유성기업 트레이딩 시그널
유성기업 트레이딩 시그널
유성기업 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,010원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 2,010원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,999.77원
장기 EMA: 1,999.58원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,009원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,009원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,009원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,009원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [유성기업] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2025-11-29
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002920.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,252원 → 1,990원
종가: 2,261원 → 2,010원
최고 종가: 3,565원
최저 종가: 1,520원
평균 종가: 2,526원
평균 거래량: 116,760주
전체 기간 수익률: -11.09%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.51초
조합당 평균: 1.35ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 22 0% 69.33% 65 0 3,386,588원
2 5 21 0% 66.52% 69 0 3,330,308원
3 5 23 0% 63.62% 66 0 3,272,349원
4 6 21 0% 63.30% 65 0 3,265,974원
5 5 27 4% 63.00% 58 16 3,259,937원
6 5 42 4% 61.67% 46 13 3,233,495원
7 10 24 4% 61.19% 42 16 3,223,829원
8 5 46 4% 60.68% 42 14 3,213,546원
9 6 31 4% 60.60% 46 16 3,211,903원
10 11 23 4% 60.50% 42 16 3,210,018원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 5 5 6 5
장기(long) 22 21 23 21 27
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 4%
수익률 69.33% 66.52% 63.62% 63.30% 63.00%
거래횟수 65회 69회 66회 65회 58회
손절발동 0회 0회 0회 0회 16회
최종자산 3,386,588원 3,330,308원 3,272,349원 3,265,974원 3,259,937원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 69.33%
최종 자산 가치: 3,386,588원
총 거래 횟수: 65회
손절 발동: 0회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.66년
전략 최종 수익률: 69.33%
Buy & Hold 수익률: -6.35%
초과 수익률: 75.68%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 9.75%
벤치마크 CAGR: -1.15%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.38
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -19.88%
벤치마크 MDD: -51.73%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 33회
수익 거래: 10회
손실 거래: 23회
승률 (Win Rate): 30.30%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 10.80%
평균 손실 (손실 거래): -2.04%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.29
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 2,010원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,999.77원
장기 EMA: 1,999.58원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,009원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,009원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,009원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,009원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 33건의 완결된 거래 (총 66개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-13 🔴 매수 2,201원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-20 🔵 매도 2,146원 📉 손실 -2.50% -49,971원 1,950,029원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-03-10 🔴 매수 2,184원 - - 1,950,029원 🚀 골든크로스
2 2020-03-11 🔵 매도 2,070원 📉 손실 -5.23% -101,957원 1,848,072원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-04-03 🔴 매수 1,909원 - - 1,848,072원 🚀 골든크로스
3 2020-06-15 🔵 매도 2,159원 📈 수익 13.08% + 241,528원 2,089,600원 💀 데드크로스 (73일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-07-22 🔴 매수 2,087원 - - 2,089,600원 🚀 골든크로스
4 2020-07-24 🔵 매도 2,070원 📉 손실 -0.81% -16,950원 2,072,650원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-07-27 🔴 매수 2,083원 - - 2,072,650원 🚀 골든크로스
5 2020-08-19 🔵 매도 2,074원 📉 손실 -0.41% -8,424원 2,064,225원 💀 데드크로스 (23일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2020-09-17 🔴 매수 2,117원 - - 2,064,225원 🚀 골든크로스
6 2020-11-30 🔵 매도 2,379원 📈 수익 12.40% + 255,909원 2,320,134원 💀 데드크로스 (74일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2020-12-24 🔴 매수 2,388원 - - 2,320,134원 🚀 골든크로스
7 2021-02-23 🔵 매도 2,786원 📈 수익 16.69% + 387,042원 2,707,177원 💀 데드크로스 (61일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-03-19 🔴 매수 2,817원 - - 2,707,177원 🚀 골든크로스
8 2021-03-29 🔵 매도 2,729원 📉 손실 -3.14% -84,914원 2,622,263원 💀 데드크로스 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-04-01 🔴 매수 2,844원 - - 2,622,263원 🚀 골든크로스
9 2021-06-18 🔵 매도 3,339원 📈 수익 17.42% + 456,695원 3,078,958원 💀 데드크로스 (78일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-06-29 🔴 매수 3,516원 - - 3,078,958원 🚀 골든크로스
10 2021-07-15 🔵 매도 3,397원 📉 손실 -3.40% -104,484원 2,974,474원 💀 데드크로스 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-09-06 🔴 매수 3,149원 - - 2,974,474원 🚀 골든크로스
11 2021-09-10 🔵 매도 3,052원 📉 손실 -3.09% -91,848원 2,882,626원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2021-09-14 🔴 매수 3,246원 - - 2,882,626원 🚀 골든크로스
12 2021-09-28 🔵 매도 3,096원 📉 손실 -4.63% -133,527원 2,749,099원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2021-10-22 🔴 매수 3,087원 - - 2,749,099원 🚀 골든크로스
13 2021-10-29 🔵 매도 2,985원 📉 손실 -3.30% -90,531원 2,658,568원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2021-12-17 🔴 매수 2,822원 - - 2,658,568원 🚀 골든크로스
14 2022-01-17 🔵 매도 2,796원 📉 손실 -0.91% -24,317원 2,634,252원 💀 데드크로스 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-03-21 🔴 매수 2,658원 - - 2,634,252원 🚀 골든크로스
