무림P&P 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,560원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 2,560원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,536.86원
장기 EMA: 2,531.24원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,537원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,537원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,537원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,537원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [무림P&P] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009580.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,579원 → 2,550원
종가: 3,621원 → 2,560원
최고 종가: 5,215원
최저 종가: 1,982원
평균 종가: 3,362원
평균 거래량: 338,898주
전체 기간 수익률: -29.31%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.38초
조합당 평균: 1.48ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 9% 28.74% 79 6 2,574,823원
2 13 25 9% 21.80% 52 8 2,435,956원
3 5 22 9% 21.59% 77 6 2,431,853원
4 13 26 9% 20.43% 52 8 2,408,562원
5 12 26 9% 20.27% 54 8 2,405,341원
6 12 24 9% 20.22% 52 8 2,404,326원
7 5 23 9% 20.10% 75 6 2,401,953원
8 14 24 9% 18.68% 54 8 2,373,630원
9 14 23 9% 18.18% 52 8 2,363,675원
10 15 21 9% 18.16% 54 8 2,363,199원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 13 5 13 12
장기(long) 21 25 22 26 26
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 28.74% 21.80% 21.59% 20.43% 20.27%
거래횟수 79회 52회 77회 52회 54회
손절발동 6회 8회 6회 8회 8회
최종자산 2,574,823원 2,435,956원 2,431,853원 2,408,562원 2,405,341원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 28.74%
최종 자산 가치: 2,574,823원
총 거래 횟수: 79회
손절 발동: 6회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.66년
전략 최종 수익률: 28.74%
Buy & Hold 수익률: -23.49%
초과 수익률: 52.24%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 4.56%
벤치마크 CAGR: -4.62%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.18
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -38.46%
벤치마크 MDD: -56.33%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 40회
수익 거래: 9회
손실 거래: 31회
승률 (Win Rate): 22.50%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.63%
평균 손실 (손실 거래): -2.71%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.39
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 2,560원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,536.86원
장기 EMA: 2,531.24원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,537원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,537원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,537원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,537원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 40건의 완결된 거래 (총 80개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-21 🔴 매수 3,533원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-24 🔵 매도 3,325원 📉 손실 -5.88% -117,471원 1,882,529원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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2 2020-04-07 🔴 매수 2,652원 - - 1,882,529원 🚀 골든크로스
2 2020-05-18 🔵 매도 2,639원 📉 손실 -0.48% -9,009원 1,873,520원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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3 2020-06-03 🔴 매수 2,770원 - - 1,873,520원 🚀 골든크로스
3 2020-06-11 🔵 매도 2,609원 📉 손실 -5.81% -108,805원 1,764,715원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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4 2020-07-15 🔴 매수 2,563원 - - 1,764,715원 🚀 골든크로스
4 2020-08-03 🔵 매도 2,503원 📉 손실 -2.31% -40,798원 1,723,917원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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5 2020-08-04 🔴 매수 2,537원 - - 1,723,917원 🚀 골든크로스
5 2020-08-20 🔵 매도 2,486원 📉 손실 -2.00% -34,512원 1,689,405원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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6 2020-08-28 🔴 매수 2,652원 - - 1,689,405원 🚀 골든크로스
6 2020-09-23 🔵 매도 2,596원 📉 손실 -2.08% -35,075원 1,654,330원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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7 2020-10-07 🔴 매수 2,728원 - - 1,654,330원 🚀 골든크로스
7 2020-10-29 🔵 매도 2,694원 📉 손실 -1.24% -20,534원 1,633,796원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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8 2020-11-09 🔴 매수 2,766원 - - 1,633,796원 🚀 골든크로스
8 2021-03-08 🔵 매도 4,583원 📈 수익 65.70% + 1,072,060원 2,705,856원 ✂️ 손절 (119일 보유)
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9 2021-04-20 🔴 매수 4,486원 - - 2,705,856원 🚀 골든크로스
9 2021-05-20 🔵 매도 4,732원 📈 수익 5.48% + 148,234원 2,854,090원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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10 2021-06-04 🔴 매수 4,802원 - - 2,854,090원 🚀 골든크로스
10 2021-06-08 🔵 매도 4,715원 📉 손실 -1.83% -52,150원 2,801,939원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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11 2021-06-10 🔴 매수 4,759원 - - 2,801,939원 🚀 골든크로스
