미창석유공업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 109,400원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 109,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 109,182.92원
장기 EMA: 109,150.10원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 109,207원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 109,207원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 109,207원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 109,207원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [미창석유공업] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003650.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 67,296원 → 108,800원
종가: 66,791원 → 109,400원
최고 종가: 119,100원
최저 종가: 37,901원
평균 종가: 72,887원
평균 거래량: 2,100주
전체 기간 수익률: 63.79%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.59초
조합당 평균: 1.50ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 24 0% 62.20% 57 0 3,244,004원
2 12 21 0% 62.00% 43 0 3,239,919원
3 11 43 0% 59.60% 29 0 3,192,065원
4 9 58 0% 59.47% 33 0 3,189,384원
5 6 24 0% 59.25% 61 0 3,184,956원
6 9 48 0% 59.17% 31 0 3,183,336원
7 5 56 0% 58.66% 39 0 3,173,163원
8 8 22 0% 58.50% 59 0 3,170,079원
9 10 44 0% 58.17% 33 0 3,163,452원
10 5 25 0% 58.08% 70 0 3,161,652원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 12 11 9 6
장기(long) 24 21 43 58 24
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 62.20% 62.00% 59.60% 59.47% 59.25%
거래횟수 57회 43회 29회 33회 61회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 3,244,004원 3,239,919원 3,192,065원 3,189,384원 3,184,956원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 62.20%
최종 자산 가치: 3,244,004원
총 거래 횟수: 57회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=24, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.65년
전략 최종 수익률: 62.20%
Buy & Hold 수익률: 74.82%
초과 수익률: -12.62%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 8.94%
벤치마크 CAGR: 10.39%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.37
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -23.27%
벤치마크 MDD: -41.10%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 13회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 44.83%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 7.66%
평균 손실 (손실 거래): -2.66%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.88
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 109,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 109,182.92원
장기 EMA: 109,150.10원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 109,207원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 109,207원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 109,207원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 109,207원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-20 🔴 매수 49,019원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 48,430원 📉 손실 -1.20% -23,583원 1,976,417원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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2 2020-06-05 🔴 매수 49,525원 - - 1,976,417원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 🔵 매도 48,009원 📉 손실 -3.06% -59,126원 1,917,290원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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3 2020-06-22 🔴 매수 49,862원 - - 1,917,290원 🚀 골든크로스
3 2020-06-25 🔵 매도 48,261원 📉 손실 -3.21% -60,811원 1,856,480원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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4 2020-07-23 🔴 매수 48,851원 - - 1,856,480원 🚀 골든크로스
4 2021-01-19 🔵 매도 55,423원 📈 수익 13.45% + 249,750원 2,106,229원 💀 데드크로스 (180일 보유)
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5 2021-02-10 🔴 매수 56,119원 - - 2,106,229원 🚀 골든크로스
5 2021-06-18 🔵 매도 74,391원 📈 수익 32.56% + 676,041원 2,782,270원 💀 데드크로스 (128일 보유)
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6 2021-07-01 🔴 매수 75,609원 - - 2,782,270원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 🔵 매도 72,563원 📉 손실 -4.03% -109,628원 2,672,642원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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7 2021-09-24 🔴 매수 69,257원 - - 2,672,642원 🚀 골든크로스
7 2021-10-01 🔵 매도 67,430원 📉 손실 -2.64% -69,431원 2,603,211원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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8 2021-10-29 🔴 매수 68,996원 - - 2,603,211원 🚀 골든크로스
8 2021-11-30 🔵 매도 67,256원 📉 손실 -2.52% -64,385원 2,538,826원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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9 2021-12-29 🔴 매수 71,404원 - - 2,538,826원 🚀 골든크로스
9 2022-01-18 🔵 매도 67,452원 📉 손실 -5.53% -138,318원 2,400,508원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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10 2022-02-14 🔴 매수 71,135원 - - 2,400,508원 🚀 골든크로스
10 2022-04-18 🔵 매도 72,752원 📈 수익 2.27% + 53,351원 2,453,860원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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11 2022-05-31 🔴 매수 73,740원 - - 2,453,860원 🚀 골든크로스
