화천기계 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 4,790원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 4,790원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,689.53원
장기 EMA: 4,677.05원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,745원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,745원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,745원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,745원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [화천기계] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 010660.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,678원 → 4,625원
종가: 2,736원 → 4,790원
최고 종가: 8,866원
최저 종가: 1,411원
평균 종가: 3,316원
평균 거래량: 1,524,895주
전체 기간 수익률: 75.10%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.62초
조합당 평균: 1.37ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 34 5% 166.11% 57 24 5,322,177원
2 6 22 6% 163.30% 77 27 5,265,985원
3 5 33 5% 158.95% 59 24 5,178,999원
4 7 21 6% 155.74% 75 28 5,114,807원
5 6 21 6% 153.96% 77 27 5,079,192원
6 6 23 6% 149.91% 71 27 4,998,129원
7 5 34 6% 145.09% 57 23 4,901,812원
8 5 33 6% 138.48% 59 23 4,769,628원
9 5 32 5% 137.81% 61 25 4,756,293원
10 7 22 6% 134.83% 69 28 4,696,634원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 5 7 6
장기(long) 34 22 33 21 21
손절(stop_loss) 5% 6% 5% 6% 6%
수익률 166.11% 163.30% 158.95% 155.74% 153.96%
거래횟수 57회 77회 59회 75회 77회
손절발동 24회 27회 24회 28회 27회
최종자산 5,322,177원 5,265,985원 5,178,999원 5,114,807원 5,079,192원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 34
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 166.11%
최종 자산 가치: 5,322,177원
총 거래 횟수: 57회
손절 발동: 24회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=34, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.61년
전략 최종 수익률: 166.11%
Buy & Hold 수익률: 93.87%
초과 수익률: 72.24%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 19.06%
벤치마크 CAGR: 12.52%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.59
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -25.35%
벤치마크 MDD: -72.42%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 13회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 44.83%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.27%
평균 손실 (손실 거래): -4.63%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.51
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 4,790원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,689.53원
장기 EMA: 4,677.05원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,745원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,745원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,745원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,745원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 2,264원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-16 🔵 매도 2,750원 📈 수익 21.49% + 429,526원 2,429,526원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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2 2020-07-02 🔴 매수 3,473원 - - 2,429,526원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 🔵 매도 3,333원 📉 손실 -4.02% -97,630원 2,331,896원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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3 2020-08-05 🔴 매수 3,564원 - - 2,331,896원 🚀 골든크로스
3 2020-08-14 🔵 매도 3,381원 📉 손실 -5.14% -119,693원 2,212,203원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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4 2020-11-18 🔴 매수 2,866원 - - 2,212,203원 🚀 골든크로스
4 2020-12-04 🔵 매도 2,948원 📈 수익 2.86% + 63,127원 2,275,330원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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5 2021-03-09 🔴 매수 2,461원 - - 2,275,330원 🚀 골든크로스
5 2021-03-22 🔵 매도 2,370원 📉 손실 -3.72% -84,554원 2,190,776원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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6 2021-03-31 🔴 매수 2,471원 - - 2,190,776원 🚀 골든크로스
6 2021-05-13 🔵 매도 2,586원 📈 수익 4.68% + 102,413원 2,293,189원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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7 2021-05-27 🔴 매수 2,606원 - - 2,293,189원 🚀 골든크로스
7 2021-06-24 🔵 매도 2,721원 📈 수익 4.44% + 101,719원 2,394,907원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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8 2021-08-02 🔴 매수 2,813원 - - 2,394,907원 🚀 골든크로스
8 2021-08-11 🔵 매도 2,697원 📉 손실 -4.11% -98,367원 2,296,541원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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9 2021-09-01 🔴 매수 2,789원 - - 2,296,541원 🚀 골든크로스
9 2021-09-23 🔵 매도 2,654원 📉 손실 -4.84% -110,986원 2,185,555원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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10 2021-09-29 🔴 매수 2,755원 - - 2,185,555원 🚀 골든크로스
10 2021-10-01 🔵 매도 2,625원 📉 손실 -4.72% -103,120원 2,082,434원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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11 2021-11-02 🔴 매수 2,625원 - - 2,082,434원 🚀 골든크로스
11 2021-11-04 🔵 매도 2,548원 📉 손실 -2.94% -61,109원 2,021,326원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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12 2021-12-28 🔴 매수 2,408원 - - 2,021,326원 🚀 골든크로스
