보락 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,027원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 1,027원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,016.99원
장기 EMA: 1,016.78원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,025원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,025원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,025원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,025원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [보락] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002760.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,006원 → 1,012원
종가: 2,030원 → 1,027원
최고 종가: 2,802원
최저 종가: 986원
평균 종가: 1,644원
평균 거래량: 1,667,292주
전체 기간 수익률: -49.42%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.59초
조합당 평균: 1.36ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 24 1% 28.57% 59 28 2,571,388원
2 10 21 1% 24.79% 57 27 2,495,840원
3 9 25 1% 23.55% 53 25 2,471,032원
4 9 26 1% 22.18% 52 25 2,443,553원
5 5 22 1% 17.01% 89 43 2,340,100원
6 10 33 1% 16.54% 48 24 2,330,799원
7 10 22 1% 15.73% 53 26 2,314,572원
8 9 27 1% 13.81% 50 24 2,276,276원
9 9 24 2% 11.40% 59 26 2,227,967원
10 9 21 1% 11.15% 59 29 2,223,034원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 10 9 9 5
장기(long) 24 21 25 26 22
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 28.57% 24.79% 23.55% 22.18% 17.01%
거래횟수 59회 57회 53회 52회 89회
손절발동 28회 27회 25회 25회 43회
최종자산 2,571,388원 2,495,840원 2,471,032원 2,443,553원 2,340,100원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 28.57%
최종 자산 가치: 2,571,388원
총 거래 횟수: 59회
손절 발동: 28회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=24, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.65년
전략 최종 수익률: 28.57%
Buy & Hold 수익률: -50.02%
초과 수익률: 78.59%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 4.55%
벤치마크 CAGR: -11.55%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.16
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -13.15%
벤치마크 MDD: -64.83%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 15회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 3.50%
평균 손실 (손실 거래): -1.62%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.16
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 1,027원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,016.99원
장기 EMA: 1,016.78원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,025원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,025원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,025원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,025원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-21 🔴 매수 2,148원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-24 🔵 매도 2,040원 📉 손실 -5.03% -100,582원 1,899,418원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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2 2020-04-08 🔴 매수 1,716원 - - 1,899,418원 🚀 골든크로스
2 2020-04-10 🔵 매도 1,730원 📈 수익 0.86% + 16,326원 1,915,744원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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3 2020-07-23 🔴 매수 1,853원 - - 1,915,744원 🚀 골든크로스
3 2020-07-31 🔵 매도 1,873원 📈 수익 1.06% + 20,313원 1,936,057원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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4 2020-08-19 🔴 매수 1,868원 - - 1,936,057원 🚀 골든크로스
4 2020-08-20 🔵 매도 1,824원 📉 손실 -2.37% -45,837원 1,890,220원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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5 2020-08-21 🔴 매수 1,883원 - - 1,890,220원 🚀 골든크로스
5 2020-08-25 🔵 매도 1,986원 📈 수익 5.48% + 103,547원 1,993,767원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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6 2020-11-09 🔴 매수 2,379원 - - 1,993,767원 🚀 골든크로스
6 2020-11-11 🔵 매도 2,443원 📈 수익 2.69% + 53,492원 2,047,259원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7 2021-03-24 🔴 매수 2,191원 - - 2,047,259원 🚀 골든크로스
7 2021-03-26 🔵 매도 2,152원 📉 손실 -1.80% -36,795원 2,010,464원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2021-07-14 🔴 매수 2,639원 - - 2,010,464원 🚀 골든크로스
8 2021-07-15 🔵 매도 2,600원 📉 손실 -1.49% -29,980원 1,980,485원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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9 2021-09-13 🔴 매수 2,472원 - - 1,980,485원 🚀 골든크로스
9 2021-09-14 🔵 매도 2,418원 📉 손실 -2.19% -43,388원 1,937,096원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2022-01-04 🔴 매수 2,004원 - - 1,937,096원 🚀 골든크로스
10 2022-01-10 🔵 매도 1,985원 📉 손실 -0.99% -19,076원 1,918,020원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2022-03-03 🔴 매수 1,911원 - - 1,918,020원 🚀 골든크로스
11 2022-03-14 🔵 매도 1,911원 📉 손실 0.00% + 0원 1,918,020원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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12 2022-04-18 🔴 매수 2,064원 - - 1,918,020원 🚀 골든크로스
12 2022-04-27 🔵 매도 2,138원 📈 수익 3.59% + 68,796원 1,986,816원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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13 2022-07-28 🔴 매수 1,723원 - - 1,986,816원 🚀 골든크로스
