한국단자공업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 62,000원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 62,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 61,154.29원
장기 EMA: 60,933.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 60,943원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 60,943원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 60,943원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 60,943원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한국단자공업] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 025540.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 39,103원 → 61,600원
종가: 38,555원 → 62,000원
최고 종가: 99,674원
최저 종가: 19,140원
평균 종가: 59,165원
평균 거래량: 43,000주
전체 기간 수익률: 60.81%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.07초
조합당 평균: 1.43ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 25 6% 171.48% 59 22 5,429,700원
2 6 24 6% 171.48% 59 22 5,429,700원
3 11 24 6% 167.65% 49 20 5,353,098원
4 7 23 6% 166.13% 59 22 5,322,681원
5 5 27 6% 165.70% 61 23 5,314,092원
6 7 22 6% 164.13% 59 22 5,282,517원
7 6 23 6% 163.27% 61 22 5,265,474원
8 6 25 9% 155.47% 59 10 5,109,440원
9 6 24 9% 155.47% 59 10 5,109,440원
10 8 23 6% 154.20% 57 21 5,083,985원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 11 7 5
장기(long) 25 24 24 23 27
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 171.48% 171.48% 167.65% 166.13% 165.70%
거래횟수 59회 59회 49회 59회 61회
손절발동 22회 22회 20회 22회 23회
최종자산 5,429,700원 5,429,700원 5,353,098원 5,322,681원 5,314,092원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 171.48%
최종 자산 가치: 5,429,700원
총 거래 횟수: 59회
손절 발동: 22회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=25, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.65년
전략 최종 수익률: 171.48%
Buy & Hold 수익률: 76.04%
초과 수익률: 95.45%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 19.35%
벤치마크 CAGR: 10.53%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.72
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.25%
벤치마크 MDD: -54.21%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 12회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.08%
평균 손실 (손실 거래): -2.39%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.46
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 62,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 61,154.29원
장기 EMA: 60,933.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 60,943원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 60,943원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 60,943원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 60,943원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 27,363원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 🔵 매도 26,312원 📉 손실 -3.84% -76,698원 1,923,302원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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2 2020-07-09 🔴 매수 32,726원 - - 1,923,302원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 42,162원 📈 수익 28.83% + 547,281원 2,470,583원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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3 2020-09-16 🔴 매수 41,656원 - - 2,470,583원 🚀 골든크로스
3 2020-10-27 🔵 매도 42,945원 📈 수익 3.09% + 76,040원 2,546,623원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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4 2020-11-09 🔴 매수 43,727원 - - 2,546,623원 🚀 골든크로스
4 2020-12-07 🔵 매도 51,552원 📈 수익 17.89% + 453,843원 3,000,466원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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5 2020-12-24 🔴 매수 53,577원 - - 3,000,466원 🚀 골든크로스
5 2021-01-12 🔵 매도 60,824원 📈 수익 13.53% + 405,816원 3,406,282원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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6 2021-04-02 🔴 매수 74,176원 - - 3,406,282원 🚀 골든크로스
6 2021-04-21 🔵 매도 73,063원 📉 손실 -1.50% -50,068원 3,356,214원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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7 2021-05-10 🔴 매수 74,176원 - - 3,356,214원 🚀 골든크로스
7 2021-06-11 🔵 매도 86,229원 📈 수익 16.25% + 542,410원 3,898,624원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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8 2021-07-21 🔴 매수 94,340원 - - 3,898,624원 🚀 골든크로스
8 2021-07-27 🔵 매도 89,228원 📉 손실 -5.42% -209,592원 3,689,033원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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9 2021-12-14 🔴 매수 67,292원 - - 3,689,033원 🚀 골든크로스
9 2022-01-10 🔵 매도 66,491원 📉 손실 -1.19% -43,265원 3,645,768원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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10 2022-01-13 🔴 매수 68,923원 - - 3,645,768원 🚀 골든크로스
10 2022-01-24 🔵 매도 65,930원 📉 손실 -4.34% -155,613원 3,490,154원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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11 2022-03-30 🔴 매수 57,514원 - - 3,490,154원 🚀 골든크로스
11 2022-04-12 🔵 매도 55,830원 📉 손실 -2.93% -100,999원 3,389,155원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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12 2022-04-18 🔴 매수 58,823원 - - 3,389,155원 🚀 골든크로스
