대상홀딩스 트레이딩 시그널
대상홀딩스 트레이딩 시그널
대상홀딩스 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 9,560원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 9,560원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 9,419.59원
장기 EMA: 9,415.31원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 9,484원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 9,484원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 9,484원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 9,484원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [대상홀딩스] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2025-11-29
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 084690.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,944원 → 9,580원
종가: 5,883원 → 9,560원
최고 종가: 16,880원
최저 종가: 2,906원
평균 종가: 8,635원
평균 거래량: 541,333주
전체 기간 수익률: 62.51%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.03초
조합당 평균: 1.42ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 19 45 9% 181.46% 31 10 5,629,191원
2 6 25 4% 179.16% 64 27 5,583,229원
3 17 49 9% 176.62% 28 10 5,532,496원
4 19 45 10% 176.06% 31 9 5,521,279원
5 18 46 9% 175.54% 31 10 5,510,731원
6 18 47 9% 175.03% 29 10 5,500,671원
7 17 49 10% 171.16% 28 9 5,423,178원
8 18 46 10% 170.16% 31 9 5,403,112원
9 20 44 9% 170.01% 31 11 5,400,274원
10 18 47 10% 169.64% 29 9 5,392,770원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 19 6 17 19 18
장기(long) 45 25 49 45 46
손절(stop_loss) 9% 4% 9% 10% 9%
수익률 181.46% 179.16% 176.62% 176.06% 175.54%
거래횟수 31회 64회 28회 31회 31회
손절발동 10회 27회 10회 9회 10회
최종자산 5,629,191원 5,583,229원 5,532,496원 5,521,279원 5,510,731원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 19
장기(long_window): 45
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 181.46%
최종 자산 가치: 5,629,191원
총 거래 횟수: 31회
손절 발동: 10회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=19, long=45, stop_loss=9%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.57년
전략 최종 수익률: 181.46%
Buy & Hold 수익률: 110.89%
초과 수익률: 70.57%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 20.43%
벤치마크 CAGR: 14.34%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.66
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -35.09%
벤치마크 MDD: -49.31%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 8회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 22.75%
평균 손실 (손실 거래): -5.43%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.19
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 9,560원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 9,419.59원
장기 EMA: 9,415.31원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 9,484원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 9,484원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 9,484원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 9,484원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-14 🔴 매수 5,583원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-31 🔵 매도 10,187원 📈 수익 82.46% + 1,648,162원 3,648,162원 ✂️ 손절 (139일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-11-06 🔴 매수 8,775원 - - 3,648,162원 🚀 골든크로스
2 2020-12-04 🔵 매도 8,643원 📉 손실 -1.51% -54,902원 3,593,260원 💀 데드크로스 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-12-17 🔴 매수 9,084원 - - 3,593,260원 🚀 골든크로스
3 2021-01-18 🔵 매도 9,282원 📈 수익 2.18% + 78,315원 3,671,575원 ✂️ 손절 (32일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-04-02 🔴 매수 9,237원 - - 3,671,575원 🚀 골든크로스
4 2021-05-03 🔵 매도 9,733원 📈 수익 5.37% + 196,778원 3,868,353원 ✂️ 손절 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2022-04-01 🔴 매수 8,646원 - - 3,868,353원 🚀 골든크로스
5 2022-05-04 🔵 매도 9,376원 📈 수익 8.44% + 326,207원 4,194,559원 ✂️ 손절 (33일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2022-08-11 🔴 매수 8,138원 - - 4,194,559원 🚀 골든크로스
6 2022-08-31 🔵 매도 7,649원 📉 손실 -6.02% -252,140원 3,942,420원 💀 데드크로스 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-12-06 🔴 매수 7,178원 - - 3,942,420원 🚀 골든크로스
7 2023-03-13 🔵 매도 7,049원 📉 손실 -1.79% -70,421원 3,871,999원 💀 데드크로스 (97일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2023-04-24 🔴 매수 7,308원 - - 3,871,999원 🚀 골든크로스
8 2023-05-16 🔵 매도 6,992원 📉 손실 -4.32% -166,974원 3,705,025원 💀 데드크로스 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2023-06-08 🔴 매수 7,288원 - - 3,705,025원 🚀 골든크로스
9 2023-06-20 🔵 매도 8,580원 📈 수익 17.72% + 655,960원 4,360,985원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2023-11-22 🔴 매수 6,571원 - - 4,360,985원 🚀 골든크로스
10 2023-12-01 🔵 매도 9,288원 📈 수익 41.34% + 1,800,993원 6,161,977원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2024-02-16 🔴 매수 10,458원 - - 6,161,977원 🚀 골든크로스
11 2024-03-07 🔵 매도 10,771원 📈 수익 3.00% + 184,556원 6,346,534원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2024-06-11 🔴 매수 9,420원 - - 6,346,534원 🚀 골든크로스
12 2024-06-24 🔵 매도 11,447원 📈 수익 21.52% + 1,364,110원 7,710,643원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2024-11-22 🔴 매수 9,067원 - - 7,710,643원 🚀 골든크로스
