롯데칠성음료 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 119,700원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 119,700원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 119,017.03원
장기 EMA: 118,943.94원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 119,437원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 119,437원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 119,437원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 119,437원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [롯데칠성음료] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005300.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 123,804원 → 117,300원
종가: 121,142원 → 119,700원
최고 종가: 186,052원
최저 종가: 71,886원
평균 종가: 124,778원
평균 거래량: 30,254주
전체 기간 수익률: -1.19%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.50초
조합당 평균: 1.35ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 35 7% 119.37% 53 13 4,387,328원
2 5 39 7% 115.47% 49 12 4,309,316원
3 6 34 7% 114.85% 48 12 4,297,037원
4 6 33 7% 111.13% 48 12 4,222,585원
5 5 36 7% 110.47% 51 13 4,209,432원
6 5 34 7% 108.42% 53 13 4,168,423원
7 7 32 7% 108.07% 48 13 4,161,469원
8 7 31 7% 107.54% 50 12 4,150,835원
9 5 37 7% 107.52% 53 13 4,150,447원
10 5 40 7% 106.76% 49 12 4,135,225원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 6 6 5
장기(long) 35 39 34 33 36
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 119.37% 115.47% 114.85% 111.13% 110.47%
거래횟수 53회 49회 48회 48회 51회
손절발동 13회 12회 12회 12회 13회
최종자산 4,387,328원 4,309,316원 4,297,037원 4,222,585원 4,209,432원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 35
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 119.37%
최종 자산 가치: 4,387,328원
총 거래 횟수: 53회
손절 발동: 13회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=35, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.61년
전략 최종 수익률: 119.37%
Buy & Hold 수익률: 15.77%
초과 수익률: 103.59%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.04%
벤치마크 CAGR: 2.65%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.63
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.51%
벤치마크 MDD: -47.50%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 10회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 37.04%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.22%
평균 손실 (손실 거래): -2.38%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.56
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 119,700원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 119,017.03원
장기 EMA: 118,943.94원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 119,437원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 119,437원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 119,437원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 119,437원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-24 🔴 매수 89,192원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 91,855원 📈 수익 2.99% + 58,574원 2,058,574원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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2 2020-06-15 🔴 매수 97,180원 - - 2,058,574원 🚀 골든크로스
2 2020-06-19 🔵 매도 94,517원 📉 손실 -2.74% -55,911원 2,002,663원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3 2020-11-12 🔴 매수 81,027원 - - 2,002,663원 🚀 골든크로스
3 2021-01-29 🔵 매도 105,539원 📈 수익 30.25% + 588,272원 2,590,935원 ✂️ 손절 (78일 보유)
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4 2021-03-04 🔴 매수 115,092원 - - 2,590,935원 🚀 골든크로스
4 2021-05-21 🔵 매도 140,112원 📈 수익 21.74% + 550,439원 3,141,374원 ✂️ 손절 (78일 보유)
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5 2021-08-30 🔴 매수 131,923원 - - 3,141,374원 🚀 골든크로스
5 2021-10-29 🔵 매도 132,378원 📈 수익 0.34% + 10,462원 3,151,836원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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6 2021-12-28 🔴 매수 124,190원 - - 3,151,836원 🚀 골든크로스
6 2022-01-05 🔵 매도 121,864원 📉 손실 -1.87% -58,141원 3,093,695원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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7 2022-01-07 🔴 매수 126,516원 - - 3,093,695원 🚀 골든크로스
7 2022-03-07 🔵 매도 140,935원 📈 수익 11.40% + 346,057원 3,439,752원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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8 2022-03-11 🔴 매수 148,842원 - - 3,439,752원 🚀 골든크로스
8 2022-05-10 🔵 매도 172,098원 📈 수익 15.63% + 534,901원 3,974,652원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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9 2022-09-20 🔴 매수 153,958원 - - 3,974,652원 🚀 골든크로스
9 2022-10-04 🔵 매도 145,121원 📉 손실 -5.74% -220,937원 3,753,715원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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10 2022-11-25 🔴 매수 140,469원 - - 3,753,715원 🚀 골든크로스
10 2023-01-03 🔵 매도 159,604원 📈 수익 13.62% + 497,491원 4,251,207원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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11 2023-01-18 🔴 매수 155,341원 - - 4,251,207원 🚀 골든크로스