12 2022-01-06 🔵 매도 2,452원 📈 수익 1.81% + 36,513원 2,057,839원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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13 2022-03-23 🔴 매수 2,379원 - - 2,057,839원 🚀 골든크로스
13 2022-04-27 🔵 매도 3,216원 📈 수익 35.16% + 722,784원 2,780,623원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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14 2022-06-07 🔴 매수 3,153원 - - 2,780,623원 🚀 골든크로스
14 2022-06-09 🔵 매도 2,993원 📉 손실 -5.06% -140,585원 2,640,038원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2022-07-27 🔴 매수 2,901원 - - 2,640,038원 🚀 골든크로스
15 2022-08-09 🔵 매도 3,061원 📈 수익 5.50% + 145,053원 2,785,091원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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16 2022-09-08 🔴 매수 3,085원 - - 2,785,091원 🚀 골든크로스
16 2022-09-22 🔵 매도 5,967원 📈 수익 93.42% + 2,599,569원 5,384,659원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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17 2023-05-10 🔴 매수 3,489원 - - 5,384,659원 🚀 골든크로스
17 2023-05-30 🔵 매도 3,797원 📈 수익 8.81% + 474,401원 5,859,060원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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18 2023-07-11 🔴 매수 4,246원 - - 5,859,060원 🚀 골든크로스
18 2023-07-14 🔵 매도 4,031원 📉 손실 -5.06% -296,112원 5,562,948원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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19 2023-08-24 🔴 매수 3,963원 - - 5,562,948원 🚀 골든크로스
19 2023-09-07 🔵 매도 3,675원 📉 손실 -7.27% -403,969원 5,158,978원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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20 2023-09-25 🔴 매수 4,412원 - - 5,158,978원 🚀 골든크로스
20 2023-10-06 🔵 매도 4,182원 📉 손실 -5.20% -268,134원 4,890,845원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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21 2023-11-02 🔴 매수 3,997원 - - 4,890,845원 🚀 골든크로스
21 2023-11-09 🔵 매도 4,153원 📈 수익 3.91% + 190,992원 5,081,837원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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22 2024-02-15 🔴 매수 3,670원 - - 5,081,837원 🚀 골든크로스
22 2024-03-06 🔵 매도 4,369원 📈 수익 19.03% + 966,918원 6,048,754원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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23 2024-09-24 🔴 매수 3,720원 - - 6,048,754원 🚀 골든크로스
23 2024-09-25 🔵 매도 3,503원 📉 손실 -5.82% -351,996원 5,696,758원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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24 2024-11-06 🔴 매수 2,893원 - - 5,696,758원 🚀 골든크로스
24 2024-11-12 🔵 매도 2,799원 📉 손실 -3.23% -184,062원 5,512,696원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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25 2024-11-15 🔴 매수 3,119원 - - 5,512,696원 🚀 골든크로스
25 2024-11-18 🔵 매도 2,868원 📉 손실 -8.04% -443,376원 5,069,320원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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26 2024-12-06 🔴 매수 2,868원 - - 5,069,320원 🚀 골든크로스
26 2024-12-11 🔵 매도 3,134원 📈 수익 9.26% + 469,456원 5,538,777원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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27 2025-01-08 🔴 매수 2,730원 - - 5,538,777원 🚀 골든크로스
27 2025-02-03 🔵 매도 2,760원 📈 수익 1.10% + 60,840원 5,599,617원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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28 2025-11-05 🔴 매수 4,840원 - - 5,599,617원 🚀 골든크로스
28 2025-11-24 🔵 매도 4,600원 📉 손실 -4.96% -277,440원 5,322,177원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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29 2025-11-28 🔴 매수 4,790원 - - 5,322,177원 🚀 골든크로스
29 2025-11-28 5,322,177원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,322,177원
총 수익금: 3,322,177원
총 수익률: 166.11%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 93.42%
최악 손실 거래: -8.04%
평균 보유 기간: 13.2일
최장 보유 기간: 43일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.94%
수익률 표준편차: 19.29%
매도 사유:
✂️ 손절: 24회 (82.8%)
💀 데드크로스: 4회 (13.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 7건 ( 24.1%) ████████████
-5% ~ 0% 9건 ( 31.0%) ███████████████
0% ~ 5% 6건 ( 20.7%) ██████████
5% ~ 10% 3건 ( 10.3%) █████
> 10% 4건 ( 13.8%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,264원 🚀 골든크로스
1 2020-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,750원 ✂️ 손절
2 2020-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,473원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,333원 ✂️ 손절
3 2020-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,564원 🚀 골든크로스
3 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,381원 ✂️ 손절
4 2020-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,866원 🚀 골든크로스
4 2020-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,948원 ✂️ 손절
5 2021-03-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,461원 🚀 골든크로스
5 2021-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,370원 💀 데드크로스
6 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,471원 🚀 골든크로스