11 2021-06-11 🔵 매도 4,715원 📉 손실 -0.92% -25,812원 2,776,127원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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12 2021-06-14 🔴 매수 5,092원 - - 2,776,127원 🚀 골든크로스
12 2021-07-09 🔵 매도 4,785원 📉 손실 -6.03% -167,470원 2,608,657원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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13 2021-10-15 🔴 매수 4,104원 - - 2,608,657원 🚀 골든크로스
13 2021-10-29 🔵 매도 3,924원 📉 손실 -4.39% -114,288원 2,494,370원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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14 2021-12-07 🔴 매수 3,674원 - - 2,494,370원 🚀 골든크로스
14 2022-01-19 🔵 매도 3,720원 📈 수익 1.25% + 31,233원 2,525,603원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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15 2022-02-22 🔴 매수 3,675원 - - 2,525,603원 🚀 골든크로스
15 2022-04-27 🔵 매도 4,647원 📈 수익 26.45% + 667,688원 3,193,291원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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16 2022-05-30 🔴 매수 4,489원 - - 3,193,291원 🚀 골든크로스
16 2022-06-10 🔵 매도 4,263원 📉 손실 -5.04% -160,701원 3,032,590원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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17 2022-07-21 🔴 매수 3,716원 - - 3,032,590원 🚀 골든크로스
17 2022-09-27 🔵 매도 4,335원 📈 수익 16.67% + 505,347원 3,537,937원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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18 2022-10-31 🔴 매수 4,095원 - - 3,537,937원 🚀 골든크로스
18 2022-12-02 🔵 매도 4,114원 📈 수익 0.44% + 15,605원 3,553,542원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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19 2022-12-16 🔴 매수 4,127원 - - 3,553,542원 🚀 골든크로스
19 2022-12-29 🔵 매도 4,065원 📉 손실 -1.52% -53,858원 3,499,683원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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20 2023-02-06 🔴 매수 4,055원 - - 3,499,683원 🚀 골든크로스
20 2023-02-13 🔵 매도 3,934원 📉 손실 -3.00% -104,829원 3,394,855원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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21 2023-04-04 🔴 매수 3,625원 - - 3,394,855원 🚀 골든크로스
21 2023-04-05 🔵 매도 3,523원 📉 손실 -2.84% -96,205원 3,298,650원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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22 2023-04-17 🔴 매수 3,583원 - - 3,298,650원 🚀 골든크로스
22 2023-04-24 🔵 매도 3,439원 📉 손실 -4.04% -133,244원 3,165,406원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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23 2023-05-22 🔴 매수 3,485원 - - 3,165,406원 🚀 골든크로스
23 2023-05-25 🔵 매도 3,420원 📉 손실 -1.88% -59,390원 3,106,016원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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24 2023-06-09 🔴 매수 3,733원 - - 3,106,016원 🚀 골든크로스
24 2023-06-30 🔵 매도 3,434원 📉 손실 -8.01% -248,771원 2,857,245원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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25 2023-11-06 🔴 매수 2,953원 - - 2,857,245원 🚀 골든크로스
25 2023-12-06 🔵 매도 2,929원 📉 손실 -0.79% -22,589원 2,834,656원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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26 2023-12-12 🔴 매수 2,957원 - - 2,834,656원 🚀 골든크로스
26 2023-12-13 🔵 매도 2,925원 📉 손실 -1.11% -31,330원 2,803,326원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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27 2023-12-26 🔴 매수 2,948원 - - 2,803,326원 🚀 골든크로스
27 2024-01-18 🔵 매도 2,962원 📈 수익 0.49% + 13,751원 2,817,077원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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28 2024-01-26 🔴 매수 3,011원 - - 2,817,077원 🚀 골든크로스
28 2024-02-27 🔵 매도 2,996원 📉 손실 -0.48% -13,534원 2,803,543원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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29 2024-04-01 🔴 매수 3,035원 - - 2,803,543원 🚀 골든크로스
29 2024-04-15 🔵 매도 2,943원 📉 손실 -3.02% -84,614원 2,718,929원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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30 2024-04-29 🔴 매수 2,977원 - - 2,718,929원 🚀 골든크로스
30 2024-05-22 🔵 매도 2,967원 📉 손실 -0.32% -8,810원 2,710,119원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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31 2024-05-28 🔴 매수 2,996원 - - 2,710,119원 🚀 골든크로스
31 2024-05-31 🔵 매도 2,982원 📉 손실 -0.48% -13,085원 2,697,034원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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32 2024-06-03 🔴 매수 3,011원 - - 2,697,034원 🚀 골든크로스
32 2024-07-03 🔵 매도 3,006원 📉 손실 -0.16% -4,318원 2,692,716원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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33 2024-07-17 🔴 매수 3,078원 - - 2,692,716원 🚀 골든크로스
