비에이치 트레이딩 시그널
비에이치 트레이딩 시그널
비에이치 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 17,950원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 17,950원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 16,908.06원
장기 EMA: 16,897.23원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 17,868원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 17,868원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 17,868원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 17,868원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [비에이치] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2025-11-29
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 090460.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 20,778원 → 18,220원
종가: 20,496원 → 17,950원
최고 종가: 31,664원
최저 종가: 11,160원
평균 종가: 19,930원
평균 거래량: 699,400주
전체 기간 수익률: -12.42%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 7.94초
조합당 평균: 1.13ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.8배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11 56 2% 98.25% 41 20 3,964,927원
2 10 59 2% 88.80% 39 19 3,776,083원
3 14 47 5% 86.98% 34 17 3,739,521원
4 14 47 4% 86.82% 34 17 3,736,483원
5 14 47 2% 84.26% 34 17 3,685,139원
6 10 60 2% 83.08% 39 19 3,661,580원
7 14 47 6% 80.44% 34 17 3,608,776원
8 15 42 2% 80.34% 36 18 3,606,712원
9 15 44 2% 80.34% 36 18 3,606,712원
10 15 43 2% 80.34% 36 18 3,606,712원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 11 10 14 14 14
장기(long) 56 59 47 47 47
손절(stop_loss) 2% 2% 5% 4% 2%
수익률 98.25% 88.80% 86.98% 86.82% 84.26%
거래횟수 41회 39회 34회 34회 34회
손절발동 20회 19회 17회 17회 17회
최종자산 3,964,927원 3,776,083원 3,739,521원 3,736,483원 3,685,139원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 11
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 98.25%
최종 자산 가치: 3,964,927원
총 거래 횟수: 41회
손절 발동: 20회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=11, long=56, stop_loss=2%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.52년
전략 최종 수익률: 98.25%
Buy & Hold 수익률: 13.38%
초과 수익률: 84.86%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 13.19%
벤치마크 CAGR: 2.30%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.70
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -20.50%
벤치마크 MDD: -64.75%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 11회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 52.38%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 9.00%
평균 손실 (손실 거래): -2.39%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.77
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 17,950원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 16,908.06원
장기 EMA: 16,897.23원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 17,868원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 17,868원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 17,868원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 17,868원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-05-28 🔴 매수 16,868원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 16,444원 📉 손실 -2.51% -50,038원 1,949,962원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-06-01 🔴 매수 17,245원 - - 1,949,962원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 🔵 매도 18,847원 📈 수익 9.29% + 181,021원 2,130,984원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-09-03 🔴 매수 21,344원 - - 2,130,984원 🚀 골든크로스
3 2020-09-04 🔵 매도 20,684원 📉 손실 -3.09% -65,303원 2,065,680원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-10-08 🔴 매수 21,344원 - - 2,065,680원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 🔵 매도 19,977원 📉 손실 -6.40% -131,172원 1,934,508원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-16 🔴 매수 20,967원 - - 1,934,508원 🚀 골든크로스
5 2020-11-30 🔵 매도 21,014원 📈 수익 0.22% + 4,335원 1,938,843원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-01-04 🔴 매수 21,451원 - - 1,938,843원 🚀 골든크로스
6 2021-01-11 🔵 매도 20,879원 📉 손실 -2.67% -51,483원 1,887,360원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-06-07 🔴 매수 17,971원 - - 1,887,360원 🚀 골든크로스
7 2021-06-09 🔵 매도 17,542원 📉 손실 -2.39% -45,048원 1,842,312원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-08-26 🔴 매수 18,829원 - - 1,842,312원 🚀 골든크로스
8 2021-09-03 🔵 매도 20,021원 📈 수익 6.33% + 115,598원 1,957,911원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-11-18 🔴 매수 18,639원 - - 1,957,911원 🚀 골든크로스
9 2021-11-24 🔵 매도 19,258원 📈 수익 3.32% + 65,069원 2,022,980원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2022-01-28 🔴 매수 20,627원 - - 2,022,980원 🚀 골든크로스
10 2022-02-07 🔵 매도 21,398원 📈 수익 3.74% + 75,569원 2,098,548원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-03-22 🔴 매수 21,977원 - - 2,098,548원 🚀 골든크로스
11 2022-04-25 🔵 매도 26,748원 📈 수익 21.71% + 453,268원 2,551,817원 ✂️ 손절 (34일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-07-22 🔴 매수 26,314원 - - 2,551,817원 🚀 골든크로스
12 2022-08-03 🔵 매도 28,146원 📈 수익 6.96% + 175,813원 2,727,630원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2023-02-20 🔴 매수 23,622원 - - 2,727,630원 🚀 골든크로스
13 2023-02-22 🔵 매도 23,378원 📉 손실 -1.03% -28,006원 2,699,624원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2023-03-27 🔴 매수 23,524원 - - 2,699,624원 🚀 골든크로스
14 2023-03-29 🔵 매도 25,083원 📈 수익 6.63% + 177,675원 2,877,300원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2023-05-15 🔴 매수 23,086원 - - 2,877,300원 🚀 골든크로스
15 2023-05-16 🔵 매도 22,550원 📉 손실 -2.32% -66,434원 2,810,866원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-05-17 🔴 매수 22,989원 - - 2,810,866원 🚀 골든크로스
16 2023-06-05 🔵 매도 24,888원 📈 수익 8.26% + 231,738원 3,042,604원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-12-01 🔴 매수 21,089원 - - 3,042,604원 🚀 골든크로스
