평화홀딩스 트레이딩 시그널
평화홀딩스 트레이딩 시그널
평화홀딩스 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 3,830원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 3,830원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,726.63원
장기 EMA: 3,706.68원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,730원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,730원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,730원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,730원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [평화홀딩스] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2025-11-29
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 010770.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,835원 → 3,735원
종가: 2,875원 → 3,830원
최고 종가: 14,160원
최저 종가: 1,382원
평균 종가: 3,435원
평균 거래량: 321,946주
전체 기간 수익률: 33.20%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.38초
조합당 평균: 1.33ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 22 5% 235.81% 81 22 6,716,286원
2 5 24 5% 228.73% 85 22 6,574,530원
3 5 25 5% 223.91% 85 22 6,478,121원
4 6 21 5% 223.82% 85 22 6,476,360원
5 6 23 5% 222.03% 77 21 6,440,536원
6 5 22 5% 215.89% 89 22 6,317,833원
7 7 21 5% 214.17% 77 21 6,283,348원
8 5 23 5% 212.27% 89 22 6,245,467원
9 5 21 5% 204.92% 91 22 6,098,354원
10 6 24 5% 198.36% 77 21 5,967,173원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 6 5 5 6 6
장기(long) 22 24 25 21 23
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 235.81% 228.73% 223.91% 223.82% 222.03%
거래횟수 81회 85회 85회 85회 77회
손절발동 22회 22회 22회 22회 21회
최종자산 6,716,286원 6,574,530원 6,478,121원 6,476,360원 6,440,536원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 6
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 235.81%
최종 자산 가치: 6,716,286원
총 거래 횟수: 81회
손절 발동: 22회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=6, long=22, stop_loss=5%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.66년
전략 최종 수익률: 235.81%
Buy & Hold 수익률: 25.70%
초과 수익률: 210.12%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 23.87%
벤치마크 CAGR: 4.12%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.66
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -32.53%
벤치마크 MDD: -75.14%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 41회
수익 거래: 13회
손실 거래: 28회
승률 (Win Rate): 31.71%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 19.94%
평균 손실 (손실 거래): -3.47%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.75
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 3,830원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,726.63원
장기 EMA: 3,706.68원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,730원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,730원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,730원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,730원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 41건의 완결된 거래 (총 82개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-07 🔴 매수 2,240원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-06 🔵 매도 2,644원 📈 수익 18.00% + 359,777원 2,359,777원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-15 🔴 매수 2,516원 - - 2,359,777원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 🔵 매도 2,404원 📉 손실 -4.44% -104,772원 2,255,005원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-08-11 🔴 매수 2,476원 - - 2,255,005원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 🔵 매도 2,284원 📉 손실 -7.74% -174,434원 2,080,572원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-09-03 🔴 매수 2,492원 - - 2,080,572원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 🔵 매도 2,847원 📈 수익 14.26% + 296,417원 2,376,989원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-09 🔴 매수 2,664원 - - 2,376,989원 🚀 골든크로스
5 2020-11-11 🔵 매도 2,616원 📉 손실 -1.80% -42,746원 2,334,243원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2020-11-12 🔴 매수 2,672원 - - 2,334,243원 🚀 골든크로스
6 2020-11-18 🔵 매도 2,616원 📉 손실 -2.09% -48,808원 2,285,436원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2020-11-24 🔴 매수 2,684원 - - 2,285,436원 🚀 골든크로스
7 2020-11-25 🔵 매도 2,612원 📉 손실 -2.68% -61,172원 2,224,264원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2020-12-01 🔴 매수 2,648원 - - 2,224,264원 🚀 골든크로스
8 2020-12-08 🔵 매도 2,624원 📉 손실 -0.90% -20,127원 2,204,137원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2020-12-18 🔴 매수 2,652원 - - 2,204,137원 🚀 골든크로스
9 2021-01-18 🔵 매도 2,986원 📈 수익 12.61% + 277,757원 2,481,894원 ✂️ 손절 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-04-09 🔴 매수 3,216원 - - 2,481,894원 🚀 골든크로스
