동아지질 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 17,160원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 17,160원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 16,944.24원
장기 EMA: 16,927.73원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 17,075원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 17,075원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 17,075원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 17,075원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [동아지질] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 028100.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,479개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 16,739원 → 16,950원
종가: 16,696원 → 17,160원
최고 종가: 20,455원
최저 종가: 8,849원
평균 종가: 14,122원
평균 거래량: 96,479주
전체 기간 수익률: 2.78%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.25초
조합당 평균: 1.31ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 21 3% 56.26% 81 38 3,125,238원
2 16 46 3% 55.03% 42 21 3,100,510원
3 15 48 3% 55.03% 42 21 3,100,510원
4 17 44 3% 54.10% 42 21 3,082,049원
5 13 54 3% 52.26% 44 21 3,045,200원
6 16 47 3% 51.61% 42 21 3,032,289원
7 17 45 3% 51.61% 42 21 3,032,289원
8 13 55 3% 51.56% 44 21 3,031,172원
9 14 54 3% 51.20% 42 21 3,024,011원
10 6 22 3% 50.62% 83 37 3,012,379원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 16 15 17 13
장기(long) 21 46 48 44 54
손절(stop_loss) 3% 3% 3% 3% 3%
수익률 56.26% 55.03% 55.03% 54.10% 52.26%
거래횟수 81회 42회 42회 42회 44회
손절발동 38회 21회 21회 21회 21회
최종자산 3,125,238원 3,100,510원 3,100,510원 3,082,049원 3,045,200원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 56.26%
최종 자산 가치: 3,125,238원
총 거래 횟수: 81회
손절 발동: 38회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=21, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.78년
전략 최종 수익률: 56.26%
Buy & Hold 수익률: 24.57%
초과 수익률: 31.69%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 8.03%
벤치마크 CAGR: 3.87%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.38
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.04%
벤치마크 MDD: -48.30%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 41회
수익 거래: 16회
손실 거래: 25회
승률 (Win Rate): 39.02%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 7.37%
평균 손실 (손실 거래): -2.63%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.80
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 17,160원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 16,944.24원
장기 EMA: 16,927.73원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 17,075원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 17,075원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 17,075원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 17,075원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 41건의 완결된 거래 (총 82개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-03 🔴 매수 11,726원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 14,036원 📈 수익 19.70% + 392,759원 2,392,759원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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2 2020-07-09 🔴 매수 13,557원 - - 2,392,759원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 🔵 매도 13,339원 📉 손실 -1.61% -38,360원 2,354,398원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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3 2020-09-14 🔴 매수 13,470원 - - 2,354,398원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 🔵 매도 13,034원 📉 손실 -3.24% -75,849원 2,278,550원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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4 2020-10-07 🔴 매수 13,252원 - - 2,278,550원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 🔵 매도 12,772원 📉 손실 -3.62% -81,996원 2,196,554원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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5 2020-11-05 🔴 매수 13,034원 - - 2,196,554원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 🔵 매도 13,862원 📈 수익 6.35% + 139,144원 2,335,698원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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6 2021-01-04 🔴 매수 14,454원 - - 2,335,698원 🚀 골든크로스
6 2021-01-15 🔵 매도 14,542원 📈 수익 0.61% + 14,104원 2,349,801원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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7 2021-02-15 🔴 매수 15,067원 - - 2,349,801원 🚀 골든크로스
7 2021-02-22 🔵 매도 14,980원 📉 손실 -0.58% -13,578원 2,336,223원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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8 2021-03-24 🔴 매수 15,155원 - - 2,336,223원 🚀 골든크로스
8 2021-04-02 🔵 매도 15,418원 📈 수익 1.73% + 40,471원 2,376,694원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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9 2021-06-29 🔴 매수 19,622원 - - 2,376,694원 🚀 골든크로스
9 2021-07-08 🔵 매도 18,615원 📉 손실 -5.13% -121,895원 2,254,799원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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10 2021-08-03 🔴 매수 19,403원 - - 2,254,799원 🚀 골든크로스