12 2022-05-06 🔵 매도 61,161원 📈 수익 3.97% + 133,263원 3,522,418원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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13 2022-07-20 🔴 매수 51,489원 - - 3,522,418원 🚀 골든크로스
13 2022-09-07 🔵 매도 58,536원 📈 수익 13.69% + 479,185원 4,001,603원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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14 2022-11-09 🔴 매수 53,180원 - - 4,001,603원 🚀 골든크로스
14 2022-11-22 🔵 매도 52,992원 📉 손실 -0.35% -14,094원 3,987,510원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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15 2023-01-26 🔴 매수 51,825원 - - 3,987,510원 🚀 골든크로스
15 2023-03-14 🔵 매도 51,257원 📉 손실 -1.10% -43,204원 3,944,306원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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16 2023-03-27 🔴 매수 59,310원 - - 3,944,306원 🚀 골든크로스
16 2023-04-24 🔵 매도 57,699원 📉 손실 -2.72% -106,303원 3,838,003원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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17 2023-05-11 🔴 매수 59,689원 - - 3,838,003원 🚀 골든크로스
17 2023-05-16 🔵 매도 58,078원 📉 손실 -2.70% -103,082원 3,734,921원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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18 2023-07-03 🔴 매수 58,038원 - - 3,734,921원 🚀 골든크로스
18 2023-07-20 🔵 매도 56,610원 📉 손실 -2.46% -91,338원 3,643,583원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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19 2023-10-11 🔴 매수 52,805원 - - 3,643,583원 🚀 골든크로스
19 2023-12-06 🔵 매도 66,981원 📈 수익 26.85% + 978,170원 4,621,753원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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20 2023-12-13 🔴 매수 69,455원 - - 4,621,753원 🚀 골든크로스
20 2024-01-15 🔵 매도 68,457원 📉 손실 -1.44% -65,836원 4,555,917원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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21 2024-04-25 🔴 매수 61,085원 - - 4,555,917원 🚀 골든크로스
21 2024-06-27 🔵 매도 66,104원 📈 수익 8.22% + 371,385원 4,927,303원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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22 2024-08-14 🔴 매수 70,530원 - - 4,927,303원 🚀 골든크로스
22 2024-09-02 🔵 매도 68,124원 📉 손실 -3.41% -165,980원 4,761,323원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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23 2024-09-19 🔴 매수 67,739원 - - 4,761,323원 🚀 골든크로스
23 2024-11-12 🔵 매도 70,049원 📈 수익 3.41% + 161,651원 4,922,973원 ✂️ 손절 (54일 보유)
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24 2025-01-03 🔴 매수 65,908원 - - 4,922,973원 🚀 골든크로스
24 2025-02-11 🔵 매도 77,586원 📈 수익 17.72% + 864,131원 5,787,104원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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25 2025-05-13 🔴 매수 65,117원 - - 5,787,104원 🚀 골든크로스
25 2025-05-15 🔵 매도 61,950원 📉 손실 -4.86% -278,675원 5,508,429원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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26 2025-06-11 🔴 매수 61,851원 - - 5,508,429원 🚀 골든크로스
26 2025-08-04 🔵 매도 64,000원 📈 수익 3.47% + 191,271원 5,699,700원 💀 데드크로스 (54일 보유)
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27 2025-09-23 🔴 매수 63,000원 - - 5,699,700원 🚀 골든크로스
27 2025-09-25 🔵 매도 61,800원 📉 손실 -1.90% -108,000원 5,591,700원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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28 2025-10-27 🔴 매수 61,400원 - - 5,591,700원 🚀 골든크로스
28 2025-11-05 🔵 매도 60,500원 📉 손실 -1.47% -81,900원 5,509,800원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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29 2025-11-13 🔴 매수 61,500원 - - 5,509,800원 🚀 골든크로스
29 2025-11-17 🔵 매도 60,600원 📉 손실 -1.46% -80,100원 5,429,700원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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30 2025-11-28 🔴 매수 62,000원 - - 5,429,700원 🚀 골든크로스
30 2025-11-28 5,429,700원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,429,700원
총 수익금: 3,429,700원
총 수익률: 171.48%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 28.83%
최악 손실 거래: -5.42%
평균 보유 기간: 25.1일
최장 보유 기간: 63일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.14%
수익률 표준편차: 9.39%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (73.3%)
💀 데드크로스: 7회 (23.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.3%) █
-5% ~ 0% 17건 ( 56.7%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 13.3%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 3.3%) █
> 10% 7건 ( 23.3%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 27,363원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 26,312원 ✂️ 손절
2 2020-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 32,726원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 42,162원 ✂️ 손절
3 2020-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 41,656원 🚀 골든크로스
3 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 42,945원 ✂️ 손절
4 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 43,727원 🚀 골든크로스
4 2020-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 51,552원 ✂️ 손절
5 2020-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 53,577원 🚀 골든크로스
5 2021-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 60,824원 ✂️ 손절
6 2021-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 74,176원 🚀 골든크로스