10 2021-06-14 🔵 매도 4,209원 📈 수익 30.91% + 766,301원 3,248,195원 ✂️ 손절 (66일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-08-27 🔴 매수 4,301원 - - 3,248,195원 🚀 골든크로스
11 2021-09-02 🔵 매도 4,594원 📈 수익 6.80% + 220,706원 3,468,901원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2021-10-18 🔴 매수 4,435원 - - 3,468,901원 🚀 골든크로스
12 2021-10-28 🔵 매도 4,260원 📉 손실 -3.95% -137,159원 3,331,742원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2021-12-13 🔴 매수 3,955원 - - 3,331,742원 🚀 골든크로스
13 2021-12-15 🔵 매도 3,846원 📉 손실 -2.75% -91,422원 3,240,320원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-01-04 🔴 매수 3,899원 - - 3,240,320원 🚀 골든크로스
14 2022-01-07 🔵 매도 3,770원 📉 손실 -3.32% -107,526원 3,132,794원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-03-04 🔴 매수 3,312원 - - 3,132,794원 🚀 골든크로스
15 2022-03-15 🔵 매도 3,187원 📉 손실 -3.78% -118,342원 3,014,452원 💀 데드크로스 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-03-18 🔴 매수 3,446원 - - 3,014,452원 🚀 골든크로스
16 2022-04-01 🔵 매도 3,541원 📈 수익 2.76% + 83,032원 3,097,484원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2022-06-08 🔴 매수 3,334원 - - 3,097,484원 🚀 골든크로스
17 2022-06-13 🔵 매도 3,075원 📉 손실 -7.77% -240,701원 2,856,783원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2022-07-22 🔴 매수 3,714원 - - 2,856,783원 🚀 골든크로스
18 2022-07-25 🔵 매도 3,424원 📉 손실 -7.79% -222,491원 2,634,292원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2022-11-03 🔴 매수 2,738원 - - 2,634,292원 🚀 골든크로스
19 2022-11-18 🔵 매도 3,999원 📈 수익 46.06% + 1,213,022원 3,847,315원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-01-11 🔴 매수 3,687원 - - 3,847,315원 🚀 골든크로스
20 2023-01-17 🔵 매도 3,471원 📉 손실 -5.85% -225,075원 3,622,239원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-04-12 🔴 매수 3,228원 - - 3,622,239원 🚀 골든크로스
21 2023-04-18 🔵 매도 3,259원 📈 수익 0.97% + 35,310원 3,657,549원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-05-09 🔴 매수 3,232원 - - 3,657,549원 🚀 골든크로스
22 2023-05-12 🔵 매도 3,570원 📈 수익 10.43% + 381,351원 4,038,900원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-06-05 🔴 매수 3,480원 - - 4,038,900원 🚀 골든크로스
23 2023-06-14 🔵 매도 3,336원 📉 손실 -4.13% -166,882원 3,872,018원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2023-06-22 🔴 매수 3,403원 - - 3,872,018원 🚀 골든크로스
24 2023-07-14 🔵 매도 3,376원 📉 손실 -0.79% -30,670원 3,841,348원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2023-11-06 🔴 매수 2,751원 - - 3,841,348원 🚀 골든크로스
25 2024-01-26 🔵 매도 2,931원 📈 수익 6.51% + 250,138원 4,091,486원 💀 데드크로스 (81일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-02-02 🔴 매수 3,105원 - - 4,091,486원 🚀 골든크로스
26 2024-02-27 🔵 매도 2,940원 📉 손실 -5.31% -217,178원 3,874,308원 ✂️ 손절 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2024-05-21 🔴 매수 2,869원 - - 3,874,308원 🚀 골든크로스
27 2024-06-05 🔵 매도 2,860원 📉 손실 -0.33% -12,721원 3,861,587원 💀 데드크로스 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2024-06-07 🔴 매수 2,888원 - - 3,861,587원 🚀 골든크로스
28 2024-06-11 🔵 매도 2,836원 📉 손실 -1.79% -69,293원 3,792,294원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2024-06-12 🔴 매수 2,883원 - - 3,792,294원 🚀 골든크로스
29 2024-06-13 🔵 매도 2,841원 📉 손실 -1.47% -55,761원 3,736,533원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2024-06-19 🔴 매수 2,888원 - - 3,736,533원 🚀 골든크로스
30 2024-06-21 🔵 매도 2,813원 📉 손실 -2.61% -97,472원 3,639,061원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2024-09-27 🔴 매수 2,704원 - - 3,639,061원 🚀 골든크로스
31 2024-10-10 🔵 매도 2,620원 📉 손실 -3.14% -114,066원 3,524,995원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2024-10-18 🔴 매수 2,657원 - - 3,524,995원 🚀 골든크로스
32 2024-10-21 🔵 매도 2,624원 📉 손실 -1.24% -43,733원 3,481,262원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2024-10-22 🔴 매수 2,662원 - - 3,481,262원 🚀 골든크로스
33 2024-10-23 🔵 매도 2,591원 📉 손실 -2.65% -92,370원 3,388,892원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2024-11-01 🔴 매수 2,648원 - - 3,388,892원 🚀 골든크로스
34 2024-11-11 🔵 매도 2,492원 📉 손실 -5.87% -198,860원 3,190,032원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2024-12-18 🔴 매수 2,469원 - - 3,190,032원 🚀 골든크로스
35 2024-12-23 🔵 매도 2,375원 📉 손실 -3.82% -121,746원 3,068,286원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2024-12-26 🔴 매수 2,450원 - - 3,068,286원 🚀 골든크로스
36 2025-01-24 🔵 매도 3,590원 📈 수익 46.53% + 1,427,280원 4,495,566원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2025-04-03 🔴 매수 7,650원 - - 4,495,566원 🚀 골든크로스