33 2024-08-05 🔵 매도 2,818원 📉 손실 -8.46% -227,715원 2,465,001원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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34 2024-08-19 🔴 매수 3,040원 - - 2,465,001원 🚀 골든크로스
34 2024-08-28 🔵 매도 2,967원 📉 손실 -2.38% -58,622원 2,406,379원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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35 2024-12-26 🔴 매수 2,485원 - - 2,406,379원 🚀 골든크로스
35 2025-01-31 🔵 매도 2,581원 📈 수익 3.88% + 93,409원 2,499,789원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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36 2025-02-18 🔴 매수 2,615원 - - 2,499,789원 🚀 골든크로스
36 2025-05-02 🔵 매도 2,910원 📈 수익 11.28% + 281,650원 2,781,438원 💀 데드크로스 (73일 보유)
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37 2025-06-05 🔴 매수 2,910원 - - 2,781,438원 🚀 골든크로스
37 2025-06-18 🔵 매도 2,830원 📉 손실 -2.75% -76,400원 2,705,038원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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38 2025-07-10 🔴 매수 2,885원 - - 2,705,038원 🚀 골든크로스
38 2025-07-22 🔵 매도 2,810원 📉 손실 -2.60% -70,275원 2,634,763원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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39 2025-10-20 🔴 매수 2,635원 - - 2,634,763원 🚀 골든크로스
39 2025-10-29 🔵 매도 2,575원 📉 손실 -2.28% -59,940원 2,574,823원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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40 2025-11-28 🔴 매수 2,560원 - - 2,574,823원 🚀 골든크로스
40 2025-11-28 2,574,823원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,574,823원
총 수익금: 574,823원
총 수익률: 28.74%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 40건 (매수 40회 + 매도 40회)
최고 수익 거래: 65.70%
최악 손실 거래: -8.46%
평균 보유 기간: 23.1일
최장 보유 기간: 119일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.67%
수익률 표준편차: 12.03%
매도 사유:
✂️ 손절: 6회 (15.0%)
💀 데드크로스: 33회 (82.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.5%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 15.0%) ███████
-5% ~ 0% 25건 ( 62.5%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 10.0%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 2.5%) █
> 10% 4건 ( 10.0%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,533원 🚀 골든크로스
1 2020-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,325원 💀 데드크로스
2 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,652원 🚀 골든크로스
2 2020-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,639원 ✂️ 손절
3 2020-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,770원 🚀 골든크로스
3 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,609원 💀 데드크로스
4 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,563원 🚀 골든크로스
4 2020-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,503원 💀 데드크로스
5 2020-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,537원 🚀 골든크로스
5 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,486원 💀 데드크로스
6 2020-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,652원 🚀 골든크로스
6 2020-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,596원 💀 데드크로스
7 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,728원 🚀 골든크로스
7 2020-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,694원 💀 데드크로스
8 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,766원 🚀 골든크로스
8 2021-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,583원 ✂️ 손절
9 2021-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,486원 🚀 골든크로스
9 2021-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,732원 ✂️ 손절
10 2021-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,802원 🚀 골든크로스
10 2021-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,715원 💀 데드크로스
11 2021-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,759원 🚀 골든크로스
11 2021-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,715원 💀 데드크로스
12 2021-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,092원 🚀 골든크로스
12 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,785원 💀 데드크로스
13 2021-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,104원 🚀 골든크로스
13 2021-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,924원 💀 데드크로스
14 2021-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,674원 🚀 골든크로스
14 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,720원 💀 데드크로스
15 2022-02-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,675원 🚀 골든크로스
15 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,647원 ✂️ 손절
16 2022-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,489원 🚀 골든크로스
16 2022-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,263원 💀 데드크로스
17 2022-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,716원 🚀 골든크로스
17 2022-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,335원 ✂️ 손절
18 2022-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,095원 🚀 골든크로스
18 2022-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,114원 💀 데드크로스
19 2022-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,127원 🚀 골든크로스
