기신정기 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,425원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 2,425원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,362.27원
장기 EMA: 2,356.60원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,368원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,368원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,368원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,368원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [기신정기] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 092440.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,479개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,981원 → 2,400원
종가: 3,076원 → 2,425원
최고 종가: 5,311원
최저 종가: 1,871원
평균 종가: 3,067원
평균 거래량: 131,783주
전체 기간 수익률: -21.17%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.07초
조합당 평균: 1.29ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 57 9% 60.64% 25 4 3,212,766원
2 15 54 9% 59.41% 27 4 3,188,251원
3 6 53 9% 59.41% 41 4 3,188,213원
4 13 59 9% 59.39% 25 4 3,187,800원
5 13 58 9% 59.08% 27 4 3,181,693원
6 13 60 9% 58.45% 25 4 3,168,989원
7 12 60 9% 58.30% 27 3 3,165,948원
8 13 56 9% 57.28% 29 3 3,145,561원
9 14 56 9% 57.03% 27 4 3,140,586원
10 16 52 9% 56.92% 29 4 3,138,343원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 15 6 13 13
장기(long) 57 54 53 59 58
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 60.64% 59.41% 59.41% 59.39% 59.08%
거래횟수 25회 27회 41회 25회 27회
손절발동 4회 4회 4회 4회 4회
최종자산 3,212,766원 3,188,251원 3,188,213원 3,187,800원 3,181,693원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 57
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 60.64%
최종 자산 가치: 3,212,766원
총 거래 횟수: 25회
손절 발동: 4회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=57, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.64년
전략 최종 수익률: 60.64%
Buy & Hold 수익률: 5.83%
초과 수익률: 54.80%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 8.77%
벤치마크 CAGR: 1.01%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.37
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.54%
벤치마크 MDD: -59.42%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 4회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 30.77%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 20.93%
평균 손실 (손실 거래): -2.53%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.28
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 2,425원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,362.27원
장기 EMA: 2,356.60원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,368원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,368원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,368원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,368원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-22 🔴 매수 2,716원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-18 🔵 매도 2,562원 📉 손실 -5.68% -113,616원 1,886,384원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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2 2020-08-03 🔴 매수 2,591원 - - 1,886,384원 🚀 골든크로스
2 2020-10-19 🔵 매도 3,112원 📈 수익 20.13% + 379,665원 2,266,049원 ✂️ 손절 (77일 보유)
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3 2021-01-06 🔴 매수 3,092원 - - 2,266,049원 🚀 골든크로스
3 2021-04-08 🔵 매도 4,780원 📈 수익 54.62% + 1,236,060원 3,502,109원 ✂️ 손절 (92일 보유)
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4 2021-11-17 🔴 매수 3,928원 - - 3,502,109원 🚀 골든크로스
4 2021-11-24 🔵 매도 3,825원 📉 손실 -2.62% -91,594원 3,410,515원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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5 2022-01-25 🔴 매수 3,816원 - - 3,410,515원 🚀 골든크로스
5 2022-04-29 🔵 매도 3,895원 📈 수익 2.05% + 69,988원 3,480,503원 💀 데드크로스 (94일 보유)
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6 2022-05-02 🔴 매수 3,974원 - - 3,480,503원 🚀 골든크로스
6 2022-05-11 🔵 매도 3,890원 📉 손실 -2.11% -73,497원 3,407,006원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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7 2023-01-12 🔴 매수 3,170원 - - 3,407,006원 🚀 골든크로스
7 2023-04-07 🔵 매도 3,119원 📉 손실 -1.60% -54,482원 3,352,524원 ✂️ 손절 (85일 보유)
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8 2024-02-08 🔴 매수 2,889원 - - 3,352,524원 🚀 골든크로스
8 2024-04-15 🔵 매도 2,874원 📉 손실 -0.51% -17,093원 3,335,432원 💀 데드크로스 (67일 보유)
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9 2024-05-14 🔴 매수 2,898원 - - 3,335,432원 🚀 골든크로스
9 2024-05-20 🔵 매도 2,855원 📉 손실 -1.49% -49,576원 3,285,856원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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10 2025-01-16 🔴 매수 2,433원 - - 3,285,856원 🚀 골든크로스