13 2024-11-25 🔵 매도 8,215원 📉 손실 -9.40% -724,106원 6,986,537원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2024-12-04 🔴 매수 10,624원 - - 6,986,537원 🚀 골든크로스
14 2024-12-05 🔵 매도 9,273원 📉 손실 -12.72% -887,786원 6,098,751원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2025-07-09 🔴 매수 11,160원 - - 6,098,751원 🚀 골든크로스
15 2025-07-24 🔵 매도 10,300원 📉 손실 -7.71% -469,560원 5,629,191원 💀 데드크로스 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2025-11-28 🔴 매수 9,560원 - - 5,629,191원 🚀 골든크로스
16 2025-11-28 5,629,191원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,629,191원
총 수익금: 3,629,191원
총 수익률: 181.46%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 82.46%
최악 손실 거래: -12.72%
평균 보유 기간: 29.7일
최장 보유 기간: 139일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 1.09%
수익률 표준편차: 23.14%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (62.5%)
💀 데드크로스: 5회 (31.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (6.2%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 1건 ( 6.2%) ███
-10% ~ -5% 3건 ( 18.8%) █████████
-5% ~ 0% 4건 ( 25.0%) ████████████
0% ~ 5% 2건 ( 12.5%) ██████
5% ~ 10% 2건 ( 12.5%) ██████
> 10% 4건 ( 25.0%) ████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,583원 🚀 골든크로스
1 2020-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 10,187원 ✂️ 손절
2 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,775원 🚀 골든크로스
2 2020-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,643원 💀 데드크로스
3 2020-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,084원 🚀 골든크로스
3 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 9,282원 ✂️ 손절
4 2021-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 9,237원 🚀 골든크로스
4 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 9,733원 ✂️ 손절
5 2022-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 8,646원 🚀 골든크로스
5 2022-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 9,376원 ✂️ 손절
6 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,138원 🚀 골든크로스
6 2022-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 7,649원 💀 데드크로스
7 2022-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 7,178원 🚀 골든크로스
7 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 7,049원 💀 데드크로스
8 2023-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,308원 🚀 골든크로스
8 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,992원 💀 데드크로스
9 2023-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,288원 🚀 골든크로스
9 2023-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 8,580원 ✂️ 손절
10 2023-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,571원 🚀 골든크로스
10 2023-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 9,288원 ✂️ 손절
11 2024-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,458원 🚀 골든크로스
11 2024-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 10,771원 ✂️ 손절
12 2024-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,420원 🚀 골든크로스
12 2024-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,447원 ✂️ 손절
13 2024-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 9,067원 🚀 골든크로스
13 2024-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 8,215원 ✂️ 손절
14 2024-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 10,624원 🚀 골든크로스
14 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,273원 ✂️ 손절
15 2025-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 11,160원 🚀 골든크로스
15 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,300원 💀 데드크로스
16 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,560원 🚀 골든크로스
16 2025-11-28 9,560원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 33.14%
중간값(Median): 29.13%
최고 수익률: 181.46%
최저 수익률: -40.12%
수익률 범위: 221.58%
수익률 표준편차: 37.20%
25% 분위수: 8.64%
75% 분위수: 53.58%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 5,769개 (81.9%)
음수 수익률 조합: 1,271개 (18.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 62.51%
벤치마크 초과: 1,364개
10% 이상 수익: 5,191개
20% 이상 수익: 4,386개
30% 이상 수익: 3,457개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 44.1회
중간 거래 횟수: 45회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 21.25% (2,200개 조합)
10~14: 평균 30.75% (2,200개 조합)
15~19: 평균 43.42% (2,200개 조합)
20~20: 평균 53.13% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 25.49% (1,584개 조합)
30~39: 평균 23.01% (1,760개 조합)
40~49: 평균 32.61% (1,760개 조합)
50~59: 평균 48.84% (1,760개 조합)
60~60: 평균 51.57% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 463개 ( 6.6%) ███
-20~-10% 410개 ( 5.8%) ██
-10~0% 398개 ( 5.7%) ██
0~10% 578개 ( 8.2%) ████
10~20% 805개 ( 11.4%) █████
20~30% 929개 ( 13.2%) ██████
30~40% 862개 ( 12.2%) ██████
40~50% 674개 ( 9.6%) ████
> 50% 1,921개 ( 27.3%) █████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [대상홀딩스] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 대상홀딩스
종목코드: 084690
시장: 코스피
Yahoo 티커: 084690.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=45, 손절=9%
최종 수익률: 181.46%
총 거래 횟수: 31회
최종 자산: 5,629,191원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.