금호에이치티 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 540원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 540원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 539.37원
장기 EMA: 539.32원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 540원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 540원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 540원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 540원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [금호에이치티] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 214330.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,479개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,973원 → 554원
종가: 1,933원 → 540원
최고 종가: 4,395원
최저 종가: 490원
평균 종가: 1,304원
평균 거래량: 2,791,898주
전체 기간 수익률: -72.07%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.21초
조합당 평균: 1.31ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 27 1% 104.77% 63 31 4,095,349원
2 6 24 2% 99.03% 60 29 3,980,572원
3 5 28 1% 98.69% 64 32 3,973,778원
4 5 28 2% 94.59% 64 32 3,891,808원
5 6 24 1% 90.62% 60 30 3,812,468원
6 5 27 2% 90.02% 63 31 3,800,483원
7 7 22 2% 84.95% 60 29 3,698,905원
8 6 24 4% 77.90% 60 25 3,558,001원
9 7 22 1% 77.13% 60 30 3,542,658원
10 7 21 2% 75.69% 64 30 3,513,839원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 5 5 6
장기(long) 27 24 28 28 24
손절(stop_loss) 1% 2% 1% 2% 1%
수익률 104.77% 99.03% 98.69% 94.59% 90.62%
거래횟수 63회 60회 64회 64회 60회
손절발동 31회 29회 32회 32회 30회
최종자산 4,095,349원 3,980,572원 3,973,778원 3,891,808원 3,812,468원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 27
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 104.77%
최종 자산 가치: 4,095,349원
총 거래 횟수: 63회
손절 발동: 31회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=27, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.76년
전략 최종 수익률: 104.77%
Buy & Hold 수익률: -62.41%
초과 수익률: 167.18%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 13.26%
벤치마크 CAGR: -15.63%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.48
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -30.07%
벤치마크 MDD: -88.85%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 32회
수익 거래: 17회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 53.12%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.79%
평균 손실 (손실 거래): -3.58%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.46
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 540원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 539.37원
장기 EMA: 539.32원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 540원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 540원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 540원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 540원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 32건의 완결된 거래 (총 64개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-06 🔴 매수 1,088원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-08 🔵 매도 1,200원 📈 수익 10.26% + 205,132원 2,205,132원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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2 2020-07-03 🔴 매수 1,733원 - - 2,205,132원 🚀 골든크로스
2 2020-07-08 🔵 매도 1,810원 📈 수익 4.42% + 97,520원 2,302,652원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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3 2020-08-18 🔴 매수 2,125원 - - 2,302,652원 🚀 골든크로스
3 2020-08-28 🔵 매도 3,500원 📈 수익 64.71% + 1,489,125원 3,791,777원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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4 2020-11-30 🔴 매수 2,995원 - - 3,791,777원 🚀 골든크로스
4 2020-12-02 🔵 매도 3,015원 📈 수익 0.67% + 25,320원 3,817,097원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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5 2021-01-27 🔴 매수 3,315원 - - 3,817,097원 🚀 골든크로스
5 2021-01-29 🔵 매도 2,695원 📉 손실 -18.70% -713,620원 3,103,477원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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6 2021-04-13 🔴 매수 2,370원 - - 3,103,477원 🚀 골든크로스
6 2021-04-15 🔵 매도 2,355원 📉 손실 -0.63% -19,635원 3,083,842원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7 2021-07-07 🔴 매수 2,430원 - - 3,083,842원 🚀 골든크로스
7 2021-07-09 🔵 매도 2,415원 📉 손실 -0.62% -19,035원 3,064,807원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2021-08-06 🔴 매수 2,405원 - - 3,064,807원 🚀 골든크로스
8 2021-08-09 🔵 매도 2,360원 📉 손실 -1.87% -57,330원 3,007,477원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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9 2021-09-07 🔴 매수 2,325원 - - 3,007,477원 🚀 골든크로스
9 2021-09-10 🔵 매도 2,485원 📈 수익 6.88% + 206,880원 3,214,357원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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10 2021-11-02 🔴 매수 2,385원 - - 3,214,357원 🚀 골든크로스
10 2021-11-04 🔵 매도 2,490원 📈 수익 4.40% + 141,435원 3,355,792원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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11 2022-03-31 🔴 매수 1,750원 - - 3,355,792원 🚀 골든크로스
11 2022-04-06 🔵 매도 2,350원 📈 수익 34.29% + 1,150,200원 4,505,992원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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12 2022-06-29 🔴 매수 1,375원 - - 4,505,992원 🚀 골든크로스
12 2022-07-01 🔵 매도 1,225원 📉 손실 -10.91% -491,550원 4,014,442원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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13 2022-07-13 🔴 매수 1,285원 - - 4,014,442원 🚀 골든크로스
