📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 62,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 63,816.72원
장기 EMA: 64,168.33원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매도
   유효 범위: 가격이 64,006원 이하면 데드크로스 유지
   → 현재 가격이 64,006원 이하면 매도 후 현금 보유
   → 현재 가격이 64,006원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
   설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 64,006원 이하여야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [HS효성] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 487570.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
   완료: 323개 행
   실제 기간: 2024-07-29 ~ 2025-11-28
   마지막 거래일: 2025-11-28
   ✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 118,000원 → 64,100원
   종가: 82,600원 → 62,600원
   최고 종가: 91,600원
   최저 종가: 27,850원
   평균 종가: 47,415원
   평균 거래량: 35,336주
   전체 기간 수익률: -24.21%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 3.92초
   조합당 평균: 0.56ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 3.6배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      5        23       0%         94.51%  12       0              3,890,300원
2      17       21       0%         92.69%  5        0              3,853,900원
3      5        22       0%         91.23%  12       0              3,824,700원
4      6        21       0%         91.23%  12       0              3,824,700원
5      5        21       0%         89.36%  12       0              3,787,200원
6      5        24       0%         89.22%  12       0              3,784,400원
7      16       22       0%         88.15%  5        0              3,763,000원
8      14       23       0%         87.41%  5        0              3,748,100원
9      16       21       0%         87.41%  5        0              3,748,100원
10     15       21       0%         87.41%  5        0              3,748,100원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            5               17              5               6               5              
장기(long)             23              21              22              21              21             
손절(stop_loss)        0%              0%              0%              0%              0%             
수익률                  94.51%          92.69%          91.23%          91.23%          89.36%         
거래횟수                 12회             5회              12회             12회             12회            
손절발동                 0회              0회              0회              0회              0회             
최종자산                 3,890,300원      3,853,900원      3,824,700원      3,824,700원      3,787,200원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 5
   장기(long_window): 23
   추적 손절(stop_loss): 0%
   총 수익률: 94.51%
   최종 자산 가치: 3,890,300원
   총 거래 횟수: 12회
   손절 발동: 0회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=23, stop_loss=0%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 1.19년
   전략 최종 수익률: 94.51%
   Buy & Hold 수익률: 40.36%
   초과 수익률: 54.16%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 75.20%
   벤치마크 CAGR: 33.07%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.21
   ✅ 우수

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -34.59%
   벤치마크 MDD: -39.19%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 6회
   수익 거래: 2회
   손실 거래: 4회
   승률 (Win Rate): 33.33%
   ❌ 낮음

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 47.94%
   평균 손실 (손실 거래): -2.31%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 20.71