15 2022-05-25 🔵 매도 2,837원 📈 수익 6.74% + 177,430원 2,811,682원 💀 데드크로스 (65일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-05-30 🔴 매수 2,920원 - - 2,811,682원 🚀 골든크로스
16 2022-06-08 🔵 매도 2,878원 📉 손실 -1.42% -39,747원 2,771,935원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2022-07-22 🔴 매수 2,649원 - - 2,771,935원 🚀 골든크로스
17 2022-08-24 🔵 매도 2,676원 📈 수익 1.04% + 28,812원 2,800,747원 💀 데드크로스 (33일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2022-11-03 🔴 매수 2,470원 - - 2,800,747원 🚀 골든크로스
18 2022-12-09 🔵 매도 2,566원 📈 수익 3.90% + 109,229원 2,909,976원 💀 데드크로스 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-01-06 🔴 매수 2,618원 - - 2,909,976원 🚀 골든크로스
19 2023-02-20 🔵 매도 2,718원 📈 수익 3.85% + 111,860원 3,021,836원 💀 데드크로스 (45일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-02-21 🔴 매수 2,776원 - - 3,021,836원 🚀 골든크로스
20 2023-03-15 🔵 매도 2,728원 📉 손실 -1.73% -52,164원 2,969,672원 💀 데드크로스 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-04-03 🔴 매수 2,757원 - - 2,969,672원 🚀 골든크로스
21 2023-06-08 🔵 매도 2,973원 📈 수익 7.83% + 232,364원 3,202,036원 💀 데드크로스 (66일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-06-19 🔴 매수 3,112원 - - 3,202,036원 🚀 골든크로스
22 2023-06-26 🔵 매도 2,877원 📉 손실 -7.55% -241,742원 2,960,293원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-07-05 🔴 매수 3,044원 - - 2,960,293원 🚀 골든크로스
23 2023-07-11 🔵 매도 2,968원 📉 손실 -2.52% -74,564원 2,885,730원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2023-07-12 🔴 매수 2,987원 - - 2,885,730원 🚀 골든크로스
24 2023-07-13 🔵 매도 2,963원 📉 손실 -0.80% -23,158원 2,862,572원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2023-08-29 🔴 매수 2,814원 - - 2,862,572원 🚀 골든크로스
25 2023-09-27 🔵 매도 2,814원 📉 손실 0.00% + 0원 2,862,572원 💀 데드크로스 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2023-11-07 🔴 매수 2,786원 - - 2,862,572원 🚀 골든크로스
26 2023-11-14 🔵 매도 2,738원 📉 손실 -1.72% -49,239원 2,813,333원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2023-11-29 🔴 매수 2,762원 - - 2,813,333원 🚀 골든크로스
27 2024-01-04 🔵 매도 2,760원 📉 손실 -0.05% -1,418원 2,811,915원 💀 데드크로스 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2024-02-02 🔴 매수 2,819원 - - 2,811,915원 🚀 골든크로스
28 2024-03-05 🔵 매도 2,809원 📉 손실 -0.35% -9,759원 2,802,156원 💀 데드크로스 (32일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2024-12-19 🔴 매수 1,869원 - - 2,802,156원 🚀 골든크로스
29 2025-02-18 🔵 매도 1,865원 📉 손실 -0.19% -5,297원 2,796,859원 💀 데드크로스 (61일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2025-02-27 🔴 매수 1,875원 - - 2,796,859원 🚀 골든크로스
30 2025-02-28 🔵 매도 1,852원 📉 손실 -1.23% -34,293원 2,762,566원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-04-09 🔴 매수 1,839원 - - 2,762,566원 🚀 골든크로스
31 2025-08-13 🔵 매도 2,300원 📈 수익 25.07% + 692,422원 3,454,988원 💀 데드크로스 (126일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2025-11-26 🔴 매수 2,020원 - - 3,454,988원 🚀 골든크로스
32 2025-11-27 🔵 매도 1,980원 📉 손실 -1.98% -68,400원 3,386,588원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2025-11-28 🔴 매수 2,010원 - - 3,386,588원 🚀 골든크로스
33 2025-11-28 3,386,588원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,386,588원
총 수익금: 1,386,588원
총 수익률: 69.33%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 33건 (매수 33회 + 매도 33회)
최고 수익 거래: 25.07%
최악 손실 거래: -7.55%
평균 보유 기간: 29.8일
최장 보유 기간: 126일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.80%
수익률 표준편차: 7.25%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 32회 (97.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 6.1%) ███
-5% ~ 0% 21건 ( 63.6%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 9.1%) ████
5% ~ 10% 2건 ( 6.1%) ███
> 10% 5건 ( 15.2%) ███████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,201원 🚀 골든크로스
1 2020-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,146원 💀 데드크로스
2 2020-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,184원 🚀 골든크로스
2 2020-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,070원 💀 데드크로스
3 2020-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,909원 🚀 골든크로스
3 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,159원 💀 데드크로스
4 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,087원 🚀 골든크로스
4 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,070원 💀 데드크로스
5 2020-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,083원 🚀 골든크로스
5 2020-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,074원 💀 데드크로스
6 2020-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,117원 🚀 골든크로스
6 2020-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,379원 💀 데드크로스
7 2020-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,388원 🚀 골든크로스
7 2021-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,786원 💀 데드크로스
8 2021-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,817원 🚀 골든크로스
8 2021-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,729원 💀 데드크로스
9 2021-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,844원 🚀 골든크로스
9 2021-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,339원 💀 데드크로스
10 2021-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,516원 🚀 골든크로스
10 2021-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,397원 💀 데드크로스
11 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,149원 🚀 골든크로스