10 2021-08-11 🔵 매도 19,535원 📈 수익 0.68% + 15,242원 2,270,041원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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11 2021-12-07 🔴 매수 15,812원 - - 2,270,041원 🚀 골든크로스
11 2021-12-15 🔵 매도 15,242원 📉 손실 -3.60% -81,424원 2,188,617원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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12 2021-12-27 🔴 매수 15,724원 - - 2,188,617원 🚀 골든크로스
12 2022-01-10 🔵 매도 16,396원 📈 수익 4.27% + 93,393원 2,282,010원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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13 2022-03-04 🔴 매수 15,369원 - - 2,282,010원 🚀 골든크로스
13 2022-03-08 🔵 매도 15,011원 📉 손실 -2.33% -52,897원 2,229,114원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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14 2022-04-19 🔴 매수 16,575원 - - 2,229,114원 🚀 골든크로스
14 2022-05-04 🔵 매도 17,870원 📈 수익 7.82% + 173,611원 2,402,725원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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15 2022-07-08 🔴 매수 14,877원 - - 2,402,725원 🚀 골든크로스
15 2022-07-11 🔵 매도 14,609원 📉 손실 -1.80% -43,157원 2,359,568원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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16 2022-07-22 🔴 매수 14,788원 - - 2,359,568원 🚀 골든크로스
16 2022-08-16 🔵 매도 15,815원 📈 수익 6.95% + 163,380원 2,522,948원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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17 2022-11-04 🔴 매수 12,688원 - - 2,522,948원 🚀 골든크로스
17 2022-11-21 🔵 매도 13,045원 📈 수익 2.82% + 70,767원 2,593,715원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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18 2023-01-13 🔴 매수 11,859원 - - 2,593,715원 🚀 골든크로스
18 2023-01-19 🔵 매도 11,487원 📉 손실 -3.14% -81,108원 2,512,607원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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19 2023-01-25 🔴 매수 11,859원 - - 2,512,607원 🚀 골든크로스
19 2023-02-15 🔵 매도 12,306원 📈 수익 3.76% + 94,205원 2,606,811원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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20 2023-04-03 🔴 매수 11,738원 - - 2,606,811원 🚀 골든크로스
20 2023-04-06 🔵 매도 11,357원 📉 손실 -3.25% -84,662원 2,522,150원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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21 2023-04-17 🔴 매수 12,129원 - - 2,522,150원 🚀 골든크로스
21 2023-04-25 🔵 매도 11,580원 📉 손실 -4.52% -113,598원 2,408,552원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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22 2023-05-08 🔴 매수 11,850원 - - 2,408,552원 🚀 골든크로스
22 2023-05-25 🔵 매도 13,115원 📈 수익 10.68% + 256,793원 2,665,345원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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23 2023-08-29 🔴 매수 11,543원 - - 2,665,345원 🚀 골든크로스
23 2023-09-20 🔵 매도 11,469원 📉 손실 -0.64% -17,115원 2,648,230원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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24 2023-10-04 🔴 매수 11,943원 - - 2,648,230원 🚀 골든크로스
24 2023-10-18 🔵 매도 11,943원 📉 손실 0.00% + 0원 2,648,230원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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25 2023-10-25 🔴 매수 12,129원 - - 2,648,230원 🚀 골든크로스
25 2023-10-27 🔵 매도 11,627원 📉 손실 -4.14% -109,496원 2,538,734원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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26 2023-11-01 🔴 매수 11,999원 - - 2,538,734원 🚀 골든크로스
26 2023-11-09 🔵 매도 12,315원 📈 수익 2.64% + 66,728원 2,605,463원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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27 2024-01-15 🔴 매수 12,334원 - - 2,605,463원 🚀 골든크로스
27 2024-01-17 🔵 매도 11,794원 📉 손실 -4.37% -113,831원 2,491,632원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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28 2024-01-25 🔴 매수 12,259원 - - 2,491,632원 🚀 골든크로스
28 2024-01-31 🔵 매도 13,487원 📈 수익 10.02% + 249,240원 2,740,873원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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29 2024-04-30 🔴 매수 12,305원 - - 2,740,873원 🚀 골든크로스
29 2024-05-16 🔵 매도 12,189원 📉 손실 -0.94% -25,710원 2,715,162원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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30 2024-05-21 🔴 매수 12,450원 - - 2,715,162원 🚀 골든크로스
30 2024-05-30 🔵 매도 12,238원 📉 손실 -1.71% -46,287원 2,668,876원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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31 2024-07-22 🔴 매수 13,212원 - - 2,668,876원 🚀 골든크로스
31 2024-07-25 🔵 매도 12,662원 📉 손실 -4.16% -110,573원 2,558,303원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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32 2024-08-12 🔴 매수 13,589원 - - 2,558,303원 🚀 골든크로스
32 2024-08-16 🔵 매도 12,990원 📉 손실 -4.40% -112,493원 2,445,810원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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33 2024-10-16 🔴 매수 12,382원 - - 2,445,810원 🚀 골든크로스
