( 52.9%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 11.8%) █████
5% ~ 10% 2건 ( 11.8%) █████
> 10% 4건 ( 23.5%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 107,724원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 126,816원 ✂️ 손절
2 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 116,270원 🚀 골든크로스
2 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 123,804원 ✂️ 손절
3 2021-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 130,523원 🚀 골든크로스
3 2021-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 127,876원 💀 데드크로스
4 2022-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 109,855원 🚀 골든크로스
4 2022-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 109,442원 💀 데드크로스
5 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 111,091원 🚀 골든크로스
5 2022-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 108,618원 ✂️ 손절
6 2022-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 82,855원 🚀 골든크로스
6 2022-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 82,236원 💀 데드크로스
7 2022-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 84,194원 🚀 골든크로스
7 2023-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 81,659원 💀 데드크로스
8 2023-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 83,441원 🚀 골든크로스
8 2023-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 84,489원 💀 데드크로스
9 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 87,948원 🚀 골든크로스
9 2023-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 100,422원 ✂️ 손절
10 2023-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 97,278원 🚀 골든크로스
10 2023-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 114,469원 ✂️ 손절
11 2023-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 113,211원 🚀 골든크로스
11 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 115,936원 ✂️ 손절
12 2024-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 116,343원 🚀 골든크로스
12 2024-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 111,843원 💀 데드크로스
13 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 117,414원 🚀 골든크로스
13 2024-02-29 주식 ➜ 현금 (매도) 113,343원 ✂️ 손절
14 2024-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 116,986원 🚀 골든크로스
14 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 185,120원 ✂️ 손절
15 2024-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 153,195원 🚀 골든크로스
15 2025-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 168,408원 ✂️ 손절
16 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 74,400원 🚀 골든크로스
16 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 73,600원 ✂️ 손절
17 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 76,600원 🚀 골든크로스
17 2026-01-14 76,600원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 39.35%
중간값(Median): 30.03%
최고 수익률: 153.16%
최저 수익률: -63.89%
수익률 범위: 217.05%
수익률 표준편차: 55.20%
25% 분위수: -10.54%
75% 분위수: 92.10%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,795개 (68.1%)
음수 수익률 조합: 2,245개 (31.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -32.30%
벤치마크 초과: 6,393개
10% 이상 수익: 4,309개
20% 이상 수익: 3,948개
30% 이상 수익: 3,522개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.7회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 79회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -0.32% (2,200개 조합)
10~14: 평균 43.09% (2,200개 조합)
15~19: 평균 68.11% (2,200개 조합)
20~20: 평균 75.20% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 6.69% (1,584개 조합)
30~39: 평균 40.59% (1,760개 조합)
40~49: 평균 57.48% (1,760개 조합)
50~59: 평균 48.07% (1,760개 조합)
60~60: 평균 52.35% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,295개 ( 18.4%) █████████
-20~-10% 490개 ( 7.0%) ███
-10~0% 460개 ( 6.5%) ███
0~10% 486개 ( 6.9%) ███
10~20% 361개 ( 5.1%) ██
20~30% 426개 ( 6.1%) ███
30~40% 299개 ( 4.2%) ██
40~50% 127개 ( 1.8%)
> 50% 3,096개 ( 44.0%) █████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [빙그레] 분석 요약
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회사명: 빙그레
종목코드: 005180
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005180.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=40, 손절=6%
최종 수익률: 153.16%
총 거래 횟수: 33회
최종 자산: 5,063,126원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.