삼성화재해상보험 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 481,500원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 481,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 480,845.28원
장기 EMA: 475,955.88원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 461,331원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 461,331원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 461,331원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 461,331원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 433,350원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 433,350원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 433,350원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 433,350원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 433,350원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼성화재해상보험] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000810.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 186,368원 → 489,500원
종가: 182,541원 → 481,500원
최고 종가: 522,000원
최저 종가: 96,437원
평균 종가: 233,394원
평균 거래량: 107,378주
전체 기간 수익률: 163.78%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.58초
조합당 평균: 1.36ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 1% 41.26% 106 53 2,825,181원
2 5 22 1% 32.77% 100 50 2,655,454원
3 6 60 7% 29.60% 68 19 2,591,988원
4 8 22 1% 29.11% 80 39 2,582,271원
5 6 26 1% 28.36% 80 40 2,567,291원
6 5 28 1% 28.24% 86 43 2,564,797원
7 6 24 1% 28.21% 84 42 2,564,280원
8 14 33 7% 27.94% 54 16 2,558,883원
9 6 23 1% 27.80% 84 41 2,556,030원
10 6 31 8% 27.53% 70 15 2,550,613원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 6 8 6
장기(long) 21 22 60 22 26
손절(stop_loss) 1% 1% 7% 1% 1%
수익률 41.26% 32.77% 29.60% 29.11% 28.36%
거래횟수 106회 100회 68회 80회 80회
손절발동 53회 50회 19회 39회 40회
최종자산 2,825,181원 2,655,454원 2,591,988원 2,582,271원 2,567,291원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 41.26%
최종 자산 가치: 2,825,181원
총 거래 횟수: 106회
손절 발동: 53회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.66년
전략 최종 수익률: 41.26%
Buy & Hold 수익률: 203.18%
초과 수익률: -161.92%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 6.29%
벤치마크 CAGR: 21.64%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.34
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.90%
벤치마크 MDD: -40.98%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 53회
수익 거래: 21회
손실 거래: 32회
승률 (Win Rate): 39.62%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 4.25%
평균 손실 (손실 거래): -1.58%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.70
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 481,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 480,845.28원
장기 EMA: 475,955.88원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 461,331원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 461,331원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 461,331원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 461,331원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 433,350원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 433,350원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 433,350원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 433,350원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 433,350원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 53건의 완결된 거래 (총 106개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-06 🔴 매수 133,175원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-20 🔵 매도 144,655원 📈 수익 8.62% + 172,209원 2,172,209원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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2 2020-06-02 🔴 매수 155,371원 - - 2,172,209원 🚀 골든크로스
2 2020-06-05 🔵 매도 154,605원 📉 손실 -0.49% -9,950원 2,162,259원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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3 2020-08-13 🔴 매수 143,125원 - - 2,162,259원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 🔵 매도 137,384원 📉 손실 -4.01% -86,104원 2,076,155원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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4 2020-10-07 🔴 매수 143,507원 - - 2,076,155원 🚀 골든크로스
4 2020-10-12 🔵 매도 140,063원 📉 손실 -2.40% -48,219원 2,027,936원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2020-10-20 🔴 매수 142,359원 - - 2,027,936원 🚀 골든크로스
5 2020-10-26 🔵 매도 148,100원 📈 수익 4.03% + 80,364원 2,108,301원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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6 2020-11-10 🔴 매수 149,248원 - - 2,108,301원 🚀 골든크로스
6 2020-11-12 🔵 매도 146,951원 📉 손실 -1.54% -32,146원 2,076,155원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7 2020-12-16 🔴 매수 150,396원 - - 2,076,155원 🚀 골든크로스
7 2020-12-22 🔵 매도 148,482원 📉 손실 -1.27% -24,875원 2,051,280원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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8 2021-01-13 🔴 매수 150,654원 - - 2,051,280원 🚀 골든크로스
8 2021-01-15 🔵 매도 149,051원 📉 손실 -1.06% -20,835원 2,030,445원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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9 2021-02-25 🔴 매수 140,637원 - - 2,030,445원 🚀 골든크로스
