케이비아이동국실업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 483원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 483원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 476.97원
장기 EMA: 476.38원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 481원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 481원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 481원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 481원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [케이비아이동국실업] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001620.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 728원 → 480원
종가: 719원 → 483원
최고 종가: 1,470원
최저 종가: 449원
평균 종가: 671원
평균 거래량: 485,244주
전체 기간 수익률: -32.82%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.09초
조합당 평균: 1.43ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 56 10% 80.10% 41 5 3,602,007원
2 5 57 10% 77.71% 37 4 3,554,285원
3 5 55 10% 77.00% 43 5 3,540,043원
4 5 47 10% 76.00% 49 6 3,519,921원
5 5 59 10% 75.14% 35 4 3,502,822원
6 5 60 10% 74.24% 35 4 3,484,774원
7 5 58 10% 73.41% 37 4 3,468,180원
8 6 60 10% 69.47% 34 4 3,389,438원
9 5 54 10% 67.54% 49 5 3,350,701원
10 6 52 10% 67.10% 43 5 3,341,936원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 56 57 55 47 59
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 80.10% 77.71% 77.00% 76.00% 75.14%
거래횟수 41회 37회 43회 49회 35회
손절발동 5회 4회 5회 6회 4회
최종자산 3,602,007원 3,554,285원 3,540,043원 3,519,921원 3,502,822원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 80.10%
최종 자산 가치: 3,602,007원
총 거래 횟수: 41회
손절 발동: 5회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=56, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.52년
전략 최종 수익률: 80.10%
Buy & Hold 수익률: -6.76%
초과 수익률: 86.86%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 11.24%
벤치마크 CAGR: -1.26%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.43
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -35.41%
벤치마크 MDD: -69.46%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 7회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 18.92%
평균 손실 (손실 거래): -3.74%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.06
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 483원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 476.97원
장기 EMA: 476.38원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 481원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 481원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 481원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 481원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-11 🔴 매수 611원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 🔵 매도 593원 📉 손실 -2.95% -58,914원 1,941,086원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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2 2020-06-09 🔴 매수 615원 - - 1,941,086원 🚀 골든크로스
2 2020-06-11 🔵 매도 568원 📉 손실 -7.64% -148,332원 1,792,754원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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3 2020-08-04 🔴 매수 572원 - - 1,792,754원 🚀 골든크로스
3 2020-11-04 🔵 매도 591원 📈 수익 3.32% + 59,546원 1,852,300원 💀 데드크로스 (92일 보유)
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4 2020-11-11 🔴 매수 614원 - - 1,852,300원 🚀 골든크로스
4 2021-02-23 🔵 매도 876원 📈 수익 42.67% + 790,192원 2,642,492원 ✂️ 손절 (104일 보유)
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5 2021-04-20 🔴 매수 868원 - - 2,642,492원 🚀 골든크로스
5 2021-04-27 🔵 매도 853원 📉 손실 -1.73% -45,660원 2,596,832원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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6 2021-05-04 🔴 매수 872원 - - 2,596,832원 🚀 골든크로스
6 2021-07-05 🔵 매도 1,310원 📈 수익 50.23% + 1,304,364원 3,901,196원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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7 2021-08-24 🔴 매수 1,200원 - - 3,901,196원 🚀 골든크로스
7 2021-09-17 🔵 매도 1,290원 📈 수익 7.50% + 292,500원 4,193,696원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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8 2022-04-04 🔴 매수 794원 - - 4,193,696원 🚀 골든크로스
8 2022-04-27 🔵 매도 750원 📉 손실 -5.54% -232,364원 3,961,332원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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9 2022-07-28 🔴 매수 683원 - - 3,961,332원 🚀 골든크로스
9 2022-08-22 🔵 매도 642원 📉 손실 -6.00% -237,759원 3,723,573원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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10 2022-11-01 🔴 매수 619원 - - 3,723,573원 🚀 골든크로스
10 2022-12-28 🔵 매도 618원 📉 손실 -0.16% -6,015원 3,717,558원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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11 2023-02-01 🔴 매수 618원 - - 3,717,558원 🚀 골든크로스
11 2023-02-15 🔵 매도 609원 📉 손실 -1.46% -54,135원 3,663,423원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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12 2023-03-03 🔴 매수 628원 - - 3,663,423원 🚀 골든크로스
12 2023-05-15 🔵 매도 779원 📈 수익 24.04% + 880,783원 4,544,206원 ✂️ 손절 (73일 보유)
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13 2023-12-06 🔴 매수 615원 - - 4,544,206원 🚀 골든크로스
13 2024-01-16 🔵 매도 582원 📉 손실 -5.37% -243,804원 4,300,402원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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14 2024-02-29 🔴 매수 599원 - - 4,300,402원 🚀 골든크로스
14 2024-03-25 🔵 매도 559원 📉 손실 -6.68% -287,160원 4,013,242원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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15 2024-04-11 🔴 매수 583원 - - 4,013,242원 🚀 골든크로스
15 2024-07-04 🔵 매도 609원 📈 수익 4.46% + 178,958원 4,192,200원 💀 데드크로스 (84일 보유)
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16 2024-07-08 🔴 매수 619원 - - 4,192,200원 🚀 골든크로스
16 2024-07-10 🔵 매도 612원 📉 손실 -1.13% -47,404원 4,144,796원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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17 2024-07-11 🔴 매수 615원 - - 4,144,796원 🚀 골든크로스
17 2024-08-05 🔵 매도 558원 📉 손실 -9.27% -384,123원 3,760,673원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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18 2024-08-19 🔴 매수 619원 - - 3,760,673원 🚀 골든크로스