6 2021-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 73,063원 ✂️ 손절
7 2021-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 74,176원 🚀 골든크로스
7 2021-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 86,229원 ✂️ 손절
8 2021-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 94,340원 🚀 골든크로스
8 2021-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 89,228원 💀 데드크로스
9 2021-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 67,292원 🚀 골든크로스
9 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 66,491원 ✂️ 손절
10 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 68,923원 🚀 골든크로스
10 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 65,930원 ✂️ 손절
11 2022-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 57,514원 🚀 골든크로스
11 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 55,830원 ✂️ 손절
12 2022-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 58,823원 🚀 골든크로스
12 2022-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 61,161원 ✂️ 손절
13 2022-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 51,489원 🚀 골든크로스
13 2022-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 58,536원 ✂️ 손절
14 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 53,180원 🚀 골든크로스
14 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 52,992원 ✂️ 손절
15 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 51,825원 🚀 골든크로스
15 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 51,257원 ✂️ 손절
16 2023-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 59,310원 🚀 골든크로스
16 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 57,699원 ✂️ 손절
17 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 59,689원 🚀 골든크로스
17 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 58,078원 ✂️ 손절
18 2023-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 58,038원 🚀 골든크로스
18 2023-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 56,610원 💀 데드크로스
19 2023-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 52,805원 🚀 골든크로스
19 2023-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 66,981원 ✂️ 손절
20 2023-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 69,455원 🚀 골든크로스
20 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 68,457원 ✂️ 손절
21 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 61,085원 🚀 골든크로스
21 2024-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 66,104원 ✂️ 손절
22 2024-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 70,530원 🚀 골든크로스
22 2024-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 68,124원 ✂️ 손절
23 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 67,739원 🚀 골든크로스
23 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 70,049원 ✂️ 손절
24 2025-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 65,908원 🚀 골든크로스
24 2025-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 77,586원 ✂️ 손절
25 2025-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 65,117원 🚀 골든크로스
25 2025-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 61,950원 💀 데드크로스
26 2025-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 61,851원 🚀 골든크로스
26 2025-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 64,000원 💀 데드크로스
27 2025-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 63,000원 🚀 골든크로스
27 2025-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 61,800원 💀 데드크로스
28 2025-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 61,400원 🚀 골든크로스
28 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 60,500원 💀 데드크로스
29 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 61,500원 🚀 골든크로스
29 2025-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 60,600원 💀 데드크로스
30 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 62,000원 🚀 골든크로스
30 2025-11-28 62,000원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 41.88%
중간값(Median): 42.83%
최고 수익률: 171.48%
최저 수익률: -32.69%
수익률 범위: 204.17%
수익률 표준편차: 38.52%
25% 분위수: 7.35%
75% 분위수: 70.91%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,771개 (82.0%)
음수 수익률 조합: 1,269개 (18.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 60.81%
벤치마크 초과: 2,423개
10% 이상 수익: 5,118개
20% 이상 수익: 4,626개
30% 이상 수익: 4,112개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 36.7회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 73회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 56.19% (2,200개 조합)
10~14: 평균 44.08% (2,200개 조합)
15~19: 평균 29.84% (2,200개 조합)
20~20: 평균 19.58% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 73.51% (1,584개 조합)
30~39: 평균 50.88% (1,760개 조합)
40~49: 평균 30.41% (1,760개 조합)
50~59: 평균 18.85% (1,760개 조합)
60~60: 평균 12.24% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 159개 ( 2.3%) █
-20~-10% 390개 ( 5.5%) ██
-10~0% 720개 ( 10.2%) █████
0~10% 653개 ( 9.3%) ████
10~20% 492개 ( 7.0%) ███
20~30% 514개 ( 7.3%) ███
30~40% 464개 ( 6.6%) ███
40~50% 530개 ( 7.5%) ███
> 50% 3,118개 ( 44.3%) ██████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한국단자공업] 분석 요약
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회사명: 한국단자공업
종목코드: 025540
시장: 코스피
Yahoo 티커: 025540.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=25, 손절=6%
최종 수익률: 171.48%
총 거래 횟수: 59회
최종 자산: 5,429,700원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.