9 2021-02-26 🔵 매도 138,634원 📉 손실 -1.42% -28,047원 2,002,398원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2021-03-02 🔴 매수 145,045원 - - 2,002,398원 🚀 골든크로스
10 2021-03-12 🔵 매도 155,462원 📈 수익 7.18% + 135,428원 2,137,826원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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11 2021-06-23 🔴 매수 172,290원 - - 2,137,826원 🚀 골든크로스
11 2021-06-29 🔵 매도 176,297원 📈 수익 2.33% + 48,081원 2,185,907원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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12 2021-07-14 🔴 매수 174,695원 - - 2,185,907원 🚀 골든크로스
12 2021-07-19 🔵 매도 174,695원 📉 손실 0.00% + 0원 2,185,907원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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13 2021-08-03 🔴 매수 175,095원 - - 2,185,907원 🚀 골든크로스
13 2021-08-09 🔵 매도 173,092원 📉 손실 -1.14% -24,041원 2,161,867원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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14 2021-08-13 🔴 매수 175,496원 - - 2,161,867원 🚀 골든크로스
14 2021-08-18 🔵 매도 181,907원 📈 수익 3.65% + 76,930원 2,238,796원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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15 2021-12-21 🔴 매수 171,489원 - - 2,238,796원 🚀 골든크로스
15 2021-12-29 🔵 매도 174,088원 📈 수익 1.52% + 33,783원 2,272,579원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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16 2022-02-07 🔴 매수 180,865원 - - 2,272,579원 🚀 골든크로스
16 2022-02-14 🔵 매도 180,018원 📉 손실 -0.47% -10,166원 2,262,414원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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17 2022-03-23 🔴 매수 170,699원 - - 2,262,414원 🚀 골든크로스
17 2022-04-05 🔵 매도 182,136원 📈 수익 6.70% + 148,673원 2,411,087원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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18 2022-04-22 🔴 매수 181,712원 - - 2,411,087원 🚀 골든크로스
18 2022-04-25 🔵 매도 177,900원 📉 손실 -2.10% -49,558원 2,361,529원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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19 2022-06-27 🔴 매수 169,005원 - - 2,361,529원 🚀 골든크로스
19 2022-07-05 🔵 매도 166,464원 📉 손실 -1.50% -33,038원 2,328,491원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2022-07-13 🔴 매수 168,158원 - - 2,328,491원 🚀 골든크로스
20 2022-07-15 🔵 매도 165,616원 📉 손실 -1.51% -33,038원 2,295,452원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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21 2022-07-18 🔴 매수 168,581원 - - 2,295,452원 🚀 골든크로스
21 2022-07-22 🔵 매도 164,769원 📉 손실 -2.26% -49,558원 2,245,895원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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22 2022-08-02 🔴 매수 166,887원 - - 2,245,895원 🚀 골든크로스
22 2022-08-11 🔵 매도 171,123원 📈 수익 2.54% + 55,064원 2,300,959원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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23 2022-08-19 🔴 매수 170,276원 - - 2,300,959원 🚀 골든크로스
23 2022-08-23 🔵 매도 168,158원 📉 손실 -1.24% -27,532원 2,273,427원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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24 2022-09-26 🔴 매수 166,040원 - - 2,273,427원 🚀 골든크로스
24 2022-09-27 🔵 매도 163,075원 📉 손실 -1.79% -38,545원 2,234,882원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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25 2022-10-18 🔴 매수 165,616원 - - 2,234,882원 🚀 골든크로스
25 2022-10-24 🔵 매도 166,040원 📈 수익 0.26% + 5,506원 2,240,388원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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26 2022-11-25 🔴 매수 172,394원 - - 2,240,388원 🚀 골든크로스
26 2022-11-28 🔵 매도 170,276원 📉 손실 -1.23% -25,414원 2,214,974원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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27 2022-12-07 🔴 매수 171,970원 - - 2,214,974원 🚀 골든크로스
27 2022-12-26 🔵 매도 182,136원 📈 수익 5.91% + 121,988원 2,336,962원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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28 2023-01-06 🔴 매수 184,789원 - - 2,336,962원 🚀 골든크로스
28 2023-01-09 🔵 매도 182,525원 📉 손실 -1.23% -27,175원 2,309,787원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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29 2023-02-13 🔴 매수 183,884원 - - 2,309,787원 🚀 골든크로스
29 2023-03-03 🔵 매도 191,130원 📈 수익 3.94% + 86,960원 2,396,747원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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30 2023-04-18 🔴 매수 191,130원 - - 2,396,747원 🚀 골든크로스
30 2023-04-26 🔵 매도 203,812원 📈 수익 6.64% + 152,180원 2,548,927원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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31 2023-06-05 🔴 매수 209,700원 - - 2,548,927원 🚀 골든크로스
31 2023-06-09 🔵 매도 212,870원 📈 수익 1.51% + 38,045원 2,586,972원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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32 2023-06-29 🔴 매수 206,982원 - - 2,586,972원 🚀 골든크로스