33 2024-11-14 🔵 매도 13,405원 📈 수익 8.26% + 201,534원 2,647,344원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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34 2024-12-13 🔴 매수 13,637원 - - 2,647,344원 🚀 골든크로스
34 2024-12-20 🔵 매도 13,540원 📉 손실 -0.71% -18,723원 2,628,621원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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35 2025-02-18 🔴 매수 13,637원 - - 2,628,621원 🚀 골든크로스
35 2025-02-28 🔵 매도 13,212원 📉 손실 -3.11% -81,532원 2,547,088원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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36 2025-03-06 🔴 매수 13,830원 - - 2,547,088원 🚀 골든크로스
36 2025-03-13 🔵 매도 13,470원 📉 손실 -2.60% -66,240원 2,480,848원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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37 2025-04-10 🔴 매수 13,870원 - - 2,480,848원 🚀 골든크로스
37 2025-06-10 🔵 매도 16,420원 📈 수익 18.39% + 453,900원 2,934,748원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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38 2025-09-16 🔴 매수 15,850원 - - 2,934,748원 🚀 골든크로스
38 2025-09-22 🔵 매도 15,270원 📉 손실 -3.66% -107,300원 2,827,448원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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39 2025-10-16 🔴 매수 15,460원 - - 2,827,448원 🚀 골든크로스
39 2025-10-29 🔵 매도 15,080원 📉 손실 -2.46% -69,160원 2,758,288원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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40 2025-11-12 🔴 매수 15,400원 - - 2,758,288원 🚀 골든크로스
40 2025-12-10 🔵 매도 17,450원 📈 수익 13.31% + 366,950원 3,125,238원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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41 2026-01-14 🔴 매수 17,160원 - - 3,125,238원 🚀 골든크로스
41 2026-01-14 3,125,238원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,125,238원
총 수익금: 1,125,238원
총 수익률: 56.26%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 41건 (매수 41회 + 매도 41회)
최고 수익 거래: 19.70%
최악 손실 거래: -5.13%
평균 보유 기간: 12.4일
최장 보유 기간: 61일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.71%
수익률 표준편차: 6.15%
매도 사유:
✂️ 손절: 38회 (92.7%)
💀 데드크로스: 2회 (4.9%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 2.4%) █
-5% ~ 0% 24건 ( 58.5%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 17.1%) ████████
5% ~ 10% 4건 ( 9.8%) ████
> 10% 5건 ( 12.2%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 11,726원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 14,036원 ✂️ 손절
2 2020-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 13,557원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 13,339원 ✂️ 손절
3 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 13,470원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 13,034원 ✂️ 손절
4 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 13,252원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 12,772원 ✂️ 손절
5 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 13,034원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 13,862원 ✂️ 손절
6 2021-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 14,454원 🚀 골든크로스
6 2021-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 14,542원 ✂️ 손절
7 2021-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 15,067원 🚀 골든크로스
7 2021-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 14,980원 ✂️ 손절
8 2021-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 15,155원 🚀 골든크로스
8 2021-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 15,418원 ✂️ 손절
9 2021-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 19,622원 🚀 골든크로스
9 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 18,615원 ✂️ 손절
10 2021-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 19,403원 🚀 골든크로스
10 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 19,535원 ✂️ 손절
11 2021-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 15,812원 🚀 골든크로스
11 2021-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 15,242원 ✂️ 손절
12 2021-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 15,724원 🚀 골든크로스
12 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 16,396원 ✂️ 손절
13 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 15,369원 🚀 골든크로스
13 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 15,011원 ✂️ 손절
14 2022-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 16,575원 🚀 골든크로스
14 2022-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 17,870원 ✂️ 손절
15 2022-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 14,877원 🚀 골든크로스
15 2022-07-11 주식 ➜ 현금 (매도) 14,609원 💀 데드크로스
16 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 14,788원 🚀 골든크로스
16 2022-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 15,815원 ✂️ 손절
17 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 12,688원 🚀 골든크로스
17 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 13,045원 ✂️ 손절
18 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 11,859원 🚀 골든크로스
18 2023-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 11,487원 ✂️ 손절
19 2023-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 11,859원 🚀 골든크로스
19 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 12,306원 ✂️ 손절
