대상 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 22,850원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 22,850원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 21,156.09원
장기 EMA: 21,154.28원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 22,808원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 22,808원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 22,808원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 22,808원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대상] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001680.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,479개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 19,549원 → 21,800원
종가: 19,296원 → 22,850원
최고 종가: 29,128원
최저 종가: 11,123원
평균 종가: 20,528원
평균 거래량: 176,382주
전체 기간 수익률: 18.42%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.63초
조합당 평균: 1.51ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 37 5% 134.93% 31 14 4,698,659원
2 11 56 5% 134.87% 33 13 4,697,411원
3 12 54 5% 134.06% 31 13 4,681,200원
4 14 48 5% 133.86% 31 13 4,677,108원
5 16 45 5% 133.61% 30 13 4,672,109원
6 15 47 5% 133.03% 30 13 4,660,560원
7 19 39 5% 132.73% 31 14 4,654,565원
8 18 41 5% 132.64% 30 14 4,652,799원
9 12 57 5% 131.26% 28 13 4,625,122원
10 14 49 5% 131.16% 32 13 4,623,186원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 11 12 14 16
장기(long) 37 56 54 48 45
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 134.93% 134.87% 134.06% 133.86% 133.61%
거래횟수 31회 33회 31회 31회 30회
손절발동 14회 13회 13회 13회 13회
최종자산 4,698,659원 4,697,411원 4,681,200원 4,677,108원 4,672,109원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 37
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 134.93%
최종 자산 가치: 4,698,659원
총 거래 횟수: 31회
손절 발동: 14회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=37, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.72년
전략 최종 수익률: 134.93%
Buy & Hold 수익률: 31.96%
초과 수익률: 102.97%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.11%
벤치마크 CAGR: 4.97%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.85
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -13.75%
벤치마크 MDD: -42.55%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 7회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 43.75%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.54%
평균 손실 (손실 거래): -2.52%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.97
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 22,850원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 21,156.09원
장기 EMA: 21,154.28원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 22,808원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 22,808원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 22,808원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 22,808원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-22 🔴 매수 15,926원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-19 🔵 매도 20,771원 📈 수익 30.42% + 605,633원 2,605,633원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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2 2020-12-15 🔴 매수 21,824원 - - 2,605,633원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 🔵 매도 23,587원 📈 수익 8.08% + 209,790원 2,815,424원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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3 2021-04-14 🔴 매수 22,938원 - - 2,815,424원 🚀 골든크로스
3 2021-05-20 🔵 매도 24,669원 📈 수익 7.55% + 211,199원 3,026,623원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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4 2022-01-04 🔴 매수 20,418원 - - 3,026,623원 🚀 골든크로스
4 2022-01-19 🔵 매도 19,657원 📉 손실 -3.73% -112,660원 2,913,963원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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5 2022-02-11 🔴 매수 20,284원 - - 2,913,963원 🚀 골든크로스
5 2022-02-25 🔵 매도 19,971원 📉 손실 -1.55% -44,822원 2,869,141원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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6 2022-03-25 🔴 매수 20,418원 - - 2,869,141원 🚀 골든크로스
6 2022-05-03 🔵 매도 22,120원 📈 수익 8.33% + 238,215원 3,107,356원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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7 2022-08-08 🔴 매수 20,642원 - - 3,107,356원 🚀 골든크로스
7 2022-08-23 🔵 매도 20,374원 📉 손실 -1.30% -40,300원 3,067,057원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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8 2022-12-21 🔴 매수 20,239원 - - 3,067,057원 🚀 골든크로스
8 2023-01-03 🔵 매도 19,630원 📉 손실 -3.01% -92,078원 2,974,979원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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9 2023-08-18 🔴 매수 16,790원 - - 2,974,979원 🚀 골든크로스
9 2023-11-29 🔵 매도 18,377원 📈 수익 9.45% + 280,912원 3,255,891원 ✂️ 손절 (103일 보유)
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10 2024-02-19 🔴 매수 19,387원 - - 3,255,891원 🚀 골든크로스
10 2024-03-07 🔵 매도 18,461원 📉 손실 -4.78% -154,630원 3,101,261원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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11 2024-03-27 🔴 매수 18,962원 - - 3,101,261원 🚀 골든크로스
11 2024-06-21 🔵 매도 27,537원 📈 수익 45.22% + 1,397,642원 4,498,902원 ✂️ 손절 (86일 보유)
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12 2025-02-11 🔴 매수 20,399원 - - 4,498,902원 🚀 골든크로스