37 2025-04-09 🔵 매도 12,410원 📈 수익 62.22% + 2,794,120원 7,289,686원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 2025-05-12 🔴 매수 11,570원 - - 7,289,686원 🚀 골든크로스
38 2025-05-14 🔵 매도 11,250원 📉 손실 -2.77% -201,600원 7,088,086원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 2025-05-20 🔴 매수 9,100원 - - 7,088,086원 🚀 골든크로스
39 2025-05-22 🔵 매도 9,200원 📈 수익 1.10% + 77,800원 7,165,886원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 2025-07-08 🔴 매수 6,370원 - - 7,165,886원 🚀 골든크로스
40 2025-07-09 🔵 매도 5,970원 📉 손실 -6.28% -449,600원 6,716,286원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 2025-11-28 🔴 매수 3,830원 - - 6,716,286원 🚀 골든크로스
41 2025-11-28 6,716,286원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,716,286원
총 수익금: 4,716,286원
총 수익률: 235.81%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 41건 (매수 41회 + 매도 41회)
최고 수익 거래: 62.22%
최악 손실 거래: -7.79%
평균 보유 기간: 12.0일
최장 보유 기간: 81일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.80%
수익률 표준편차: 15.49%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (53.7%)
💀 데드크로스: 18회 (43.9%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.4%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 7건 ( 17.1%) ████████
-5% ~ 0% 21건 ( 51.2%) █████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 7.3%) ███
5% ~ 10% 2건 ( 4.9%) ██
> 10% 8건 ( 19.5%) █████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,240원 🚀 골든크로스
1 2020-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,644원 ✂️ 손절
2 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,516원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,404원 💀 데드크로스
3 2020-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,476원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,284원 ✂️ 손절
4 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,492원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,847원 ✂️ 손절
5 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,664원 🚀 골든크로스
5 2020-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,616원 💀 데드크로스
6 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,672원 🚀 골든크로스
6 2020-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,616원 💀 데드크로스
7 2020-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,684원 🚀 골든크로스
7 2020-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,612원 💀 데드크로스
8 2020-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,648원 🚀 골든크로스
8 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,624원 💀 데드크로스
9 2020-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,652원 🚀 골든크로스
9 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,986원 ✂️ 손절
10 2021-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,216원 🚀 골든크로스
10 2021-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,209원 ✂️ 손절
11 2021-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,301원 🚀 골든크로스
11 2021-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,594원 ✂️ 손절
12 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,435원 🚀 골든크로스
12 2021-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,260원 ✂️ 손절
13 2021-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,955원 🚀 골든크로스
13 2021-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,846원 💀 데드크로스
14 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,899원 🚀 골든크로스
14 2022-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,770원 💀 데드크로스
15 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,312원 🚀 골든크로스
15 2022-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,187원 💀 데드크로스
16 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,446원 🚀 골든크로스
16 2022-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,541원 ✂️ 손절
17 2022-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,334원 🚀 골든크로스
17 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,075원 ✂️ 손절
18 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,714원 🚀 골든크로스
18 2022-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,424원 ✂️ 손절
19 2022-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,738원 🚀 골든크로스
19 2022-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,999원 ✂️ 손절
20 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,687원 🚀 골든크로스
20 2023-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,471원 ✂️ 손절
21 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,228원 🚀 골든크로스
21 2023-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,259원 ✂️ 손절
22 2023-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,232원 🚀 골든크로스