11 2022-06-23 🔵 매도 71,853원 📉 손실 -2.56% -62,243원 2,391,617원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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12 2022-08-08 🔴 매수 73,380원 - - 2,391,617원 🚀 골든크로스
12 2022-08-22 🔵 매도 70,147원 📉 손실 -4.41% -103,469원 2,288,148원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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13 2022-11-09 🔴 매수 67,363원 - - 2,288,148원 🚀 골든크로스
13 2022-11-22 🔵 매도 66,644원 📉 손실 -1.07% -23,712원 2,264,436원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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14 2022-12-28 🔴 매수 67,683원 - - 2,264,436원 🚀 골든크로스
14 2023-02-13 🔵 매도 67,776원 📈 수익 0.14% + 3,068원 2,267,504원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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15 2023-05-12 🔴 매수 63,127원 - - 2,267,504원 🚀 골든크로스
15 2023-06-20 🔵 매도 63,964원 📈 수익 1.33% + 29,286원 2,296,790원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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16 2023-08-11 🔴 매수 64,057원 - - 2,296,790원 🚀 골든크로스
16 2023-10-26 🔵 매도 66,009원 📈 수익 3.05% + 68,333원 2,365,123원 💀 데드크로스 (76일 보유)
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17 2023-10-27 🔴 매수 66,474원 - - 2,365,123원 🚀 골든크로스
17 2023-12-06 🔵 매도 68,240원 📈 수익 2.66% + 61,825원 2,426,948원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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18 2023-12-28 🔴 매수 69,307원 - - 2,426,948원 🚀 골든크로스
18 2024-03-27 🔵 매도 74,527원 📈 수익 7.53% + 182,693원 2,609,642원 💀 데드크로스 (90일 보유)
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19 2024-04-24 🔴 매수 77,137원 - - 2,609,642원 🚀 골든크로스
19 2024-06-11 🔵 매도 76,074원 📉 손실 -1.38% -35,089원 2,574,553원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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20 2024-07-10 🔴 매수 76,267원 - - 2,574,553원 🚀 골든크로스
20 2024-09-20 🔵 매도 84,967원 📈 수익 11.41% + 287,089원 2,861,642원 💀 데드크로스 (72일 보유)
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21 2024-09-24 🔴 매수 86,513원 - - 2,861,642원 🚀 골든크로스
21 2024-11-06 🔵 매도 90,573원 📈 수익 4.69% + 133,975원 2,995,617원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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22 2024-11-07 🔴 매수 92,410원 - - 2,995,617원 🚀 골든크로스
22 2024-11-13 🔵 매도 86,900원 📉 손실 -5.96% -176,313원 2,819,304원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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23 2024-12-30 🔴 매수 89,400원 - - 2,819,304원 🚀 골든크로스
23 2025-01-15 🔵 매도 87,800원 📉 손실 -1.79% -49,600원 2,769,704원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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24 2025-01-24 🔴 매수 90,100원 - - 2,769,704원 🚀 골든크로스
24 2025-05-20 🔵 매도 100,300원 📈 수익 11.32% + 306,000원 3,075,704원 💀 데드크로스 (116일 보유)
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25 2025-05-29 🔴 매수 102,700원 - - 3,075,704원 🚀 골든크로스
25 2025-08-05 🔵 매도 111,700원 📈 수익 8.76% + 261,000원 3,336,704원 💀 데드크로스 (68일 보유)
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26 2025-09-18 🔴 매수 110,900원 - - 3,336,704원 🚀 골든크로스
26 2025-09-24 🔵 매도 108,100원 📉 손실 -2.52% -84,000원 3,252,704원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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27 2025-09-25 🔴 매수 109,200원 - - 3,252,704원 🚀 골든크로스
27 2025-09-26 🔵 매도 108,500원 📉 손실 -0.64% -20,300원 3,232,404원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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28 2025-10-29 🔴 매수 108,400원 - - 3,232,404원 🚀 골든크로스
28 2025-11-27 🔵 매도 108,800원 📈 수익 0.37% + 11,600원 3,244,004원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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29 2025-11-28 🔴 매수 109,400원 - - 3,244,004원 🚀 골든크로스
29 2025-11-28 3,244,004원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,244,004원
총 수익금: 1,244,004원
총 수익률: 62.20%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 32.56%
최악 손실 거래: -5.96%
평균 보유 기간: 42.7일
최장 보유 기간: 180일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.64%
수익률 표준편차: 7.71%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 28회 (96.6%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 6.9%) ███
-5% ~ 0% 14건 ( 48.3%) ████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 24.1%) ████████████
5% ~ 10% 2건 ( 6.9%) ███
> 10% 4건 ( 13.8%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 49,019원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 48,430원 💀 데드크로스
2 2020-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 49,525원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 48,009원 💀 데드크로스
3 2020-06-22 현금 ➜ 주식 (매수) 49,862원 🚀 골든크로스
3 2020-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 48,261원 💀 데드크로스
4 2020-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 48,851원 🚀 골든크로스
4 2021-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 55,423원 💀 데드크로스
5 2021-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 56,119원 🚀 골든크로스
5 2021-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 74,391원 💀 데드크로스
