📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 54,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 53,368.73원
장기 EMA: 53,306.81원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 54,206원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 54,206원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 54,206원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 54,206원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [HD현대에너지솔루션] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 322000.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
   완료: 1,449개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
   마지막 거래일: 2025-11-28
   ✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 16,955원 → 54,700원
   종가: 16,218원 → 54,500원
   최고 종가: 83,504원
   최저 종가: 14,056원
   평균 종가: 33,338원
   평균 거래량: 267,777주
   전체 기간 수익률: 236.04%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 8.18초
   조합당 평균: 1.16ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.7배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      7        50       10%       330.82%  45       18             8,616,459원
2      7        50       9%        330.41%  45       19             8,608,255원
3      7        49       9%        323.13%  46       19             8,462,621원
4      7        49       10%       322.74%  46       18             8,454,793원
5      6        52       10%       314.63%  49       18             8,292,553원
6      6        52       9%        314.34%  49       19             8,286,777원
7      6        51       10%       311.75%  49       18             8,234,958원
8      6        51       9%        311.18%  49       19             8,223,599원
9      6        50       10%       306.90%  48       18             8,137,921원
10     6        50       9%        306.55%  48       19             8,130,931원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            7               7               7               7               6              
장기(long)             50              50              49              49              52             
손절(stop_loss)        10%             9%              9%              10%             10%            
수익률                  330.82%         330.41%         323.13%         322.74%         314.63%        
거래횟수                 45회             45회             46회             46회             49회            
손절발동                 18회             19회             19회             18회             18회            
최종자산                 8,616,459원      8,608,255원      8,462,621원      8,454,793원      8,292,553원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 7
   장기(long_window): 50
   추적 손절(stop_loss): 10%
   총 수익률: 330.82%
   최종 자산 가치: 8,616,459원
   총 거래 횟수: 45회
   손절 발동: 18회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=50, stop_loss=10%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 5.55년
   전략 최종 수익률: 330.82%
   Buy & Hold 수익률: 175.17%
   초과 수익률: 155.65%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 30.12%
   벤치마크 CAGR: 20.02%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.75
   ⚠️ 보통

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -52.19%
   벤치마크 MDD: -77.56%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 23회
   수익 거래: 8회
   손실 거래: 15회
   승률 (Win Rate): 34.78%
   ❌ 낮음

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 42.02%
   평균 손실 (손실 거래): -7.05%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.96