17 2023-12-05 🔵 매도 20,846원 📉 손실 -1.15% -35,068원 3,007,536원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2024-05-03 🔴 매수 20,408원 - - 3,007,536원 🚀 골든크로스
18 2024-05-16 🔵 매도 23,070원 📈 수익 13.04% + 391,301원 3,398,837원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2024-12-18 🔴 매수 17,973원 - - 3,398,837원 🚀 골든크로스
19 2024-12-19 🔵 매도 17,559원 📉 손실 -2.30% -78,260원 3,320,577원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2025-07-16 🔴 매수 13,520원 - - 3,320,577원 🚀 골든크로스
20 2025-07-23 🔵 매도 16,150원 📈 수익 19.45% + 644,350원 3,964,927원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2025-11-28 🔴 매수 17,950원 - - 3,964,927원 🚀 골든크로스
21 2025-11-28 3,964,927원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,964,927원
총 수익금: 1,964,927원
총 수익률: 98.25%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 21.71%
최악 손실 거래: -6.40%
평균 보유 기간: 7.8일
최장 보유 기간: 34일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.22%
수익률 표준편차: 7.39%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (95.2%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.8%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 4.8%) ██
-5% ~ 0% 9건 ( 42.9%) █████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 14.3%) ███████
5% ~ 10% 5건 ( 23.8%) ███████████
> 10% 3건 ( 14.3%) ███████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 16,868원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 16,444원 ✂️ 손절
2 2020-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 17,245원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 18,847원 ✂️ 손절
3 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 21,344원 🚀 골든크로스
3 2020-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 20,684원 ✂️ 손절
4 2020-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 21,344원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 19,977원 ✂️ 손절
5 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 20,967원 🚀 골든크로스
5 2020-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 21,014원 ✂️ 손절
6 2021-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 21,451원 🚀 골든크로스
6 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 20,879원 ✂️ 손절
7 2021-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 17,971원 🚀 골든크로스
7 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 17,542원 ✂️ 손절
8 2021-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 18,829원 🚀 골든크로스
8 2021-09-03 주식 ➜ 현금 (매도) 20,021원 ✂️ 손절
9 2021-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 18,639원 🚀 골든크로스
9 2021-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 19,258원 ✂️ 손절
10 2022-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 20,627원 🚀 골든크로스
10 2022-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 21,398원 ✂️ 손절
11 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 21,977원 🚀 골든크로스
11 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 26,748원 ✂️ 손절
12 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 26,314원 🚀 골든크로스
12 2022-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 28,146원 ✂️ 손절
13 2023-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 23,622원 🚀 골든크로스
13 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 23,378원 ✂️ 손절
14 2023-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 23,524원 🚀 골든크로스
14 2023-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 25,083원 ✂️ 손절
15 2023-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 23,086원 🚀 골든크로스
15 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 22,550원 ✂️ 손절
16 2023-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 22,989원 🚀 골든크로스
16 2023-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 24,888원 ✂️ 손절
17 2023-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 21,089원 🚀 골든크로스
17 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 20,846원 ✂️ 손절
18 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 20,408원 🚀 골든크로스
18 2024-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 23,070원 ✂️ 손절
19 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 17,973원 🚀 골든크로스
19 2024-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 17,559원 ✂️ 손절
20 2025-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 13,520원 🚀 골든크로스
20 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 16,150원 ✂️ 손절
21 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 17,950원 🚀 골든크로스
21 2025-11-28 17,950원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 4.78%
중간값(Median): 3.82%
최고 수익률: 98.25%
최저 수익률: -63.22%
수익률 범위: 161.47%
수익률 표준편차: 31.79%
25% 분위수: -22.39%
75% 분위수: 29.98%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 3,830개 (54.4%)
음수 수익률 조합: 3,210개 (45.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -12.42%
벤치마크 초과: 4,704개
10% 이상 수익: 3,062개
20% 이상 수익: 2,392개
30% 이상 수익: 1,758개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 45.6회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -11.38% (2,200개 조합)
10~14: 평균 10.37% (2,200개 조합)
15~19: 평균 14.24% (2,200개 조합)
20~20: 평균 10.29% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -9.38% (1,584개 조합)
30~39: 평균 2.20% (1,760개 조합)
40~49: 평균 13.53% (1,760개 조합)
50~59: 평균 11.55% (1,760개 조합)
60~60: 평균 2.86% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 1,891개 ( 26.9%) █████████████
-20~-10% 619개 ( 8.8%) ████
-10~0% 700개 ( 9.9%) ████
0~10% 768개 ( 10.9%) █████
10~20% 670개 ( 9.5%) ████
20~30% 634개 ( 9.0%) ████
30~40% 515개 ( 7.3%) ███
40~50% 623개 ( 8.8%) ████
> 50% 620개 ( 8.8%) ████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [비에이치] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 비에이치
종목코드: 090460
시장: 코스피
Yahoo 티커: 090460.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=56, 손절=2%
최종 수익률: 98.25%
총 거래 횟수: 41회
최종 자산: 3,964,927원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.