6 2021-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,586원 ✂️ 손절
7 2021-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,606원 🚀 골든크로스
7 2021-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,721원 ✂️ 손절
8 2021-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,813원 🚀 골든크로스
8 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,697원 ✂️ 손절
9 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,789원 🚀 골든크로스
9 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,654원 ✂️ 손절
10 2021-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,755원 🚀 골든크로스
10 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,625원 💀 데드크로스
11 2021-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,625원 🚀 골든크로스
11 2021-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,548원 💀 데드크로스
12 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,408원 🚀 골든크로스
12 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,452원 ✂️ 손절
13 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,379원 🚀 골든크로스
13 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,216원 ✂️ 손절
14 2022-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,153원 🚀 골든크로스
14 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,993원 ✂️ 손절
15 2022-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,901원 🚀 골든크로스
15 2022-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,061원 ✂️ 손절
16 2022-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,085원 🚀 골든크로스
16 2022-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,967원 ✂️ 손절
17 2023-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,489원 🚀 골든크로스
17 2023-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,797원 ✂️ 손절
18 2023-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,246원 🚀 골든크로스
18 2023-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,031원 ✂️ 손절
19 2023-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,963원 🚀 골든크로스
19 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,675원 ✂️ 손절
20 2023-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,412원 🚀 골든크로스
20 2023-10-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,182원 ✂️ 손절
21 2023-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,997원 🚀 골든크로스
21 2023-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,153원 ✂️ 손절
22 2024-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,670원 🚀 골든크로스
22 2024-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,369원 ✂️ 손절
23 2024-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,720원 🚀 골든크로스
23 2024-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,503원 ✂️ 손절
24 2024-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,893원 🚀 골든크로스
24 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,799원 💀 데드크로스
25 2024-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,119원 🚀 골든크로스
25 2024-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,868원 ✂️ 손절
26 2024-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,868원 🚀 골든크로스
26 2024-12-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,134원 ✂️ 손절
27 2025-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,730원 🚀 골든크로스
27 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,760원 ✂️ 손절
28 2025-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,840원 🚀 골든크로스
28 2025-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,600원 ✂️ 손절
29 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,790원 🚀 골든크로스
29 2025-11-28 4,790원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -11.19%
중간값(Median): -14.62%
최고 수익률: 166.11%
최저 수익률: -63.32%
수익률 범위: 229.43%
수익률 표준편차: 27.39%
25% 분위수: -27.51%
75% 분위수: -2.14%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,614개 (22.9%)
음수 수익률 조합: 5,426개 (77.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 75.10%
벤치마크 초과: 129개
10% 이상 수익: 1,085개
20% 이상 수익: 736개
30% 이상 수익: 502개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.2회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 85회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 4.77% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -13.05% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -22.68% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -24.21% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 7.30% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -9.92% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -17.57% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -21.72% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -21.00% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,646개 ( 37.6%) ██████████████████
-20~-10% 1,693개 ( 24.0%) ████████████
-10~0% 1,087개 ( 15.4%) ███████
0~10% 529개 ( 7.5%) ███
10~20% 349개 ( 5.0%) ██
20~30% 234개 ( 3.3%) █
30~40% 129개 ( 1.8%)
40~50% 86개 ( 1.2%)
> 50% 287개 ( 4.1%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [화천기계] 분석 요약
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회사명: 화천기계
종목코드: 010660
시장: 코스피
Yahoo 티커: 010660.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=34, 손절=5%
최종 수익률: 166.11%
총 거래 횟수: 57회
최종 자산: 5,322,177원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.