11 2021-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,052원 💀 데드크로스
12 2021-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,246원 🚀 골든크로스
12 2021-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,096원 💀 데드크로스
13 2021-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,087원 🚀 골든크로스
13 2021-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,985원 💀 데드크로스
14 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,822원 🚀 골든크로스
14 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,796원 💀 데드크로스
15 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,658원 🚀 골든크로스
15 2022-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,837원 💀 데드크로스
16 2022-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,920원 🚀 골든크로스
16 2022-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,878원 💀 데드크로스
17 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,649원 🚀 골든크로스
17 2022-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,676원 💀 데드크로스
18 2022-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,470원 🚀 골든크로스
18 2022-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,566원 💀 데드크로스
19 2023-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,618원 🚀 골든크로스
19 2023-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,718원 💀 데드크로스
20 2023-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,776원 🚀 골든크로스
20 2023-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,728원 💀 데드크로스
21 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,757원 🚀 골든크로스
21 2023-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,973원 💀 데드크로스
22 2023-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,112원 🚀 골든크로스
22 2023-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,877원 💀 데드크로스
23 2023-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,044원 🚀 골든크로스
23 2023-07-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,968원 💀 데드크로스
24 2023-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,987원 🚀 골든크로스
24 2023-07-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,963원 💀 데드크로스
25 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,814원 🚀 골든크로스
25 2023-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,814원 💀 데드크로스
26 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,786원 🚀 골든크로스
26 2023-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,738원 💀 데드크로스
27 2023-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,762원 🚀 골든크로스
27 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,760원 💀 데드크로스
28 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,819원 🚀 골든크로스
28 2024-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,809원 💀 데드크로스
29 2024-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,869원 🚀 골든크로스
29 2025-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,865원 💀 데드크로스
30 2025-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,875원 🚀 골든크로스
30 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,852원 💀 데드크로스
31 2025-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,839원 🚀 골든크로스
31 2025-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,300원 💀 데드크로스
32 2025-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,020원 🚀 골든크로스
32 2025-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,980원 💀 데드크로스
33 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,010원 🚀 골든크로스
33 2025-11-28 2,010원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 66회의 포지션 변화 (매수 33회 + 매도 33회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -3.86%
중간값(Median): -9.43%
최고 수익률: 69.33%
최저 수익률: -35.69%
수익률 범위: 105.02%
수익률 표준편차: 19.99%
25% 분위수: -19.40%
75% 분위수: 9.58%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 2,460개 (34.9%)
음수 수익률 조합: 4,580개 (65.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -11.09%
벤치마크 초과: 3,806개
10% 이상 수익: 1,731개
20% 이상 수익: 1,017개
30% 이상 수익: 514개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 36.2회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 69회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 9.06% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -4.84% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -13.15% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -17.12% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 12.75% (1,584개 조합)
30~39: 평균 0.38% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -9.39% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -16.09% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -18.09% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 1,653개 ( 23.5%) ███████████
-20~-10% 1,776개 ( 25.2%) ████████████
-10~0% 1,151개 ( 16.3%) ████████
0~10% 729개 ( 10.4%) █████
10~20% 714개 ( 10.1%) █████
20~30% 503개 ( 7.1%) ███
30~40% 275개 ( 3.9%) █
40~50% 151개 ( 2.1%) █
> 50% 88개 ( 1.2%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [유성기업] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 유성기업
종목코드: 002920
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002920.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=0%
최종 수익률: 69.33%
총 거래 횟수: 65회
최종 자산: 3,386,588원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.