📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 8,550원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,504.22원
장기 EMA: 8,500.51원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 8,527원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 8,527원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 8,527원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,527원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [대성홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 016710.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
   완료: 1,449개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
   마지막 거래일: 2025-11-28
   ✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 7,581원 → 8,520원
   종가: 7,618원 → 8,550원
   최고 종가: 129,898원
   최저 종가: 6,546원
   평균 종가: 30,665원
   평균 거래량: 79,265주
   전체 기간 수익률: 12.24%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 9.76초
   조합당 평균: 1.39ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      8        32       10%      1678.18%  21       1             35,563,634원
2      10       26       10%      1672.21%  23       1             35,444,185원
3      10       27       10%      1671.43%  19       1             35,428,583원
4      11       25       10%      1663.15%  19       1             35,263,053원
5      11       26       10%      1659.82%  19       1             35,196,308원
6      8        31       10%      1657.99%  23       1             35,159,761원
7      7        32       10%      1657.15%  23       1             35,142,988원
8      14       24       10%      1656.79%  19       1             35,135,802원
9      11       27       10%      1652.47%  19       1             35,049,388원
10     12       26       10%      1652.47%  19       1             35,049,388원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            8               10              10              11              11             
장기(long)             32              26              27              25              26             
손절(stop_loss)        10%             10%             10%             10%             10%            
수익률                  1678.18%        1672.21%        1671.43%        1663.15%        1659.82%       
거래횟수                 21회             23회             19회             19회             19회            
손절발동                 1회              1회              1회              1회              1회             
최종자산                 35,563,634원     35,444,185원     35,428,583원     35,263,053원     35,196,308원    

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 8
   장기(long_window): 32
   추적 손절(stop_loss): 10%
   총 수익률: 1678.18%
   최종 자산 가치: 35,563,634원
   총 거래 횟수: 21회
   손절 발동: 1회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=32, stop_loss=10%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 5.62년
   전략 최종 수익률: 1678.18%
   Buy & Hold 수익률: 14.18%
   초과 수익률: 1664.01%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 66.90%
   벤치마크 CAGR: 2.39%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 2.65
   ✅ 우수

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -15.89%
   벤치마크 MDD: -94.96%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 11회
   수익 거래: 3회
   손실 거래: 8회
   승률 (Win Rate): 27.27%
   ❌ 낮음

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 209.25%
   평균 손실 (손실 거래): -1.93%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 108.21

