한독 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 11,900원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 11,900원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 11,655.79원
장기 EMA: 11,653.03원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 11,853원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 11,853원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 11,853원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 11,853원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한독] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002390.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 20,986원 → 11,840원
종가: 20,849원 → 11,900원
최고 종가: 37,436원
최저 종가: 10,800원
평균 종가: 18,158원
평균 거래량: 82,379주
전체 기간 수익률: -42.92%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.67초
조합당 평균: 1.37ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 47 0% 22.87% 21 0 2,457,356원
2 18 49 0% 22.19% 21 0 2,443,883원
3 20 46 0% 19.76% 21 0 2,395,127원
4 19 57 0% 19.32% 20 0 2,386,407원
5 17 52 0% 19.22% 21 0 2,384,463원
6 20 45 0% 19.08% 19 0 2,381,690원
7 20 55 0% 18.81% 20 0 2,376,174원
8 20 52 0% 18.70% 20 0 2,373,969원
9 18 50 0% 18.60% 21 0 2,371,997원
10 17 51 0% 18.51% 21 0 2,370,271원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 18 20 19 17
장기(long) 47 49 46 57 52
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 22.87% 22.19% 19.76% 19.32% 19.22%
거래횟수 21회 21회 21회 20회 21회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 2,457,356원 2,443,883원 2,395,127원 2,386,407원 2,384,463원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 47
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 22.87%
최종 자산 가치: 2,457,356원
총 거래 횟수: 21회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=47, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.56년
전략 최종 수익률: 22.87%
Buy & Hold 수익률: -33.75%
초과 수익률: 56.62%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 3.77%
벤치마크 CAGR: -7.14%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.15
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -34.32%
벤치마크 MDD: -71.15%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 11회
수익 거래: 4회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 36.36%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.38%
평균 손실 (손실 거래): -3.96%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.63
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 11,900원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 11,655.79원
장기 EMA: 11,653.03원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 11,853원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 11,853원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 11,853원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 11,853원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 20,620원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-09-28 🔵 매도 29,876원 📈 수익 44.89% + 888,571원 2,888,571원 💀 데드크로스 (165일 보유)
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2 2020-12-16 🔴 매수 30,425원 - - 2,888,571원 🚀 골든크로스
2 2021-01-14 🔵 매도 29,320원 📉 손실 -3.63% -103,932원 2,784,639원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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3 2021-04-21 🔴 매수 27,840원 - - 2,784,639원 🚀 골든크로스
3 2021-06-04 🔵 매도 26,406원 📉 손실 -5.15% -143,362원 2,641,277원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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4 2022-04-01 🔴 매수 20,196원 - - 2,641,277원 🚀 골든크로스
4 2022-05-13 🔵 매도 19,210원 📉 손실 -4.88% -128,224원 2,513,053원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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5 2022-11-15 🔴 매수 15,922원 - - 2,513,053원 🚀 골든크로스
5 2023-02-28 🔵 매도 15,670원 📉 손실 -1.58% -39,620원 2,473,433원 💀 데드크로스 (105일 보유)
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6 2023-11-24 🔴 매수 12,486원 - - 2,473,433원 🚀 골든크로스
6 2024-04-12 🔵 매도 13,225원 📈 수익 5.92% + 146,319원 2,619,752원 💀 데드크로스 (140일 보유)
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7 2024-05-22 🔴 매수 14,454원 - - 2,619,752원 🚀 골든크로스
7 2024-08-16 🔵 매도 15,172원 📈 수익 4.97% + 129,919원 2,749,671원 💀 데드크로스 (86일 보유)
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8 2024-10-23 🔴 매수 15,034원 - - 2,749,671원 🚀 골든크로스
8 2024-10-31 🔵 매도 13,638원 📉 손실 -9.29% -254,115원 2,495,556원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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9 2025-04-28 🔴 매수 11,850원 - - 2,495,556원 🚀 골든크로스
9 2025-05-28 🔵 매도 11,470원 📉 손실 -3.21% -79,800원 2,415,756원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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10 2025-06-02 🔴 매수 11,580원 - - 2,415,756원 🚀 골든크로스
10 2025-09-09 🔵 매도 11,780원 📈 수익 1.73% + 41,600원 2,457,356원 💀 데드크로스 (99일 보유)
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11 2025-11-28 🔴 매수 11,900원 - - 2,457,356원 🚀 골든크로스
11 2025-11-28 2,457,356원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,457,356원
총 수익금: 457,356원
총 수익률: 22.87%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
최고 수익 거래: 44.89%
최악 손실 거래: -9.29%
평균 보유 기간: 68.0일
최장 보유 기간: 165일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.58%
수익률 표준편차: 14.01%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 10회 (90.9%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (9.1%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 18.2%) █████████
-5% ~ 0% 5건 ( 45.5%) ██████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 18.2%) █████████
5% ~ 10% 1건 ( 9.1%) ████
> 10% 1건 ( 9.1%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 20,620원 🚀 골든크로스
1 2020-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 29,876원 💀 데드크로스
2 2020-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 30,425원 🚀 골든크로스
2 2021-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 29,320원 💀 데드크로스
3 2021-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 27,840원 🚀 골든크로스
3 2021-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 26,406원 💀 데드크로스
4 2022-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 20,196원 🚀 골든크로스
4 2022-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 19,210원 💀 데드크로스
5 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 15,922원 🚀 골든크로스
5 2023-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 15,670원 💀 데드크로스
6 2023-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 12,486원 🚀 골든크로스
6 2024-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,225원 💀 데드크로스
7 2024-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 14,454원 🚀 골든크로스
7 2024-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 15,172원 💀 데드크로스
8 2024-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 15,034원 🚀 골든크로스
8 2024-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 13,638원 💀 데드크로스
9 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 11,850원 🚀 골든크로스
9 2025-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 11,470원 💀 데드크로스
10 2025-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 11,580원 🚀 골든크로스
10 2025-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 11,780원 💀 데드크로스
11 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 11,900원 🚀 골든크로스
11 2025-11-28 11,900원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -17.28%
중간값(Median): -18.43%
최고 수익률: 22.87%
최저 수익률: -52.59%
수익률 범위: 75.46%
수익률 표준편차: 13.76%
25% 분위수: -28.09%
75% 분위수: -5.86%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 964개 (13.7%)
음수 수익률 조합: 6,076개 (86.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -42.92%
벤치마크 초과: 6,921개
10% 이상 수익: 82개
20% 이상 수익: 2개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 34.9회
중간 거래 횟수: 29회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -26.98% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -18.16% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -8.89% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -6.40% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -25.56% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -20.37% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -13.77% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -10.55% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -14.46% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,255개 ( 46.2%) ███████████████████████
-20~-10% 1,563개 ( 22.2%) ███████████
-10~0% 1,258개 ( 17.9%) ████████
0~10% 882개 ( 12.5%) ██████
10~20% 80개 ( 1.1%)
20~30% 2개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [한독] 분석 요약
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회사명: 한독
종목코드: 002390
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002390.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=47, 손절=0%
최종 수익률: 22.87%
총 거래 횟수: 21회
최종 자산: 2,457,356원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.