13 2022-08-10 🔵 매도 1,733원 📈 수익 0.57% + 11,384원 1,998,201원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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14 2022-11-10 🔴 매수 1,496원 - - 1,998,201원 🚀 골든크로스
14 2022-11-18 🔵 매도 1,511원 📈 수익 0.99% + 19,773원 2,017,973원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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15 2022-12-12 🔴 매수 1,491원 - - 2,017,973원 🚀 골든크로스
15 2022-12-14 🔵 매도 1,782원 📈 수익 19.54% + 394,102원 2,412,075원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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16 2023-04-14 🔴 매수 1,707원 - - 2,412,075원 🚀 골든크로스
16 2023-04-21 🔵 매도 1,713원 📈 수익 0.35% + 8,407원 2,420,482원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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17 2023-05-23 🔴 매수 1,706원 - - 2,420,482원 🚀 골든크로스
17 2023-05-25 🔵 매도 1,708원 📈 수익 0.12% + 2,814원 2,423,296원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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18 2023-06-07 🔴 매수 1,738원 - - 2,423,296원 🚀 골든크로스
18 2023-06-20 🔵 매도 1,713원 📉 손실 -1.48% -35,940원 2,387,356원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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19 2023-11-29 🔴 매수 1,270원 - - 2,387,356원 🚀 골든크로스
19 2023-12-01 🔵 매도 1,258원 📉 손실 -0.94% -22,359원 2,364,998원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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20 2023-12-20 🔴 매수 1,303원 - - 2,364,998원 🚀 골든크로스
20 2023-12-21 🔵 매도 1,279원 📉 손실 -1.83% -43,195원 2,321,803원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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21 2024-02-20 🔴 매수 1,273원 - - 2,321,803원 🚀 골든크로스
21 2024-02-26 🔵 매도 1,248원 📉 손실 -1.95% -45,368원 2,276,435원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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22 2024-06-12 🔴 매수 1,167원 - - 2,276,435원 🚀 골든크로스
22 2024-06-19 🔵 매도 1,171원 📈 수익 0.34% + 7,769원 2,284,203원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2024-10-08 🔴 매수 1,310원 - - 2,284,203원 🚀 골든크로스
23 2024-10-11 🔵 매도 1,488원 📈 수익 13.60% + 310,584원 2,594,787원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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24 2025-01-08 🔴 매수 1,116원 - - 2,594,787원 🚀 골든크로스
24 2025-01-14 🔵 매도 1,126원 📈 수익 0.90% + 23,250원 2,618,037원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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25 2025-03-18 🔴 매수 1,101원 - - 2,618,037원 🚀 골든크로스
25 2025-03-19 🔵 매도 1,081원 📉 손실 -1.82% -47,540원 2,570,497원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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26 2025-04-15 🔴 매수 1,086원 - - 2,570,497원 🚀 골든크로스
26 2025-04-21 🔵 매도 1,097원 📈 수익 1.01% + 26,026원 2,596,523원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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27 2025-08-13 🔴 매수 1,044원 - - 2,596,523원 🚀 골든크로스
27 2025-08-20 🔵 매도 1,059원 📈 수익 1.44% + 37,305원 2,633,828원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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28 2025-09-12 🔴 매수 1,046원 - - 2,633,828원 🚀 골든크로스
28 2025-09-24 🔵 매도 1,036원 📉 손실 -0.96% -25,180원 2,608,648원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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29 2025-10-01 🔴 매수 1,050원 - - 2,608,648원 🚀 골든크로스
29 2025-10-13 🔵 매도 1,035원 📉 손실 -1.43% -37,260원 2,571,388원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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30 2025-11-28 🔴 매수 1,027원 - - 2,571,388원 🚀 골든크로스
30 2025-11-28 2,571,388원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,571,388원
총 수익금: 571,388원
총 수익률: 28.57%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 19.54%
최악 손실 거래: -5.03%
평균 보유 기간: 5.3일
최장 보유 기간: 13일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.06%
수익률 표준편차: 4.68%
매도 사유:
✂️ 손절: 28회 (93.3%)
💀 데드크로스: 1회 (3.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.3%) █
-5% ~ 0% 14건 ( 46.7%) ███████████████████████
0% ~ 5% 12건 ( 40.0%) ████████████████████
5% ~ 10% 1건 ( 3.3%) █
> 10% 2건 ( 6.7%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,148원 🚀 골든크로스
1 2020-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,040원 ✂️ 손절
2 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,716원 🚀 골든크로스
2 2020-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,730원 ✂️ 손절
3 2020-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,853원 🚀 골든크로스
3 2020-07-31 주식 ➜ 현금 (매도) 1,873원 ✂️ 손절
4 2020-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,868원 🚀 골든크로스
4 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,824원 ✂️ 손절
5 2020-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,883원 🚀 골든크로스
5 2020-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,986원 ✂️ 손절
6 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,379원 🚀 골든크로스
6 2020-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,443원 ✂️ 손절
7 2021-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,191원 🚀 골든크로스
