DN오토모티브 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 24,100원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 24,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 23,613.08원
장기 EMA: 23,610.32원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 23,797원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 23,797원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 23,797원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 23,797원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [DN오토모티브] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 007340.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,671원 → 24,150원
종가: 4,639원 → 24,100원
최고 종가: 30,597원
최저 종가: 3,462원
평균 종가: 12,579원
평균 거래량: 129,084주
전체 기간 수익률: 419.50%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.54초
조합당 평균: 1.35ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 21 10% 379.65% 43 11 9,592,985원
2 18 22 10% 379.65% 43 11 9,592,985원
3 20 54 0% 369.36% 18 0 9,387,194원
4 19 55 0% 369.36% 18 0 9,387,194원
5 17 22 10% 369.32% 43 11 9,386,455원
6 18 21 10% 368.26% 43 11 9,365,220원
7 17 23 10% 366.58% 43 11 9,331,664원
8 19 56 0% 361.15% 18 0 9,223,016원
9 15 25 10% 360.07% 43 11 9,201,426원
10 14 24 10% 357.57% 41 11 9,151,492원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 18 20 19 17
장기(long) 21 22 54 55 22
손절(stop_loss) 10% 10% 0% 0% 10%
수익률 379.65% 379.65% 369.36% 369.36% 369.32%
거래횟수 43회 43회 18회 18회 43회
손절발동 11회 11회 0회 0회 11회
최종자산 9,592,985원 9,592,985원 9,387,194원 9,387,194원 9,386,455원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 379.65%
최종 자산 가치: 9,592,985원
총 거래 횟수: 43회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=21, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.66년
전략 최종 수익률: 379.65%
Buy & Hold 수익률: 423.96%
초과 수익률: -44.31%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 31.90%
벤치마크 CAGR: 33.98%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.02
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -31.02%
벤치마크 MDD: -41.36%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 22회
수익 거래: 11회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 22.98%
평균 손실 (손실 거래): -4.40%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.22
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 24,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 23,613.08원
장기 EMA: 23,610.32원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 23,797원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 23,797원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 23,797원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 23,797원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-11 🔴 매수 4,078원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-01 🔵 매도 3,974원 📉 손실 -2.56% -51,113원 1,948,887원 💀 데드크로스 (51일 보유)
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2 2020-10-12 🔴 매수 3,788원 - - 1,948,887원 🚀 골든크로스
2 2020-10-19 🔵 매도 3,659원 📉 손실 -3.40% -66,287원 1,882,600원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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3 2020-11-13 🔴 매수 3,958원 - - 1,882,600원 🚀 골든크로스
3 2021-10-05 🔵 매도 7,847원 📈 수익 98.28% + 1,847,552원 3,730,152원 ✂️ 손절 (326일 보유)
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4 2021-10-08 🔴 매수 8,135원 - - 3,730,152원 🚀 골든크로스
4 2021-11-29 🔵 매도 10,836원 📈 수익 33.19% + 1,236,682원 4,966,834원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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5 2021-12-29 🔴 매수 11,016원 - - 4,966,834원 🚀 골든크로스
5 2022-02-04 🔵 매도 13,202원 📈 수익 19.84% + 983,468원 5,950,302원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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6 2022-03-31 🔴 매수 12,544원 - - 5,950,302원 🚀 골든크로스
6 2022-05-12 🔵 매도 13,362원 📈 수익 6.52% + 387,417원 6,337,719원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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7 2022-08-09 🔴 매수 10,054원 - - 6,337,719원 🚀 골든크로스
7 2022-08-29 🔵 매도 10,664원 📈 수익 6.06% + 383,898원 6,721,617원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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8 2022-11-11 🔴 매수 11,936원 - - 6,721,617원 🚀 골든크로스
8 2022-12-13 🔵 매도 12,223원 📈 수익 2.40% + 161,445원 6,883,062원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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9 2023-01-30 🔴 매수 12,010원 - - 6,883,062원 🚀 골든크로스
9 2023-02-07 🔵 매도 11,825원 📉 손실 -1.54% -105,876원 6,777,186원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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10 2023-02-08 🔴 매수 11,992원 - - 6,777,186원 🚀 골든크로스
10 2023-07-28 🔵 매도 16,721원 📈 수익 39.44% + 2,672,037원 9,449,223원 ✂️ 손절 (170일 보유)
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11 2024-01-03 🔴 매수 14,269원 - - 9,449,223원 🚀 골든크로스
11 2024-03-12 🔵 매도 15,292원 📈 수익 7.17% + 677,273원 10,126,496원 💀 데드크로스 (69일 보유)
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12 2024-03-25 🔴 매수 16,383원 - - 10,126,496원 🚀 골든크로스
12 2024-04-03 🔵 매도 14,928원 📉 손실 -8.88% -898,897원 9,227,599원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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13 2024-04-30 🔴 매수 16,038원 - - 9,227,599원 🚀 골든크로스
13 2024-05-23 🔵 매도 15,215원 📉 손실 -5.13% -473,200원 8,754,399원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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14 2024-06-14 🔴 매수 15,904원 - - 8,754,399원 🚀 골든크로스
14 2024-06-19 🔵 매도 15,292원 📉 손실 -3.85% -336,838원 8,417,561원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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15 2024-07-12 🔴 매수 15,789원 - - 8,417,561원 🚀 골든크로스
15 2024-10-16 🔵 매도 17,512원 📈 수익 10.91% + 918,075원 9,335,636원 ✂️ 손절 (96일 보유)
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16 2024-11-28 🔴 매수 18,306원 - - 9,335,636원 🚀 골든크로스
16 2024-12-02 🔵 매도 17,531원 📉 손실 -4.23% -394,531원 8,941,106원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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17 2024-12-03 🔴 매수 17,952원 - - 8,941,106원 🚀 골든크로스
17 2024-12-04 🔵 매도 17,521원 📉 손실 -2.40% -214,447원 8,726,658원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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18 2024-12-17 🔴 매수 18,239원 - - 8,726,658원 🚀 골든크로스
