인천도시가스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 26,350원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 26,350원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 26,240.49원
장기 EMA: 26,233.77원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 26,281원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 26,281원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 26,281원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 26,281원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [인천도시가스] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 034590.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 22,795원 → 26,100원
종가: 22,598원 → 26,350원
최고 종가: 26,800원
최저 종가: 16,525원
평균 종가: 23,227원
평균 거래량: 5,688주
전체 기간 수익률: 16.60%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.80초
조합당 평균: 1.53ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 28 2% 21.79% 53 18 2,435,875원
2 12 27 2% 21.57% 53 18 2,431,495원
3 16 21 2% 20.99% 55 18 2,419,767원
4 12 22 2% 19.81% 54 18 2,396,103원
5 12 26 2% 19.72% 55 18 2,394,377원
6 13 21 2% 19.59% 54 18 2,391,734원
7 11 29 2% 19.40% 55 18 2,388,095원
8 13 25 2% 19.17% 57 18 2,383,406원
9 9 34 2% 18.91% 61 18 2,378,207원
10 15 21 2% 18.90% 55 18 2,378,067원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 12 16 12 12
장기(long) 28 27 21 22 26
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 21.79% 21.57% 20.99% 19.81% 19.72%
거래횟수 53회 53회 55회 54회 55회
손절발동 18회 18회 18회 18회 18회
최종자산 2,435,875원 2,431,495원 2,419,767원 2,396,103원 2,394,377원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 28
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 21.79%
최종 자산 가치: 2,435,875원
총 거래 횟수: 53회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=28, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.63년
전략 최종 수익률: 21.79%
Buy & Hold 수익률: 22.15%
초과 수익률: -0.35%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 3.56%
벤치마크 CAGR: 3.61%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.10
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -10.13%
벤치마크 MDD: -23.54%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 10회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 37.04%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 3.74%
평균 손실 (손실 거래): -0.96%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.89
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 26,350원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 26,240.49원
장기 EMA: 26,233.77원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 26,281원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 26,281원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 26,281원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 26,281원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-28 🔴 매수 19,088원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-04 🔵 매도 19,956원 📈 수익 4.55% + 90,234원 2,090,234원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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2 2020-08-06 🔴 매수 19,206원 - - 2,090,234원 🚀 골든크로스
2 2020-09-16 🔵 매도 20,113원 📈 수익 4.72% + 97,964원 2,188,198원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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3 2020-12-18 🔴 매수 20,429원 - - 2,188,198원 🚀 골든크로스
3 2021-01-27 🔵 매도 20,380원 📉 손실 -0.24% -5,281원 2,182,917원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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4 2021-02-18 🔴 매수 20,669원 - - 2,182,917원 🚀 골든크로스
4 2021-05-13 🔵 매도 22,658원 📈 수익 9.62% + 208,766원 2,391,682원 ✂️ 손절 (84일 보유)
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5 2021-09-13 🔴 매수 23,859원 - - 2,391,682원 🚀 골든크로스
5 2021-09-24 🔵 매도 23,693원 📉 손실 -0.69% -16,569원 2,375,114원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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6 2021-12-30 🔴 매수 23,549원 - - 2,375,114원 🚀 골든크로스
6 2022-01-17 🔵 매도 23,115원 📉 손실 -1.84% -43,368원 2,331,745원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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7 2022-02-18 🔴 매수 23,159원 - - 2,331,745원 🚀 골든크로스
7 2022-02-25 🔵 매도 24,113원 📈 수익 4.12% + 95,410원 2,427,155원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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8 2022-04-18 🔴 매수 23,592원 - - 2,427,155원 🚀 골든크로스
8 2022-04-25 🔵 매도 23,245원 📉 손실 -1.47% -35,388원 2,391,767원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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9 2022-07-29 🔴 매수 23,636원 - - 2,391,767원 🚀 골든크로스
9 2022-08-02 🔵 매도 22,595원 📉 손실 -4.40% -105,125원 2,286,642원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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10 2022-11-29 🔴 매수 23,939원 - - 2,286,642원 🚀 골든크로스
