에이프로젠 트레이딩 시그널
에이프로젠 트레이딩 시그널
에이프로젠 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 714원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 714원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 675.53원
장기 EMA: 664.43원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 670원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 670원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 670원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 670원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [에이프로젠] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2025-11-29
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 007460.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,278원 → 668원
종가: 8,308원 → 714원
최고 종가: 11,743원
최저 종가: 580원
평균 종가: 3,522원
평균 거래량: 3,693,228주
전체 기간 수익률: -91.41%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.02초
조합당 평균: 1.42ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 57 1% 144.76% 41 20 4,895,188원
2 6 57 2% 138.61% 41 20 4,772,291원
3 6 56 1% 121.32% 41 20 4,426,306원
4 6 56 2% 115.77% 41 20 4,315,465원
5 19 32 1% 105.16% 34 17 4,103,246원
6 6 58 1% 102.84% 39 19 4,056,714원
7 6 57 3% 101.68% 41 20 4,033,512원
8 17 35 1% 98.84% 34 17 3,976,858원
9 16 40 1% 98.62% 30 15 3,972,430원
10 16 39 1% 98.54% 30 15 3,970,752원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 6 6 6 6 19
장기(long) 57 57 56 56 32
손절(stop_loss) 1% 2% 1% 2% 1%
수익률 144.76% 138.61% 121.32% 115.77% 105.16%
거래횟수 41회 41회 41회 41회 34회
손절발동 20회 20회 20회 20회 17회
최종자산 4,895,188원 4,772,291원 4,426,306원 4,315,465원 4,103,246원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 6
장기(long_window): 57
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 144.76%
최종 자산 가치: 4,895,188원
총 거래 횟수: 41회
손절 발동: 20회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=6, long=57, stop_loss=1%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.52년
전략 최종 수익률: 144.76%
Buy & Hold 수익률: -85.66%
초과 수익률: 230.42%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 17.61%
벤치마크 CAGR: -29.66%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.62
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -17.74%
벤치마크 MDD: -95.06%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 7회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 21.75%
평균 손실 (손실 거래): -2.45%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.86
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 714원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 675.53원
장기 EMA: 664.43원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 670원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 670원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 670원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 670원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-14 🔴 매수 7,019원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-17 🔵 매도 7,004원 📉 손실 -0.21% -4,259원 1,995,741원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-04-23 🔴 매수 6,959원 - - 1,995,741원 🚀 골든크로스
2 2020-04-28 🔵 매도 10,783원 📈 수익 54.96% + 1,093,731원 3,089,472원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-06-29 🔴 매수 8,803원 - - 3,089,472원 🚀 골든크로스
3 2020-07-01 🔵 매도 8,593원 📉 손실 -2.39% -73,485원 3,015,987원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-08-25 🔴 매수 8,908원 - - 3,015,987원 🚀 골든크로스
4 2020-08-27 🔵 매도 8,893원 📉 손실 -0.17% -5,069원 3,010,918원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-23 🔴 매수 7,618원 - - 3,010,918원 🚀 골든크로스
5 2020-11-24 🔵 매도 7,199원 📉 손실 -5.51% -165,867원 2,845,051원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-03-15 🔴 매수 6,584원 - - 2,845,051원 🚀 골든크로스
6 2021-03-16 🔵 매도 6,404원 📉 손실 -2.73% -77,744원 2,767,307원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-05-13 🔴 매수 6,329원 - - 2,767,307원 🚀 골든크로스
7 2021-05-17 🔵 매도 6,599원 📈 수익 4.27% + 117,966원 2,885,273원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-05-27 🔴 매수 6,404원 - - 2,885,273원 🚀 골든크로스
8 2021-06-08 🔵 매도 6,869원 📈 수익 7.26% + 209,208원 3,094,481원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-01-06 🔴 매수 5,219원 - - 3,094,481원 🚀 골든크로스
9 2022-01-10 🔵 매도 5,159원 📉 손실 -1.15% -35,513원 3,058,968원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2022-03-16 🔴 매수 4,949원 - - 3,058,968원 🚀 골든크로스
10 2022-03-21 🔵 매도 4,784원 📉 손실 -3.33% -101,950원 2,957,019원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-04-06 🔴 매수 4,724원 - - 2,957,019원 🚀 골든크로스
11 2022-04-11 🔵 매도 4,664원 📉 손실 -1.27% -37,492원 2,919,526원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-05-26 🔴 매수 4,829원 - - 2,919,526원 🚀 골든크로스
12 2022-05-30 🔵 매도 5,144원 📈 수익 6.52% + 190,222원 3,109,748원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-06-29 🔴 매수 5,099원 - - 3,109,748원 🚀 골든크로스
13 2022-07-04 🔵 매도 4,964원 📉 손실 -2.65% -82,198원 3,027,550원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2023-07-27 🔴 매수 1,343원 - - 3,027,550원 🚀 골든크로스
14 2023-08-02 🔵 매도 1,518원 📈 수익 13.03% + 394,450원 3,422,000원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2024-01-09 🔴 매수 1,150원 - - 3,422,000원 🚀 골든크로스
15 2024-01-12 🔵 매도 1,118원 📉 손실 -2.78% -95,200원 3,326,800원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2024-03-14 🔴 매수 1,030원 - - 3,326,800원 🚀 골든크로스
16 2024-03-26 🔵 매도 1,701원 📈 수익 65.15% + 2,166,659원 5,493,459원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2024-07-09 🔴 매수 1,483원 - - 5,493,459원 🚀 골든크로스
17 2024-07-10 🔵 매도 1,465원 📉 손실 -1.21% -66,672원 5,426,787원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2025-08-11 🔴 매수 699원 - - 5,426,787원 🚀 골든크로스
18 2025-08-12 🔵 매도 679원 📉 손실 -2.86% -155,260원 5,271,527원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2025-08-18 🔴 매수 674원 - - 5,271,527원 🚀 골든크로스