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 8,550원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,504.22원
장기 EMA: 8,500.51원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 8,527원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 8,527원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 8,527원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,527원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2020-03-03   🔴 매수            7,664원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2021-03-08   🔵 매도           24,848원 📈 수익 224.21% +   4,467,760원      6,467,760원 💀 데드크로스 (370일 보유)
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2      2021-03-16   🔴 매수           26,296원 -          -                   6,467,760원 🚀 골든크로스
2      2023-04-20   🔵 매도          122,179원 📈 수익 364.64% +  23,491,409원     29,959,168원 💀 데드크로스 (765일 보유)
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3      2024-01-03   🔴 매수            9,645원 -          -                  29,959,168원 🚀 골든크로스
3      2024-01-12   🔵 매도            9,365원 📉 손실 -2.90%      -869,595원     29,089,573원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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4      2024-02-14   🔴 매수            9,287원 -          -                  29,089,573원 🚀 골든크로스
4      2024-03-05   🔵 매도            9,123원 📉 손실 -1.77%      -514,030원     28,575,543원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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5      2024-03-27   🔴 매수            9,191원 -          -                  28,575,543원 🚀 골든크로스
5      2024-03-28   🔵 매도            9,123원 📉 손실 -0.74%      -210,106원     28,365,436원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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6      2024-06-04   🔴 매수            8,853원 -          -                  28,365,436원 🚀 골든크로스
6      2024-06-10   🔵 매도            8,602원 📉 손실 -2.84%      -804,232원     27,561,204원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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7      2025-01-07   🔴 매수            7,110원 -          -                  27,561,204원 🚀 골든크로스
7      2025-01-31   🔵 매도            7,030원 📉 손실 -1.13%      -310,080원     27,251,124원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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8      2025-03-06   🔴 매수            7,050원 -          -                  27,251,124원 🚀 골든크로스
8      2025-03-31   🔵 매도            6,950원 📉 손실 -1.42%      -386,500원     26,864,624원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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9      2025-04-16   🔴 매수            7,070원 -          -                  26,864,624원 🚀 골든크로스
9      2025-06-23   🔵 매도            9,820원 📈 수익 38.90% +  10,447,250원     37,311,874원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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10     2025-11-12   🔴 매수            8,750원 -          -                  37,311,874원 🚀 골든크로스
10     2025-11-21   🔵 매도            8,340원 📉 손실 -4.69%    -1,748,240원     35,563,634원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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11     2025-11-28   🔴 매수            8,550원 -          -                  35,563,634원 🚀 골든크로스
11     2025-11-28                                                          35,563,634원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:      35,563,634원
   총 수익금:      33,563,634원
   총 수익률:        1678.18%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
   최고 수익 거래: 364.64%
   최악 손실 거래: -4.69%
   평균 보유 기간: 117.9일
   최장 보유 기간: 765일
   최단 보유 기간: 0일
   중간 수익률 (Median): -1.13%
   수익률 표준편차: 117.05%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 1회 (9.1%)
      💀 데드크로스: 9회 (81.8%)
      ⏸️ 보유중(종료): 1회 (9.1%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        0건 (  0.0%) 
   -5% ~ 0%          8건 ( 72.7%) ████████████████████████████████████
   0% ~ 5%           0건 (  0.0%) 
   5% ~ 10%          0건 (  0.0%) 
   > 10%             3건 ( 27.3%) █████████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2020-03-03      현금 ➜ 주식 (매수)                7,664원  🚀 골든크로스
1      2021-03-08      주식 ➜ 현금 (매도)               24,848원  💀 데드크로스
2      2021-03-16      현금 ➜ 주식 (매수)               26,296원  🚀 골든크로스
2      2023-04-20      주식 ➜ 현금 (매도)              122,179원  💀 데드크로스
3      2024-01-03      현금 ➜ 주식 (매수)                9,645원  🚀 골든크로스
3      2024-01-12      주식 ➜ 현금 (매도)                9,365원  💀 데드크로스
4      2024-02-14      현금 ➜ 주식 (매수)                9,287원  🚀 골든크로스
4      2024-03-05      주식 ➜ 현금 (매도)                9,123원  💀 데드크로스
5      2024-03-27      현금 ➜ 주식 (매수)                9,191원  🚀 골든크로스
5      2024-03-28      주식 ➜ 현금 (매도)                9,123원  💀 데드크로스
6      2024-06-04      현금 ➜ 주식 (매수)                8,853원  🚀 골든크로스
6      2024-06-10      주식 ➜ 현금 (매도)                8,602원  💀 데드크로스
7      2025-01-07      현금 ➜ 주식 (매수)                7,110원  🚀 골든크로스
7      2025-01-31      주식 ➜ 현금 (매도)                7,030원  💀 데드크로스
8      2025-03-06      현금 ➜ 주식 (매수)                7,050원  🚀 골든크로스
8      2025-03-31      주식 ➜ 현금 (매도)                6,950원  💀 데드크로스
9      2025-04-16      현금 ➜ 주식 (매수)                7,070원  🚀 골든크로스
9      2025-06-23      주식 ➜ 현금 (매도)                9,820원  ✂️ 손절
10     2025-11-12      현금 ➜ 주식 (매수)                8,750원  🚀 골든크로스
10     2025-11-21      주식 ➜ 현금 (매도)                8,340원  💀 데드크로스
11     2025-11-28      현금 ➜ 주식 (매수)                8,550원  🚀 골든크로스
11     2025-11-28                                     8,550원  ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)

총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: 231.17%
   중간값(Median): 47.66%
   최고 수익률: 1678.18%
   최저 수익률: -26.09%
   수익률 범위: 1704.27%
   수익률 표준편차: 381.75%
   25% 분위수: 35.10%
   75% 분위수: 382.63%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 6,313개 (89.7%)
   음수 수익률 조합: 727개 (10.3%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 12.24%
   벤치마크 초과: 5,759개
   10% 이상 수익: 5,761개
   20% 이상 수익: 5,727개
   30% 이상 수익: 5,424개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 12.4회
   중간 거래 횟수: 12회
   최대 거래 횟수: 51회
   최소 거래 횟수: 2회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 275.89% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 231.43% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 195.15% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 186.44% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 428.64% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 363.73% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 128.18% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 43.50% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 35.03% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%          8개 (  0.1%) 
   -20~-10%      105개 (  1.5%) 
   -10~0%        614개 (  8.7%) ████
   0~10%         552개 (  7.8%) ███
   10~20%         34개 (  0.5%) 
   20~30%        303개 (  4.3%) ██
   30~40%        534개 (  7.6%) ███
   40~50%       1,550개 ( 22.0%) ███████████
   > 50%        3,340개 ( 47.4%) ███████████████████████

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✅ 분석 완료!
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📝 [대성홀딩스] 분석 요약
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   회사명: 대성홀딩스
   종목코드: 016710
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 016710.KS
   최적 파라미터: 단기=8, 장기=32, 손절=10%
   최종 수익률: 1678.18%
   총 거래 횟수: 21회
   최종 자산: 35,563,634원
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