제일약품 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 15,020원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 15,020원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 14,360.63원
장기 EMA: 14,316.48원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 14,662원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 14,662원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 14,662원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 14,662원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [제일약품] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 271980.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 36,193원 → 14,550원
종가: 35,102원 → 15,020원
최고 종가: 104,611원
최저 종가: 10,190원
평균 종가: 26,302원
평균 거래량: 211,472주
전체 기간 수익률: -57.21%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 8.31초
조합당 평균: 1.18ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 45 5% 194.63% 39 16 5,892,555원
2 12 43 5% 174.61% 35 15 5,492,156원
3 11 45 6% 167.19% 39 15 5,343,759원
4 20 29 5% 166.91% 36 15 5,338,251원
5 19 30 5% 164.22% 37 15 5,284,481원
6 17 34 5% 161.10% 39 16 5,221,987원
7 16 35 5% 155.68% 39 16 5,113,544원
8 16 34 5% 155.22% 39 16 5,104,465원
9 18 32 5% 154.27% 39 16 5,085,398원
10 19 29 5% 151.64% 37 15 5,032,827원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 12 11 20 19
장기(long) 45 43 45 29 30
손절(stop_loss) 5% 5% 6% 5% 5%
수익률 194.63% 174.61% 167.19% 166.91% 164.22%
거래횟수 39회 35회 39회 36회 37회
손절발동 16회 15회 15회 15회 15회
최종자산 5,892,555원 5,492,156원 5,343,759원 5,338,251원 5,284,481원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 45
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 194.63%
최종 자산 가치: 5,892,555원
총 거래 횟수: 39회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=45, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.57년
전략 최종 수익률: 194.63%
Buy & Hold 수익률: -46.29%
초과 수익률: 240.91%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 21.42%
벤치마크 CAGR: -10.56%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.67
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -34.16%
벤치마크 MDD: -90.26%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 9회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 45.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 20.03%
평균 손실 (손실 거래): -3.75%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.34
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 15,020원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 14,360.63원
장기 EMA: 14,316.48원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 14,662원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 14,662원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 14,662원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 14,662원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-28 🔴 매수 26,227원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-18 🔵 매도 42,886원 📈 수익 63.52% + 1,266,046원 3,266,046원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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2 2020-10-28 🔴 매수 57,313원 - - 3,266,046원 🚀 골든크로스
2 2020-11-11 🔵 매도 88,350원 📈 수익 54.15% + 1,738,037원 5,004,082원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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3 2021-04-23 🔴 매수 45,120원 - - 5,004,082원 🚀 골든크로스
3 2021-04-27 🔵 매도 48,346원 📈 수익 7.15% + 354,903원 5,358,985원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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4 2021-07-01 🔴 매수 44,474원 - - 5,358,985원 🚀 골든크로스
4 2021-07-19 🔵 매도 42,886원 📉 손실 -3.57% -190,605원 5,168,380원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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5 2021-12-24 🔴 매수 33,257원 - - 5,168,380원 🚀 골든크로스
5 2021-12-28 🔵 매도 34,994원 📈 수익 5.22% + 269,279원 5,437,659원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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6 2022-07-28 🔴 매수 23,522원 - - 5,437,659원 🚀 골든크로스
6 2022-08-18 🔵 매도 22,229원 📉 손실 -5.50% -298,669원 5,138,990원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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7 2022-11-15 🔴 매수 19,593원 - - 5,138,990원 🚀 골든크로스
7 2022-11-21 🔵 매도 18,549원 📉 손실 -5.33% -273,605원 4,865,385원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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8 2022-12-09 🔴 매수 18,797원 - - 4,865,385원 🚀 골든크로스
8 2022-12-20 🔵 매도 19,941원 📈 수익 6.08% + 295,088원 5,160,473원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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9 2023-04-14 🔴 매수 20,738원 - - 5,160,473원 🚀 골든크로스
9 2023-04-20 🔵 매도 19,163원 📉 손실 -7.60% -390,676원 4,769,797원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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10 2023-05-11 🔴 매수 19,462원 - - 4,769,797원 🚀 골든크로스
10 2023-06-12 🔵 매도 19,372원 📉 손실 -0.46% -21,984원 4,747,813원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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11 2023-11-24 🔴 매수 16,810원 - - 4,747,813원 🚀 골든크로스
11 2023-12-13 🔵 매도 17,189원 📈 수익 2.25% + 106,842원 4,854,655원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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12 2024-01-29 🔴 매수 16,950원 - - 4,854,655원 🚀 골든크로스
12 2024-02-06 🔵 매도 16,720원 📉 손실 -1.36% -65,780원 4,788,875원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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13 2024-02-20 🔴 매수 17,100원 - - 4,788,875원 🚀 골든크로스
13 2024-02-26 🔵 매도 16,810원 📉 손실 -1.70% -81,200원 4,707,675원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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14 2024-03-25 🔴 매수 17,010원 - - 4,707,675원 🚀 골든크로스
14 2024-04-02 🔵 매도 16,580원 📉 손실 -2.53% -118,680원 4,588,995원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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15 2024-04-11 🔴 매수 18,580원 - - 4,588,995원 🚀 골든크로스
15 2024-04-15 🔵 매도 16,670원 📉 손실 -10.28% -469,860원 4,119,135원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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16 2024-05-03 🔴 매수 17,400원 - - 4,119,135원 🚀 골든크로스