7 2021-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,152원 ✂️ 손절
8 2021-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,639원 🚀 골든크로스
8 2021-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,600원 ✂️ 손절
9 2021-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,472원 🚀 골든크로스
9 2021-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,418원 ✂️ 손절
10 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,004원 🚀 골든크로스
10 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,985원 ✂️ 손절
11 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,911원 🚀 골든크로스
11 2022-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,911원 ✂️ 손절
12 2022-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,064원 🚀 골든크로스
12 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,138원 ✂️ 손절
13 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,723원 🚀 골든크로스
13 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,733원 ✂️ 손절
14 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,496원 🚀 골든크로스
14 2022-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,511원 ✂️ 손절
15 2022-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,491원 🚀 골든크로스
15 2022-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,782원 ✂️ 손절
16 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,707원 🚀 골든크로스
16 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,713원 ✂️ 손절
17 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,706원 🚀 골든크로스
17 2023-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,708원 ✂️ 손절
18 2023-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,738원 🚀 골든크로스
18 2023-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,713원 ✂️ 손절
19 2023-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,270원 🚀 골든크로스
19 2023-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 1,258원 💀 데드크로스
20 2023-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,303원 🚀 골든크로스
20 2023-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,279원 ✂️ 손절
21 2024-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,273원 🚀 골든크로스
21 2024-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,248원 ✂️ 손절
22 2024-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,167원 🚀 골든크로스
22 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,171원 ✂️ 손절
23 2024-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,310원 🚀 골든크로스
23 2024-10-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,488원 ✂️ 손절
24 2025-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,116원 🚀 골든크로스
24 2025-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,126원 ✂️ 손절
25 2025-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,101원 🚀 골든크로스
25 2025-03-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,081원 ✂️ 손절
26 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,086원 🚀 골든크로스
26 2025-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,097원 ✂️ 손절
27 2025-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,044원 🚀 골든크로스
27 2025-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,059원 ✂️ 손절
28 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,046원 🚀 골든크로스
28 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,036원 ✂️ 손절
29 2025-10-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,050원 🚀 골든크로스
29 2025-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,035원 ✂️ 손절
30 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,027원 🚀 골든크로스
30 2025-11-28 1,027원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -31.78%
중간값(Median): -32.83%
최고 수익률: 28.57%
최저 수익률: -66.72%
수익률 범위: 95.29%
수익률 표준편차: 12.43%
25% 분위수: -39.20%
75% 분위수: -24.82%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 93개 (1.3%)
음수 수익률 조합: 6,947개 (98.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -49.42%
벤치마크 초과: 6,491개
10% 이상 수익: 12개
20% 이상 수익: 4개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.9회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 93회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -32.94% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -29.98% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -32.24% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -32.66% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -24.81% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -29.97% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -36.61% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -34.78% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -34.27% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,871개 ( 83.4%) █████████████████████████████████████████
-20~-10% 797개 ( 11.3%) █████
-10~0% 279개 ( 4.0%) █
0~10% 81개 ( 1.2%)
10~20% 8개 ( 0.1%)
20~30% 4개 ( 0.1%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [보락] 분석 요약
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회사명: 보락
종목코드: 002760
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002760.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=24, 손절=1%
최종 수익률: 28.57%
총 거래 횟수: 59회
최종 자산: 2,571,388원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.