13 2022-07-22 🔵 매도 1,290원 📈 수익 0.39% + 15,620원 4,030,062원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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14 2022-10-05 🔴 매수 1,080원 - - 4,030,062원 🚀 골든크로스
14 2022-10-07 🔵 매도 1,085원 📈 수익 0.46% + 18,655원 4,048,717원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2022-11-15 🔴 매수 1,050원 - - 4,048,717원 🚀 골든크로스
15 2022-11-17 🔵 매도 1,015원 📉 손실 -3.33% -134,925원 3,913,792원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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16 2022-12-01 🔴 매수 1,020원 - - 3,913,792원 🚀 골든크로스
16 2022-12-06 🔵 매도 992원 📉 손실 -2.75% -107,436원 3,806,356원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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17 2022-12-13 🔴 매수 1,025원 - - 3,806,356원 🚀 골든크로스
17 2022-12-14 🔵 매도 1,010원 📉 손실 -1.46% -55,695원 3,750,661원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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18 2023-04-03 🔴 매수 848원 - - 3,750,661원 🚀 골든크로스
18 2023-04-06 🔵 매도 851원 📈 수익 0.35% + 13,266원 3,763,927원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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19 2023-06-20 🔴 매수 832원 - - 3,763,927원 🚀 골든크로스
19 2023-06-27 🔵 매도 898원 📈 수익 7.93% + 298,518원 4,062,445원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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20 2023-08-04 🔴 매수 861원 - - 4,062,445원 🚀 골든크로스
20 2023-08-08 🔵 매도 844원 📉 손실 -1.97% -80,206원 3,982,239원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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21 2023-11-21 🔴 매수 691원 - - 3,982,239원 🚀 골든크로스
21 2023-11-23 🔵 매도 704원 📈 수익 1.88% + 74,919원 4,057,158원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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22 2024-02-06 🔴 매수 650원 - - 4,057,158원 🚀 골든크로스
22 2024-02-16 🔵 매도 673원 📈 수익 3.54% + 143,543원 4,200,701원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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23 2024-03-25 🔴 매수 646원 - - 4,200,701원 🚀 골든크로스
23 2024-03-29 🔵 매도 637원 📉 손실 -1.39% -58,518원 4,142,183원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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24 2024-05-14 🔴 매수 618원 - - 4,142,183원 🚀 골든크로스
24 2024-05-21 🔵 매도 603원 📉 손실 -2.43% -100,530원 4,041,653원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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25 2024-07-17 🔴 매수 589원 - - 4,041,653원 🚀 골든크로스
25 2024-07-22 🔵 매도 583원 📉 손실 -1.02% -41,166원 4,000,487원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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26 2024-08-30 🔴 매수 587원 - - 4,000,487원 🚀 골든크로스
26 2024-09-04 🔵 매도 590원 📈 수익 0.51% + 20,445원 4,020,932원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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27 2024-09-26 🔴 매수 590원 - - 4,020,932원 🚀 골든크로스
27 2024-10-11 🔵 매도 621원 📈 수익 5.25% + 211,265원 4,232,197원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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28 2024-10-30 🔴 매수 643원 - - 4,232,197원 🚀 골든크로스
28 2024-11-01 🔵 매도 628원 📉 손실 -2.33% -98,715원 4,133,482원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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29 2024-12-12 🔴 매수 607원 - - 4,133,482원 🚀 골든크로스
29 2024-12-19 🔵 매도 616원 📈 수익 1.48% + 61,281원 4,194,763원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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30 2025-04-08 🔴 매수 613원 - - 4,194,763원 🚀 골든크로스
30 2025-04-09 🔵 매도 587원 📉 손실 -4.24% -177,918원 4,016,845원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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31 2025-10-15 🔴 매수 614원 - - 4,016,845원 🚀 골든크로스
31 2025-10-24 🔵 매도 626원 📈 수익 1.95% + 78,504원 4,095,349원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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32 2026-01-14 🔴 매수 540원 - - 4,095,349원 🚀 골든크로스
32 2026-01-14 4,095,349원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,095,349원
총 수익금: 2,095,349원
총 수익률: 104.77%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 32건 (매수 32회 + 매도 32회)
최고 수익 거래: 64.71%
최악 손실 거래: -18.70%
평균 보유 기간: 4.4일
최장 보유 기간: 15일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.37%
수익률 표준편차: 13.59%
매도 사유:
✂️ 손절: 31회 (96.9%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.1%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 6.2%) ███
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 13건 ( 40.6%) ████████████████████
0% ~ 5% 11건 ( 34.4%) █████████████████
5% ~ 10% 3건 ( 9.4%) ████
> 10% 3건 ( 9.4%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,088원 🚀 골든크로스
1 2020-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,200원 ✂️ 손절
2 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,733원 🚀 골든크로스
2 2020-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,810원 ✂️ 손절
3 2020-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,125원 🚀 골든크로스
3 2020-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,500원 ✂️ 손절
4 2020-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,995원 🚀 골든크로스
4 2020-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,015원 ✂️ 손절
5 2021-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,315원 🚀 골든크로스
5 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,695원 ✂️ 손절
6 2021-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,370원 🚀 골든크로스
6 2021-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,355원 ✂️ 손절