16 2024-05-21 🔵 매도 16,880원 📉 손실 -2.99% -122,720원 3,996,415원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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17 2025-03-20 🔴 매수 11,700원 - - 3,996,415원 🚀 골든크로스
17 2025-04-01 🔵 매도 13,530원 📈 수익 15.64% + 624,030원 4,620,445원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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18 2025-05-22 🔴 매수 12,850원 - - 4,620,445원 🚀 골든크로스
18 2025-06-27 🔵 매도 15,380원 📈 수익 19.69% + 908,270원 5,528,715원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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19 2025-09-17 🔴 매수 14,580원 - - 5,528,715원 🚀 골든크로스
19 2025-10-13 🔵 매도 15,540원 📈 수익 6.58% + 363,840원 5,892,555원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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20 2025-11-28 🔴 매수 15,020원 - - 5,892,555원 🚀 골든크로스
20 2025-11-28 5,892,555원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,892,555원
총 수익금: 3,892,555원
총 수익률: 194.63%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 63.52%
최악 손실 거래: -10.28%
평균 보유 기간: 13.7일
최장 보유 기간: 36일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.23%
수익률 표준편차: 18.78%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (80.0%)
💀 데드크로스: 3회 (15.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.0%) ██
-10% ~ -5% 3건 ( 15.0%) ███████
-5% ~ 0% 7건 ( 35.0%) █████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 5.0%) ██
5% ~ 10% 4건 ( 20.0%) ██████████
> 10% 4건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 26,227원 🚀 골든크로스
1 2020-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 42,886원 ✂️ 손절
2 2020-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 57,313원 🚀 골든크로스
2 2020-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 88,350원 ✂️ 손절
3 2021-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 45,120원 🚀 골든크로스
3 2021-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 48,346원 ✂️ 손절
4 2021-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 44,474원 🚀 골든크로스
4 2021-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 42,886원 ✂️ 손절
5 2021-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 33,257원 🚀 골든크로스
5 2021-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 34,994원 ✂️ 손절
6 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 23,522원 🚀 골든크로스
6 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 22,229원 ✂️ 손절
7 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 19,593원 🚀 골든크로스
7 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 18,549원 ✂️ 손절
8 2022-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 18,797원 🚀 골든크로스
8 2022-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 19,941원 ✂️ 손절
9 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 20,738원 🚀 골든크로스
9 2023-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 19,163원 ✂️ 손절
10 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 19,462원 🚀 골든크로스
10 2023-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 19,372원 ✂️ 손절
11 2023-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 16,810원 🚀 골든크로스
11 2023-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 17,189원 ✂️ 손절
12 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 16,950원 🚀 골든크로스
12 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 16,720원 💀 데드크로스
13 2024-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 17,100원 🚀 골든크로스
13 2024-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 16,810원 💀 데드크로스
14 2024-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 17,010원 🚀 골든크로스
14 2024-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 16,580원 💀 데드크로스
15 2024-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 18,580원 🚀 골든크로스
15 2024-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 16,670원 ✂️ 손절
16 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 17,400원 🚀 골든크로스
16 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 16,880원 ✂️ 손절
17 2025-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 11,700원 🚀 골든크로스
17 2025-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 13,530원 ✂️ 손절
18 2025-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 12,850원 🚀 골든크로스
18 2025-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 15,380원 ✂️ 손절
19 2025-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 14,580원 🚀 골든크로스
19 2025-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 15,540원 ✂️ 손절
20 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 15,020원 🚀 골든크로스
20 2025-11-28 15,020원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 14.62%
중간값(Median): 9.53%
최고 수익률: 194.63%
최저 수익률: -60.98%
수익률 범위: 255.61%
수익률 표준편차: 42.00%
25% 분위수: -22.49%
75% 분위수: 41.62%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,979개 (56.5%)
음수 수익률 조합: 3,061개 (43.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -57.21%
벤치마크 초과: 7,034개
10% 이상 수익: 3,508개
20% 이상 수익: 3,054개
30% 이상 수익: 2,497개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.8회
중간 거래 횟수: 43회
최대 거래 횟수: 79회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -4.34% (2,200개 조합)
10~14: 평균 17.76% (2,200개 조합)
15~19: 평균 28.30% (2,200개 조합)
20~20: 평균 25.30% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -1.87% (1,584개 조합)
30~39: 평균 17.03% (1,760개 조합)
40~49: 평균 21.53% (1,760개 조합)
50~59: 평균 20.23% (1,760개 조합)
60~60: 평균 13.58% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,944개 ( 27.6%) █████████████
-20~-10% 629개 ( 8.9%) ████
-10~0% 488개 ( 6.9%) ███
0~10% 471개 ( 6.7%) ███
10~20% 454개 ( 6.4%) ███
20~30% 557개 ( 7.9%) ███
30~40% 630개 ( 8.9%) ████
40~50% 479개 ( 6.8%) ███
> 50% 1,388개 ( 19.7%) █████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [제일약품] 분석 요약
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회사명: 제일약품
종목코드: 271980
시장: 코스피
Yahoo 티커: 271980.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=45, 손절=5%
최종 수익률: 194.63%
총 거래 횟수: 39회
최종 자산: 5,892,555원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.