32 2023-07-04 🔵 매도 204,718원 📉 손실 -1.09% -27,175원 2,559,797원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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33 2023-07-10 🔴 매수 210,606원 - - 2,559,797원 🚀 골든크로스
33 2023-07-13 🔵 매도 216,041원 📈 수익 2.58% + 65,220원 2,625,017원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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34 2023-09-07 🔴 매수 226,910원 - - 2,625,017원 🚀 골든크로스
34 2023-09-14 🔵 매도 236,875원 📈 수익 4.39% + 109,605원 2,734,622원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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35 2023-10-18 🔴 매수 240,951원 - - 2,734,622원 🚀 골든크로스
35 2023-10-19 🔵 매도 236,422원 📉 손실 -1.88% -49,821원 2,684,801원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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36 2023-11-23 🔴 매수 237,328원 - - 2,684,801원 🚀 골든크로스
36 2023-11-29 🔵 매도 237,328원 📉 손실 0.00% + 0원 2,684,801원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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37 2023-12-15 🔴 매수 235,516원 - - 2,684,801원 🚀 골든크로스
37 2023-12-18 🔵 매도 230,081원 📉 손실 -2.31% -59,785원 2,625,017원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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38 2023-12-26 🔴 매수 233,704원 - - 2,625,017원 🚀 골든크로스
38 2024-01-02 🔵 매도 235,516원 📈 수익 0.78% + 19,928원 2,644,945원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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39 2024-01-30 🔴 매수 230,987원 - - 2,644,945원 🚀 골든크로스
39 2024-02-06 🔵 매도 265,408원 📈 수익 14.90% + 378,637원 3,023,582원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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40 2024-04-24 🔴 매수 283,043원 - - 3,023,582원 🚀 골든크로스
40 2024-05-02 🔵 매도 286,373원 📈 수익 1.18% + 33,299원 3,056,881원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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41 2024-06-19 🔴 매수 327,760원 - - 3,056,881원 🚀 골든크로스
41 2024-06-24 🔵 매도 334,419원 📈 수익 2.03% + 59,939원 3,116,820원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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42 2024-08-01 🔴 매수 356,302원 - - 3,116,820원 🚀 골든크로스
42 2024-08-02 🔵 매도 346,312원 📉 손실 -2.80% -79,918원 3,036,902원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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43 2024-09-03 🔴 매수 358,680원 - - 3,036,902원 🚀 골든크로스
43 2024-09-04 🔵 매도 348,691원 📉 손실 -2.79% -79,918원 2,956,984원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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44 2024-09-19 🔴 매수 348,691원 - - 2,956,984원 🚀 골든크로스
44 2024-09-23 🔵 매도 341,555원 📉 손실 -2.05% -57,084원 2,899,899원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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45 2024-10-16 🔴 매수 335,371원 - - 2,899,899원 🚀 골든크로스
45 2024-10-17 🔵 매도 331,090원 📉 손실 -1.28% -34,250원 2,865,649원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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46 2024-11-18 🔴 매수 351,069원 - - 2,865,649원 🚀 골든크로스
46 2024-11-19 🔵 매도 346,788원 📉 손실 -1.22% -34,251원 2,831,398원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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47 2025-02-03 🔴 매수 355,350원 - - 2,831,398원 🚀 골든크로스
47 2025-02-05 🔵 매도 343,934원 📉 손실 -3.21% -79,918원 2,751,480원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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48 2025-03-10 🔴 매수 377,233원 - - 2,751,480원 🚀 골든크로스
48 2025-03-11 🔵 매도 372,476원 📉 손실 -1.26% -33,299원 2,718,181원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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49 2025-04-23 🔴 매수 361,000원 - - 2,718,181원 🚀 골든크로스
49 2025-05-13 🔵 매도 377,500원 📈 수익 4.57% + 115,500원 2,833,681원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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50 2025-08-28 🔴 매수 452,000원 - - 2,833,681원 🚀 골든크로스
50 2025-08-29 🔵 매도 444,000원 📉 손실 -1.77% -48,000원 2,785,681원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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51 2025-10-23 🔴 매수 454,500원 - - 2,785,681원 🚀 골든크로스
51 2025-10-28 🔵 매도 449,000원 📉 손실 -1.21% -33,000원 2,752,681원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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52 2025-11-05 🔴 매수 469,000원 - - 2,752,681원 🚀 골든크로스
52 2025-11-07 🔵 매도 488,000원 📈 수익 4.05% + 95,000원 2,847,681원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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53 2025-11-26 🔴 매수 486,000원 - - 2,847,681원 🚀 골든크로스
53 2025-11-28 🔵 매도 481,500원 📉 손실 -0.93% -22,500원 2,825,181원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,825,181원
총 수익금: 825,181원
총 수익률: 41.26%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 53건 (매수 53회 + 매도 53회)
최고 수익 거래: 14.90%
최악 손실 거래: -4.01%
평균 보유 기간: 5.5일
최장 보유 기간: 20일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.06%
수익률 표준편차: 3.57%