7 2021-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,430원 🚀 골든크로스
7 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,415원 ✂️ 손절
8 2021-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,405원 🚀 골든크로스
8 2021-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,360원 ✂️ 손절
9 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,325원 🚀 골든크로스
9 2021-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,485원 ✂️ 손절
10 2021-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,385원 🚀 골든크로스
10 2021-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,490원 ✂️ 손절
11 2022-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 1,750원 🚀 골든크로스
11 2022-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,350원 ✂️ 손절
12 2022-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,375원 🚀 골든크로스
12 2022-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 1,225원 ✂️ 손절
13 2022-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,285원 🚀 골든크로스
13 2022-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,290원 ✂️ 손절
14 2022-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,080원 🚀 골든크로스
14 2022-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,085원 ✂️ 손절
15 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,050원 🚀 골든크로스
15 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,015원 ✂️ 손절
16 2022-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,020원 🚀 골든크로스
16 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 992원 ✂️ 손절
17 2022-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,025원 🚀 골든크로스
17 2022-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,010원 ✂️ 손절
18 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 848원 🚀 골든크로스
18 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 851원 ✂️ 손절
19 2023-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 832원 🚀 골든크로스
19 2023-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 898원 ✂️ 손절
20 2023-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 861원 🚀 골든크로스
20 2023-08-08 주식 ➜ 현금 (매도) 844원 ✂️ 손절
21 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 691원 🚀 골든크로스
21 2023-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 704원 ✂️ 손절
22 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 650원 🚀 골든크로스
22 2024-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 673원 ✂️ 손절
23 2024-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 646원 🚀 골든크로스
23 2024-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 637원 ✂️ 손절
24 2024-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 618원 🚀 골든크로스
24 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 603원 ✂️ 손절
25 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 589원 🚀 골든크로스
25 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 583원 ✂️ 손절
26 2024-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 587원 🚀 골든크로스
26 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 590원 ✂️ 손절
27 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 590원 🚀 골든크로스
27 2024-10-11 주식 ➜ 현금 (매도) 621원 ✂️ 손절
28 2024-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 643원 🚀 골든크로스
28 2024-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 628원 ✂️ 손절
29 2024-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 607원 🚀 골든크로스
29 2024-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 616원 ✂️ 손절
30 2025-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 613원 🚀 골든크로스
30 2025-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 587원 ✂️ 손절
31 2025-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 614원 🚀 골든크로스
31 2025-10-24 주식 ➜ 현금 (매도) 626원 ✂️ 손절
32 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 540원 🚀 골든크로스
32 2026-01-14 540원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 64회의 포지션 변화 (매수 32회 + 매도 32회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -36.42%
중간값(Median): -39.88%
최고 수익률: 104.77%
최저 수익률: -79.72%
수익률 범위: 184.49%
수익률 표준편차: 22.85%
25% 분위수: -50.33%
75% 분위수: -27.42%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 447개 (6.3%)
음수 수익률 조합: 6,593개 (93.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -72.07%
벤치마크 초과: 6,887개
10% 이상 수익: 298개
20% 이상 수익: 215개
30% 이상 수익: 173개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 38.0회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 74회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -23.43% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -43.27% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -41.80% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -40.23% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -23.60% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -36.40% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -40.10% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -43.58% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -43.68% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,973개 ( 84.8%) ██████████████████████████████████████████
-20~-10% 420개 ( 6.0%) ██
-10~0% 200개 ( 2.8%) █
0~10% 149개 ( 2.1%) █
10~20% 83개 ( 1.2%)
20~30% 42개 ( 0.6%)
30~40% 39개 ( 0.6%)
40~50% 54개 ( 0.8%)
> 50% 80개 ( 1.1%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [금호에이치티] 분석 요약
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회사명: 금호에이치티
종목코드: 214330
시장: 코스피
Yahoo 티커: 214330.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=27, 손절=1%
최종 수익률: 104.77%
총 거래 횟수: 63회
최종 자산: 4,095,349원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.