20 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 11,738원 🚀 골든크로스
20 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 11,357원 ✂️ 손절
21 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 12,129원 🚀 골든크로스
21 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 11,580원 ✂️ 손절
22 2023-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 11,850원 🚀 골든크로스
22 2023-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 13,115원 ✂️ 손절
23 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 11,543원 🚀 골든크로스
23 2023-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 11,469원 ✂️ 손절
24 2023-10-04 현금 ➜ 주식 (매수) 11,943원 🚀 골든크로스
24 2023-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 11,943원 ✂️ 손절
25 2023-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 12,129원 🚀 골든크로스
25 2023-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,627원 ✂️ 손절
26 2023-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 11,999원 🚀 골든크로스
26 2023-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 12,315원 ✂️ 손절
27 2024-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 12,334원 🚀 골든크로스
27 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,794원 ✂️ 손절
28 2024-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 12,259원 🚀 골든크로스
28 2024-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 13,487원 ✂️ 손절
29 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 12,305원 🚀 골든크로스
29 2024-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 12,189원 ✂️ 손절
30 2024-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 12,450원 🚀 골든크로스
30 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 12,238원 ✂️ 손절
31 2024-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 13,212원 🚀 골든크로스
31 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 12,662원 ✂️ 손절
32 2024-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 13,589원 🚀 골든크로스
32 2024-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 12,990원 ✂️ 손절
33 2024-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 12,382원 🚀 골든크로스
33 2024-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 13,405원 ✂️ 손절
34 2024-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 13,637원 🚀 골든크로스
34 2024-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 13,540원 ✂️ 손절
35 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 13,637원 🚀 골든크로스
35 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 13,212원 ✂️ 손절
36 2025-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 13,830원 🚀 골든크로스
36 2025-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 13,470원 ✂️ 손절
37 2025-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 13,870원 🚀 골든크로스
37 2025-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 16,420원 ✂️ 손절
38 2025-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 15,850원 🚀 골든크로스
38 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 15,270원 ✂️ 손절
39 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 15,460원 🚀 골든크로스
39 2025-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 15,080원 💀 데드크로스
40 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 15,400원 🚀 골든크로스
40 2025-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 17,450원 ✂️ 손절
41 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 17,160원 🚀 골든크로스
41 2026-01-14 17,160원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 82회의 포지션 변화 (매수 41회 + 매도 41회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -7.98%
중간값(Median): -4.72%
최고 수익률: 56.26%
최저 수익률: -62.73%
수익률 범위: 118.99%
수익률 표준편차: 24.08%
25% 분위수: -28.98%
75% 분위수: 10.69%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,956개 (42.0%)
음수 수익률 조합: 4,084개 (58.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 2.78%
벤치마크 초과: 2,636개
10% 이상 수익: 1,843개
20% 이상 수익: 879개
30% 이상 수익: 332개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 52.9회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 101회
최소 거래 횟수: 35회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -10.27% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -5.65% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -7.94% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -8.40% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -2.62% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -6.65% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -9.57% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -12.26% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -10.77% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,484개 ( 35.3%) █████████████████
-20~-10% 617개 ( 8.8%) ████
-10~0% 983개 ( 14.0%) ██████
0~10% 1,113개 ( 15.8%) ███████
10~20% 964개 ( 13.7%) ██████
20~30% 547개 ( 7.8%) ███
30~40% 245개 ( 3.5%) █
40~50% 77개 ( 1.1%)
> 50% 10개 ( 0.1%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [동아지질] 분석 요약
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회사명: 동아지질
종목코드: 028100
시장: 코스피
Yahoo 티커: 028100.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=21, 손절=3%
최종 수익률: 56.26%
총 거래 횟수: 81회
최종 자산: 3,125,238원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.