대현 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 1,745원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 1,745원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,733.51원
장기 EMA: 1,726.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,710원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,710원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,710원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,710원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,570원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,570원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,570원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 1,570원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 1,570원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대현] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 016090.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,048원 → 1,763원
종가: 2,002원 → 1,745원
최고 종가: 3,160원
최저 종가: 1,046원
평균 종가: 1,928원
평균 거래량: 447,728주
전체 기간 수익률: -12.86%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.20초
조합당 평균: 1.59ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 25 1% 44.69% 70 35 2,893,734원
2 5 38 1% 41.63% 54 27 2,832,636원
3 7 25 1% 40.63% 70 35 2,812,541원
4 6 26 1% 40.32% 72 36 2,806,331원
5 5 39 1% 38.20% 54 27 2,764,000원
6 5 40 1% 37.70% 52 25 2,754,066원
7 5 36 1% 37.38% 56 28 2,747,513원
8 6 35 1% 36.18% 56 27 2,723,650원
9 6 34 1% 36.06% 58 28 2,721,197원
10 5 43 1% 35.86% 54 25 2,717,206원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 5 7 6 5
장기(long) 25 38 25 26 39
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 44.69% 41.63% 40.63% 40.32% 38.20%
거래횟수 70회 54회 70회 72회 54회
손절발동 35회 27회 35회 36회 27회
최종자산 2,893,734원 2,832,636원 2,812,541원 2,806,331원 2,764,000원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 44.69%
최종 자산 가치: 2,893,734원
총 거래 횟수: 70회
손절 발동: 35회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=25, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.65년
전략 최종 수익률: 44.69%
Buy & Hold 수익률: -8.35%
초과 수익률: 53.03%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 6.76%
벤치마크 CAGR: -1.53%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.30
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -12.35%
벤치마크 MDD: -47.25%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 35회
수익 거래: 13회
손실 거래: 22회
승률 (Win Rate): 37.14%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.78%
평균 손실 (손실 거래): -1.50%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.85
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 1,745원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,733.51원
장기 EMA: 1,726.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,710원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,710원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,710원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,710원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,570원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,570원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,570원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 1,570원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 1,570원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 35건의 완결된 거래 (총 70개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 1,420원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 1,428원 📈 수익 0.58% + 11,555원 2,011,555원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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2 2020-07-13 🔴 매수 1,448원 - - 2,011,555원 🚀 골든크로스
2 2020-07-16 🔵 매도 1,551원 📈 수익 7.08% + 142,385원 2,153,940원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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3 2020-08-03 🔴 매수 1,469원 - - 2,153,940원 🚀 골든크로스
3 2020-08-05 🔵 매도 1,490원 📈 수익 1.40% + 30,078원 2,184,018원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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4 2020-09-15 🔴 매수 1,469원 - - 2,184,018원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 🔵 매도 1,461원 📉 손실 -0.56% -12,195원 2,171,823원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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5 2020-10-06 🔴 매수 1,469원 - - 2,171,823원 🚀 골든크로스
5 2020-10-14 🔵 매도 1,481원 📈 수익 0.84% + 18,194원 2,190,017원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6 2021-01-13 🔴 매수 1,559원 - - 2,190,017원 🚀 골든크로스
6 2021-01-21 🔵 매도 1,693원 📈 수익 8.60% + 188,307원 2,378,324원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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7 2021-03-11 🔴 매수 1,802원 - - 2,378,324원 🚀 골든크로스
7 2021-03-15 🔵 매도 1,798원 📉 손실 -0.23% -5,529원 2,372,796원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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8 2021-06-30 🔴 매수 2,657원 - - 2,372,796원 🚀 골든크로스
8 2021-07-07 🔵 매도 2,653원 📉 손실 -0.16% -3,739원 2,369,057원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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9 2021-09-08 🔴 매수 2,431원 - - 2,369,057원 🚀 골든크로스
9 2021-09-10 🔵 매도 3,089원 📈 수익 27.07% + 640,928원 3,009,986원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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10 2021-10-18 🔴 매수 2,569원 - - 3,009,986원 🚀 골든크로스
10 2021-10-22 🔵 매도 2,502원 📉 손실 -2.61% -78,528원 2,931,457원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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11 2021-12-30 🔴 매수 2,000원 - - 2,931,457원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 🔵 매도 1,947원 📉 손실 -2.62% -76,806원 2,854,651원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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12 2022-02-10 🔴 매수 2,314원 - - 2,854,651원 🚀 골든크로스
12 2022-02-14 🔵 매도 2,222원 📉 손실 -3.96% -113,048원 2,741,603원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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13 2022-03-17 🔴 매수 2,113원 - - 2,741,603원 🚀 골든크로스