6 2021-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 75,609원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 72,563원 💀 데드크로스
7 2021-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 69,257원 🚀 골든크로스
7 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 67,430원 💀 데드크로스
8 2021-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 68,996원 🚀 골든크로스
8 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 67,256원 💀 데드크로스
9 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 71,404원 🚀 골든크로스
9 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 67,452원 💀 데드크로스
10 2022-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 71,135원 🚀 골든크로스
10 2022-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 72,752원 💀 데드크로스
11 2022-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 73,740원 🚀 골든크로스
11 2022-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 71,853원 💀 데드크로스
12 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 73,380원 🚀 골든크로스
12 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 70,147원 💀 데드크로스
13 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 67,363원 🚀 골든크로스
13 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 66,644원 💀 데드크로스
14 2022-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 67,683원 🚀 골든크로스
14 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 67,776원 💀 데드크로스
15 2023-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 63,127원 🚀 골든크로스
15 2023-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 63,964원 💀 데드크로스
16 2023-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 64,057원 🚀 골든크로스
16 2023-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 66,009원 💀 데드크로스
17 2023-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 66,474원 🚀 골든크로스
17 2023-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 68,240원 💀 데드크로스
18 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 69,307원 🚀 골든크로스
18 2024-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 74,527원 💀 데드크로스
19 2024-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 77,137원 🚀 골든크로스
19 2024-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 76,074원 💀 데드크로스
20 2024-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 76,267원 🚀 골든크로스
20 2024-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 84,967원 💀 데드크로스
21 2024-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 86,513원 🚀 골든크로스
21 2024-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 90,573원 💀 데드크로스
22 2024-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 92,410원 🚀 골든크로스
22 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 86,900원 💀 데드크로스
23 2024-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 89,400원 🚀 골든크로스
23 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 87,800원 💀 데드크로스
24 2025-01-24 현금 ➜ 주식 (매수) 90,100원 🚀 골든크로스
24 2025-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 100,300원 💀 데드크로스
25 2025-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 102,700원 🚀 골든크로스
25 2025-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 111,700원 💀 데드크로스
26 2025-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 110,900원 🚀 골든크로스
26 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 108,100원 💀 데드크로스
27 2025-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 109,200원 🚀 골든크로스
27 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 108,500원 💀 데드크로스
28 2025-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 108,400원 🚀 골든크로스
28 2025-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 108,800원 💀 데드크로스
29 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 109,400원 🚀 골든크로스
29 2025-11-28 109,400원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 17.56%
중간값(Median): 16.31%
최고 수익률: 62.20%
최저 수익률: -15.55%
수익률 범위: 77.75%
수익률 표준편차: 14.31%
25% 분위수: 6.08%
75% 분위수: 26.93%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,412개 (91.1%)
음수 수익률 조합: 628개 (8.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 63.79%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 4,565개
20% 이상 수익: 2,839개
30% 이상 수익: 1,267개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 38.2회
중간 거래 횟수: 35회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 19.44% (2,200개 조합)
10~14: 평균 18.42% (2,200개 조합)
15~19: 평균 15.49% (2,200개 조합)
20~20: 평균 14.22% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 23.44% (1,584개 조합)
30~39: 평균 16.46% (1,760개 조합)
40~49: 평균 15.80% (1,760개 조합)
50~59: 평균 15.44% (1,760개 조합)
60~60: 평균 14.44% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 31개 ( 0.4%)
-10~0% 597개 ( 8.5%) ████
0~10% 1,847개 ( 26.2%) █████████████
10~20% 1,726개 ( 24.5%) ████████████
20~30% 1,572개 ( 22.3%) ███████████
30~40% 697개 ( 9.9%) ████
40~50% 380개 ( 5.4%) ██
> 50% 190개 ( 2.7%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [미창석유공업] 분석 요약
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회사명: 미창석유공업
종목코드: 003650
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003650.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=24, 손절=0%
최종 수익률: 62.20%
총 거래 횟수: 57회
최종 자산: 3,244,004원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.