아주스틸 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 3,440원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 3,440원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,318.38원
장기 EMA: 3,312.33원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,404원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,404원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,404원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,404원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [아주스틸] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 139990.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,043개 행
실제 기간: 2021-08-20 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 30,200원 → 3,280원
종가: 33,500원 → 3,440원
최고 종가: 33,500원
최저 종가: 3,020원
평균 종가: 8,961원
평균 거래량: 99,534주
전체 기간 수익률: -89.73%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 6.63초
조합당 평균: 0.94ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 2.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 23 1% -1.32% 41 20 1,973,655원
2 8 22 1% -1.63% 41 20 1,967,420원
3 6 25 1% -1.90% 43 21 1,961,910원
4 11 34 1% -2.44% 28 13 1,951,225원
5 18 58 1% -2.68% 12 6 1,946,350원
6 19 56 1% -2.68% 12 6 1,946,350원
7 20 54 1% -2.68% 12 6 1,946,350원
8 8 21 1% -3.17% 43 21 1,936,605원
9 18 59 1% -3.46% 12 6 1,930,710원
10 17 60 1% -3.46% 12 6 1,930,710원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 8 6 11 18
장기(long) 23 22 25 34 58
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 -1.32% -1.63% -1.90% -2.44% -2.68%
거래횟수 41회 41회 43회 28회 12회
손절발동 20회 20회 21회 13회 6회
최종자산 1,973,655원 1,967,420원 1,961,910원 1,951,225원 1,946,350원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: -1.32%
최종 자산 가치: 1,973,655원
총 거래 횟수: 41회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=23, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 4.04년
전략 최종 수익률: -1.32%
Buy & Hold 수익률: -82.36%
초과 수익률: 81.04%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: -0.33%
벤치마크 CAGR: -34.89%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): -0.38
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -9.33%
벤치마크 MDD: -85.09%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 7회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 2.90%
평균 손실 (손실 거래): -1.50%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 1.94
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 3,440원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,318.38원
장기 EMA: 3,312.33원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,404원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,404원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,404원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,404원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2021-11-25 🔴 매수 19,500원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-11-29 🔵 매도 18,600원 📉 손실 -4.62% -91,800원 1,908,200원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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2 2021-12-17 🔴 매수 19,050원 - - 1,908,200원 🚀 골든크로스
2 2021-12-20 🔵 매도 18,550원 📉 손실 -2.62% -50,000원 1,858,200원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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3 2021-12-30 🔴 매수 18,500원 - - 1,858,200원 🚀 골든크로스
3 2022-01-07 🔵 매도 18,800원 📈 수익 1.62% + 30,000원 1,888,200원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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4 2022-03-22 🔴 매수 16,100원 - - 1,888,200원 🚀 골든크로스
4 2022-03-25 🔵 매도 17,050원 📈 수익 5.90% + 111,150원 1,999,350원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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5 2022-07-29 🔴 매수 11,950원 - - 1,999,350원 🚀 골든크로스
5 2022-08-01 🔵 매도 11,750원 📉 손실 -1.67% -33,400원 1,965,950원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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6 2022-11-14 🔴 매수 9,720원 - - 1,965,950원 🚀 골든크로스
6 2022-11-16 🔵 매도 9,580원 📉 손실 -1.44% -28,280원 1,937,670원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7 2023-01-16 🔴 매수 9,790원 - - 1,937,670원 🚀 골든크로스
7 2023-01-17 🔵 매도 9,540원 📉 손실 -2.55% -49,250원 1,888,420원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2023-01-20 🔴 매수 9,540원 - - 1,888,420원 🚀 골든크로스
8 2023-01-30 🔵 매도 9,730원 📈 수익 1.99% + 37,430원 1,925,850원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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9 2023-04-10 🔴 매수 9,550원 - - 1,925,850원 🚀 골든크로스
9 2023-04-18 🔵 매도 9,990원 📈 수익 4.61% + 88,440원 2,014,290원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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10 2023-06-27 🔴 매수 9,870원 - - 2,014,290원 🚀 골든크로스
10 2023-06-29 🔵 매도 9,840원 📉 손실 -0.30% -6,120원 2,008,170원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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11 2023-11-23 🔴 매수 6,900원 - - 2,008,170원 🚀 골든크로스
11 2023-12-01 🔵 매도 6,830원 📉 손실 -1.01% -20,370원 1,987,800원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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12 2023-12-20 🔴 매수 7,020원 - - 1,987,800원 🚀 골든크로스
12 2024-01-08 🔵 매도 7,010원 📉 손실 -0.14% -2,830원 1,984,970원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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13 2024-02-06 🔴 매수 6,950원 - - 1,984,970원 🚀 골든크로스
13 2024-02-14 🔵 매도 6,850원 📉 손실 -1.44% -28,500원 1,956,470원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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14 2024-02-20 🔴 매수 6,950원 - - 1,956,470원 🚀 골든크로스
14 2024-02-23 🔵 매도 6,870원 📉 손실 -1.15% -22,480원 1,933,990원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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15 2024-05-17 🔴 매수 6,270원 - - 1,933,990원 🚀 골든크로스
15 2024-05-21 🔵 매도 6,290원 📈 수익 0.32% + 6,160원 1,940,150원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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16 2024-06-07 🔴 매수 6,260원 - - 1,940,150원 🚀 골든크로스
16 2024-06-10 🔵 매도 6,190원 📉 손실 -1.12% -21,630원 1,918,520원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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17 2024-07-31 🔴 매수 5,760원 - - 1,918,520원 🚀 골든크로스