19 2025-08-21 🔵 매도 681원 📈 수익 1.04% + 54,747원 5,326,274원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2025-11-13 🔴 매수 766원 - - 5,326,274원 🚀 골든크로스
20 2025-11-14 🔵 매도 704원 📉 손실 -8.09% -431,086원 4,895,188원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2025-11-28 🔴 매수 714원 - - 4,895,188원 🚀 골든크로스
21 2025-11-28 4,895,188원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,895,188원
총 수익금: 2,895,188원
총 수익률: 144.76%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 65.15%
최악 손실 거래: -8.09%
평균 보유 기간: 3.8일
최장 보유 기간: 12일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.15%
수익률 표준편차: 18.30%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (95.2%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.8%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 9.5%) ████
-5% ~ 0% 12건 ( 57.1%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 9.5%) ████
5% ~ 10% 2건 ( 9.5%) ████
> 10% 3건 ( 14.3%) ███████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,019원 🚀 골든크로스
1 2020-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,004원 ✂️ 손절
2 2020-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,959원 🚀 골든크로스
2 2020-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,783원 ✂️ 손절
3 2020-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 8,803원 🚀 골든크로스
3 2020-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 8,593원 ✂️ 손절
4 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 8,908원 🚀 골든크로스
4 2020-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 8,893원 ✂️ 손절
5 2020-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 7,618원 🚀 골든크로스
5 2020-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,199원 ✂️ 손절
6 2021-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,584원 🚀 골든크로스
6 2021-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,404원 ✂️ 손절
7 2021-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,329원 🚀 골든크로스
7 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,599원 ✂️ 손절
8 2021-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,404원 🚀 골든크로스
8 2021-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,869원 ✂️ 손절
9 2022-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,219원 🚀 골든크로스
9 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,159원 ✂️ 손절
10 2022-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,949원 🚀 골든크로스
10 2022-03-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,784원 ✂️ 손절
11 2022-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,724원 🚀 골든크로스
11 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,664원 ✂️ 손절
12 2022-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,829원 🚀 골든크로스
12 2022-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,144원 ✂️ 손절
13 2022-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,099원 🚀 골든크로스
13 2022-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,964원 ✂️ 손절
14 2023-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,343원 🚀 골든크로스
14 2023-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 1,518원 ✂️ 손절
15 2024-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,150원 🚀 골든크로스
15 2024-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,118원 ✂️ 손절
16 2024-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,030원 🚀 골든크로스
16 2024-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,701원 ✂️ 손절
17 2024-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,483원 🚀 골든크로스
17 2024-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,465원 ✂️ 손절
18 2025-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 699원 🚀 골든크로스
18 2025-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 679원 ✂️ 손절
19 2025-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 674원 🚀 골든크로스
19 2025-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 681원 ✂️ 손절
20 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 766원 🚀 골든크로스
20 2025-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 704원 ✂️ 손절
21 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 714원 🚀 골든크로스
21 2025-11-28 714원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -22.20%
중간값(Median): -26.22%
최고 수익률: 144.76%
최저 수익률: -87.43%
수익률 범위: 232.19%
수익률 표준편차: 32.55%
25% 분위수: -43.78%
75% 분위수: -5.36%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 1,457개 (20.7%)
음수 수익률 조합: 5,583개 (79.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -91.41%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 1,071개
20% 이상 수익: 722개
30% 이상 수익: 533개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 39.1회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 81회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -25.86% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -19.26% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -20.46% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -27.36% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -29.87% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -22.77% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -18.38% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -18.49% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -22.96% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 4,092개 ( 58.1%) █████████████████████████████
-20~-10% 861개 ( 12.2%) ██████
-10~0% 630개 ( 8.9%) ████
0~10% 386개 ( 5.5%) ██
10~20% 349개 ( 5.0%) ██
20~30% 189개 ( 2.7%) █
30~40% 192개 ( 2.7%) █
40~50% 153개 ( 2.2%) █
> 50% 188개 ( 2.7%) █
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [에이프로젠] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 에이프로젠
종목코드: 007460
시장: 코스피
Yahoo 티커: 007460.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=57, 손절=1%
최종 수익률: 144.76%
총 거래 횟수: 41회
최종 자산: 4,895,188원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.