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 62,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 63,816.72원
장기 EMA: 64,168.33원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매도
   유효 범위: 가격이 64,006원 이하면 데드크로스 유지
   → 현재 가격이 64,006원 이하면 매도 후 현금 보유
   → 현재 가격이 64,006원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
   설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 64,006원 이하여야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 6건의 완결된 거래 (총 12개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2025-02-17   🔴 매수           30,150원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2025-02-28   🔵 매도           29,500원 📉 손실 -2.16%       -42,900원      1,957,100원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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2      2025-03-06   🔴 매수           30,600원 -          -                   1,957,100원 🚀 골든크로스
2      2025-05-16   🔵 매도           39,000원 📈 수익 27.45% +     529,200원      2,486,300원 💀 데드크로스 (71일 보유)
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3      2025-05-27   🔴 매수           39,900원 -          -                   2,486,300원 🚀 골든크로스
3      2025-07-21   🔵 매도           67,200원 📈 수익 68.42% +   1,692,600원      4,178,900원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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4      2025-09-11   🔴 매수           59,400원 -          -                   4,178,900원 🚀 골든크로스
4      2025-09-29   🔵 매도           59,000원 📉 손실 -0.67%       -28,000원      4,150,900원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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5      2025-10-21   🔴 매수           60,300원 -          -                   4,150,900원 🚀 골든크로스
5      2025-10-31   🔵 매도           58,200원 📉 손실 -3.48%      -142,800원      4,008,100원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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6      2025-11-03   🔴 매수           64,500원 -          -                   4,008,100원 🚀 골든크로스
6      2025-11-28   🔵 매도           62,600원 📉 손실 -2.95%      -117,800원      3,890,300원 💀 데드크로스 (25일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       3,890,300원
   총 수익금:       1,890,300원
   총 수익률:          94.51%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 6건 (매수 6회 + 매도 6회)
   최고 수익 거래: 68.42%
   최악 손실 거래: -3.48%
   평균 보유 기간: 31.7일
   최장 보유 기간: 71일
   최단 보유 기간: 10일
   중간 수익률 (Median): -1.41%
   수익률 표준편차: 26.49%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 0회 (0.0%)
      💀 데드크로스: 6회 (100.0%)
      ⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        0건 (  0.0%) 
   -5% ~ 0%          4건 ( 66.7%) █████████████████████████████████
   0% ~ 5%           0건 (  0.0%) 
   5% ~ 10%          0건 (  0.0%) 
   > 10%             2건 ( 33.3%) ████████████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2025-02-17      현금 ➜ 주식 (매수)               30,150원  🚀 골든크로스
1      2025-02-28      주식 ➜ 현금 (매도)               29,500원  💀 데드크로스
2      2025-03-06      현금 ➜ 주식 (매수)               30,600원  🚀 골든크로스
2      2025-05-16      주식 ➜ 현금 (매도)               39,000원  💀 데드크로스
3      2025-05-27      현금 ➜ 주식 (매수)               39,900원  🚀 골든크로스
3      2025-07-21      주식 ➜ 현금 (매도)               67,200원  💀 데드크로스
4      2025-09-11      현금 ➜ 주식 (매수)               59,400원  🚀 골든크로스
4      2025-09-29      주식 ➜ 현금 (매도)               59,000원  💀 데드크로스
5      2025-10-21      현금 ➜ 주식 (매수)               60,300원  🚀 골든크로스
5      2025-10-31      주식 ➜ 현금 (매도)               58,200원  💀 데드크로스
6      2025-11-03      현금 ➜ 주식 (매수)               64,500원  🚀 골든크로스
6      2025-11-28      주식 ➜ 현금 (매도)               62,600원  💀 데드크로스

총 12회의 포지션 변화 (매수 6회 + 매도 6회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: 3.47%
   중간값(Median): -6.68%
   최고 수익률: 94.51%
   최저 수익률: -21.99%
   수익률 범위: 116.50%
   수익률 표준편차: 25.31%
   25% 분위수: -11.53%
   75% 분위수: 2.84%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 2,081개 (29.6%)
   음수 수익률 조합: 4,959개 (70.4%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -24.21%
   벤치마크 초과: 7,040개
   10% 이상 수익: 1,360개
   20% 이상 수익: 1,241개
   30% 이상 수익: 1,234개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 8.4회
   중간 거래 횟수: 8회
   최대 거래 횟수: 12회
   최소 거래 횟수: 5회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 10.49% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 3.67% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 -2.40% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 -3.33% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 26.02% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 0.81% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 -6.06% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 -4.51% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 2.19% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%        106개 (  1.5%) 
   -20~-10%     2,260개 ( 32.1%) ████████████████
   -10~0%       2,593개 ( 36.8%) ██████████████████
   0~10%         721개 ( 10.2%) █████
   10~20%        119개 (  1.7%) 
   20~30%          7개 (  0.1%) 
   30~40%        101개 (  1.4%) 
   40~50%        449개 (  6.4%) ███
   > 50%         684개 (  9.7%) ████

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✅ 분석 완료!
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📝 [HS효성] 분석 요약
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   회사명: HS효성
   종목코드: 487570
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 487570.KS
   최적 파라미터: 단기=5, 장기=23, 손절=0%
   최종 수익률: 94.51%
   총 거래 횟수: 12회
   최종 자산: 3,890,300원
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