10 2022-12-02 🔵 매도 24,937원 📈 수익 4.17% + 94,760원 2,381,402원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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11 2023-01-12 🔴 매수 25,312원 - - 2,381,402원 🚀 골든크로스
11 2023-01-31 🔵 매도 25,719원 📈 수익 1.61% + 38,307원 2,419,709원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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12 2023-05-22 🔴 매수 23,772원 - - 2,419,709원 🚀 골든크로스
12 2023-06-01 🔵 매도 23,591원 📉 손실 -0.76% -18,293원 2,401,416원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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13 2023-08-14 🔴 매수 23,274원 - - 2,401,416원 🚀 골든크로스
13 2023-10-23 🔵 매도 23,410원 📈 수익 0.58% + 13,992원 2,415,408원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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14 2023-11-10 🔴 매수 23,546원 - - 2,415,408원 🚀 골든크로스
14 2024-01-22 🔵 매도 23,775원 📈 수익 0.97% + 23,325원 2,438,732원 ✂️ 손절 (73일 보유)
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15 2024-01-30 🔴 매수 24,060원 - - 2,438,732원 🚀 골든크로스
15 2024-02-27 🔵 매도 24,060원 📉 손실 0.00% + 0원 2,438,732원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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16 2024-03-22 🔴 매수 24,202원 - - 2,438,732원 🚀 골든크로스
16 2024-06-04 🔵 매도 24,298원 📈 수익 0.39% + 9,510원 2,448,242원 ✂️ 손절 (74일 보유)
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17 2024-07-31 🔴 매수 24,393원 - - 2,448,242원 🚀 골든크로스
17 2024-08-02 🔵 매도 24,298원 📉 손실 -0.39% -9,510원 2,438,732원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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18 2024-08-14 🔴 매수 24,440원 - - 2,438,732원 🚀 골든크로스
18 2024-08-28 🔵 매도 24,298원 📉 손실 -0.58% -14,122원 2,424,610원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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19 2024-08-29 🔴 매수 24,393원 - - 2,424,610원 🚀 골든크로스
19 2024-09-02 🔵 매도 24,250원 📉 손실 -0.58% -14,122원 2,410,488원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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20 2024-09-30 🔴 매수 24,345원 - - 2,410,488원 🚀 골든크로스
20 2024-10-18 🔵 매도 24,250원 📉 손실 -0.39% -9,415원 2,401,074원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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21 2024-10-21 🔴 매수 24,440원 - - 2,401,074원 🚀 골든크로스
21 2024-11-01 🔵 매도 24,202원 📉 손실 -0.97% -23,299원 2,377,775원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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22 2024-12-27 🔴 매수 24,650원 - - 2,377,775원 🚀 골든크로스
22 2025-01-23 🔵 매도 24,050원 📉 손실 -2.43% -57,600원 2,320,175원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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23 2025-02-21 🔴 매수 24,400원 - - 2,320,175원 🚀 골든크로스
23 2025-03-04 🔵 매도 24,250원 📉 손실 -0.61% -14,250원 2,305,925원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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24 2025-03-05 🔴 매수 24,350원 - - 2,305,925원 🚀 골든크로스
24 2025-04-02 🔵 매도 24,250원 📉 손실 -0.41% -9,400원 2,296,525원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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25 2025-04-23 🔴 매수 24,600원 - - 2,296,525원 🚀 골든크로스
25 2025-07-28 🔵 매도 26,250원 📈 수익 6.71% + 153,450원 2,449,975원 ✂️ 손절 (96일 보유)
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26 2025-09-02 🔴 매수 26,000원 - - 2,449,975원 🚀 골든크로스
26 2025-11-05 🔵 매도 25,850원 📉 손실 -0.58% -14,100원 2,435,875원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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27 2025-11-28 🔴 매수 26,350원 - - 2,435,875원 🚀 골든크로스
27 2025-11-28 2,435,875원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,435,875원
총 수익금: 435,875원
총 수익률: 21.79%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 9.62%
최악 손실 거래: -4.40%
평균 보유 기간: 29.7일
최장 보유 기간: 96일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.39%
수익률 표준편차: 2.96%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (66.7%)
💀 데드크로스: 8회 (29.6%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 17건 ( 63.0%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 8건 ( 29.6%) ██████████████
5% ~ 10% 2건 ( 7.4%) ███
> 10% 0건 ( 0.0%)
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 19,088원 🚀 골든크로스
1 2020-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 19,956원 ✂️ 손절
2 2020-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 19,206원 🚀 골든크로스
2 2020-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 20,113원 ✂️ 손절
3 2020-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 20,429원 🚀 골든크로스
3 2021-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 20,380원 💀 데드크로스
4 2021-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 20,669원 🚀 골든크로스
4 2021-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 22,658원 ✂️ 손절
5 2021-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 23,859원 🚀 골든크로스
5 2021-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 23,693원 ✂️ 손절