18 2025-01-02 🔵 매도 17,550원 📉 손실 -3.78% -329,335원 8,397,323원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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19 2025-01-07 🔴 매수 18,201원 - - 8,397,323원 🚀 골든크로스
19 2025-04-03 🔵 매도 19,775원 📈 수익 8.65% + 725,624원 9,122,947원 ✂️ 손절 (86일 보유)
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20 2025-04-16 🔴 매수 23,759원 - - 9,122,947원 🚀 골든크로스
20 2025-04-28 🔵 매도 20,759원 📉 손실 -12.63% -1,149,248원 7,973,699원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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21 2025-05-29 🔴 매수 21,939원 - - 7,973,699원 🚀 골든크로스
21 2025-08-05 🔵 매도 26,400원 📈 수익 20.33% + 1,619,286원 9,592,985원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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22 2025-11-28 🔴 매수 24,100원 - - 9,592,985원 🚀 골든크로스
22 2025-11-28 9,592,985원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,592,985원
총 수익금: 7,592,985원
총 수익률: 379.65%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
최고 수익 거래: 98.28%
최악 손실 거래: -12.63%
평균 보유 기간: 51.5일
최장 보유 기간: 326일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 1.20%
수익률 표준편차: 23.25%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (50.0%)
💀 데드크로스: 10회 (45.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.5%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.5%) ██
-10% ~ -5% 2건 ( 9.1%) ████
-5% ~ 0% 8건 ( 36.4%) ██████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.5%) ██
5% ~ 10% 4건 ( 18.2%) █████████
> 10% 6건 ( 27.3%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,078원 🚀 골든크로스
1 2020-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,974원 💀 데드크로스
2 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,788원 🚀 골든크로스
2 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,659원 💀 데드크로스
3 2020-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,958원 🚀 골든크로스
3 2021-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,847원 ✂️ 손절
4 2021-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 8,135원 🚀 골든크로스
4 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 10,836원 ✂️ 손절
5 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 11,016원 🚀 골든크로스
5 2022-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 13,202원 ✂️ 손절
6 2022-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 12,544원 🚀 골든크로스
6 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,362원 ✂️ 손절
7 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 10,054원 🚀 골든크로스
7 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 10,664원 ✂️ 손절
8 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 11,936원 🚀 골든크로스
8 2022-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 12,223원 ✂️ 손절
9 2023-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 12,010원 🚀 골든크로스
9 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,825원 💀 데드크로스
10 2023-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 11,992원 🚀 골든크로스
10 2023-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 16,721원 ✂️ 손절
11 2024-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 14,269원 🚀 골든크로스
11 2024-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 15,292원 💀 데드크로스
12 2024-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 16,383원 🚀 골든크로스
12 2024-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 14,928원 💀 데드크로스
13 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 16,038원 🚀 골든크로스
13 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 15,215원 💀 데드크로스
14 2024-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 15,904원 🚀 골든크로스
14 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 15,292원 💀 데드크로스
15 2024-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 15,789원 🚀 골든크로스
15 2024-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 17,512원 ✂️ 손절
16 2024-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 18,306원 🚀 골든크로스
16 2024-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 17,531원 💀 데드크로스
17 2024-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 17,952원 🚀 골든크로스
17 2024-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 17,521원 💀 데드크로스
18 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 18,239원 🚀 골든크로스
18 2025-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 17,550원 💀 데드크로스
19 2025-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 18,201원 🚀 골든크로스
19 2025-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 19,775원 ✂️ 손절
20 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 23,759원 🚀 골든크로스
20 2025-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 20,759원 ✂️ 손절
21 2025-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 21,939원 🚀 골든크로스
21 2025-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 26,400원 ✂️ 손절
22 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 24,100원 🚀 골든크로스
22 2025-11-28 24,100원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 40.41%
중간값(Median): 11.37%
최고 수익률: 379.65%
최저 수익률: -40.01%
수익률 범위: 419.66%
수익률 표준편차: 72.54%
25% 분위수: -9.67%
75% 분위수: 68.37%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,335개 (61.6%)
음수 수익률 조합: 2,705개 (38.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 419.50%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 3,622개
20% 이상 수익: 3,054개
30% 이상 수익: 2,647개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.0회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 83회
최소 거래 횟수: 18회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 43.89% (2,200개 조합)
10~14: 평균 39.50% (2,200개 조합)
15~19: 평균 38.38% (2,200개 조합)
20~20: 평균 37.62% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 90.70% (1,584개 조합)
30~39: 평균 34.94% (1,760개 조합)
40~49: 평균 13.85% (1,760개 조합)
50~59: 평균 27.98% (1,760개 조합)
60~60: 평균 32.15% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 767개 ( 10.9%) █████
-20~-10% 959개 ( 13.6%) ██████
-10~0% 979개 ( 13.9%) ██████
0~10% 713개 ( 10.1%) █████
10~20% 568개 ( 8.1%) ████
20~30% 407개 ( 5.8%) ██
30~40% 324개 ( 4.6%) ██
40~50% 217개 ( 3.1%) █
> 50% 2,106개 ( 29.9%) ██████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [DN오토모티브] 분석 요약
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회사명: DN오토모티브
종목코드: 007340
시장: 코스피
Yahoo 티커: 007340.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=21, 손절=10%
최종 수익률: 379.65%
총 거래 횟수: 43회
최종 자산: 9,592,985원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.