10 2025-02-07 🔵 매도 2,347원 📉 손실 -3.54% -116,395원 3,169,461원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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11 2025-04-22 🔴 매수 2,380원 - - 3,169,461원 🚀 골든크로스
11 2025-07-25 🔵 매도 2,545원 📈 수익 6.93% + 219,615원 3,389,076원 ✂️ 손절 (94일 보유)
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12 2025-09-12 🔴 매수 2,595원 - - 3,389,076원 🚀 골든크로스
12 2025-09-30 🔵 매도 2,460원 📉 손실 -5.20% -176,310원 3,212,766원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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13 2026-01-14 🔴 매수 2,425원 - - 3,212,766원 🚀 골든크로스
13 2026-01-14 3,212,766원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,212,766원
총 수익금: 1,212,766원
총 수익률: 60.64%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 54.62%
최악 손실 거래: -5.68%
평균 보유 기간: 46.0일
최장 보유 기간: 94일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.49%
수익률 표준편차: 15.79%
매도 사유:
✂️ 손절: 4회 (30.8%)
💀 데드크로스: 8회 (61.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (7.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 15.4%) ███████
-5% ~ 0% 7건 ( 53.8%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 7.7%) ███
5% ~ 10% 1건 ( 7.7%) ███
> 10% 2건 ( 15.4%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,716원 🚀 골든크로스
1 2020-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,562원 💀 데드크로스
2 2020-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,591원 🚀 골든크로스
2 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,112원 ✂️ 손절
3 2021-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,092원 🚀 골든크로스
3 2021-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,780원 ✂️ 손절
4 2021-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,928원 🚀 골든크로스
4 2021-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,825원 💀 데드크로스
5 2022-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,816원 🚀 골든크로스
5 2022-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,895원 💀 데드크로스
6 2022-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,974원 🚀 골든크로스
6 2022-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,890원 💀 데드크로스
7 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,170원 🚀 골든크로스
7 2023-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,119원 ✂️ 손절
8 2024-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,889원 🚀 골든크로스
8 2024-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,874원 💀 데드크로스
9 2024-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,898원 🚀 골든크로스
9 2024-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,855원 💀 데드크로스
10 2025-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,433원 🚀 골든크로스
10 2025-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,347원 💀 데드크로스
11 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,380원 🚀 골든크로스
11 2025-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,545원 ✂️ 손절
12 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,595원 🚀 골든크로스
12 2025-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,460원 💀 데드크로스
13 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,425원 🚀 골든크로스
13 2026-01-14 2,425원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 7.96%
중간값(Median): 7.02%
최고 수익률: 60.64%
최저 수익률: -34.87%
수익률 범위: 95.51%
수익률 표준편차: 20.36%
25% 분위수: -8.72%
75% 분위수: 23.58%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,323개 (61.4%)
음수 수익률 조합: 2,717개 (38.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -21.17%
벤치마크 초과: 6,540개
10% 이상 수익: 3,266개
20% 이상 수익: 2,150개
30% 이상 수익: 1,112개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 38.6회
중간 거래 횟수: 37회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 12.11% (2,200개 조합)
10~14: 평균 6.48% (2,200개 조합)
15~19: 평균 5.75% (2,200개 조합)
20~20: 평균 5.73% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 5.05% (1,584개 조합)
30~39: 평균 4.07% (1,760개 조합)
40~49: 평균 7.88% (1,760개 조합)
50~59: 평균 13.87% (1,760개 조합)
60~60: 평균 14.85% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 577개 ( 8.2%) ████
-20~-10% 1,043개 ( 14.8%) ███████
-10~0% 1,097개 ( 15.6%) ███████
0~10% 1,057개 ( 15.0%) ███████
10~20% 1,116개 ( 15.9%) ███████
20~30% 1,038개 ( 14.7%) ███████
30~40% 660개 ( 9.4%) ████
40~50% 352개 ( 5.0%) ██
> 50% 100개 ( 1.4%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [기신정기] 분석 요약
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회사명: 기신정기
종목코드: 092440
시장: 코스피
Yahoo 티커: 092440.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=57, 손절=9%
최종 수익률: 60.64%
총 거래 횟수: 25회
최종 자산: 3,212,766원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.