17 2024-08-05 🔵 매도 5,630원 📉 손실 -2.26% -43,290원 1,875,230원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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18 2025-02-21 🔴 매수 4,080원 - - 1,875,230원 🚀 골든크로스
18 2025-02-25 🔵 매도 4,055원 📉 손실 -0.61% -11,475원 1,863,755원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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19 2025-05-27 🔴 매수 3,960원 - - 1,863,755원 🚀 골든크로스
19 2025-06-23 🔵 매도 4,130원 📈 수익 4.29% + 79,900원 1,943,655원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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20 2025-09-09 🔴 매수 3,880원 - - 1,943,655원 🚀 골든크로스
20 2025-09-22 🔵 매도 3,940원 📈 수익 1.55% + 30,000원 1,973,655원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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21 2025-11-28 🔴 매수 3,440원 - - 1,973,655원 🚀 골든크로스
21 2025-11-28 1,973,655원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 1,973,655원
총 수익금: -26,345원
총 수익률: -1.32%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 5.90%
최악 손실 거래: -4.62%
평균 보유 기간: 6.6일
최장 보유 기간: 27일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.61%
수익률 표준편차: 2.53%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (95.2%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 14건 ( 66.7%) █████████████████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 28.6%) ██████████████
5% ~ 10% 1건 ( 4.8%) ██
> 10% 0건 ( 0.0%)
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2021-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 19,500원 🚀 골든크로스
1 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 18,600원 ✂️ 손절
2 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 19,050원 🚀 골든크로스
2 2021-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 18,550원 ✂️ 손절
3 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 18,500원 🚀 골든크로스
3 2022-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 18,800원 ✂️ 손절
4 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 16,100원 🚀 골든크로스
4 2022-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 17,050원 ✂️ 손절
5 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 11,950원 🚀 골든크로스
5 2022-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 11,750원 ✂️ 손절
6 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 9,720원 🚀 골든크로스
6 2022-11-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,580원 ✂️ 손절
7 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,790원 🚀 골든크로스
7 2023-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 9,540원 ✂️ 손절
8 2023-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 9,540원 🚀 골든크로스
8 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 9,730원 ✂️ 손절
9 2023-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 9,550원 🚀 골든크로스
9 2023-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 9,990원 ✂️ 손절
10 2023-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 9,870원 🚀 골든크로스
10 2023-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 9,840원 ✂️ 손절
11 2023-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,900원 🚀 골든크로스
11 2023-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 6,830원 ✂️ 손절
12 2023-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,020원 🚀 골든크로스
12 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,010원 ✂️ 손절
13 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,950원 🚀 골든크로스
13 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,850원 ✂️ 손절
14 2024-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 6,950원 🚀 골든크로스
14 2024-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,870원 ✂️ 손절
15 2024-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,270원 🚀 골든크로스
15 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 6,290원 ✂️ 손절
16 2024-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,260원 🚀 골든크로스
16 2024-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,190원 ✂️ 손절
17 2024-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 5,760원 🚀 골든크로스
17 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,630원 ✂️ 손절
18 2025-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,080원 🚀 골든크로스
18 2025-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,055원 ✂️ 손절
19 2025-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,960원 🚀 골든크로스
19 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,130원 ✂️ 손절
20 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,880원 🚀 골든크로스
20 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,940원 ✂️ 손절
21 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,440원 🚀 골든크로스
21 2025-11-28 3,440원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -34.32%
중간값(Median): -36.53%
최고 수익률: -1.32%
최저 수익률: -53.95%
수익률 범위: 52.63%
수익률 표준편차: 11.20%
25% 분위수: -43.47%
75% 분위수: -27.19%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
음수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -89.73%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 25.8회
중간 거래 횟수: 24회
최대 거래 횟수: 61회
최소 거래 횟수: 12회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -35.81% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -35.30% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -32.48% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -31.16% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -36.53% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -35.87% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -33.19% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -32.38% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -29.62% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,943개 ( 84.4%) ██████████████████████████████████████████
-20~-10% 959개 ( 13.6%) ██████
-10~0% 138개 ( 2.0%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [아주스틸] 분석 요약
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회사명: 아주스틸
종목코드: 139990
시장: 코스피
Yahoo 티커: 139990.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=23, 손절=1%
최종 수익률: -1.32%
총 거래 횟수: 41회
최종 자산: 1,973,655원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.