19 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,065원 💀 데드크로스
20 2023-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,055원 🚀 골든크로스
20 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,934원 💀 데드크로스
21 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,625원 🚀 골든크로스
21 2023-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,523원 💀 데드크로스
22 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,583원 🚀 골든크로스
22 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,439원 💀 데드크로스
23 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,485원 🚀 골든크로스
23 2023-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,420원 💀 데드크로스
24 2023-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,733원 🚀 골든크로스
24 2023-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,434원 💀 데드크로스
25 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,953원 🚀 골든크로스
25 2023-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,929원 💀 데드크로스
26 2023-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,957원 🚀 골든크로스
26 2023-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,925원 💀 데드크로스
27 2023-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,948원 🚀 골든크로스
27 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,962원 💀 데드크로스
28 2024-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,011원 🚀 골든크로스
28 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,996원 💀 데드크로스
29 2024-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,035원 🚀 골든크로스
29 2024-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,943원 💀 데드크로스
30 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,977원 🚀 골든크로스
30 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,967원 💀 데드크로스
31 2024-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,996원 🚀 골든크로스
31 2024-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 2,982원 💀 데드크로스
32 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,011원 🚀 골든크로스
32 2024-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 3,006원 💀 데드크로스
33 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,078원 🚀 골든크로스
33 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,818원 💀 데드크로스
34 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,040원 🚀 골든크로스
34 2024-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,967원 💀 데드크로스
35 2024-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,485원 🚀 골든크로스
35 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 2,581원 ✂️ 손절
36 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,615원 🚀 골든크로스
36 2025-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,910원 💀 데드크로스
37 2025-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,910원 🚀 골든크로스
37 2025-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,830원 💀 데드크로스
38 2025-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,885원 🚀 골든크로스
38 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,810원 💀 데드크로스
39 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,635원 🚀 골든크로스
39 2025-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,575원 💀 데드크로스
40 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,560원 🚀 골든크로스
40 2025-11-28 2,560원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 80회의 포지션 변화 (매수 40회 + 매도 40회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -25.50%
중간값(Median): -27.51%
최고 수익률: 28.74%
최저 수익률: -54.20%
수익률 범위: 82.94%
수익률 표준편차: 12.48%
25% 분위수: -34.50%
75% 분위수: -18.62%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 331개 (4.7%)
음수 수익률 조합: 6,709개 (95.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -29.31%
벤치마크 초과: 3,906개
10% 이상 수익: 81개
20% 이상 수익: 7개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.7회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 79회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -21.17% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -25.59% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -28.95% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -29.38% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -20.54% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -25.35% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -28.91% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -26.54% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -26.89% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,026개 ( 71.4%) ███████████████████████████████████
-20~-10% 1,233개 ( 17.5%) ████████
-10~0% 450개 ( 6.4%) ███
0~10% 250개 ( 3.6%) █
10~20% 74개 ( 1.1%)
20~30% 7개 ( 0.1%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [무림P&P] 분석 요약
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회사명: 무림P&P
종목코드: 009580
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009580.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=9%
최종 수익률: 28.74%
총 거래 횟수: 79회
최종 자산: 2,574,823원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.