와이투솔루션 트레이딩 시그널
와이투솔루션 트레이딩 시그널
와이투솔루션 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 3,380원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 3,380원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,075.91원
장기 EMA: 2,982.44원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,035원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,035원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,035원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,035원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [와이투솔루션] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2025-11-29
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 011690.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 49,750원 → 3,150원
종가: 49,600원 → 3,380원
최고 종가: 50,600원
최저 종가: 1,854원
평균 종가: 8,006원
평균 거래량: 317,781주
전체 기간 수익률: -93.19%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.59초
조합당 평균: 1.36ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 31 10% 261.65% 27 9 7,232,980원
2 5 32 10% 260.07% 29 9 7,201,340원
3 6 28 10% 235.93% 27 9 6,718,625원
4 5 31 9% 231.88% 27 9 6,637,670원
5 5 32 9% 230.40% 29 9 6,608,000원
6 20 26 10% 221.00% 16 8 6,420,000원
7 20 25 10% 221.00% 16 8 6,420,000원
8 19 27 10% 221.00% 16 8 6,420,000원
9 18 27 10% 219.23% 16 8 6,384,525원
10 14 32 10% 219.23% 16 8 6,384,525원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 5 6 5 5
장기(long) 31 32 28 31 32
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 9% 9%
수익률 261.65% 260.07% 235.93% 231.88% 230.40%
거래횟수 27회 29회 27회 27회 29회
손절발동 9회 9회 9회 9회 9회
최종자산 7,232,980원 7,201,340원 6,718,625원 6,637,670원 6,608,000원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 31
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 261.65%
최종 자산 가치: 7,232,980원
총 거래 횟수: 27회
손절 발동: 9회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=31, stop_loss=10%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.62년
전략 최종 수익률: 261.65%
Buy & Hold 수익률: -91.59%
초과 수익률: 353.24%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 25.69%
벤치마크 CAGR: -35.62%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.78
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -22.86%
벤치마크 MDD: -95.47%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 7회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 31.51%
평균 손실 (손실 거래): -4.62%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.82
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 3,380원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,075.91원
장기 EMA: 2,982.44원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,035원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,035원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,035원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,035원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2022-11-14 🔴 매수 3,150원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2022-11-17 🔵 매도 3,060원 📉 손실 -2.86% -57,060원 1,942,940원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2022-11-28 🔴 매수 3,305원 - - 1,942,940원 🚀 골든크로스
2 2022-12-07 🔵 매도 3,050원 📉 손실 -7.72% -149,685원 1,793,255원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2023-01-09 🔴 매수 3,160원 - - 1,793,255원 🚀 골든크로스
3 2023-04-24 🔵 매도 7,510원 📈 수익 137.66% + 2,466,450원 4,259,705원 ✂️ 손절 (105일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2023-05-12 🔴 매수 6,400원 - - 4,259,705원 🚀 골든크로스
4 2023-06-30 🔵 매도 6,635원 📈 수익 3.67% + 156,275원 4,415,980원 💀 데드크로스 (49일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2024-01-15 🔴 매수 3,160원 - - 4,415,980원 🚀 골든크로스
5 2024-01-24 🔵 매도 2,885원 📉 손실 -8.70% -384,175원 4,031,805원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2024-01-26 🔴 매수 2,975원 - - 4,031,805원 🚀 골든크로스
6 2024-01-29 🔵 매도 2,870원 📉 손실 -3.53% -142,275원 3,889,530원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2024-03-06 🔴 매수 2,905원 - - 3,889,530원 🚀 골든크로스
7 2024-04-08 🔵 매도 3,800원 📈 수익 30.81% + 1,197,510원 5,087,040원 ✂️ 손절 (33일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2024-04-24 🔴 매수 3,590원 - - 5,087,040원 🚀 골든크로스
8 2024-05-14 🔵 매도 3,905원 📈 수익 8.77% + 446,355원 5,533,395원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2024-08-19 🔴 매수 3,160원 - - 5,533,395원 🚀 골든크로스
9 2024-08-22 🔵 매도 3,295원 📈 수익 4.27% + 236,385원 5,769,780원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2025-02-07 🔴 매수 2,085원 - - 5,769,780원 🚀 골든크로스
10 2025-02-24 🔵 매도 2,385원 📈 수익 14.39% + 830,100원 6,599,880원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2025-04-17 🔴 매수 2,335원 - - 6,599,880원 🚀 골든크로스