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 54,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 53,368.73원
장기 EMA: 53,306.81원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 54,206원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 54,206원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 54,206원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 54,206원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2020-04-17   🔴 매수           21,821원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2020-04-29   🔵 매도           19,314원 📉 손실 -11.49%      -228,085원      1,771,915원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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2      2020-05-08   🔴 매수           21,722원 -          -                   1,771,915원 🚀 골든크로스
2      2020-06-03   🔵 매도           26,047원 📈 수익 19.91% +     350,310원      2,122,225원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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3      2020-09-03   🔴 매수           31,158원 -          -                   2,122,225원 🚀 골든크로스
3      2020-09-15   🔵 매도           34,992원 📈 수익 12.30% +     260,669원      2,382,894원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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4      2021-04-20   🔴 매수           35,674원 -          -                   2,382,894원 🚀 골든크로스
4      2021-04-29   🔵 매도           33,451원 📉 손실 -6.23%      -146,750원      2,236,144원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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5      2022-01-13   🔴 매수           22,630원 -          -                   2,236,144원 🚀 골든크로스
5      2022-01-21   🔵 매도           24,705원 📈 수익  9.17% +     203,374원      2,439,518원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6      2022-03-02   🔴 매수           24,656원 -          -                   2,439,518원 🚀 골든크로스
6      2022-03-29   🔵 매도           22,185원 📉 손실 -10.02%      -242,112원      2,197,406원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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7      2022-05-04   🔴 매수           23,569원 -          -                   2,197,406원 🚀 골든크로스
7      2022-06-15   🔵 매도           32,018원 📈 수익 35.85% +     785,777원      2,983,183원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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8      2022-07-19   🔴 매수           31,129원 -          -                   2,983,183원 🚀 골든크로스
8      2022-09-19   🔵 매도           71,448원 📈 수익 129.52% +   3,830,311원      6,813,494원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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9      2022-11-15   🔴 매수           60,775원 -          -                   6,813,494원 🚀 골든크로스
9      2022-12-06   🔵 매도           58,107원 📉 손실 -4.39%      -298,835원      6,514,659원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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10     2023-02-09   🔴 매수           54,900원 -          -                   6,514,659원 🚀 골든크로스
10     2023-02-10   🔵 매도           52,600원 📉 손실 -4.19%      -271,400원      6,243,259원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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11     2023-03-07   🔴 매수           59,200원 -          -                   6,243,259원 🚀 골든크로스
11     2023-03-13   🔵 매도           52,200원 📉 손실 -11.82%      -735,000원      5,508,259원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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12     2023-03-30   🔴 매수           56,500원 -          -                   5,508,259원 🚀 골든크로스
12     2023-04-06   🔵 매도           51,100원 📉 손실 -9.56%      -523,800원      4,984,459원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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13     2023-04-18   🔴 매수           53,700원 -          -                   4,984,459원 🚀 골든크로스
13     2023-04-27   🔵 매도           45,900원 📉 손실 -14.53%      -717,600원      4,266,859원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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14     2023-12-15   🔴 매수           27,100원 -          -                   4,266,859원 🚀 골든크로스
14     2024-01-17   🔵 매도           25,400원 📉 손실 -6.27%      -266,900원      3,999,959원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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15     2024-04-02   🔴 매수           24,400원 -          -                   3,999,959원 🚀 골든크로스
15     2024-04-16   🔵 매도           23,350원 📉 손실 -4.30%      -171,150원      3,828,809원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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16     2024-05-07   🔴 매수           24,500원 -          -                   3,828,809원 🚀 골든크로스
16     2024-06-04   🔵 매도           32,000원 📈 수익 30.61% +   1,170,000원      4,998,809원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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17     2024-08-14   🔴 매수           31,850원 -          -                   4,998,809원 🚀 골든크로스
17     2024-08-21   🔵 매도           28,250원 📉 손실 -11.30%      -561,600원      4,437,209원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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18     2024-09-24   🔴 매수           27,050원 -          -                   4,437,209원 🚀 골든크로스
18     2024-09-30   🔵 매도           25,250원 📉 손실 -6.65%      -295,200원      4,142,009원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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19     2025-01-06   🔴 매수           24,600원 -          -                   4,142,009원 🚀 골든크로스
19     2025-02-03   🔵 매도           23,800원 📉 손실 -3.25%      -134,400원      4,007,609원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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20     2025-04-11   🔴 매수           25,950원 -          -                   4,007,609원 🚀 골든크로스
20     2025-05-22   🔵 매도           43,750원 📈 수익 68.59% +   2,741,200원      6,748,809원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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21     2025-09-05   🔴 매수           47,500원 -          -                   6,748,809원 🚀 골든크로스
21     2025-09-29   🔵 매도           46,650원 📉 손실 -1.79%      -120,700원      6,628,109원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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22     2025-10-16   🔴 매수           49,550원 -          -                   6,628,109원 🚀 골든크로스
22     2025-11-05   🔵 매도           64,500원 📈 수익 30.17% +   1,988,350원      8,616,459원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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23     2025-11-28   🔴 매수           54,500원 -          -                   8,616,459원 🚀 골든크로스
23     2025-11-28                                                           8,616,459원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       8,616,459원
   총 수익금:       6,616,459원
   총 수익률:         330.82%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
   최고 수익 거래: 129.52%
   최악 손실 거래: -14.53%
   평균 보유 기간: 19.3일
   최장 보유 기간: 62일
   최단 보유 기간: 0일
   중간 수익률 (Median): -4.19%
   수익률 표준편차: 32.26%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 18회 (78.3%)
      💀 데드크로스: 4회 (17.4%)
      ⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.3%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            5건 ( 21.7%) ██████████
   -10% ~ -5%        4건 ( 17.4%) ████████
   -5% ~ 0%          6건 ( 26.1%) █████████████
   0% ~ 5%           0건 (  0.0%) 
   5% ~ 10%          1건 (  4.3%) ██
   > 10%             7건 ( 30.4%) ███████████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2020-04-17      현금 ➜ 주식 (매수)               21,821원  🚀 골든크로스
1      2020-04-29      주식 ➜ 현금 (매도)               19,314원  ✂️ 손절
2      2020-05-08      현금 ➜ 주식 (매수)               21,722원  🚀 골든크로스
2      2020-06-03      주식 ➜ 현금 (매도)               26,047원  ✂️ 손절
3      2020-09-03      현금 ➜ 주식 (매수)               31,158원  🚀 골든크로스
3      2020-09-15      주식 ➜ 현금 (매도)               34,992원  ✂️ 손절
4      2021-04-20      현금 ➜ 주식 (매수)               35,674원  🚀 골든크로스
4      2021-04-29      주식 ➜ 현금 (매도)               33,451원  💀 데드크로스
5      2022-01-13      현금 ➜ 주식 (매수)               22,630원  🚀 골든크로스
5      2022-01-21      주식 ➜ 현금 (매도)               24,705원  ✂️ 손절
6      2022-03-02      현금 ➜ 주식 (매수)               24,656원  🚀 골든크로스
6      2022-03-29      주식 ➜ 현금 (매도)               22,185원  ✂️ 손절
7      2022-05-04      현금 ➜ 주식 (매수)               23,569원  🚀 골든크로스
7      2022-06-15      주식 ➜ 현금 (매도)               32,018원  ✂️ 손절
8      2022-07-19      현금 ➜ 주식 (매수)               31,129원  🚀 골든크로스
8      2022-09-19      주식 ➜ 현금 (매도)               71,448원  ✂️ 손절
9      2022-11-15      현금 ➜ 주식 (매수)               60,775원  🚀 골든크로스
9      2022-12-06      주식 ➜ 현금 (매도)               58,107원  ✂️ 손절
10     2023-02-09      현금 ➜ 주식 (매수)               54,900원  🚀 골든크로스
10     2023-02-10      주식 ➜ 현금 (매도)               52,600원  💀 데드크로스
11     2023-03-07      현금 ➜ 주식 (매수)               59,200원  🚀 골든크로스
11     2023-03-13      주식 ➜ 현금 (매도)               52,200원  ✂️ 손절
12     2023-03-30      현금 ➜ 주식 (매수)               56,500원  🚀 골든크로스
12     2023-04-06      주식 ➜ 현금 (매도)               51,100원  💀 데드크로스
13     2023-04-18      현금 ➜ 주식 (매수)               53,700원  🚀 골든크로스
13     2023-04-27      주식 ➜ 현금 (매도)               45,900원  ✂️ 손절
14     2023-12-15      현금 ➜ 주식 (매수)               27,100원  🚀 골든크로스
14     2024-01-17      주식 ➜ 현금 (매도)               25,400원  ✂️ 손절
15     2024-04-02      현금 ➜ 주식 (매수)               24,400원  🚀 골든크로스
15     2024-04-16      주식 ➜ 현금 (매도)               23,350원  ✂️ 손절
16     2024-05-07      현금 ➜ 주식 (매수)               24,500원  🚀 골든크로스
16     2024-06-04      주식 ➜ 현금 (매도)               32,000원  ✂️ 손절
17     2024-08-14      현금 ➜ 주식 (매수)               31,850원  🚀 골든크로스
17     2024-08-21      주식 ➜ 현금 (매도)               28,250원  ✂️ 손절
18     2024-09-24      현금 ➜ 주식 (매수)               27,050원  🚀 골든크로스
18     2024-09-30      주식 ➜ 현금 (매도)               25,250원  💀 데드크로스
19     2025-01-06      현금 ➜ 주식 (매수)               24,600원  🚀 골든크로스
19     2025-02-03      주식 ➜ 현금 (매도)               23,800원  ✂️ 손절
20     2025-04-11      현금 ➜ 주식 (매수)               25,950원  🚀 골든크로스
20     2025-05-22      주식 ➜ 현금 (매도)               43,750원  ✂️ 손절
21     2025-09-05      현금 ➜ 주식 (매수)               47,500원  🚀 골든크로스
21     2025-09-29      주식 ➜ 현금 (매도)               46,650원  ✂️ 손절
22     2025-10-16      현금 ➜ 주식 (매수)               49,550원  🚀 골든크로스
22     2025-11-05      주식 ➜ 현금 (매도)               64,500원  ✂️ 손절
23     2025-11-28      현금 ➜ 주식 (매수)               54,500원  🚀 골든크로스
23     2025-11-28                                    54,500원  ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)