매도 사유:
✂️ 손절: 53회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 32건 ( 60.4%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 15건 ( 28.3%) ██████████████
5% ~ 10% 5건 ( 9.4%) ████
> 10% 1건 ( 1.9%)
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 133,175원 🚀 골든크로스
1 2020-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 144,655원 ✂️ 손절
2 2020-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 155,371원 🚀 골든크로스
2 2020-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 154,605원 ✂️ 손절
3 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 143,125원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 137,384원 ✂️ 손절
4 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 143,507원 🚀 골든크로스
4 2020-10-12 주식 ➜ 현금 (매도) 140,063원 ✂️ 손절
5 2020-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 142,359원 🚀 골든크로스
5 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 148,100원 ✂️ 손절
6 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 149,248원 🚀 골든크로스
6 2020-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 146,951원 ✂️ 손절
7 2020-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 150,396원 🚀 골든크로스
7 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 148,482원 ✂️ 손절
8 2021-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 150,654원 🚀 골든크로스
8 2021-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 149,051원 ✂️ 손절
9 2021-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 140,637원 🚀 골든크로스
9 2021-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 138,634원 ✂️ 손절
10 2021-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 145,045원 🚀 골든크로스
10 2021-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 155,462원 ✂️ 손절
11 2021-06-23 현금 ➜ 주식 (매수) 172,290원 🚀 골든크로스
11 2021-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 176,297원 ✂️ 손절
12 2021-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 174,695원 🚀 골든크로스
12 2021-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 174,695원 ✂️ 손절
13 2021-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 175,095원 🚀 골든크로스
13 2021-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 173,092원 ✂️ 손절
14 2021-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 175,496원 🚀 골든크로스
14 2021-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 181,907원 ✂️ 손절
15 2021-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 171,489원 🚀 골든크로스
15 2021-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 174,088원 ✂️ 손절
16 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 180,865원 🚀 골든크로스
16 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 180,018원 ✂️ 손절
17 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 170,699원 🚀 골든크로스
17 2022-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 182,136원 ✂️ 손절
18 2022-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 181,712원 🚀 골든크로스
18 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 177,900원 ✂️ 손절
19 2022-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 169,005원 🚀 골든크로스
19 2022-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 166,464원 ✂️ 손절
20 2022-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 168,158원 🚀 골든크로스
20 2022-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 165,616원 ✂️ 손절
21 2022-07-18 현금 ➜ 주식 (매수) 168,581원 🚀 골든크로스
21 2022-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 164,769원 ✂️ 손절
22 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 166,887원 🚀 골든크로스
22 2022-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 171,123원 ✂️ 손절
23 2022-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 170,276원 🚀 골든크로스
23 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 168,158원 ✂️ 손절
24 2022-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 166,040원 🚀 골든크로스
24 2022-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 163,075원 ✂️ 손절
25 2022-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 165,616원 🚀 골든크로스
25 2022-10-24 주식 ➜ 현금 (매도) 166,040원 ✂️ 손절
26 2022-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 172,394원 🚀 골든크로스
26 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 170,276원 ✂️ 손절
27 2022-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 171,970원 🚀 골든크로스
27 2022-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 182,136원 ✂️ 손절
28 2023-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 184,789원 🚀 골든크로스
28 2023-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 182,525원 ✂️ 손절
29 2023-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 183,884원 🚀 골든크로스
29 2023-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 191,130원 ✂️ 손절
30 2023-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 191,130원 🚀 골든크로스
30 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 203,812원 ✂️ 손절
31 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 209,700원 🚀 골든크로스
31 2023-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 212,870원 ✂️ 손절
32 2023-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 206,982원 🚀 골든크로스
32 2023-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 204,718원 ✂️ 손절