11 2025-05-14 🔵 매도 2,825원 📈 수익 20.99% + 1,384,740원 7,984,620원 ✂️ 손절 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2025-08-07 🔴 매수 3,405원 - - 7,984,620원 🚀 골든크로스
12 2025-08-18 🔵 매도 3,120원 📉 손실 -8.37% -668,040원 7,316,580원 💀 데드크로스 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2025-09-04 🔴 매수 3,500원 - - 7,316,580원 🚀 골든크로스
13 2025-09-24 🔵 매도 3,460원 📉 손실 -1.14% -83,600원 7,232,980원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2025-11-28 🔴 매수 3,380원 - - 7,232,980원 🚀 골든크로스
14 2025-11-28 7,232,980원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,232,980원
총 수익금: 5,232,980원
총 수익률: 261.65%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 137.66%
최악 손실 거래: -8.70%
평균 보유 기간: 22.1일
최장 보유 기간: 105일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 1.84%
수익률 표준편차: 36.21%
매도 사유:
✂️ 손절: 9회 (64.3%)
💀 데드크로스: 4회 (28.6%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (7.1%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 21.4%) ██████████
-5% ~ 0% 4건 ( 28.6%) ██████████████
0% ~ 5% 2건 ( 14.3%) ███████
5% ~ 10% 1건 ( 7.1%) ███
> 10% 4건 ( 28.6%) ██████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,150원 🚀 골든크로스
1 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,060원 💀 데드크로스
2 2022-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,305원 🚀 골든크로스
2 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,050원 ✂️ 손절
3 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,160원 🚀 골든크로스
3 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,510원 ✂️ 손절
4 2023-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,400원 🚀 골든크로스
4 2023-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,635원 💀 데드크로스
5 2024-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,160원 🚀 골든크로스
5 2024-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,885원 ✂️ 손절
6 2024-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,975원 🚀 골든크로스
6 2024-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,870원 💀 데드크로스
7 2024-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,905원 🚀 골든크로스
7 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,800원 ✂️ 손절
8 2024-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,590원 🚀 골든크로스
8 2024-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,905원 ✂️ 손절
9 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,160원 🚀 골든크로스
9 2024-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,295원 ✂️ 손절
10 2025-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,085원 🚀 골든크로스
10 2025-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,385원 ✂️ 손절
11 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,335원 🚀 골든크로스
11 2025-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,825원 ✂️ 손절
12 2025-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,405원 🚀 골든크로스
12 2025-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,120원 💀 데드크로스
13 2025-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,500원 🚀 골든크로스
13 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,460원 ✂️ 손절
14 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,380원 🚀 골든크로스
14 2025-11-28 3,380원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 57.15%
중간값(Median): 44.19%
최고 수익률: 261.65%
최저 수익률: -65.95%
수익률 범위: 327.60%
수익률 표준편차: 52.62%
25% 분위수: 21.07%
75% 분위수: 80.12%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,574개 (93.4%)
음수 수익률 조합: 466개 (6.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -93.19%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 6,135개
20% 이상 수익: 5,390개
30% 이상 수익: 4,549개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 16.5회
중간 거래 횟수: 16회
최대 거래 횟수: 43회
최소 거래 횟수: 12회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 65.12% (2,200개 조합)
10~14: 평균 56.38% (2,200개 조합)
15~19: 평균 52.68% (2,200개 조합)
20~20: 평균 43.47% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 59.13% (1,584개 조합)
30~39: 평균 63.05% (1,760개 조합)
40~49: 평균 53.98% (1,760개 조합)
50~59: 평균 53.23% (1,760개 조합)
60~60: 평균 51.15% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 201개 ( 2.9%) █
-20~-10% 14개 ( 0.2%)
-10~0% 251개 ( 3.6%) █
0~10% 439개 ( 6.2%) ███
10~20% 745개 ( 10.6%) █████
20~30% 841개 ( 11.9%) █████
30~40% 667개 ( 9.5%) ████
40~50% 774개 ( 11.0%) █████
> 50% 3,108개 ( 44.1%) ██████████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [와이투솔루션] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 와이투솔루션
종목코드: 011690
시장: 코스피
Yahoo 티커: 011690.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=31, 손절=10%
최종 수익률: 261.65%
총 거래 횟수: 27회
최종 자산: 7,232,980원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.