총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: 19.26%
   중간값(Median): 4.35%
   최고 수익률: 330.82%
   최저 수익률: -60.24%
   수익률 범위: 391.06%
   수익률 표준편차: 57.60%
   25% 분위수: -22.16%
   75% 분위수: 46.12%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 3,762개 (53.4%)
   음수 수익률 조합: 3,278개 (46.6%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 236.04%
   벤치마크 초과: 41개
   10% 이상 수익: 3,206개
   20% 이상 수익: 2,684개
   30% 이상 수익: 2,254개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 46.9회
   중간 거래 횟수: 43회
   최대 거래 횟수: 96회
   최소 거래 횟수: 19회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 39.66% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 14.70% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 6.91% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 1.79% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 13.52% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 9.39% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 28.84% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 25.37% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 12.64% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%       1,906개 ( 27.1%) █████████████
   -20~-10%      781개 ( 11.1%) █████
   -10~0%        591개 (  8.4%) ████
   0~10%         556개 (  7.9%) ███
   10~20%        522개 (  7.4%) ███
   20~30%        430개 (  6.1%) ███
   30~40%        350개 (  5.0%) ██
   40~50%        233개 (  3.3%) █
   > 50%        1,671개 ( 23.7%) ███████████

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✅ 분석 완료!
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📝 [HD현대에너지솔루션] 분석 요약
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   회사명: HD현대에너지솔루션
   종목코드: 322000
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 322000.KS
   최적 파라미터: 단기=7, 장기=50, 손절=10%
   최종 수익률: 330.82%
   총 거래 횟수: 45회
   최종 자산: 8,616,459원
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