12 2025-03-26 🔵 매도 23,196원 📈 수익 13.71% + 615,357원 5,114,259원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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13 2025-07-04 🔴 매수 22,750원 - - 5,114,259원 🚀 골든크로스
13 2025-08-01 🔵 매도 22,750원 📉 손실 0.00% + 0원 5,114,259원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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14 2025-09-16 🔴 매수 23,500원 - - 5,114,259원 🚀 골든크로스
14 2025-09-24 🔵 매도 22,150원 📉 손실 -5.74% -292,950원 4,821,309원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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15 2025-12-23 🔴 매수 21,600원 - - 4,821,309원 🚀 골든크로스
15 2025-12-30 🔵 매도 21,050원 📉 손실 -2.55% -122,650원 4,698,659원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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16 2026-01-14 🔴 매수 22,850원 - - 4,698,659원 🚀 골든크로스
16 2026-01-14 4,698,659원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,698,659원
총 수익금: 2,698,659원
총 수익률: 134.93%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 45.22%
최악 손실 거래: -5.74%
평균 보유 기간: 30.9일
최장 보유 기간: 103일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 13.47%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (87.5%)
💀 데드크로스: 1회 (6.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (6.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 6.2%) ███
-5% ~ 0% 8건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 4건 ( 25.0%) ████████████
> 10% 3건 ( 18.8%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 15,926원 🚀 골든크로스
1 2020-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 20,771원 ✂️ 손절
2 2020-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 21,824원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 23,587원 ✂️ 손절
3 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 22,938원 🚀 골든크로스
3 2021-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 24,669원 ✂️ 손절
4 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 20,418원 🚀 골든크로스
4 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 19,657원 ✂️ 손절
5 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 20,284원 🚀 골든크로스
5 2022-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 19,971원 ✂️ 손절
6 2022-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 20,418원 🚀 골든크로스
6 2022-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 22,120원 ✂️ 손절
7 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 20,642원 🚀 골든크로스
7 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 20,374원 ✂️ 손절
8 2022-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 20,239원 🚀 골든크로스
8 2023-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 19,630원 ✂️ 손절
9 2023-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 16,790원 🚀 골든크로스
9 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 18,377원 ✂️ 손절
10 2024-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 19,387원 🚀 골든크로스
10 2024-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 18,461원 ✂️ 손절
11 2024-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 18,962원 🚀 골든크로스
11 2024-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 27,537원 ✂️ 손절
12 2025-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 20,399원 🚀 골든크로스
12 2025-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 23,196원 ✂️ 손절
13 2025-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 22,750원 🚀 골든크로스
13 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 22,750원 ✂️ 손절
14 2025-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 23,500원 🚀 골든크로스
14 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 22,150원 ✂️ 손절
15 2025-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 21,600원 🚀 골든크로스
15 2025-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 21,050원 💀 데드크로스
16 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 22,850원 🚀 골든크로스
16 2026-01-14 22,850원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 39.72%
중간값(Median): 35.67%
최고 수익률: 134.93%
최저 수익률: -19.94%
수익률 범위: 154.87%
수익률 표준편차: 32.39%
25% 분위수: 15.59%
75% 분위수: 62.94%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,212개 (88.2%)
음수 수익률 조합: 828개 (11.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 18.42%
벤치마크 초과: 5,012개
10% 이상 수익: 5,685개
20% 이상 수익: 4,863개
30% 이상 수익: 3,972개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.5회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 91회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 34.46% (2,200개 조합)
10~14: 평균 43.03% (2,200개 조합)
15~19: 평균 41.49% (2,200개 조합)
20~20: 평균 40.63% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 29.83% (1,584개 조합)
30~39: 평균 40.45% (1,760개 조합)
40~49: 평균 45.76% (1,760개 조합)
50~59: 평균 41.87% (1,760개 조합)
60~60: 평균 39.64% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 270개 ( 3.8%) █
-10~0% 558개 ( 7.9%) ███
0~10% 527개 ( 7.5%) ███
10~20% 822개 ( 11.7%) █████
20~30% 891개 ( 12.7%) ██████
30~40% 774개 ( 11.0%) █████
40~50% 669개 ( 9.5%) ████
> 50% 2,529개 ( 35.9%) █████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [대상] 분석 요약
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회사명: 대상
종목코드: 001680
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001680.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=37, 손절=5%
최종 수익률: 134.93%
총 거래 횟수: 31회
최종 자산: 4,698,659원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.