6 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 23,549원 🚀 골든크로스
6 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 23,115원 ✂️ 손절
7 2022-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 23,159원 🚀 골든크로스
7 2022-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 24,113원 ✂️ 손절
8 2022-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 23,592원 🚀 골든크로스
8 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 23,245원 ✂️ 손절
9 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 23,636원 🚀 골든크로스
9 2022-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 22,595원 ✂️ 손절
10 2022-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 23,939원 🚀 골든크로스
10 2022-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 24,937원 ✂️ 손절
11 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 25,312원 🚀 골든크로스
11 2023-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 25,719원 ✂️ 손절
12 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 23,772원 🚀 골든크로스
12 2023-06-01 주식 ➜ 현금 (매도) 23,591원 💀 데드크로스
13 2023-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 23,274원 🚀 골든크로스
13 2023-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 23,410원 ✂️ 손절
14 2023-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 23,546원 🚀 골든크로스
14 2024-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 23,775원 ✂️ 손절
15 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 24,060원 🚀 골든크로스
15 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 24,060원 ✂️ 손절
16 2024-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 24,202원 🚀 골든크로스
16 2024-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 24,298원 ✂️ 손절
17 2024-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 24,393원 🚀 골든크로스
17 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 24,298원 💀 데드크로스
18 2024-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 24,440원 🚀 골든크로스
18 2024-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 24,298원 💀 데드크로스
19 2024-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 24,393원 🚀 골든크로스
19 2024-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 24,250원 💀 데드크로스
20 2024-09-30 현금 ➜ 주식 (매수) 24,345원 🚀 골든크로스
20 2024-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 24,250원 💀 데드크로스
21 2024-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 24,440원 🚀 골든크로스
21 2024-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 24,202원 💀 데드크로스
22 2024-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 24,650원 🚀 골든크로스
22 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 24,050원 ✂️ 손절
23 2025-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 24,400원 🚀 골든크로스
23 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 24,250원 💀 데드크로스
24 2025-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 24,350원 🚀 골든크로스
24 2025-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 24,250원 ✂️ 손절
25 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 24,600원 🚀 골든크로스
25 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 26,250원 ✂️ 손절
26 2025-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 26,000원 🚀 골든크로스
26 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 25,850원 ✂️ 손절
27 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 26,350원 🚀 골든크로스
27 2025-11-28 26,350원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -3.15%
중간값(Median): -4.11%
최고 수익률: 21.79%
최저 수익률: -21.95%
수익률 범위: 43.74%
수익률 표준편차: 6.72%
25% 분위수: -8.08%
75% 분위수: 1.18%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,121개 (30.1%)
음수 수익률 조합: 4,919개 (69.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 16.60%
벤치마크 초과: 28개
10% 이상 수익: 296개
20% 이상 수익: 3개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 50.0회
중간 거래 횟수: 45회
최대 거래 횟수: 102회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -4.06% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -2.24% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -3.01% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -3.80% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -0.83% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -0.51% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -4.27% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -6.36% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -7.02% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5개 ( 0.1%)
-20~-10% 1,002개 ( 14.2%) ███████
-10~0% 3,912개 ( 55.6%) ███████████████████████████
0~10% 1,825개 ( 25.9%) ████████████
10~20% 293개 ( 4.2%) ██
20~30% 3개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [인천도시가스] 분석 요약
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회사명: 인천도시가스
종목코드: 034590
시장: 코스피
Yahoo 티커: 034590.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=28, 손절=2%
최종 수익률: 21.79%
총 거래 횟수: 53회
최종 자산: 2,435,875원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.