11 2023-01-26 🔵 매도 152,026원 📉 손실 -2.13% -89,510원 4,161,696원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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12 2023-02-07 🔴 매수 160,835원 - - 4,161,696원 🚀 골든크로스
12 2023-03-06 🔵 매도 154,394원 📉 손실 -4.00% -161,025원 4,000,672원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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13 2023-03-31 🔴 매수 156,194원 - - 4,000,672원 🚀 골든크로스
13 2023-04-10 🔵 매도 151,268원 📉 손실 -3.15% -123,136원 3,877,535원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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14 2023-08-07 🔴 매수 125,694원 - - 3,877,535원 🚀 골든크로스
14 2023-09-01 🔵 매도 122,095원 📉 손실 -2.86% -107,981원 3,769,554원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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15 2023-10-10 🔴 매수 128,820원 - - 3,769,554원 🚀 골든크로스
15 2023-11-30 🔵 매도 139,997원 📈 수익 8.68% + 324,133원 4,093,687원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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16 2024-04-01 🔴 매수 126,645원 - - 4,093,687원 🚀 골든크로스
16 2024-04-12 🔵 매도 120,638원 📉 손실 -4.74% -192,245원 3,901,442원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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17 2024-05-07 🔴 매수 124,029원 - - 3,901,442원 🚀 골든크로스
17 2024-05-23 🔵 매도 122,479원 📉 손실 -1.25% -48,061원 3,853,381원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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18 2024-06-03 🔴 매수 125,289원 - - 3,853,381원 🚀 골든크로스
18 2024-06-25 🔵 매도 129,843원 📈 수익 3.63% + 136,626원 3,990,007원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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19 2024-06-28 🔴 매수 128,680원 - - 3,990,007원 🚀 골든크로스
19 2024-07-01 🔵 매도 128,099원 📉 손실 -0.45% -18,023원 3,971,984원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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20 2024-07-19 🔴 매수 129,068원 - - 3,971,984원 🚀 골든크로스
20 2024-08-28 🔵 매도 128,874원 📉 손실 -0.15% -5,814원 3,966,170원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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21 2024-11-27 🔴 매수 118,312원 - - 3,966,170원 🚀 골든크로스
21 2024-12-06 🔵 매도 114,339원 📉 손실 -3.36% -131,103원 3,835,067원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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22 2024-12-18 🔴 매수 116,665원 - - 3,835,067원 🚀 골든크로스
22 2024-12-19 🔵 매도 115,212원 📉 손실 -1.25% -46,511원 3,788,556원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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23 2025-03-07 🔴 매수 105,134원 - - 3,788,556원 🚀 골든크로스
23 2025-04-08 🔵 매도 103,400원 📉 손실 -1.65% -62,428원 3,726,128원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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24 2025-04-15 🔴 매수 106,300원 - - 3,726,128원 🚀 골든크로스
24 2025-05-09 🔵 매도 103,600원 📉 손실 -2.54% -94,500원 3,631,628원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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25 2025-05-30 🔴 매수 106,800원 - - 3,631,628원 🚀 골든크로스
25 2025-07-24 🔵 매도 132,400원 📈 수익 23.97% + 870,400원 4,502,028원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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26 2025-11-04 🔴 매수 120,500원 - - 4,502,028원 🚀 골든크로스
26 2025-11-07 🔵 매도 117,400원 📉 손실 -2.57% -114,700원 4,387,328원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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27 2025-11-28 🔴 매수 119,700원 - - 4,387,328원 🚀 골든크로스
27 2025-11-28 4,387,328원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,387,328원
총 수익금: 2,387,328원
총 수익률: 119.37%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 30.25%
최악 손실 거래: -5.74%
평균 보유 기간: 28.6일
최장 보유 기간: 78일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.25%
수익률 표준편차: 9.51%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (48.1%)
💀 데드크로스: 13회 (48.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.7%) █
-5% ~ 0% 16건 ( 59.3%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 11.1%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 3.7%) █
> 10% 6건 ( 22.2%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 89,192원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 91,855원 ✂️ 손절
2 2020-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 97,180원 🚀 골든크로스
2 2020-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 94,517원 ✂️ 손절
3 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 81,027원 🚀 골든크로스
3 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 105,539원 ✂️ 손절
4 2021-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 115,092원 🚀 골든크로스
4 2021-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 140,112원 ✂️ 손절
5 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 131,923원 🚀 골든크로스
5 2021-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 132,378원 ✂️ 손절