13 2022-03-28 🔵 매도 2,323원 📈 수익 9.92% + 271,807원 3,013,410원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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14 2022-07-27 🔴 매수 1,877원 - - 3,013,410원 🚀 골든크로스
14 2022-08-09 🔵 매도 1,952원 📈 수익 3.95% + 119,125원 3,132,535원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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15 2022-09-20 🔴 매수 2,091원 - - 3,132,535원 🚀 골든크로스
15 2022-09-22 🔵 매도 2,069원 📉 손실 -1.04% -32,680원 3,099,855원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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16 2022-10-25 🔴 매수 1,895원 - - 3,099,855원 🚀 골든크로스
16 2022-10-26 🔵 매도 1,860원 📉 손실 -1.84% -57,106원 3,042,749원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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17 2022-11-08 🔴 매수 1,899원 - - 3,042,749원 🚀 골든크로스
17 2022-11-21 🔵 매도 1,960원 📈 수익 3.22% + 97,920원 3,140,668원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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18 2023-01-10 🔴 매수 2,067원 - - 3,140,668원 🚀 골든크로스
18 2023-01-17 🔵 매도 2,058원 📉 손실 -0.44% -13,893원 3,126,776원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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19 2023-04-05 🔴 매수 2,058원 - - 3,126,776원 🚀 골든크로스
19 2023-04-06 🔵 매도 2,012원 📉 손실 -2.22% -69,463원 3,057,312원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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20 2023-04-12 🔴 매수 2,044원 - - 3,057,312원 🚀 골든크로스
20 2023-04-21 🔵 매도 2,017원 📉 손실 -1.34% -41,019원 3,016,293원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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21 2023-05-11 🔴 매수 2,053원 - - 3,016,293원 🚀 골든크로스
21 2023-05-16 🔵 매도 2,030원 📉 손실 -1.11% -33,588원 2,982,704원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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22 2023-06-07 🔴 매수 2,044원 - - 2,982,704원 🚀 골든크로스
22 2023-06-13 🔵 매도 2,040원 📉 손실 -0.22% -6,672원 2,976,032원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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23 2023-08-14 🔴 매수 1,962원 - - 2,976,032원 🚀 골든크로스
23 2023-08-16 🔵 매도 1,921원 📉 손실 -2.10% -62,394원 2,913,639원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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24 2023-08-30 🔴 매수 1,948원 - - 2,913,639원 🚀 골든크로스
24 2023-09-04 🔵 매도 1,925원 📉 손실 -1.17% -34,183원 2,879,456원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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25 2023-09-22 🔴 매수 1,957원 - - 2,879,456원 🚀 골든크로스
25 2023-09-25 🔵 매도 1,925원 📉 손실 -1.64% -47,088원 2,832,368원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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26 2023-11-02 🔴 매수 1,884원 - - 2,832,368원 🚀 골든크로스
26 2023-11-15 🔵 매도 1,893원 📈 수익 0.49% + 13,746원 2,846,114원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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27 2023-12-21 🔴 매수 1,902원 - - 2,846,114원 🚀 골든크로스
27 2024-01-16 🔵 매도 1,921원 📈 수익 0.96% + 27,309원 2,873,423원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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28 2024-02-01 🔴 매수 1,941원 - - 2,873,423원 🚀 골든크로스
28 2024-02-14 🔵 매도 1,920원 📉 손실 -1.09% -31,283원 2,842,140원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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29 2024-05-10 🔴 매수 1,859원 - - 2,842,140원 🚀 골든크로스
29 2024-05-27 🔵 매도 1,874원 📈 수익 0.78% + 22,021원 2,864,161원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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30 2024-09-26 🔴 매수 1,825원 - - 2,864,161원 🚀 골든크로스
30 2024-10-16 🔵 매도 2,013원 📈 수익 10.26% + 293,769원 3,157,931원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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31 2025-02-24 🔴 매수 2,335원 - - 3,157,931원 🚀 골든크로스
31 2025-02-26 🔵 매도 2,295원 📉 손실 -1.71% -54,080원 3,103,851원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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32 2025-06-09 🔴 매수 1,967원 - - 3,103,851원 🚀 골든크로스
32 2025-06-13 🔵 매도 1,927원 📉 손실 -2.03% -63,080원 3,040,771원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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33 2025-07-10 🔴 매수 1,933원 - - 3,040,771원 🚀 골든크로스
33 2025-07-16 🔵 매도 1,910원 📉 손실 -1.19% -36,179원 3,004,592원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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34 2025-07-30 🔴 매수 1,930원 - - 3,004,592원 🚀 골든크로스
34 2025-08-01 🔵 매도 1,879원 📉 손실 -2.64% -79,356원 2,925,236원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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35 2025-11-27 🔴 매수 1,764원 - - 2,925,236원 🚀 골든크로스
35 2025-11-28 🔵 매도 1,745원 📉 손실 -1.08% -31,502원 2,893,734원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,893,734원
총 수익금: 893,734원
총 수익률: 44.69%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 35건 (매수 35회 + 매도 35회)
최고 수익 거래: 27.07%
최악 손실 거래: -3.96%
평균 보유 기간: 6.9일
최장 보유 기간: 26일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.56%
수익률 표준편차: 5.63%
매도 사유:
✂️ 손절: 35회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 22건 ( 62.9%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 8건 ( 22.9%) ███████████
5% ~ 10% 3건 ( 8.6%) ████
> 10% 2건 ( 5.7%) ██
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,420원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,428원 ✂️ 손절
2 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,448원 🚀 골든크로스
2 2020-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,551원 ✂️ 손절
3 2020-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,469원 🚀 골든크로스
3 2020-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,490원 ✂️ 손절
4 2020-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,469원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,461원 ✂️ 손절
5 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,469원 🚀 골든크로스
5 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,481원 ✂️ 손절