22 2023-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,570원 ✂️ 손절
23 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,480원 🚀 골든크로스
23 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,336원 💀 데드크로스
24 2023-06-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,403원 🚀 골든크로스
24 2023-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,376원 ✂️ 손절
25 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,751원 🚀 골든크로스
25 2024-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,931원 💀 데드크로스
26 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,105원 🚀 골든크로스
26 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,940원 ✂️ 손절
27 2024-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,869원 🚀 골든크로스
27 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,860원 💀 데드크로스
28 2024-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,888원 🚀 골든크로스
28 2024-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,836원 💀 데드크로스
29 2024-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,883원 🚀 골든크로스
29 2024-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,841원 💀 데드크로스
30 2024-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,888원 🚀 골든크로스
30 2024-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,813원 💀 데드크로스
31 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,704원 🚀 골든크로스
31 2024-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,620원 💀 데드크로스
32 2024-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,657원 🚀 골든크로스
32 2024-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,624원 💀 데드크로스
33 2024-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,662원 🚀 골든크로스
33 2024-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,591원 💀 데드크로스
34 2024-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,648원 🚀 골든크로스
34 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,492원 ✂️ 손절
35 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,469원 🚀 골든크로스
35 2024-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,375원 💀 데드크로스
36 2024-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,450원 🚀 골든크로스
36 2025-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,590원 ✂️ 손절
37 2025-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,650원 🚀 골든크로스
37 2025-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 12,410원 ✂️ 손절
38 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 11,570원 🚀 골든크로스
38 2025-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 11,250원 ✂️ 손절
39 2025-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 9,100원 🚀 골든크로스
39 2025-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,200원 ✂️ 손절
40 2025-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,370원 🚀 골든크로스
40 2025-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,970원 ✂️ 손절
41 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,830원 🚀 골든크로스
41 2025-11-28 3,830원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 82회의 포지션 변화 (매수 41회 + 매도 41회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 22.98%
중간값(Median): 21.38%
최고 수익률: 235.81%
최저 수익률: -68.01%
수익률 범위: 303.82%
수익률 표준편차: 43.43%
25% 분위수: -10.15%
75% 분위수: 51.72%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 4,655개 (66.1%)
음수 수익률 조합: 2,385개 (33.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 33.20%
벤치마크 초과: 2,790개
10% 이상 수익: 4,117개
20% 이상 수익: 3,602개
30% 이상 수익: 2,990개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 42.5회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 91회
최소 거래 횟수: 18회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 37.01% (2,200개 조합)
10~14: 평균 18.15% (2,200개 조합)
15~19: 평균 15.64% (2,200개 조합)
20~20: 평균 13.62% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 27.97% (1,584개 조합)
30~39: 평균 27.86% (1,760개 조합)
40~49: 평균 17.10% (1,760개 조합)
50~59: 평균 19.09% (1,760개 조합)
60~60: 평균 26.73% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 1,196개 ( 17.0%) ████████
-20~-10% 575개 ( 8.2%) ████
-10~0% 614개 ( 8.7%) ████
0~10% 538개 ( 7.6%) ███
10~20% 515개 ( 7.3%) ███
20~30% 612개 ( 8.7%) ████
30~40% 602개 ( 8.6%) ████
40~50% 522개 ( 7.4%) ███
> 50% 1,866개 ( 26.5%) █████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [평화홀딩스] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 평화홀딩스
종목코드: 010770
시장: 코스피
Yahoo 티커: 010770.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=22, 손절=5%
최종 수익률: 235.81%
총 거래 횟수: 81회
최종 자산: 6,716,286원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.