6 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 124,190원 🚀 골든크로스
6 2022-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 121,864원 💀 데드크로스
7 2022-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 126,516원 🚀 골든크로스
7 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 140,935원 ✂️ 손절
8 2022-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 148,842원 🚀 골든크로스
8 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 172,098원 ✂️ 손절
9 2022-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 153,958원 🚀 골든크로스
9 2022-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 145,121원 ✂️ 손절
10 2022-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 140,469원 🚀 골든크로스
10 2023-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 159,604원 ✂️ 손절
11 2023-01-18 현금 ➜ 주식 (매수) 155,341원 🚀 골든크로스
11 2023-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 152,026원 💀 데드크로스
12 2023-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 160,835원 🚀 골든크로스
12 2023-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 154,394원 💀 데드크로스
13 2023-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 156,194원 🚀 골든크로스
13 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 151,268원 💀 데드크로스
14 2023-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 125,694원 🚀 골든크로스
14 2023-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 122,095원 💀 데드크로스
15 2023-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 128,820원 🚀 골든크로스
15 2023-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 139,997원 ✂️ 손절
16 2024-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 126,645원 🚀 골든크로스
16 2024-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 120,638원 💀 데드크로스
17 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 124,029원 🚀 골든크로스
17 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 122,479원 💀 데드크로스
18 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 125,289원 🚀 골든크로스
18 2024-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 129,843원 ✂️ 손절
19 2024-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 128,680원 🚀 골든크로스
19 2024-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 128,099원 💀 데드크로스
20 2024-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 129,068원 🚀 골든크로스
20 2024-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 128,874원 💀 데드크로스
21 2024-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 118,312원 🚀 골든크로스
21 2024-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 114,339원 💀 데드크로스
22 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 116,665원 🚀 골든크로스
22 2024-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 115,212원 💀 데드크로스
23 2025-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 105,134원 🚀 골든크로스
23 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 103,400원 💀 데드크로스
24 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 106,300원 🚀 골든크로스
24 2025-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 103,600원 💀 데드크로스
25 2025-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 106,800원 🚀 골든크로스
25 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 132,400원 ✂️ 손절
26 2025-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 120,500원 🚀 골든크로스
26 2025-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 117,400원 ✂️ 손절
27 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 119,700원 🚀 골든크로스
27 2025-11-28 119,700원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 21.92%
중간값(Median): 18.07%
최고 수익률: 119.37%
최저 수익률: -22.76%
수익률 범위: 142.13%
수익률 표준편차: 21.82%
25% 분위수: 7.70%
75% 분위수: 32.92%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,055개 (86.0%)
음수 수익률 조합: 985개 (14.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -1.19%
벤치마크 초과: 6,126개
10% 이상 수익: 4,899개
20% 이상 수익: 3,196개
30% 이상 수익: 2,021개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 37.0회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 78회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 29.57% (2,200개 조합)
10~14: 평균 18.97% (2,200개 조합)
15~19: 평균 18.16% (2,200개 조합)
20~20: 평균 17.19% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 33.50% (1,584개 조합)
30~39: 평균 26.03% (1,760개 조합)
40~49: 평균 19.01% (1,760개 조합)
50~59: 평균 11.68% (1,760개 조합)
60~60: 평균 7.99% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2개 ( 0.0%)
-20~-10% 308개 ( 4.4%) ██
-10~0% 675개 ( 9.6%) ████
0~10% 1,156개 ( 16.4%) ████████
10~20% 1,703개 ( 24.2%) ████████████
20~30% 1,175개 ( 16.7%) ████████
30~40% 671개 ( 9.5%) ████
40~50% 488개 ( 6.9%) ███
> 50% 862개 ( 12.2%) ██████
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✅ 분석 완료!
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📝 [롯데칠성음료] 분석 요약
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회사명: 롯데칠성음료
종목코드: 005300
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005300.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=35, 손절=7%
최종 수익률: 119.37%
총 거래 횟수: 53회
최종 자산: 4,387,328원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.