6 2021-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,559원 🚀 골든크로스
6 2021-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,693원 ✂️ 손절
7 2021-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,802원 🚀 골든크로스
7 2021-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,798원 ✂️ 손절
8 2021-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,657원 🚀 골든크로스
8 2021-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,653원 ✂️ 손절
9 2021-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,431원 🚀 골든크로스
9 2021-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,089원 ✂️ 손절
10 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,569원 🚀 골든크로스
10 2021-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,502원 ✂️ 손절
11 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,000원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,947원 ✂️ 손절
12 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,314원 🚀 골든크로스
12 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,222원 ✂️ 손절
13 2022-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,113원 🚀 골든크로스
13 2022-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,323원 ✂️ 손절
14 2022-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,877원 🚀 골든크로스
14 2022-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 1,952원 ✂️ 손절
15 2022-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,091원 🚀 골든크로스
15 2022-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,069원 ✂️ 손절
16 2022-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,895원 🚀 골든크로스
16 2022-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,860원 ✂️ 손절
17 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,899원 🚀 골든크로스
17 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,960원 ✂️ 손절
18 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,067원 🚀 골든크로스
18 2023-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,058원 ✂️ 손절
19 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,058원 🚀 골든크로스
19 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,012원 ✂️ 손절
20 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,044원 🚀 골든크로스
20 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,017원 ✂️ 손절
21 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,053원 🚀 골든크로스
21 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,030원 ✂️ 손절
22 2023-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,044원 🚀 골든크로스
22 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,040원 ✂️ 손절
23 2023-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,962원 🚀 골든크로스
23 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,921원 ✂️ 손절
24 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,948원 🚀 골든크로스
24 2023-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,925원 ✂️ 손절
25 2023-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,957원 🚀 골든크로스
25 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,925원 ✂️ 손절
26 2023-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,884원 🚀 골든크로스
26 2023-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,893원 ✂️ 손절
27 2023-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,902원 🚀 골든크로스
27 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,921원 ✂️ 손절
28 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,941원 🚀 골든크로스
28 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,920원 ✂️ 손절
29 2024-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,859원 🚀 골든크로스
29 2024-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,874원 ✂️ 손절
30 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,825원 🚀 골든크로스
30 2024-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,013원 ✂️ 손절
31 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,335원 🚀 골든크로스
31 2025-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,295원 ✂️ 손절
32 2025-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,967원 🚀 골든크로스
32 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,927원 ✂️ 손절
33 2025-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,933원 🚀 골든크로스
33 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,910원 ✂️ 손절
34 2025-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,930원 🚀 골든크로스
34 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 1,879원 ✂️ 손절
35 2025-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,764원 🚀 골든크로스
35 2025-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,745원 ✂️ 손절
총 70회의 포지션 변화 (매수 35회 + 매도 35회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -29.48%
중간값(Median): -32.76%
최고 수익률: 44.69%
최저 수익률: -59.83%
수익률 범위: 104.51%
수익률 표준편차: 14.50%
25% 분위수: -39.91%
75% 분위수: -19.31%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 177개 (2.5%)
음수 수익률 조합: 6,863개 (97.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -12.86%
벤치마크 초과: 918개
10% 이상 수익: 113개
20% 이상 수익: 74개
30% 이상 수익: 37개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.5회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -27.75% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -31.68% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -29.24% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -28.25% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -24.99% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -26.01% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -30.46% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -35.26% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -36.88% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,192개 ( 73.8%) ████████████████████████████████████
-20~-10% 1,245개 ( 17.7%) ████████
-10~0% 426개 ( 6.1%) ███
0~10% 64개 ( 0.9%)
10~20% 39개 ( 0.6%)
20~30% 37개 ( 0.5%)
30~40% 33개 ( 0.5%)
40~50% 4개 ( 0.1%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [대현] 분석 요약
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회사명: 대현
종목코드: 016090
시장: 코스피
Yahoo 티커: 016090.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=25, 손절=1%
최종 수익률: 44.69%
총 거래 횟수: 70회
최종 자산: 2,893,734원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.