18 2024-09-03 🔵 매도 605원 📉 손실 -2.26% -85,050원 3,675,623원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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19 2025-04-11 🔴 매수 496원 - - 3,675,623원 🚀 골든크로스
19 2025-05-21 🔵 매도 497원 📈 수익 0.20% + 7,410원 3,683,033원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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20 2025-07-07 🔴 매수 500원 - - 3,683,033원 🚀 골든크로스
20 2025-07-29 🔵 매도 489원 📉 손실 -2.20% -81,026원 3,602,007원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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21 2025-11-28 🔴 매수 483원 - - 3,602,007원 🚀 골든크로스
21 2025-11-28 3,602,007원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,602,007원
총 수익금: 1,602,007원
총 수익률: 80.10%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 50.23%
최악 손실 거래: -9.27%
평균 보유 기간: 35.2일
최장 보유 기간: 104일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.46%
수익률 표준편차: 15.45%
매도 사유:
✂️ 손절: 5회 (23.8%)
💀 데드크로스: 15회 (71.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 28.6%) ██████████████
-5% ~ 0% 8건 ( 38.1%) ███████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 14.3%) ███████
5% ~ 10% 1건 ( 4.8%) ██
> 10% 3건 ( 14.3%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 611원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 593원 💀 데드크로스
2 2020-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 615원 🚀 골든크로스
2 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 568원 💀 데드크로스
3 2020-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 572원 🚀 골든크로스
3 2020-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 591원 💀 데드크로스
4 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 614원 🚀 골든크로스
4 2021-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 876원 ✂️ 손절
5 2021-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 868원 🚀 골든크로스
5 2021-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 853원 💀 데드크로스
6 2021-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 872원 🚀 골든크로스
6 2021-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,310원 ✂️ 손절
7 2021-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 1,200원 🚀 골든크로스
7 2021-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,290원 ✂️ 손절
8 2022-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 794원 🚀 골든크로스
8 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 750원 💀 데드크로스
9 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 683원 🚀 골든크로스
9 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 642원 💀 데드크로스
10 2022-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 619원 🚀 골든크로스
10 2022-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 618원 💀 데드크로스
11 2023-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 618원 🚀 골든크로스
11 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 609원 💀 데드크로스
12 2023-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 628원 🚀 골든크로스
12 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 779원 ✂️ 손절
13 2023-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 615원 🚀 골든크로스
13 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 582원 💀 데드크로스
14 2024-02-29 현금 ➜ 주식 (매수) 599원 🚀 골든크로스
14 2024-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 559원 💀 데드크로스
15 2024-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 583원 🚀 골든크로스
15 2024-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 609원 💀 데드크로스
16 2024-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 619원 🚀 골든크로스
16 2024-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 612원 💀 데드크로스
17 2024-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 615원 🚀 골든크로스
17 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 558원 ✂️ 손절
18 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 619원 🚀 골든크로스
18 2024-09-03 주식 ➜ 현금 (매도) 605원 💀 데드크로스
19 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 496원 🚀 골든크로스
19 2025-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 497원 💀 데드크로스
20 2025-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 500원 🚀 골든크로스
20 2025-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 489원 💀 데드크로스
21 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 483원 🚀 골든크로스
21 2025-11-28 483원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -6.07%
중간값(Median): -9.85%
최고 수익률: 80.10%
최저 수익률: -50.28%
수익률 범위: 130.38%
수익률 표준편차: 20.09%
25% 분위수: -20.56%
75% 분위수: 3.29%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,105개 (29.9%)
음수 수익률 조합: 4,935개 (70.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -32.82%
벤치마크 초과: 6,831개
10% 이상 수익: 1,213개
20% 이상 수익: 769개
30% 이상 수익: 482개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.8회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 87회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -3.72% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -7.42% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -7.19% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -5.49% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -11.10% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -4.62% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -5.68% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -3.67% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -3.19% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,847개 ( 26.2%) █████████████
-20~-10% 1,643개 ( 23.3%) ███████████
-10~0% 1,445개 ( 20.5%) ██████████
0~10% 892개 ( 12.7%) ██████
10~20% 444개 ( 6.3%) ███
20~30% 287개 ( 4.1%) ██
30~40% 200개 ( 2.8%) █
40~50% 128개 ( 1.8%)
> 50% 154개 ( 2.2%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [케이비아이동국실업] 분석 요약
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회사명: 케이비아이동국실업
종목코드: 001620
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001620.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=56, 손절=10%
최종 수익률: 80.10%
총 거래 횟수: 41회
최종 자산: 3,602,007원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.