33 2023-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 210,606원 🚀 골든크로스
33 2023-07-13 주식 ➜ 현금 (매도) 216,041원 ✂️ 손절
34 2023-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 226,910원 🚀 골든크로스
34 2023-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 236,875원 ✂️ 손절
35 2023-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 240,951원 🚀 골든크로스
35 2023-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 236,422원 ✂️ 손절
36 2023-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 237,328원 🚀 골든크로스
36 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 237,328원 ✂️ 손절
37 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 235,516원 🚀 골든크로스
37 2023-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 230,081원 ✂️ 손절
38 2023-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 233,704원 🚀 골든크로스
38 2024-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 235,516원 ✂️ 손절
39 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 230,987원 🚀 골든크로스
39 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 265,408원 ✂️ 손절
40 2024-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 283,043원 🚀 골든크로스
40 2024-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 286,373원 ✂️ 손절
41 2024-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 327,760원 🚀 골든크로스
41 2024-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 334,419원 ✂️ 손절
42 2024-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 356,302원 🚀 골든크로스
42 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 346,312원 ✂️ 손절
43 2024-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 358,680원 🚀 골든크로스
43 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 348,691원 ✂️ 손절
44 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 348,691원 🚀 골든크로스
44 2024-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 341,555원 ✂️ 손절
45 2024-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 335,371원 🚀 골든크로스
45 2024-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 331,090원 ✂️ 손절
46 2024-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 351,069원 🚀 골든크로스
46 2024-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 346,788원 ✂️ 손절
47 2025-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 355,350원 🚀 골든크로스
47 2025-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 343,934원 ✂️ 손절
48 2025-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 377,233원 🚀 골든크로스
48 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 372,476원 ✂️ 손절
49 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 361,000원 🚀 골든크로스
49 2025-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 377,500원 ✂️ 손절
50 2025-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 452,000원 🚀 골든크로스
50 2025-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 444,000원 ✂️ 손절
51 2025-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 454,500원 🚀 골든크로스
51 2025-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 449,000원 ✂️ 손절
52 2025-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 469,000원 🚀 골든크로스
52 2025-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 488,000원 ✂️ 손절
53 2025-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 486,000원 🚀 골든크로스
53 2025-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 481,500원 ✂️ 손절
총 106회의 포지션 변화 (매수 53회 + 매도 53회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -8.24%
중간값(Median): -9.21%
최고 수익률: 41.26%
최저 수익률: -37.57%
수익률 범위: 78.83%
수익률 표준편차: 12.33%
25% 분위수: -17.37%
75% 분위수: 0.35%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,841개 (26.2%)
음수 수익률 조합: 5,199개 (73.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 163.78%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 526개
20% 이상 수익: 109개
30% 이상 수익: 2개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 55.3회
중간 거래 횟수: 54회
최대 거래 횟수: 106회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -2.29% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -8.65% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -12.80% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -13.19% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -7.15% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -6.79% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -8.78% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -10.11% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -8.50% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 1,240개 ( 17.6%) ████████
-20~-10% 2,132개 ( 30.3%) ███████████████
-10~0% 1,827개 ( 26.0%) ████████████
0~10% 1,315개 ( 18.7%) █████████
10~20% 417개 ( 5.9%) ██
20~30% 107개 ( 1.5%)
30~40% 1개 ( 0.0%)
40~50% 1개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼성화재해상보험] 분석 요약
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회사명: 삼성화재해상보험
종목코드: 000810
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000810.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=1%
최종 수익률: 41.26%
총 거래 횟수: 106회
최종 자산: 2,825,181원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.